В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 96,70 коп. (-1,27%), до 75,43 руб., курс евро – на 176,00 коп. (-2,11%), до 81,74 руб.
Центральный банк России с 30 января понизил официальный курс доллара США к рублю на 219,51 коп., до 75,1723 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 81,9077 руб., что ниже предыдущего дня на 222,93 коп.
В пятницу торги на Московской бирже открылись резким снижением по доллару и евро. Российский рубль укрепился к инвалютам на фоне возвращения цен на Brent к отметке $35,74. Курс доллар/рубль снизился до 74,57 руб., евро/рубль – до 81,28 руб.
Во время коррекции нефтяных котировок в район $34,60 курс доллара вырос до 76,36 руб., курс евро – до 83,31 руб. Реакция трейдеров на решение ЦБ РФ по ключевой ставке пар была незаметна. Поскольку решение регулятора совпало с ожиданиями рынка, внимание участников рынка осталось приковано к нефтяному рынку.
Совет директоров ЦБ в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 11% годовых. «Сохраняющийся избыток предложения на рынке нефти, замедление роста китайской экономики, а также повышение процентной ставки ФРС США привели к еще большему падению нефтяных цен. В свою очередь это вызвало ослабление национальной валюты.
На фоне новой волны снижения нефтяных цен повысился риск ускорения инфляции. В случае усиления инфляционных рисков Банк России не исключает ужесточения денежно-кредитной политики” – говорится в пресс-релизе на сайте ЦБ.
К закрытию торгов Brent восстановился до $36,14. Рубль уже не реагировал на рост цен перед выходными. Курс доллар/рубль закрылся на уровне 75,43 руб., евро/рубль – на 81,74 руб.
Понедельник: В Азии Brent торгуется в красной зоне. Обычная коррекция после нескольких дней роста. Дополнительное давление на черное золото исходит от падения китайского индекса Shanghai Composite, который упал на 1,58%.
Открытие торгов на Московской бирже ожидается на уровнях: доллар – 75,95 руб., евро – 82,25 руб. В понедельник допускаю рост доллара до 76.30/40, если коррекция по нефти усилится и будет пройден уровень $35. В противном случае, от 76,00 ждём возобновления падения курса доллара до 74,20 руб. При росте цен на черное золото выше $36,50, начинаем рассматривать поход доллара к 73,20 руб. Источник: alpari.ru, «По рублёвым парам ожидается коррекция»
Комментарий
⋅
Цена на Brent возвращается к 36. Я так понял, настрой его проходить и двигаться выше. Для рубля это позитивный фактор.
Было бы здорово отразить в теме куда смотрят крупные игроки и хеджеры по нефти исходя из отчётов СОТ?
anvarnazarov
⋅
Было бы здорово отразить в теме куда смотрят крупные игроки и хеджеры по нефти исходя из отчеттв СОТ?
avladfx
⋅
Сейчас сделаю. Как раз надо обновить идейку по нефти.
avladfx
⋅
В пятницу 29.01.16 был опубликован очередной еженедельный отчёт Комиссии по фьючерсной торговле товарами (CFTC- Commodity Futures Trading Commission). Отчёт COT (Commitments of Traders) имеет срез открытых позиций трейдеров с 19.01.16 по 26.01.16. Силы между группами фьючерсного и опционного рынка по нефти распределились следующим образом.
Крупные спекулянты (Non-Commercial) за неделю увеличили чистую позицию на покупку контрактов по нефти на 22.4 тыс. до 252.3 тыс. контрактов за счёт увеличения длинных позиций. Длинные позиции увеличились на 28,9 тыс., до 543,177 тыс контрактов. Короткие позиции увеличились на 6,5 тыс., до 290,9 тыс. контрактов. Чувствуется, что кто-то поверил в окончание коррекции и открывал короткие позиции.
Мелкие спекулянты (Nonreportable Positions) тоже посчитали, что коррекция по нефти завершилась. Они не знали, что министр энергетики А. Новак своими заявлениями загонит цену на $36. За неделю они сократили длинные позиции на 5,193 тыс. до 103,5 тыс. Шорты увеличились на 4,1 тыс. до 96,285 тыс. Чистая длинная позиция составляет 7,2 тыс против 16,5 тыс. неделей ранее.
В прошлом обзоре я думал, что будет много закрыто коротких позиций, а по факту было открыто много длинных позиций, которые по объёму перекрыли шортистов. Если на этой неделе сходим выше $36, то увидим очередное увеличение чистой длинной позиции у крупных спекулянтов.
Хеджеры (Commercial): эта группа участников увеличила чистую позицию на продажу контрактов по нефти на 13,1 тыс. до 259.5 тыс. контрактов. Они одновременно увеличили длинные и короткие позиции. Длинные позиции увеличились на 45,8 тыс., короткие – на 58,8 тыс. Стоит заметить, что коротких было больше.
Открытый интерес вырос на 114.2 тыс. контрактов до 2,5 млн.
Вывод: данные отчета COT указывают на рост бычьих настроений на рынке нефти. Крупные спекулянты начали агрессивно наращивать длинные позиции. Учитывая, рост котировок до 36, можно сказать, что чистая длинная позиция в новом отчёте опять увеличится.
То есть если рост и начнется, то это будет спекулятивная гонка до экспирации апрельского фьючерса.
avladfx
⋅
если хеджеры начнут сокращать агрессивно длинные позиции, то уже не спекулятивная гонка.
alsygaev
⋅
Я имел в виду, что рост будет обусловлен только спекулятивная составляющей без фундамента. Договоренностнй с ОПЕК нет, снижения добычи нет, Иран по-прежнему отвоевывает свой рынок, саудиты по-прежнему демпингкют рынок.
anvarnazarov
⋅
Фундаментальную байку (например, символическое сокращение добычи) Вам потом придумают, но уже будет поздно...
alsygaev
⋅
Я вообще вижу по нефти боковик 34.5 - 36, по рублю 75.5-77. Расти выше 36 нет фундамента. Единственное что держит - надежда что страны договорятся о снижении добычи. Больше стимулов нет. Если договоренностнй не будет, то цена свалится к 32 - 33. А там спекулянты могут довести цену до 25. Ну а рубль в этом случае 90+