Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap ContractBitMEX
Описание
⋅
Но не бесполезна. Про BitMEX и премию мейкера ордера. Напомню что биржа доплачивает мейеру ордера 0.025%, и берет комиссию с тейкера ордера 0.075%, а так как сумма мейкера и тейкера всегда равна, то таким образом биржа всегда поучает 0.05%, и халявы нет. И вот вопрос: а что лучше? Лучше платить комиссию 0.075%? Или лучше выставлять "догоняющий" цену ордер чтобы входить с премией мейкера каждый раз?
Я сейчас держу включенными 2 робота с одинаковыми настройками и таймфреймами специально чтобы узнать что из двух лучше. Разница лишь в том что первых открывает сделки как мейкер всегда, а второй всегда как тейкер. Кто кого? Ниже результаты за сутки, пока 3 дня работают на часовом таймфрейме, стратегия Fast RSI.
Робот-мейкер: +0,82% +2,84 +0,5%
Робот-тейкер: +0,55% +2,42% +0,49%
Вроде бы уже очевидно что антикомиссия всё же лучше, несмотря на то что такой робот может сильно позже сигнала входить (мейкеру то приходится ждать когда закроют его ордер). И вот из-за этого эффекта чем меньше тайфрейм, тем хуже эта проблема. На таймфрейме 30 минут результаты тейкера и мейкера уже почти равны, а на 15 минут тейкер работает лучше мейкера. Работает лучше, но оба убыточны. Убыточны на 15 минут.
Если тестировать на прошлом на 15 минут и выбирать комиссию тейкера 0.075%, то большая часть этих стратегий уже сливают.
Это нельзя было выявить на бектестах скрипта, только на реальной торговле. А пока вывод следующий: лучше всего использовать часовой таймфрейм и брать премию мейкера. Из-за этого эффекта прибыль на таймфреймах меньше 1 часа на бектестах выше, а на реальной практике ниже чем на часовом. То есть часовой ТФ окажется самым профитным на практике.
Комментарий
⋅
Охренеть... робот-тейкер, который платит комиссию только что обогнал по доходности робота-мейкера, который всегда входит с антикомиссией. То есть я так скоро приду к выводу "антикомиссия бесполезна вообще". Но посмотрим.
Ботоводам могу предложить с антикомиссией вообще не заморачиваться тогда. Да и закодить тейкера гораздо проще и быстрее, чем кодить движение ордера в стакане.
А я ж правильно понимаю, что ТрейдингВью не может отсылать алерты при появлении стрелки "купить"/"продать"? Или как-то можно это дело настроить?
SarGuN
⋅
Ну эта "антикомиссия" и комиссия нужны для ботов высокочастотников, у тебя же боты по другим принципам работают. До создания высокочастотников тебе ой как далеко,увы)
SarGuN
⋅
Кстати, если вдруг не читал, советую прочесть "Быстрые мальчики" Льюиса.Я когда читал про Битмекс вспоминал)
fork
⋅
Ну, главное, что все 3 дня в плюс ушли, причём неплохой