Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap ContractBitMEX
Описание
⋅
Результаты улучшились. Настройки не изменились, всё так же. Исправлена большая ошибка. Ниже тест за 2018 год на часовом, пирамидинг 10. Поэтому лучше юзать 1.6, а не старые, так как в старых ошибка.
Ошибка
По моей изначальной задумке если у скрипта сейчас уже есть лонг-позиция например на 2 лота (ну 2 раза уже купил), то он должен был полностью закрыть лонг-позицию, и открыть шорт-позицию на 1 лот. Я думал так и работает. А оказывается не так :) Я не верно понял PineScrypt.
Оказывается в этой ситуации, скрипт не закрывал лонг-позицию, а просто уменьшал её на 1 лот. А это вообще не то что я задумывал то. Так что после исправления ошибки результаты улучшились.
Третья стратегия
Ранее я выкладывал стратегию BarColor, оказалась она совместима с той мешаниной, которая получилась в Fast RSI, и я её еще и туда прикрутил до кучи. Но оказалась что она даже более совместима чем Min/Max, не ожидал.
Все три включенные стратегии (галки Use *** Strategy стало три штуки) максимизируют доходность.
Диверсификации
Иметь 3 стратегии в одном боте очень прикольно, так как если одна из трех вдруг перестанет работать (исчезнет закономерность, которую эксплуатирует бот - когда-нибудь это обязательно произойдет), то по крайней мере продолжат работать две оставшихся. А какая из стратегий перестала работать легко и удобно определить просто выключая галочки Use *** Strategy.
Закономерности
Скрипт стратегии юзает 4 закономерности, которые есть на рынке крипты. 4, если все галки стоят.
1) Тело свечи. Если тело свечи больше половины среднего тела свечи, то вероятность разворота больше чем 50/50. Где среднее тело свечи - это простое среднее-арифметическое из 10 предыдущих свечей. То есть говоря погромистски abody = sma(body, 10).
2) Fas RSI. Обычный RSI с периодом 7, вместо классического периода в 14. Лимит 30%. Если RSI просел ниже 30, то вероятность роста больше чем 50/50.
Стратегию интересуют сочетание этих двух закономерностей одновременно на одной свече. То есть и RSI должен просесть ниже 30, и тело свечи должно быть длиннее половины среднего - тогда это годная свеча чтобы открывать на лонг, так как на одной свече висит сразу 2 закономерности.
3) Min/Max, если низ тела свечи ниже предыдущего низа тела свечи, то вероятность роста больше чем 50/50. Так же и для шорта верно обратное.
4) Цвет двух свечей подряд. Проще говоря, после двух красных свечек вероятность появления зеленой свечки (роста) чуть-чуть выше чем 50/50.
Ну вот от этого всего и пляска.
Комментарий
⋅
Нюанс
Вот я заскринил график, не меняя шкалу, как есть:
А вот тут я сделал график более узким по вертикали:
На предпоследней свече на второй графике видно что есть сигнал на шорт. А на первом не видно :) Ну и вывод: надо график делать поуже. А то можно прощёлкать :)
Здравствуйте , у меня такой вопрос:
Неужели нельзя к боту ваш Fast RSI прикрутить?
Вроде бы на TW есть скрипты с оповещением по email. Видел простенького бота на pyton (помоему для exmo) почему бы не склеить вместе(пускай бот покупает и продает по приходящим письмам) ? Вам не интересно что получится ? Можно спать и не караулить)
root.gidra
⋅
@Noro, я правильно понимаю, что если я хочу использовать пирамидинг на Bitmex, я вместо каждой последующей покупки/продажи ордерами увеличиваю плечо (x2, x3...) для текущей позиции?
root.gidra
⋅
@root.gidra, ...для текущей позиции на 100% акционерного капитала, если работаю всей выделенной суммой (котлетой)
root.gidra
⋅
@Noro, в коде стратегии изменения по сравнению с оригинальной MinMax? Должна быть предыдущая свеча тоже красная для лонга и зеленая для шорта?
minsignal = min < min[1] and bar == -1 and bar[1] == -1 ? 1 : 0
maxsignal = max > max[1] and bar == 1 and bar[1] == 1 ? 1 : 0
vvairkiev
⋅
Noro, здравствуйте!
Допустим я не хочу каждый раз заходить всем капиталом в сделку.
Может ли стратегия высчитывать прибыль исходя из фиксированной ставки?
strel123
⋅
Почему-то в версии 1.6 на 1Н графике все ок, а на 15-минутном графике ругается на достижение лимита в 2000 ордеров. И перестает показывать стрелки. В предыдущей версии у меня не было такого.
4budab1
⋅
@strel123, двигай время начала теста 2018 год 3 месяц 15 число
Papik123
⋅
Приветствую. До сих пор мучает вопрос,почему когда на рынке просадка на пару процентов,как было на вчерашнем падении, итоговый показатель скрипта меняет прибыльност на сотни или даже тысячи процентов? Вроде как до падения вчерашнего,показатель был 4к+ процентов,сейчас это уже 2400. Не говорит ли это о том,что вся эта прибыльность эо просто красивые цифры и к реальности отношения не имеют?
vvairkiev
⋅
Noro, добрый день!
Вопрос к вам технического характера.
Тестировал ваши стратегии на TW, менял вводные, возвращался к предыдущим и т.д. и результаты совпадали.
Сегодня, на тех же параметрах, скрипт дал абсолютно другие результаты. Сталкивались вы с таким?
Неужели нельзя к боту ваш Fast RSI прикрутить?
Вроде бы на TW есть скрипты с оповещением по email. Видел простенького бота на pyton (помоему для exmo) почему бы не склеить вместе(пускай бот покупает и продает по приходящим письмам) ? Вам не интересно что получится ? Можно спать и не караулить)