Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap ContractBitMEX
Описание
⋅
Добрый день Мне намекнули что в обучении ценится краткость и лаконичность, давайте попробуем Поехали. Корреляция- показатель сонаправленности в движениях двух инструментов. Он пребывает в значениях от 1 до -1, где 1 Идентичность графиков -1 Зеркальность графиков Однако теория далека от практики и на деле встретить значение 0.9 уже является большой удачей. Корреляция всегда имеет под собой фундаментальное основание Где-то оно максимально простое, как например на BRENT/WTI или GOLD/SILVER Ну а где-то оно имеет сложную структуру, как к примеру JPY/US10 Писать здесь почему так происходит с JPY я не буду, если хотите-намекните и я напишу пост Но вернемся к теме, как вы можете использовать зависимость одного инструмента от другого для получения прибыли? Очень просто! Корреляция может служить как фильтром для хорошей сделки, так и причиной её открытия. Все зависит от вашей цели-долгосрочная инвестиция, среднесрочная сделка или внутридневная торговля
Начнем с инвестиций Чтобы узнать рентабельность вложений в акции, смотрим здоровье экономики Сравниваем SP500 с общепризнанными параметрами риска на рынке, наблюдаем ухудшение здоровья экономики с марта 19 года. Если делать вывод, не влезая в сложную метрику, сейчас разница между аппетитом к риску и реальным риском на рынке снизилась, но все еще очень высока и скорое падение рынка акций очень возможно!
Среднесрочная сделка Тут нам понадобится наша голова для следующей цепочки рассуждений: Скоро акции упадут, это риск off, что растет? Активы убежища, а конкретнее? Йена, Окей, а что падает? Сырье А какие у нас существуют сырьевые валюты? AUD и CAD AUD это сырьевая валюта по минеральному сырью (жел. руда, уголь, золото). CAD это сырьевая валюта по нефти Что там с нефтью?Растет на временном позитиве Так значит шортить CAD не стоит, выбираем AUD Строим спред JPY/AUD и покупаем его Зачем? Смотри prnt.sc/rwvtut Динамика JPYUSD в момент падения акций prnt.sc/rwvuya Динамика JPYAUD в тот же момент 20% больше 10% правда?
Внутридневная торговля Я вижу что меня читают криптотрейдеры, это для вас Тут нам нужна будет не только голова, но и таблица Кросс-Корреляции фьючерсов за неделю prnt.sc/rww1yq Смотрим на BTC, видим кросс-корреляцию с ES NQ YM и RS Но подождите делать выводы, смотрите и анализируйте Корреляция ES и RTS Смотрим кластерный чарт RTS prnt.sc/rwwi28 Теперь смотрим на Биткоин Послушайте теперь пример У вас есть 3 друга, вы им заняли по 100 рублей каждому Первый(ES) всегда отдает и не морозит сроки Второй(RI) иногда может сказать что зарплату задержали Третий(BTC) непонятно когда отдаст те 500, которые занимал 5 лет назад С кем риск потерять ваши деньги максимальный? У кого вы первого будете требовать долг? Правильно, потому что высокий риск кроется первым Поэтому BTC и упал, по нему наблюдается сброс ОИ на фоне распродажи Скоро дело дойдет до Ri, а потом и до ES Думаю суть вы уловили
Торгуйте в профит, Анализируйте правильно! P.s Надеюсь я расписал понятно, потому что я еще не дорос чтобы по стохастику торговать. XD
" Если делать вывод, не влезая в сложную метрику..." А если всё таки влезть в сложную метрику, что там тогда можно увидеть? И чем сложная метрика отличается от несложной? Не поэтому ли вы запутались с защитной иеной?
Vzbms
⋅
@Sy-Gerder, Не вижу где я запутался, я рекомендую покупку спреда, так как рассчитываю на рост jpy при падении рынка акций! Сложная метрика отличается от несложной другим подходом и работой со статистикой и макроэкономикой к примеру, анализ ширины рынка Работа с опционном спредом и конечно же как обойти стороной оценку риска VIX OVX NAAIM и TED
Sy-Gerder
⋅
@Vzbms, хороший график,можно даже сказать,поучительный в некотором смысле.Так дело в том,что иена уже росла,когда падали рынки акций.Вы можете привести значение коэффициента корреляции иены с индексом S&P500 на 24 марта и на сегодняшний день?
Vzbms
⋅
@Sy-Gerder, Создается ощущение что вы не читали пост, потому что я рассчитываю на обновление дна рынка акций, исходя из своего анализа и видения. На 24 марта значение корреляции было положительным взгляните на DXY, когда валились акции, пошел спрос на доллар через бонды, на них через йену, а сейчас корреляция -0.45. Не понимаю претензии с вашей стороны!
Sy-Gerder
⋅
@Vzbms, у меня к вам претензий нет и быть не может,потому что вы исходите из своего видения ситуации,это ваше мнение и его нужно уважать.Вы же намекнули о бисере.А это уже,знаете ли,некоторое зазнайство,которое не допустимо в дискуссии,поэтому и был такой ответ с моей стороны.Тем не менее,учитывая то ,что вы всё же откликнулись и привели значение корреляции на сегодня,за что я вам благодарен,появилась возможность перейти к нормальному обсуждению данной темы с иеной.Если вы готовы обсудить этот вопрос и услышать моё мнение,то,пожалуйста,дайте знать.
Vzbms
⋅
@Sy-Gerder, Всё познается в сравнении, с бисером такая же история, его я брал в значении "редкой информации, которую на этом сайте я еще не находил" такая информация помогает в моей работе и я считаю что должен поделиться ею с другими, однако знаете, всему есть предел и некоторыми вещами я не готов делиться ни при каких обстоятельствах. Если вы приняли это как личное оскорбление-Я приношу свои извинения. Думаю мы друг друга поняли.
Я также вижу что вы адекватный человек и я уважаю ваше мнение, как я писал в другом своем посте, я не считаю свой подход панацеей и буду рад услышать ваше мнение, даже если оно не будет совпадать с моим!
Sy-Gerder
⋅
@Vzbms, Считаю,что первый этап прошёл нормально и можно работать дальше.Со своей стороны я так же приношу вам свои извинения за уши хомяков.На этом,пожалуй, и всё со вступительной частью.
Чтобы что-то оценить нужна модель,с помощью которой возможно оценивать различные ситуации,возникающие в той или иной системе.В данном случае, речь идёт о финансовой системе,следовательно,нужна модель финансовой системы.
Исходя из личного опыта,я пришёл к выводу,что экономическая модель(мировая) и финансовая система(последняя Ямайская) являются,по сути, одной и той же системой,но в разной ипостаси,если так можно сказать.При этом финансовая система является главенствующей,потому что это та же завуалированная банковская система,которая правит миром.Поэтому экономическая модель отпадает за ненадобностью.Здесь я не буду вникать в подробности своей финансовой модели,но вкратце суть изложу.
Вот вы упомянули индекс доллара DXY(USDX по-старому),а так же прекрасно знаете,что есть индекс TWDI .По сути,это одно и то же,просто в последнем индексе ФРС расширила линейку валют и назвала его торгово взвешенным.На этот момент я обратил особое внимание,зачем всё это было сделано по прошествии 25 лет с момента выхода USDX,который представил JP Morgan в марте 1973 года,а ровно через 25 лет,в апреле 1998 года,ФРС запускает свой индекс доллара TWDI и они практически не отличаются показателями?А это говорит о том,что идёт сокрытие какой-то информации о рынках и потребовался отвлекающий фактор.
Моя модель показала,что,оказывается,по мимо индекса DXY существует ещё один индекс доллара и это не TWDI.В результате, «финансовые братки» сами подсказали в каком направлении нужно работать и этим направлением явился фондовый рынок СЩА.Таким образом,мной был сделан расчёт двух индексов доллара,один для рынков ДВС(валютный,сырьевой и долговой),второй для фондовых рынков.Алгоритмы расчётов этих индексов в корне отличаются от расчётов индексов JP Morgan и ФРС США.В результате я получил два индекса : USDi(v) -для рынков ДВС(сюда же относится и крипто рынок) и USDi(f) — для фондовых рынков.И вот здесь начал открываться ящик Пандоры...
Извините,но я должен прервать пояснения ввиду и так длинного текста.Завтра я вам представлю показатели,а потом можно и обсудить тему.Более кратко я не мог изложить суть,вы бы тогда не поняли моих дальнейших действий.
Vzbms
⋅
@Sy-Gerder, Прекрасная идея! Я не использую DXY как индекс доллара, скорее как ориентир. Думаю стоит упомянуть динамику импорта/экспорта США начиная с 98 года и про NAFTA(USMCA), к слову придется и то, что ФРС не дураки и всегда заранее готовят рычаги работы с рецессией.
Sy-Gerder
⋅
@Vzbms,.Да уж,кто кто,а ФРС всегда держит нос по ветру и как только почувствует запах жаренного приступает к плану В - организации рецессии и как вы точно заметили,уже с готовыми рычагами работы,а переформатирование NAFTA в USMCA тому подтверждение и это так. Слабеющая первая экономика всегда перераспределит свою слабость на плечи вассалов.
Что касается торговли на основании корреляционной связи активов,то это довольно сложная тема,как для понимания,так и для практического применения.Вы используете классические методы для такой работы,а для этого нужно хорошо знать принципы межрыночного анализа и иметь хорошую фундаментальную подготовку,что у вас явно присутствует и вы довели до сообщества свои идеи.Мне всё это знакомо,но я сознательно ушёл от классики на том основании,что не уверен в достоверном информационном обеспечении тех основополагающих принципов межрыночного анализа,которые изложил Джон Мерфи,чтобы исключить фобию о том,что тебя постоянно кто-то дурит.В такой обстановке я работать не мог,потому что цены на активы и те порой от лукавого - от ФРС.
Я рассмотрел возможность использования коэффициентов корреляций альткоинов с BTC,а также с долларом США и пришёл к выводу,что эта тема в таком виде слишком сложная для её прикладного применения в реальном трейдинге.Дело в том,что для определения возникновения корреляций по линейке (-1)-(0)-(+1) в будущем потребуется создание не матрицы корреляций,которая лишь констатирует сам свершившийся факт и показывает численное значение в настоящий момент без определения будущих значений,а матрицы плотности вероятности корреляций,которая позволит увидеть когда в будущем корреляции по этой линейке могут состоятся для отдельно взятого альткоина с биткоином или с долларом,а так же для других активов,включая межрыночную связь фондовых индексов с рынками ДВС.Поэтому я не использую классическую шкалу,приведённую выше,т.к. считаю,что связь не может быть отрицательной,она либо есть,либо нет.На мой взгляд шкала Чеддока,показывающая тесноту связи,не противоречит физике процесса образования связей,а поэтому не имеет отрицательных значений.Тем не менее,в своей работе я не использую эту шкалу и разработал собственную,но в любой момент свои значения я могу адаптировать к шкале Чеддока.И если брать значения корреляции из матрицы плотности,а затем распределить их на корреляционной линейке,то можно увидеть тенденцию увеличения,либо уменьшения самой вероятности корреляционной связи,а не её численных значений,что и будет основанием для принятия решения.По крайней мере,этот процесс мне понятен с физической точки зрения.Ваша методика и моя методика,конечно же,различные,но конечный результат не должен показать большую величину дисперсии.
Sy-Gerder
⋅
@Sy-Gerder,.И в заключение. Классический индекс VIX,а также индекс страха Биткоина я свёл в единую систему,используя единую метрику для всей финансовой системы,что позволяет накладывать один график на другой,которые имеют одну и ту же шкалу измерений.Это позволяет увидеть общую картину на всех рынках одновременно,а дальше уже дело техники,как говорится.Вобщем,как вы поняли,у меня своя торба и она мне ближе,чем классика.О ящике Пандоры я уже не буду говорить,но сам смысл сводится к тому,что вся финансовая система содержится на средства финансовой олигархической верхушки,это их деньги 95% от всех средств.Капитал един,как и капитализация этого капитала.Ничего никому не достанется,а переход на цифровую систему во всех областях лишь усилит власть имущих,весточку о которой принёс исходный код Биткоина - главный цифровальщик будущей новой финансовой системы.
На этом всё.Рад был нашему взаимопониманию и подтверждаю ваши слова,что для торговли по стохастику нужно ещё работать и работать.Удачи вам.
С уважением,Forbacks Sy-Gerder.