Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap ContractBitMEX
Описание
⋅
Скрипт стратегии с открытым исходным кодом и прикреплён внизу.
Кратко: всё очень просто, от high прошлой дневной свечи проводится лаймовая линия и от low прошлой дневной свечи проводится красная линия. Если цена выходит выше лаймовой, то открывается лонг, и наоборот, если цена уходит ниже красной линии, то открывается шорт.
То есть по принципу действия очень похоже на ZZ-стратегии, поэтому и внешнее оформление сделал очень похожее.
Исходя из логики стратегии получается надо использовать таймфреймы меньше дневного. Любые, но меньше дневного. Для тестирования придется указывать комиссию. Думаю по результатам стратегия окажется похуже стратегий ZZ, так как уровни определяет более тупым способом.
Судя по описанию это просто "пробой дня". Т.е. на открытии дня ставим стоп ордера на пробой high и low предыдущего. Таймфрейм не важен, можно и на дневках такое делать.
Нужно только для себя определиться где начало дня, т.к. на крипте торговля 24/7.
ROBO_Trading
⋅
@kirill4mula, на дневках лучше не делать, так как есть разница-нюанс. Следующая свеча может коснуться обоих уровней, и верхнего и нижнего, а бэктест на TradingView эту ситуацию обрабатывает неправильно. Если 2 сигнала на одной свече. А вот на часовом таймфрейме во много раз менее вероятно что часовая свеча заденет и верхний и нижний уровень одновременно. Поэтому тестировать лучше на тайфреймах меньше часового.
kirill4mula
⋅
@Noro, ОК, понятно. Я просто в Mulicharts все тестирую и торгую оттуда. Не знаю про про ограничения Tradingview.
ROBO_Trading
⋅
@kirill4mula, * на таймфреймах меньше дневного (а не часового, ошибочка вышла)
Нужно только для себя определиться где начало дня, т.к. на крипте торговля 24/7.