Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap ContractBitMEX
Описание
⋅
Обновил оба скрипта стратегии BlackBox, но версия у них всё равно 1.0 указывается (то есть новые скрипты не появились). Добавлен параметр источника цены. Эксперименты показали что для одного фильтра гораздо лучше подходит цена OHLC4, а не цена закрытия как это было ранее. Так на разных часовых ТФ (от 1ч до 4ч - этот диапазон ТФ рекомендуется), и на дневном ТФ (есть скрипт для дневного, он такой же, но строже требования к сигналу). Параметр источника цены можно теперь выбирать, но всё же рекомендую именно OHLC4, даже в тех случаях если какой-то другой вариант показывает результаты лучше на тесте, так как это скорее лишь совпадение будет.
Пирамидинг по умолчанию уменьшил до 5, однако, часто пирамидинг 3 показывает себя либо не особо хуже, либо даже лучше на некоторых парах. И для дневного и для 1ч-4ч. Поэтому рекомендую пирамидинг от 3 до 5 максимум, либо без пирамидинга.
На бинансе пирамидинг тоже возможен, хоть и нет кредитного плеча. Например, можно сделать лот 33% от капитала и пирамидинг 3. Так прибыль будет, конечно, в разы меньше, но использование возможно.
Кроме того что улучшились результаты (просадка меньше, прибыль больше), увеличилось еще и количество сделок при том же уровне риска.
Считаю что это самая лучшая стратегия, какую мне удавалось создать за всё время. И возможно самая долгоживущая еще будет. Тестировал на акциях, в 1960-1970 года она тоже работает :) Отсюда и мысли про живучесть стратегии. Тестирование на деньгах только началось еще.
Напомню что скрипт для битмекса надо тестировать БЕЗ комиссии, так как по стратегии открывается отложенный лимитный ордер по определенной цене, то есть ордер вообще не двигается в стакане. Нет сигналов при закрытии свечей.
А еще напомню что сравнивать с Buy&Hold (HODL) будет не верно по трём причинам:
1) По стратегии позиция открыта не всё время, а значит по идее можно использовать несколько пар, что улучшит результат (в роботе только одна пара одновременно будет, увы, зато любая) 2) Можно увеличить размер лота, что ситуацию меняет сильно 3) Просадка по стратегии всё же значительно меньше рыночной, так что сравнение тоже неуместно 4) Есть простой для понимания способ обгонять рынок, и стратегия тут подходит вполне
Способ
Ранее писал, напомню. Допустим цель обогнать биткойн по доходности, капитал пусть $100 для удобства расчетов. Тогда надо просто купить сразу биткойн на $100, а потом ждать сигналов от какой-либо стратегии. При сигнале на лонг докупается биткойн еще на $100, а значит кредитное плечо обязательно должно быть на бирже. При сигнале на шорт позиция просто закрывается, и потом покупают на те же $100, когда у стратегии будет сигнал на закрытие её шорт-позиции. Надеюсь понятно.
На битмексе это всё гораздо удобнее сделано, что мне и нравится теперь очень. Так как счет номинирован в биткойне, то этот способ там работает автоматически просто. То есть если Вы открыли лонг на $100, значит у Вас покупка с плечом х2 на самом деле. Если открыли шорт на 100% капитала, значит у Вас нет позиции вообще. Таким образом, любая прибыльная стратегия на битмексе будет обгонять биткойн по доходности, даже если она делает 3% годовых :) Значит на 3% в год и будет обгонять.
Получается что Бинанс для этого способа уже не подходит. Но годится битмекс, битфайнекс и другие биржи дающие плечо. На Бинансе можно использовать пары к биткойну (типа "LTC/BTC") с целью обгона HODL, но тут уже не уверен.
Вы пишете " по стратегии открывается отложенный лимитный ордер по определенной цене, то есть ордер вообще не двигается в стакане". У меня вопрос: как именно заранее ставится ордер?
В официальном чате телеграма Bitmex очень многие жалуются на проскальзывание, то есть, несрабатывание заранее выставленного ордера.
Там же советуют как нужно (noro, если у вас и так уже это реализовано - отлично, если нет - может, эта инфа из чата будет полезной), вот цитата:
Спрашивают: "Вход всегда делаю по пассивному лимитному ордеру, закрывать тоже стараюсь по лимитному либо трейлинг стоп. Ордера выставляются в стакан, поэтому легко может проскользнуть, из 3 попыток ни разу не сработал, со stop limit, можно пролететь на слиппадж если не будет достаточно ликвидности. Как этого избежать?"
Отвечают: "Нужно правильно ставить стоп- лимит!
Ваш стоп лимит - наихудший вариант маркет-стопа. Если поставите флаг пост онли, так он вообще будет отменен.
Что бы не реджектило по нехватке маржи на закрытии - ставьте флаг close only
Почему ваш стоп-лимит хуже маркета: вы ставите лимит так, что с максимальной вероятностью он встанет по рынку, но заявка в отличии от нормального маркет-стопа, попадет в очередь только после срыва триггера!"
"В официальном чате телеграма Bitmex очень многие жалуются на проскальзывание, то есть, несрабатывание заранее выставленного ордера. "
- они не на это жалуются, не совсем это. Там есть разные способы ордер сделать. Если ордер "иф тачет" (если цена задела), такой ордер появляется не сразу, а когда цена придет к нужному уровню, и вот тут у них часто бывает система перегружена запросами, и такой ордер может и через несколько минут появиться, и вообще не появиться. Я же сделал чтобы просто выставлялся обычный лимитный ордер, так что он вообще никогда не может проскальзывать в принципе. То есть у меня нет такой проблемы проскальзывание и не может появиться.
То есть по стратегии просто создается ордер, обычный лимитный на покупку. 1 раз в час робот его передвигает. Не чаще 1 раза в час (это если выбран ТФ 1 час, зависит от ТФ). Причем робот даже не отменяет ордер и создает новый, а именно цену пытается изменить. Без отмены. Так лучше, потому что когда биржа завалена запросами бывает противная ситуация: ордер отменил, а новый создать не можешь. Вот у меня такого такого нет, в худшем случае не удастся сменить цену ордеру, тогда купит похуже (или получше даже), но зато хоть купит. С продажей тоже самое.
Dmitr2412
⋅
@Noro, Добрый день. А как можно попробовать вашего робота ? Есть ли тестовый период?
Я закупался практически на самом верху, но анализировать не получается. Нужно исправлять ситуацию.
turr1
⋅
@Noro, не совсем понял это "Я же сделал чтобы просто выставлялся обычный лимитный ордер, так что он вообще никогда не может проскальзывать в принципе". То есть, даже если для такой выставленной заранее цены не будет достаточного предложения, то все равно сделка закроется? Тогда каким образом?
drohung
⋅
А в шорт стратегия работает?
andryxa3178
⋅
Здравствуйте, noro !! скажите в какой программе лучше писать торгового робота ???
root.gidra
⋅
@andryxa3178, лучше купить готового у норо с неизвестной стратегией )
@andryxa3178, сорри, я не каждый день комментарии читаю. Думаю лучше писать на питоне, так как на гитхабе очень много примеров кода для любой уже крипто-биржи, да и примеры разные, можно выбирать более понятного. Сам я пишу на плохо подходящих языках для этого (ну например на 1С))) просто потому что я их уже знаю, но не рекомендую такое другим. Если с нуля то лучше питон, или еще лучше уже известный. Если на сайте биржи нет примера кода на нужном языке программирования как делать подключение к бирже, то можно найти на гитхабе почти всегда.
root.gidra
⋅
@andryxa3178, python и bitmex-market-maker для начала на бирже bitmex подойдут
В официальном чате телеграма Bitmex очень многие жалуются на проскальзывание, то есть, несрабатывание заранее выставленного ордера.
Там же советуют как нужно (noro, если у вас и так уже это реализовано - отлично, если нет - может, эта инфа из чата будет полезной), вот цитата:
Спрашивают: "Вход всегда делаю по пассивному лимитному ордеру, закрывать тоже стараюсь по лимитному либо трейлинг стоп. Ордера выставляются в стакан, поэтому легко может проскользнуть, из 3 попыток ни разу не сработал, со stop limit, можно пролететь на слиппадж если не будет достаточно ликвидности. Как этого избежать?"
Отвечают: "Нужно правильно ставить стоп- лимит!
Ваш стоп лимит - наихудший вариант маркет-стопа. Если поставите флаг пост онли, так он вообще будет отменен.
Что бы не реджектило по нехватке маржи на закрытии - ставьте флаг close only
Почему ваш стоп-лимит хуже маркета: вы ставите лимит так, что с максимальной вероятностью он встанет по рынку, но заявка в отличии от нормального маркет-стопа, попадет в очередь только после срыва триггера!"