Всем привет)
Главный график идеи скорее всего будет непонятен изначально, но постепенно все встанет на свои места) Итак, в первой части (прикрепленная) была рассмотрена только "длинная позиция участника" "ММ", ах да забыл....
Классификация участников и все данные по позиционированию, взяты у "CME group", данные находятся в свободном доступе, по поводу кто такие можете ознакомится у них...
На самом графике есть обозначения: ММ - "MANAGED MONEY"; OR - "OTHER REPORTABLE"; SD - "SWAP DEALER"; +...@ \ -...@ - это диапазон стандартного отклонения от "нормальных значений" (описано в первой части), по SD стоит отдельно пояснить, когда указано -...@, это означает что нетто позиция участника приближается к максимальным продажам, когда +...@, то позиция участника приближается к минимальным продажам, что еще....
Небольшое лирическое отступление: почему SD и OR... на всех доступных данных от CME (это с 2006 года) именно эти два участника имеют корреляцию с ценой, а именно SD имеет положительную корреляцию "коротких" позиций, т.е. при росте цены растут продажи, а OR имеет положительную корреляцию "длинных позиций", т.е. при росте цены увеличиваются и покупки (тут наверное можно было бы сказать, так круто, это же просто инвестор, который все делает красиво....но дьявол как обычно в деталях)))), в общем SD - это продавец (ну так, глобально если взять), причем продавец он и в деталях)))), OR - покупатель....
В общем, в первой части (прикрепленная) была рассмотрена только "длинная позиция участника" "ММ", что согласитесь не очень то и описывает рынок с 5 участниками, т.е. всего 10 параметров (это наверное кто внимательно прочитал первую часть, задал себе такой вопрос))); в данной части немного усложнил), тут взята уже нетто позиция....
Как пример:
Декабрь 2019 \ март 2020.. Что мы тут видим (все же помнят про пандемию и прочие выкрутасы мировых рынков), так вот пандемия пандемией, но почему происходит резкое (на тот момент) снижение именно золота, все очень просто - позиция MM и SD близка к максимальным значениям, происходит разрядка (попросту взятие прибыли) до "нормальных значений" (зеленая область, кстати эта зеленая область начинается со 154к. нетто и заканчивается 108к. нетто.
Кто покупает? Покупает как всегда OR, участник имеет, близкую к максимальной, позицию с января 20 по август 20 и с сентября 20 по февраль 21, при этом если взять данные с 2006 года, то OR имеет максимальную позицию в диапазоне 3@ с 18.08.2020 по 23.03.2021, т.е. когда позиция участника смешается в сторону максимально "длинной" другие участника пиршества просто берут всю прибыль до которой могут дотянутся; обратный процесс происходит когда позиция OR смещается в сторону минимально "длинной"....это не только на этом участке, это на всех данных с 2006 года..
Что мы получает в результате всего этого "шаманства"))) Как не трудно догадаться, все это, не что иное, как районы перекупленности \ перепроданности (в данном случае золота), районы эти основаны не на цене (которая повторюсь не имеет никакого значения), а на позиционировании участников, т.е. ликвидности, грубо говоря, кто, где и сколько может взять \ продать..
Например можно заметить, что районы +2@ \ +3@ ММ особенно совокупно с -2@ \ -3@ SD предвещают вершины рынка; районы -2@\ -3@ ММ совокупно с +2@ \ +3@ SD впадины рынка.
На данный момент позиция OR выходит из диапазона +3@ всех данных (с 2006) и находится в зеленой или -@ зоне периода с августа 2020...остальное все и так видно)))
Опять небольшое лирическое отступление: само по себе золото, это не хэдж от инфляции (как любят писать все кому не лень), это не инвестиционный продукт, это не ликвидность (в смысле офигенная замена деньгам), золото, это чистейшей воды спекулятивный актив (тут сравнение с криптовалютами вполне уместно), рынок золота имеет очень хорошую ликвидность, вместе с тем не слишком большую, такое идеальное соотношение, что позволяет разумно "манипулировать" им (хотя это вопрос спорный))))....
Так, вроде более менее должна быть понятна идея)))
Что дальше, вот увидели вы там что-то, надо же сделать) и здесь возникает 2 намного более важных вопроса, которые вы должны решить "на берегу":
1. Каким образом вы будете заходить? Т.е. какой лотностью, где будете добавлять позиции, как вообще будете ее набирать и будете ли? Что будете делать при образовании "хвоста", т.е. когда модель говорит вам, что рынок входит в фазу перекупленности \ перепроданности, но инерция рынка (вернее ликвидность которую он собирает) тянет его дальше от вашего входа...повторюсь эти момент нужно решить СРАЗУ, до того как вы что-то сделали..
2. Самый важный вопрос, каким образом и когда вы будете сокращать свою позицию, т.е. когда именно и как вы "возьмете деньги".
P.S. иногда, вы можете одновременно и покупать и продавать...
Главный график идеи скорее всего будет непонятен изначально, но постепенно все встанет на свои места) Итак, в первой части (прикрепленная) была рассмотрена только "длинная позиция участника" "ММ", ах да забыл....
Классификация участников и все данные по позиционированию, взяты у "CME group", данные находятся в свободном доступе, по поводу кто такие можете ознакомится у них...
На самом графике есть обозначения: ММ - "MANAGED MONEY"; OR - "OTHER REPORTABLE"; SD - "SWAP DEALER"; +...@ \ -...@ - это диапазон стандартного отклонения от "нормальных значений" (описано в первой части), по SD стоит отдельно пояснить, когда указано -...@, это означает что нетто позиция участника приближается к максимальным продажам, когда +...@, то позиция участника приближается к минимальным продажам, что еще....
Небольшое лирическое отступление: почему SD и OR... на всех доступных данных от CME (это с 2006 года) именно эти два участника имеют корреляцию с ценой, а именно SD имеет положительную корреляцию "коротких" позиций, т.е. при росте цены растут продажи, а OR имеет положительную корреляцию "длинных позиций", т.е. при росте цены увеличиваются и покупки (тут наверное можно было бы сказать, так круто, это же просто инвестор, который все делает красиво....но дьявол как обычно в деталях)))), в общем SD - это продавец (ну так, глобально если взять), причем продавец он и в деталях)))), OR - покупатель....
В общем, в первой части (прикрепленная) была рассмотрена только "длинная позиция участника" "ММ", что согласитесь не очень то и описывает рынок с 5 участниками, т.е. всего 10 параметров (это наверное кто внимательно прочитал первую часть, задал себе такой вопрос))); в данной части немного усложнил), тут взята уже нетто позиция....
Как пример:
Что мы получает в результате всего этого "шаманства"))) Как не трудно догадаться, все это, не что иное, как районы перекупленности \ перепроданности (в данном случае золота), районы эти основаны не на цене (которая повторюсь не имеет никакого значения), а на позиционировании участников, т.е. ликвидности, грубо говоря, кто, где и сколько может взять \ продать..
Например можно заметить, что районы +2@ \ +3@ ММ особенно совокупно с -2@ \ -3@ SD предвещают вершины рынка; районы -2@\ -3@ ММ совокупно с +2@ \ +3@ SD впадины рынка.
Опять небольшое лирическое отступление: само по себе золото, это не хэдж от инфляции (как любят писать все кому не лень), это не инвестиционный продукт, это не ликвидность (в смысле офигенная замена деньгам), золото, это чистейшей воды спекулятивный актив (тут сравнение с криптовалютами вполне уместно), рынок золота имеет очень хорошую ликвидность, вместе с тем не слишком большую, такое идеальное соотношение, что позволяет разумно "манипулировать" им (хотя это вопрос спорный))))....
Так, вроде более менее должна быть понятна идея)))
Что дальше, вот увидели вы там что-то, надо же сделать) и здесь возникает 2 намного более важных вопроса, которые вы должны решить "на берегу":
1. Каким образом вы будете заходить? Т.е. какой лотностью, где будете добавлять позиции, как вообще будете ее набирать и будете ли? Что будете делать при образовании "хвоста", т.е. когда модель говорит вам, что рынок входит в фазу перекупленности \ перепроданности, но инерция рынка (вернее ликвидность которую он собирает) тянет его дальше от вашего входа...повторюсь эти момент нужно решить СРАЗУ, до того как вы что-то сделали..
2. Самый важный вопрос, каким образом и когда вы будете сокращать свою позицию, т.е. когда именно и как вы "возьмете деньги".
P.S. иногда, вы можете одновременно и покупать и продавать...
Комментарий:
Сделка позиционная, до +2@ ММ, где будут подтягиваться стопы и браться часть прибыли.....
Комментарий:
Закрытие части принесло X6 вложенных
Цена от входа прошла около 100 USD, взял часть прибыли....Рост обусловлен закрытием части продаж основного спекулянта... Дальше возможны два варианта, цена возвращается к минимуму, до экстремальной позиции, цена консолидируется в горизонт, с набором покупок, в обоих случаях добор длинной.