Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap ContractBitMEX
Описание
⋅
На бектесте внизу скрипт стратегии за 2018 год. Как видим генерит она очень много сигналов, а потому за 2017-ый уже не влазит в тестер (там ограничение до 2000 ордеров максимум).
Пост про мой скрипт стратегии "Noro's Double RSI Strategy v1.0" (прикреплено внизу). И тут я должен признать что стратегию придумал не я, а сам создатель индикатора RSI. А о стратегии я узнал и вовсе на ютюбе из рассказа учителя какой-то форекс-кухни :) После его рассказа я решил сразу накатать скрипт чтобы проверить чушь он там несёт или не чушь. Оказалось и правда работает :) На биткойне. Торговая идея состоит в том чтобы использовать эту стратегию. Не путайте со стратегией "Fast RSI", они очень разные, хоть и один и тот же индикатор стоит в основе обоих стратегий. Но поводом напомнить о стратегии стало это сообщение в личку:
Vitaliy2323 Добрый день, уважаемый Noro! Продолжаю в реальном времени тестировать Вашего Робота по двойному РСИ - при моих настройках при нынешнем рынке 37,06% профита при 18,78% просадке. Показатели мне очень нравятся. Отсюда вопрос - как у Вас продвигаются дела в подготовке демки бота? Дюже интересно. Спасибо.
Прибыль указана в биткойнах, то есть прибыль от роста цены биткойна +37,06% сверху. К сожалению не указал человек срок тестирования. Ну а демка робота Fast RSI пока не готова еще, так как хочу сделать очень качественную вещь, потому и долго. Но пока считаю в мае будет готово, ссылка для скачивания бесплатной демки появится в одном из следующих моих постов на TradingView. По моему мнению Fast RSI получше будет, чем Double RSI, но и эта стратегия весьма не плохая тоже. Делать робота по стратегии Double RSI пока не планирую. Повторяться про стратегию не буду, так как она уже была мною подробно описана здесь:
UPD: доковырял настройки до следующих параметров: +36,86% просадка 2,46% без комиссии, +28,26% просадка 3,06% с комиссией тейкера 0,075%
Новых сделок от момента моего последнего комментария стратегия не совершала.
@Vitaliy2323, спасибо. Тоже поковыряю стратегию еще, у меня вроде как хуже работало. А все настройки напиши?
Vitaliy2323
⋅
@Noro, RSI period 12, RSI limit 31, RSI bars 2, Use open color filter - off, Close filter - on, close bars - 1, Body - все выключены, сроки с 1-05-2018, пирамидинг вкл до 15 ордеров. По сути игрался с периодами RSI и лимитами.
dmitryminsk
⋅
Планируется ли бот для стратегии скальпер? Имхо по моим тестам по количеству прибыли она выигрывает. Или я не прав?
ROBO_Trading
⋅
@dmitryminsk, пока планируется так:
1) Выходит в мае демка Fast RSI
2) Если люди на ней зарабатывают, то выходит платная полная версия
3) Если полную версию нормально раскупят то сделаю опрос а-ля "Какую стратегию Вам еще сделать?" (при этом три лучших оставлю себе, ибо курицы золотых яиц)
4) Из выбранных сделаю следующего робота с таким же интерфейсом как у робота Fast RSI. То есть скрипт на TW + программа для Windows торгующая с копией стратегии.
Такой план. Причем это не быстро всё, первый робот ограничен на 500 штук, а их выкупать будут не один месяц, может и дольше полугода. Так что следующий робот если вообще появится, то где-нибудь в конце года.
kripton
⋅
Double RSI - это тот же Triple RSI, только с двумя RSI вместо трех, так ведь? Пробовал я Triple RSI на реальном счете, вобщем приумножил депо. И стратегия казалась мне неплохой, вот только в мае она стала убыточной. По началу я хотел применить к ней такую хитрость: делаю бэктест за последние 1-2 месяца или даже за последние 2 недели, подбираю оптимальные настройки с максимальной прибылью за этот период. Затем просто каждые 2 недели например снова делаю бектест за тот же период и снова корректирую настройки и снова запускаю бота с скорректированными настройками. Но не катит такая хитрость. Характер рынка поменялся кардинально. Не получается интерполировать таким способом у данной стратегии.
turr1
⋅
Почему если посмотреть в тестере стратегий отдельно (поставить только эту галочку) чистую прибыль по длинной или короткой торговле и сложить самому, то этот результат никогда не равен показываемой общей чистой прибыли (по длинной и короткой торговли вместе)?
Причем разница очень большая, в разы!
И поясните. пожалуйста, строчку "lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * leverage : lot[1]" - для чего она?
t.g.frey19
⋅
Очень ждем хотя бы демо, не говоря уже о конечном продукте :)
Норо молодец, продолжай в том же духе.
Vitaliy2323
⋅
Исправляюсь и указываю сроки тестирования. В реальном времени она запущена у меня с 3-4 мая. Любопытно то, что в реальном времени по мере развития графика цены у стратегии результаты лучше, чем в бэктесте. Как раз сегодня слетел у меня браузер и получилось выкрутить только на 28,28%. Правда и просадка теперь меньше - всего 2,34% вместо 18,78%.
По комментарию про комиссию - попробовал поставить 0,075% (Битмекс). Результат 20,71% при просадке 3,03%
Новых сделок от момента моего последнего комментария стратегия не совершала.