Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap ContractBitMEX
Описание
⋅
Новая стратегия, ранее подобного не выкладывал (скрипт прикреплен внизу). Интересна своей простой для понимания (и для кодинга) и показателями. Ниже тест за 2017-2018 с комиссией 0.1%. Для стратегии шорт лучше не использовать - шорт в разы хуже лонга. Но галка для шорта всё равно есть.
Логика стратегии
Сначала рисуется центральная линия, это обычная SMA на 20 баров (можно менять сколько баров). Далее рисуется две копии этой SMA, одна на 15% выше и вторая на 15% ниже оригинальной центральной SMA. Эти проценты тоже можно менять в настройках. Шорт открывается по цене верхней линии (а не при закрытии свечи), лонг открывается по цене нижней линии (не при закрытии свечи). То есть можно держать отложенный лимитный ордер, не двигать его, и получить премию мейкера (если на Битмексе). Закрытие позиции делается при пересечении центральной линии, при закрытии свечи. Однако, по идее можно просто держать отложенный ордер по цене центральной линии, не дожидаясь закрытия свечи, так прибыль будет чуточку меньше, но не намного.
Один момент только, что при растущем рынке ты теряешь длинное движение , и можешь месяцами сидеть без сделок...
tormozit
⋅
Интересная стратегия. Поискал в интерфейсах бирж такой индикатор, который бы позволял смещать скользящую среднюю вверх/низ и не нашел. Может кто то подскажет получить такой индикатор на tradingview или bitfinex?
ROBO_Trading
⋅
@tormozit, на трейдингвью можно саму стратегию запустить просто. На биржах её запустить конечно нельзя. Я думаю никак не смешать, по логике индикатора верхняя и нижняя линия это не просто среднее между BB и SMA, а с дополнительными условиями. Например для нижней так: выводится средняя между BB и SMA, далее сравнивается что ниже, средняя или BB, если ниже средняя - то строится по ней, если BB ниже средней, то строится по BB. Аналогично для верхней. Так что никак такой не сделать стандартными средствами TW.
ROBO_Trading
⋅
@tormozit, это я ABB описал. А просто SMA - сколько то процентов возможно и можно как то сделать, но не знаю как.