Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap ContractBitMEX
Описание
⋅
Стратегию делал и придумал не я, просто дали ссылку, и она заинтересовала. В поиске по индикаторам эту стратегию можно найти по фразе "Pivot Reversal". По этой стратегии входить в рынок надо по пробойным сигналам, а значит чтобы правильно рассчитать нужно ставить комиссию в тесте 0.1% (для битмекса). Открытие и закрытие позиций делается не по закрытию свечи, а по касании ценой уровня.
По сути это реверсивная трендовая пробойная стратегия. Реверсивная значит что постоянно открыта позиция, либо лонг либо шорт. % прибыльных сделок у трендовых стратегий почти всегда меньше 50%, что для трендовых нормально. Большой % прибыльных сделок это особенность скорее только контр-трендовых стратегий.
Ниже бектест за 2018 год, с настойками по умолчанию, и комиссией 0.1%.
Что любопытно, автор сделал ограничители по датам, как обычно делаю. Еще бы галки отключения лонга/шорта сделал бы :) Может быть в будущем придумаю как можно эту стратегию улучшить.
Стратегия будет очень похожий на пробойные стратегии что я выкладывал, назывались ZZ Strategy и Brakeout Strategy.