Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap ContractBitMEX
Описание
⋅
Здесь приведу наиболее простой и понятный пример такого метода. Замечу, что абсолютно все алгоритмические фонды используют этот метод, и вряд ли от него откажутся. То есть опишу алгоритмический фонд в миниатюре, самая элементарная модель. Так просто понятнее будет.
Чтобы получилось максимально просто будем использовать всего одну стратегию, но с диверсификацией по параметрам. Допустим роботов будет пять. Для тестов есть скрипт (прикреплен внизу). Так же используется фильтр по цвету свечи, который заметно улучшает результаты. Оптимизировать (подгонять) параметры мы тут не будем, тоже для простоты, а возьмем цифры с потолка. Я взял периоды для SMA 100, 200, 300, 400, 500.
Настроить этот скрипт можно так же, надо отключить EMA (вторую) и поставить период, и всё. Для периода 500 должно получиться так же как на бектесте внизу этого поста.
Если протестировать каждую из пяти стратегий в отдельности, и записывать результаты то получилась бы вот такая таблица результатов:
Здесь у меня считалось упрощенным, но тоже правильным способом - каждый раз когда закрывается позиция, сумма прибыли или убытка записывается на тот месяц, когда было закрытие этой позиции. В итоге в месяце может быть несколько закрытых позиций, или не одной (тогда пустая ячейка).
Внизу видно что стратегия 4 и 5 принесли бы больше прибыли, чем в среднем принесли бы все 5 роботов, однако, на самом деле знать это заранее мы не могли. Мы заранее не знаем какие стратегии окажутся прибыльными, а какие нет. Поэтому, если использовать множество стратегий, то в среднем более вероятно получится прибыль, чем если использовать одну стратегию, даже лучшую. Это хорошо видно по показателю "Количество убыточных месяцев". Набор стратегий почти всегда имеет меньше убыточных месяцев, чем одна отдельно-взятая стратегия. Кроме того, и размер убытка за месяц у набора стратегий всё время в среднем меньше, чем у отдельно-взятой. Вам это и так же давно понятно под словом "Диверсификация".
Мне очень понравился пример из одной статьи. Допустим, происходит чемпионат по стрельбе и чтобы получить приз достаточно просто попасть 1 раз в яблочко. Дается только 1 выстрел. И есть выбор: взять одного самого лучшего стрелка, или взять 1000 стрелков разного уровня :) Думаю очевидно, что большинство бы выбрали взять 1000 стрелков. Больше шансов на попадание будет.
Разумеется чем больше стратегий, и чем более они разные - тем лучше. Обычно алгоритмические фонды используют от нескольких десятков стратегий до нескольких тысяч. Пару недель назад я встречался с управляющим алгоритмическим фондом, на встрече эта тема тоже поднималась у нас, и он так же как все заявлял, что считает "чем больше стратегий - тем лучше". По общению с ним стало очевидно что он не заинтересован в том чтобы найти какую-то одну особо точную стратегию, для него это как пройденный этап, он давно понял что глупо делать ставку на одну стратегию, пусть и лучшую. Зато заинтересован в том чтобы стратегий было как можно больше, любого качества. Процитирую: "Лучше много плохих стратегий, чем одна хорошая".
"Мне очень понравился пример из одной статьи. Допустим, происходит чемпионат по стрельбе и чтобы получить приз достаточно просто попасть 1 раз в яблочко. Дается только 1 выстрел. И есть выбор: взять одного самого лучшего стрелка, или взять 1000 стрелков разного уровня :) Думаю очевидно, что большинство бы выбрали взять 1000 стрелков. Больше шансов на попадание будет"
Выбор кардинально меняется если попасть в яблочко нужно за определенное число попыток, независимо от количества участников. Например одна попытка у лучшего стрелка, и одна попытка у 1000 разных (стреляет случайный из 1000).
Или же наоборот у каждый группы есть 1000 попыток (1000 попыток у лучшего стрелка и по 1 попытке у каждого из 1000 разных). В этом случае лучший израсходует гораздо меньше попыток.
В этом контексте попытка неплохо описывает начальный депозит.
kserginfo
⋅
+1
меня тоже интересуют оптимальные FastRSI, но не базовые по умолчанию
evgenystreltsov123
⋅
спасибо за статью, познавательно
kstka
⋅
У меня сейчас работает два робота, я бы еще одного точно запустил, но на все это нужны деньги.
Поэтому, пока приходится думать как оптимизировать одну стратегию. Интересно было бы найти какую-нибудь закономерность поведения рынка и настроек FastRSI стратегии.
Выбор кардинально меняется если попасть в яблочко нужно за определенное число попыток, независимо от количества участников. Например одна попытка у лучшего стрелка, и одна попытка у 1000 разных (стреляет случайный из 1000).
Или же наоборот у каждый группы есть 1000 попыток (1000 попыток у лучшего стрелка и по 1 попытке у каждого из 1000 разных). В этом случае лучший израсходует гораздо меньше попыток.
В этом контексте попытка неплохо описывает начальный депозит.