Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap ContractBitMEX
Описание
⋅
Ниже тест с комиссией 0.1% за 2017-2018 годы. Как ни странно каждый месяц в плюс (с комиссией), получается 15 из 15 месяцев, но это не значит что и в будущем будет так же. Вот отличии от прошлой версии 1.3 изменений очень много. Скрипт стратегии прикреплен внизу.
Изменения
Ранее был выбор на трендовую и контр-трендовую стратегию, или обе. Но с этими фильтрами результаты трендовой сильно ухудшились, поэтому убрал. Шорт по умолчанию выключен, с ним хуже, но можно включать. То есть её лучше использовать без шорта. Несмотря на то что скорее всего весь год будем наблюдать даунтренд.
Добавлены фильтры. Обычный фильтр по цвету и по телу свечи, как я обычно делаю. Можно отключить галками. Более интересен RSI фильтр - это тоже самое что в стратегии Fast RSI, то есть обычный RSI, но с периодом 7 вместо стандартного 14, и лимитом 30. Тут это работает как фильтр, а не как генератор сигналов, то есть сигнал от Боллинджера и от Fast RSI должен быть одновременно на одной свече (если стоит галка RSI-filter).
Стратегия
Так как изменений много, думаю стоит заново описать по какой вообще логике работает стратегия. Проще говоря, ей надо одновременный сигнал от Боллинджера и быстрого RSI, при этом есть фильтры ложных сигналов по телу и цвету свечи.
Стратегия не реверсивная. То есть закрывая лонг не нужно тут же открывать шорт.
Открыть лонг если (все условия обязательные): 1) Свеча закрылась ниже нижней линии Боллинджера 2) Свеча красного цвета 3) Тело свечи больше половины среднего 4) RSI с периодом 7 меньше 30 5) Цена ниже средней цены позиции, если позиция уже открыта (усредняемся)
Для шорта тоже самое только наоборот.
Открыть шорт если (все условия обязательные): 1) Свеча закрылась выше верхней линии Боллинджера 2) Свеча зеленого цвета 3) Тело свечи больше половины среднего 4) RSI с периодом 7 больше 70 5) Цена выше средней цены позиции, если позиция уже открыта (усредняемся)
Закрываются позиции по другим условиям.
Закрыть лонг если (все условия обязательные): 1) Свеча зеленого цвета 2) Тело свечи больше половины среднего
Закрыть шорт если (все условия обязательные): 1) Свеча красного цвета 2) Тело свечи больше половины среднего
Среднее тело свечи - это среднее-арифметическое тел предыдущих 10 свечек.
Индикатор Боллинджера тут не совсем стандартный, но можно сделать стандартный. Выбран источник цены OHLC4, который лучше работает чем close (у стандартного стоит close). Множитель я поставил 1, а у стандартного 2. Можно ставить множитель 2, сигналы будут точнее, но реже, из-за чего прибыль меньше, но выше % прибыльных сделок.
Добрый день. Скажите, а как данную стратегию запустить в автоматическом режиме?
sem_crimean
⋅
попробую закодить, но не совсем понятно, что делает множитель
ROBO_Trading
⋅
@sem_crimean, это стандартный множитель у этого индикатора. Он умножает расстояние между центральной линией и остальными двумя. Проще говоря, с множителем = 2 полосы Боллинджера будут вдвое шире чем с множителем = 1. Причем, не рекомендую юзать множитель = 3. Кстати, там можно поставить 1.5 или даже 1.333 :)