Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap ContractBitMEX
Описание
⋅
Статья скорее для "робо-трейдеров", а так же для владельцев робота, включая будущих владельцев :) Тем кто предпочитает только вручную текст ниже будет бесполезен.
Мне пишут что у бирж (и у BitMEX тоже) есть нерешаемая проблема - биржа периодически "завалена" запросами от роботов по API и потому ордер не проходит, из-за этого стратегия не будет работать. На что я хочу ответить что проблема легко решаемая, да и вообще то не проблема и именно благо - бонус даже! :) Да, ордер часто не проходит. С первого раза. Всё что нужно это реализовать бесконечное количество попыток выставить ордер до тех пор пока он на бирже не появится. Так у меня и сделано в любом роботе. Разумеется, когда система сильно "завалена" то робот не сможет выставить ордеры по текущей цене, и выставит по какой-то другой, что окажется существенным отклонением от стратегии. Однако, цена то ходит либо вверх либо вниз с шансом 50 на 50, так что если Ваш робот выставит ордер с большим опозданием, то это значит выставит он его либо по намного более выгодной цене, либо наоборот по намного менее выгодной. Одно другое компенсирует. И вот чаще (для контр-трендовых стратегий, включая Fast RSI) при задержке такой будет именно более выгодное размещение ордера.
Я как раз ждал когда будет подходящий пример, и вот только что случилась рекордная задержка. Текстовой лог-файл робота (он его ведёт, всё записывает), завален вот такими сообщениями от биржи:
08.05.2018 17:08:35 {"error":{"message":"The system is currently overloaded. Please try again later.","name":"HTTPError"}} 08.05.2018 17:08:30 {"error":{"message":"The system is currently overloaded. Please try again later.","name":"HTTPError"}} 08.05.2018 17:07:27 {"error":{"message":"The system is currently overloaded. Please try again later.","name":"HTTPError"}} 08.05.2018 17:07:22 {"error":{"message":"The system is currently overloaded. Please try again later.","name":"HTTPError"}} 08.05.2018 17:07:17 {"error":{"message":"The system is currently overloaded. Please try again later.","name":"HTTPError"}}
Обратите внимание на время - ордер в итоге выставился в 17:08:35! То есть с опозданием аж на более 8 минут (потому то на 15-минутном ТФ и меньше фигня получается - слишком уж опаздывает). На графике выше я наглядно выделил где был сигнал (закрытие свечи, черная линия) и где робот наконец смог купить (синяя линия). Как видим перегруженность биржи в этот раз оказалась только "на руку". И вот примерно в половине случаев так и происходит. Перегруженность биржи то снижает прибыль от трейда, то наоборот повышает. Вот почему это не проблема. Это не повод отказываться от алго-подхода.
"Дошлифовка" робота и демки продолжается, добавляю всякие удобные, но не обязательные "ненужности". Типа издавание роботом всяких звуков при появлении сигналы, пишется мануал. На неделе демку сможете скачать, напишу пост со ссылкой для бесплатного скачивания (демки). Пока так:
Если вдруг кому любопытно, позицию он только что закрыл по $9.159, таким образом, получив прибыль от сделки в размере +0,77% и прибыль от двух премий мейкера (при покупке и при продаже) +0,05%, итого +0,82%. Всего за май заработал он +2,25% в биткойнах, 8 дней. Пару логин/пароль выложу в конце месяца, как обычно, это станет традицией.
Добрый день!
noro, меня тоже интересует робот.
Как приобрести?
ROBO_Trading
⋅
@Neo2408, Добрый. Пока никак. В мае может уже начну продажи. Сначала демку надо дождаться и скачать, демка будет ограничена только по времени (без ограничения по сумме), так что демка от полной версии ничем не отличается. Ну и потестировать-покрутить демку сначала :) Потом уж решать покупать ли. Но я думаю после демки не купить полную сложно будет )))
Korlin
⋅
@Noro, Вот подумал тут на досуге...когда Вы демку дадите опробовать - все сразу кинуться выставлять ордера- это что же получается - минимум 200(а то и больше) человек сразу бота включат на одной паре? Торговля на бирже не станет у них,
ROBO_Trading
⋅
@Korlin, Ну Вы сильно уж недооцениваете объемы и пропускную способность биржи битмекс. Я потому и специально ограничить решил на 500 копий робота. Для биржи эти 500 роботов будут незаметны вообще. Чтобы биржа хоть чуть-чуть почувствовала изменения, нужно чтобы суммарно капитал у владельцев этого робота был хотя бы 5 миллионов долларов, а столько не наберется же. Во-вторых, +500 подключений для биржи ничто, так как их там по моим прикидкам уже 50к-100к. 500 новых и не заметят. Это всё еще при условии что все одновременно запустят на одном таймфрейме и с одинаковыми настройками. А такого тоже не будет, так как для разных сумм разные оптимальные настройки. Это с 1000 баксов просадку в 50% не страшно пересиживать, а со 100к баксов уже страшно. Поэтому эти двое поставят разные настройки. На то и расчет тоже у меня. Впрочем, 500 копий даже не факт что купят, узко-специализированный же софт, а рекламу я давать не планирую. Но в целом у Вас вопрос правильный, тут и правда стоит всё учесть.
@Neo2408, пока нигде. Скоро можно будет скачать в одном из следующих моих постов тут на трейдинг вью. Думаю уже в мае.
vpartor
⋅
@Noro день добрый. поучаствовать в тэсте ещё есть возможность? заинтересован в покупке.
ROBO_Trading
⋅
@vpartor, Добрый. Ссылку на скачивание демки выложу в мае здесь на TradingView в одном из следующих постов.
OOIIps
⋅
По поводу хоста, я себе поднял инстанс на aws ec2 там бесплатный на год, хватает с головой даже на несколько ботов. Да hft тяжко на битмексе реализовать к сожалению.