Рубль: идём на закрытие гэпа

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 141,25 коп. (+2,21%), до 65,26 руб., курс евро снизился на 21,00 коп. (-0,29%), до 72,47 руб.
Центральный банк России с 25 июня повысил официальный курс доллара США к рублю на 120,75 коп., до 65,5287 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 72,6582 руб., что ниже предыдущего дня на 24,34 коп.
В пятницу торги по доллару открылись резким ростом. Ослабление рубля против евро было сдержанным из-за обвала курса евро на рынке форекс. На новостях о Brexit курс на открытии торгов взлетел на 3,72 рубля, до 67,57 руб. Нефть подешевела до $47,52. 17 млн 410 тыс. 742 британцев (51,9%) проголосовали за выход страны их ЕС. После того, как были объявлены официальные результаты голосования, на всех рынках началась коррекционная фаза.
На фоне восстановления нефтяных котировок и продажи экспортной выручки цена вернулась к уровню 65,26 руб. и до закрытия торговой сессии колебалась в диапазоне 64,69 руб. – 65,69 руб. Цена на нефть сорта Brent стабилизировалась на уровне 48,50 руб.
Brexit оказал слабое влияние на российскую валюту. Теперь волатильность на валютном рынке будет снижаться, что позитивно скажется на рубле.
В понедельник пройдут максимальные налоговые платежи (НДПИ, акцизы и НДС). Поддержка от них для рубля будет слабая, поскольку экспортёры уже продали валюту. Сегодня ставку делаю на восстановление цен на нефть. При росте цен на Brent выше $48,50 курс доллар/рубль вернётся к уровню 64,40/45 руб.
Если нефть в понедельник будет дешеветь при отсутствии важные макроданных, то пара доллар/рубль останется торговаться в диапазоне 64,69 – 66,34 руб. до вторника пока не выйдут данные по запасам нефти от Американского института нефти. На дневном периоде сформировался пинбар, пора бы его отработать.
Владислав Антонов, Альпари

Комментарий:

Из-за снижения цен на нефть возросли риски вернуться к уровню 65,95. При пробое 65,60 руб. на прогноз можно уже не смотреть.
-----------------
Британец продолжает испытывать давление после проведённого референдума 23 июня в Великобритании. К настоящему времени он ослабился к доллару на 522 пункта, до 1,3154. Поводом к снижению курса стало решение Международного рейтингового агентства Moody's.
Международное рейтинговое агентство Moody's снизило прогноз по долговому и долгосрочному рейтингам Великобритании со «стабильного» на «негативный». Поводом для снижения прогноза стали результаты голосования. Масла в огонь подлило агентство S&P. Оно сообщило, что Великобритания, скорее всего, потеряет свой рейтинг "ААА".

Комментарий:

Смотрите дневной график бочки нефти в рублях с логарифмической шкалой. На ней цена достигла трендовой линии. При обычной шкале нет. Цена любит откатываться на 61,8% к предыдущему импульсу. Есть вероятность отскока. Это значит при росте цен на нефть курс рубля вырастет, но не так сильно как хочется. Если идем ниже, рубль останется под давлением. Хотя по графику картина может быть такая - нефть подешевеет, а рубль простоит на месте. Соответственно бочка нефти снизится.