Добрый день Вчера 18 Мая, мы увидели коррекцию золота к зоне контроля покупателя в моменте 1730 За тем мы увидели резкую реакцию и откуп цены из этой зоны
Разберем футпринт цены: prnt.sc/sjsrgq На падении в районе 1750(1760 фьюч) была образована зона контроля продавца в моменте После чего мы увидели распродажу на ключевом объеме с тестом. Обратите внимание что распродажа закончилась на уровне 1742 За тем(в зоне, отмеченной красным кругом) при попытке откупить цену наблюдалось скопление лимитного предложения в моменте
Сегодня, 19 Мая дали рекордный объем с 12 числа и цена вплотную подобралась к скоплению лимитников.
В таком сценарии возможны несколько исходов: 1)На завтрашней сессии откупят в баланс 2)Прострелят вверх 3)Будут жаться к диапазону и разбирать уровень
Лично я придерживаюсь сценария 3 и торговать планирую лонг на фоне глобального спроса на золото Брать позицию планирую частично сегодня, большую часть оставлю на завтра.
Целями выступят:1750(1760фьюч) 1760(1773фьюч)
Удачи.
Комментарий
⋅
Провел развернутый анализ золота, загляните в комментарии к идее!
Комментарий
⋅
фиксирую часть, остальное Б/У открытие америки обещает быть ветренным
Комментарий
⋅
Почти всё утро не было интернета, спасибо соседям-самоделкиным. Если бы не золотое правило:"Идешь спать-ставь б/у" весел бы убыток А так-небольшой профит, однако не люблю я когда выкидывают из хорошей сделки. Небольшая аналитика Такой паттерн-Резкий выход вверх, коллапс, тест poc'а и снижение- в простонародье называется защелкой при пробое и сопровождается дальнейшим снижением, если оно случится, то с целью в 1708. Торговать коррекцию я не намерен, проторгую лучше лонг на америке при возврате к 1750
Комментарий
⋅
Против паттернов не попрешь, покупку отложу в ящик, лучше понаблюдать за индексами. На данных по безработице они хорошо падают-может рынки наконец поняли все последствия?
Комментарий
⋅
Заметил интересную ситуацию-фьючерсы на золото открылись гэпом и торгуются гораздо выше б/а Совсем недавно подобная ситуация была на CL и BR, когда CL пошел обновлять хай, а BR торговался ниже. На этой основе я писал о росте BR до отметки 35.
Сделка закрыта: достигнута тейк-профит цена
⋅
prnt.sc/sq2tn7 Закрыл позицию, хоть мне и не удалось точно предугадать цену. Пункты, что я хотел взять, я взял, далее удерживать позицию не вижу смысла
Комментарий
⋅
Сначала хотел написать полноценный пост про "Волатильность/Короткие тейки" но сама идея врядли будет интересна хоть кому-то. Поэтому вот суть без воды- 1)Пока в мире всё нестабильно крупные игроки вынуждены роллировать свои позиции 2)Это создает повышенную искуственную волатильность 3)Волатильность подразумевает охоту за ликвидностью, а значит частое хождение в хорошие уровни, что прекрасно для скальпера В этом случае будут прекрасно работать сделки до 50п по стратегиям диапазонов интереса и нетестируемого объема. Чтобы проверить эту мысль, я решил 1 Июня проторговать одну ситуацию сразу двумя способами для сравнения
Пометка,Проверял сноровку и торговал чистый график, соответственно и анализ будет без приукрас. Итак,анализируем часовик золота, торгуем минутку. 1)От туда сильно упали-читай наша цель 2)Зона контроля, от туда также упали 3)там поторговались и набрали позицию чтобы упасть 4)Коллапс 5)Тест зоны 3 Если на 5 мы видели сопротивление а потом пробили-там будут стопы + после пробития был тест. Скальперские сделки: prnt.sc/srzfca Длительность удержания указана зелеными прямоугольниками, сделки с реального счета с поправкой на пару секунд Среднесрочная сделка: prnt.sc/srzg8v Открыта там же, где и первая скальперская, удерживалась дольше, была только на демо-счете TW При прочих равных-с коротких 82п прибыли, средней-72п прибыли Соотношение премия/риск явно в сторону коротких тейков. Аргументы в стиле-это не статистика, это всего 1 сделка! Тут не канают, сделки можно разбить хоть на 10 разных, вы получите только дополнительную комиссию, торговать 3 тика-маразм.
В любом случае, трейды в рамках идеи сумели не только отбить все потери от BR и Si но и налить профита на счет, это ли не риск-менеджмент?
как понять есть спрос или нет ?вечно мучает этот вопрос
Vzbms
⋅
@Gnomov, Это интересный вопрос! Я активно использую 3 вида анализа спроса-простой(на взгляд)/объёмный/фундаментальный
Давайте по порядку:простой
Он оценивает динамику активов в разрезе текущих факторов, влияющих на рынок
Не секрет что ключевым фактором сейчас является коронавирус, следующее за ним закрытие экономики и фискальные стимулы от регуляторов
Так как первопричина-вирус еще не устранена, рынки будут двигаться в тренде пока не отыграют свои ожидания или пока ситуация не изменится
Взглянем на динамику золота за период, когда последствия вируса стали влиять на рынки и экономику-20 Февраля
Сначала золото держалось молодцом, но позднее также пролилось. На это есть 2 причины
1)Золото нифига не защитный актив, а товарный,
компаниям, использующим золото как сырье оно стало не особо нужно т.к сами компании закрылись на карантин вместе с экономикой
2)Инвесторы, держащие золото в портфеле стали продавать его для покупки подешевевших акций
Смотрим далее-ФРС рекордно снижает ставку,чем подстегивает инфляционные ожидания, а золото является прямым хеджем инфляции
На этом позитиве золото полностью отыгрывает падение, а следующий за этим пакет стимулов на 2трл$ подстёгивает инфляционные ожидания еще сильнее
а за ним и спрос на золото! Это позволяет обновить исторические максимумы в кратчайшие сроки.
Теперь давайте взглянем на динамику Фунта за тот же период(да, я знаю что сравниваю холодное с красным, но метод анализа позволяет)
Фунт не только не отыграл потери, но и смотрится сильно ниже рынка, на это также есть 2 причины
1)Отвратительная макростатистика и сохраняющиеся темпы заражения,не позволяющие экономике открыться
2)Спрос на доллары, что отрицательно влияет на пару GBP/USD
Тут для оценки нужно посмотреть на динамику спреда доходности облигаций Британии против США
30лет(красная область) 10 лет(желтая область) 2лет(синяя область) и динамику Фунта(белая линия сверху)
Тут нужно пояснение-Спред отражает разницу доходности между странами, доходность прямо пропорциональна спросу
Т.е Если мы массово покупаем облигации США-мы уменьшаем общую доходность США, на этом фоне облигации Британии будут более доходными и спред будет расти
Облигации номинированы в национальной валюте т.е чтобы купить бонды нужно купить либо доллар либо фунт-поэтому спред отражает спрос на валюту
Сейчас мы видим именно такую ситуацию-все спреды сильно выросли, а фунт обвалился
Но в последнее время они начали снижаться, что дает фактор на краткосрочное восстановление Фунта
Vzbms
⋅
@Vzbms, Перейдем к объёмному анализу
Его я не буду расписывать, потому что мысли уже отразил в идее
Стоит выделить 2 фактора
1)На новом фьючерсном контракте активно открываются новые позиции на дельте аска, что позволяет предположить что золото продолжают покупать
2)Объёмный анализ оценивает силу покупателя/продавца в зонах концентрации интереса участников рынка, если сила покупателя в ключевой зоне больше-это признак спроса
Теперь к фундаментальному анализу, тут нужно поработать с числами
Для начала обратимся к позициям крупных участников
prnt.sc/sk2cd8 Тут нам интересны позиции производителей золота(Producer/Merchant) и диллеров(Swap Dealers) за счет наибольшей позиции
Они хеджируются от роста/падения через позиции на бирже и преобладающая позиция Short в данном случае значит хедж от роста золота т.е они ожидают повышения цен
Также взглянем на динамику позиций
Лонги: prnt.sc/sk2cth Шорты: prnt.sc/sk2deb Динамика шортов не меняется, лонги чуть-чуть прибавляют т.е ожидается небольшая коррекция(но данные публикуются с лагом в неделю и возможно недавнее падение на 2% и показало коррекцию)
Далее посмотрим на динамику Money Market, который отражает долларывые активы в управлении фондов и является барометром доверия к рынку акций
prnt.sc/sk2ha6 Снижения показателя пока не наблюдается, так что о восстановлении рынка акций говорить пока рано, ровно как и о снижении спроса на золото!
Теперь на 12 месячное P/E SP500, отражающее перекупленность рынка акций и сравним его с кризисным 2009 годом
prnt.sc/sk2ih0 Рынок сильно перекуплен и в период прошлого кризиса мы также видели ложное восстановление с последующим обновлением дна.
И на последок о сезонности золота и динамике серебра
prnt.sc/sk2jou prnt.sc/sk2k6u Первый скриншот показывает результат покупки золота в период с 20 Мая по 15 Июня, результаты прекрасные
Второй показывает текущую динамику цен на серебро, которое аналогично укрепляет свои позиции на 17% за последние 2 недели
Вывод можно сделать следующий-спрос на золото врядли угаснет в ближайшее время и можно ожидать повышения цен до отметки 1800, лично моё мнение