ортом... Добавлена возможность шортить и галки включения/отключения лонга/шорта как обычно делаю. Так как изменений много названо версией 1.1, и изменения нужно описать.
Теперь нет понятий "купить" и "продать", так как в данном деле слово "продать" двусмысленное. Оно может означать "Закрыть лонг-позицию" и может означать "Открыть шорт-позицию", а путаница и недопонимания нам не нужны. Теперь линии называются Long-Line и Short-Line. Любые позиции закрываются на линии SMA-line.
Чтобы совсем понятно
Сначала рисуется обычная скользящая средняя SMA - синяя линия (её можете отключить на вкладке стиля если раздражает).
Наверху красная линия - она на столько % цены выше, насколько указали в настройках (по умолчанию на 10% выше) - на ней открывается шорт.
Внизу лаймовая линия - она тоже на столько % цены ниже, сколько указано, на ней открываются лонги.
Как видим стратегия для помания элементарная, что и хорошо.
По затее надо просто держать 2 открытых ордера одновременно, на лонг и на шорт. Если открыли лонг - нужно отменить ордер на шорт. И наоборот, если открыли шорт - нужно отменить ордер на лонг. Ордер для закрытия позиции размещается на SMA (синяя линия). Если у нас таймфрейм 1 час, то линии будут немного сдвигаться с периодичностью раз в час, и нужно пододвигать ордеры в стакане (менять цену ордера). А так как это всё жутко рутинно, то я для этой задачи пишу сейчас WhiteBox, шорт там тоже будет, но в рекомендованных пресетах будет без шорта. Почему?
Надо ли шорт
Если Вы поставите и уберете галку шорта (по умолчанию отключена), то увидите что толку от шорта мало. На бектесте без шорта +160%, с шортом +190% (на дату написания этого поста, а не на ту дату, когда Вы запустили бектест). То есть особо толку от шорта нет, а риск увеличивается сильно. А риск мы можем увеличивать не только добавление шорта, но и просто увеличив размер лота. Проще говоря, лучше увеличить лот со 100% до 150%, чем добавить шорт. То есть шорт для этой стратегии не очень то хорошо работает, хоть и есть толк немного от него.
Более интересно это может работать на парах типа крипто/крипто.
Тестировать на TradingView надо с комиссией мейкера (0% комиссия если битмекс), так как по задумке будет лежать лимитный ордер на открытие позиции, всегда мейкером. И открытие и закрытие позиции только мейкером.
Параметры
Думаю лонг -5% для биткойна и эфира только можно, а остальным парам надо больше (так как их сильнее "заносит" во все стороны от SMA). Косвенно на это указывает капитализация выбранной криптовалюты, чем меньше каитализация, тем меньше нужно денег чтобы сильно бросить цену монеты, тем сильнее её и бросает. Так что чем меньше капитализация, тем больше процентов отклонения от SMA нужно ставить. Такой принцип. Тоже самое с таймфреймами - чем больше таймфрейм, тем сильнее движение цены, тем больше процентов отклонения от SMA надо ставить.
Проще говоря для лонгов так, 5% и более для битка или эфира на часовом. От 6% до 10% для остальных койнов. 10-20% для 4хчасового, 20-30% для дневного, 30-50% для недельного ТФ. Для шорта тот же принцип, но в полтора-два раза больше.
В идеале
В идеале оно должно работать на десятках пар (для диверсификации, снижения риска, и более ровного графика доходности), на нескольких биржах (на случай скама биржи), круглосуточно, и всё само чтобы :)
Теперь нет понятий "купить" и "продать", так как в данном деле слово "продать" двусмысленное. Оно может означать "Закрыть лонг-позицию" и может означать "Открыть шорт-позицию", а путаница и недопонимания нам не нужны. Теперь линии называются Long-Line и Short-Line. Любые позиции закрываются на линии SMA-line.
Чтобы совсем понятно
Сначала рисуется обычная скользящая средняя SMA - синяя линия (её можете отключить на вкладке стиля если раздражает).
Наверху красная линия - она на столько % цены выше, насколько указали в настройках (по умолчанию на 10% выше) - на ней открывается шорт.
Внизу лаймовая линия - она тоже на столько % цены ниже, сколько указано, на ней открываются лонги.
Как видим стратегия для помания элементарная, что и хорошо.
По затее надо просто держать 2 открытых ордера одновременно, на лонг и на шорт. Если открыли лонг - нужно отменить ордер на шорт. И наоборот, если открыли шорт - нужно отменить ордер на лонг. Ордер для закрытия позиции размещается на SMA (синяя линия). Если у нас таймфрейм 1 час, то линии будут немного сдвигаться с периодичностью раз в час, и нужно пододвигать ордеры в стакане (менять цену ордера). А так как это всё жутко рутинно, то я для этой задачи пишу сейчас WhiteBox, шорт там тоже будет, но в рекомендованных пресетах будет без шорта. Почему?
Надо ли шорт
Если Вы поставите и уберете галку шорта (по умолчанию отключена), то увидите что толку от шорта мало. На бектесте без шорта +160%, с шортом +190% (на дату написания этого поста, а не на ту дату, когда Вы запустили бектест). То есть особо толку от шорта нет, а риск увеличивается сильно. А риск мы можем увеличивать не только добавление шорта, но и просто увеличив размер лота. Проще говоря, лучше увеличить лот со 100% до 150%, чем добавить шорт. То есть шорт для этой стратегии не очень то хорошо работает, хоть и есть толк немного от него.
Более интересно это может работать на парах типа крипто/крипто.
Тестировать на TradingView надо с комиссией мейкера (0% комиссия если битмекс), так как по задумке будет лежать лимитный ордер на открытие позиции, всегда мейкером. И открытие и закрытие позиции только мейкером.
Параметры
Думаю лонг -5% для биткойна и эфира только можно, а остальным парам надо больше (так как их сильнее "заносит" во все стороны от SMA). Косвенно на это указывает капитализация выбранной криптовалюты, чем меньше каитализация, тем меньше нужно денег чтобы сильно бросить цену монеты, тем сильнее её и бросает. Так что чем меньше капитализация, тем больше процентов отклонения от SMA нужно ставить. Такой принцип. Тоже самое с таймфреймами - чем больше таймфрейм, тем сильнее движение цены, тем больше процентов отклонения от SMA надо ставить.
Проще говоря для лонгов так, 5% и более для битка или эфира на часовом. От 6% до 10% для остальных койнов. 10-20% для 4хчасового, 20-30% для дневного, 30-50% для недельного ТФ. Для шорта тот же принцип, но в полтора-два раза больше.
В идеале
В идеале оно должно работать на десятках пар (для диверсификации, снижения риска, и более ровного графика доходности), на нескольких биржах (на случай скама биржи), круглосуточно, и всё само чтобы :)
