Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap ContractBitMEX
Описание
⋅
Тоже самое что и Triple RSI v1.0, но чуть лучше. Добавлен параметр кредитного плеча (это не тоже самое что пирамидинг, см.ниже), еще чуть-чуть уменьшена просадка, добавлен параметр количества индикаторов. Ниже тест за 2017-2018 годы с дефолтными настройками. 16%-ная просадка пока рекордная в бектестах из всех скриптов что я выкладывал.
Пирамидинг и плечо
В комментариях вижу что некоторые не понимают разницу. Приведу пример:
Кредитное плечо до х5 - значит делается покупка сразу на 500% от капитала и один раз. Докупок не делается.
Пирамидинг до х5 - значит первая покупка на 100% от капитала, и может быть еще до 4 докупок по 100% от капитала.
Что лучше простое кредитное плечо или пирамидинг? - неверный в корне вопрос, так как это крайне зависит от самой стратегии. Для одних лучше одно, для других другое. Что лучше для конкретной стратегии можно оценить по бектесту.
Хинт: никогда не используйте кредитное плечо и пирамидинг одновременно. Лучше что-то одно.
Индикаторы
В скрипте используется три индикатора RSI, которые сигнализируют о перекупленности/перепроданности.
Параметр "индикаторы" выкручивается от 1 до 3, то есть от скольки индикаторов нужен сигнал чтобы считать свечку дном/топом. По умолчанию = 3. Это значит что все три индикатора должны сигнализировать что дно, чтобы появилась стрелка. Можно снизить до двух, например. Тогда скрипту достаточно сигнала только от двух индикаторов, причем любых двух, а не от трёх. 1 лучше не ставить никогда - слишком много ложных сигналов станет на любой паре/ТФ.
"Хинт: никогда не используйте кредитное плечо и пирамидинг одновременно. Лучше что-то одно". А что в этом плохого?
carrravaggio
⋅
единственное не понятно почему Leverege с номиналом больше 1 выдает одинаковые результаты как для объема заявки "USD" так и для "акционерного капитала"?
ROBO_Trading
⋅
@carrravaggio, на это Leverege не влияет. Там у меня прямо в коде прописан размер лота. А я сделал я так потому что иначе никак не сделать было. В обычных настройках можно указать размер заявки до 100% капитала, нельзя указать 200% например. Если указать в долларах, а не в процентах, то тоже получается фигня, так как капитал сильно вырастает за год на тесте, а размер заявки остается такой же. Чтобы решить эту проблему я добавил параметр Leverege. Если он = 2, значит каждая заявка на 200% капитала будет, не зависимо от размера капитала на данный момент в тесте.