Vzbms

Уровни и стопы/Почему вы теряете деньги?

Обучение
BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Добрый день
Хотел бы начать с отступления
Я не считаю свой подход к анализу единственно верным и не считаю его панацеей
Вы можете зарабатывать с голого графика при умении, а можете накинуть миллион индикаторов и все равно терять деньги
Почему так происходит?
Всё очень даже просто, причина в отсутствии понимания происходящего
Давайте подходить предметно, выпишите свой алгоритм действий при анализе любого актива
Если в вашем анализе присутствуют следующие пункты, то у вас проблемы:
1. Волновой анализ
2. Индикаторы- MACD , Stoch , RSI и подобные
3. Профиль рынка как определитель уровней
4. Сетка фибо для определения целей тренда
5. Фигуры тех.анализа- Бриллиант, Клин, Бабочка и тд
6. Мат ожидание для определения стопа и цели

Теперь попробуйте исключить их из своего анализа, не удивлюсь что без этих “помощников” вы банально не знаете что делать!
Вот в чем ключ проблемы-используя эти инструменты, вы перекладываете ответственность по анализу с себя на индикаторы!
Просто представьте такую ситуацию
“Здравствуйте, Мы-аналитический отдел Goldman Sachs, анализируя рынок труда по стохастику и заболеваемость по волнам Эллиота, мы делаем ставку на скорое падение рынка акций США. Наши эксперты предсказывают рост числа безработных до момента пока мы не войдем в зону перепроданности и число заболевших примерно 18 миллиардов, так как там кончается 3я волна тренда.”
Звучит дико, неправда ли?
Все эти методы просто неэффективны и не имеют под собой логического обоснования, наоборот они выполняют роль магического грааля.
Если вы мне не верите, давайте дам интересный аргумент-
Цену двигает спрос и предложение, верно?
Спрос динамически изменяется, зависит от настроения участников рынка
А от чего зависят стандартные методы тех. анализа? Задайте себе вопрос, если вы конечно вообще сможете на него ответить.
Также я дам вам 1 простой но железо-бетонный фактор сомнения в этих способах
1. Волны можно разметить как угодно в лонг и шорт одновременно, посмотрите на TW, один и тот же инструмент у разных волновых авторов идет в разные стороны
2. Индикаторы не учитывают Sentiment-Настрой рынка и если цена акции упадет на 20%-индикатор покажет перепроданность, но факт-компания обанкротилась-оставит вас у разбитого корыта
3. Профиль показывает наторгованный объем за определенный промежуток времени, измени время- и он изменится следом, к тому же эти контракты могут быть давно разгружены и закрыты, а вы будете их анализировать
4. Концепция сетки вообще не имеет смысла, с чего вы взяли что на магических числах люди будут покупать и продавать? Даже не люди, 90% рынка это роботы и HFT алгоритмы, зачем им торговать это?
5. Я художник я так вижу-https://prnt.sc/rvlklw Я вижу ПАТТЕРН Хрен висящий-А мы знаем-любой Висящий хрен становится стоящим-можно покупать!!! Обратный паттерн-Хрен Стоящий https://prnt.sc/rvlmmw А мы знаем-любой стоящий хрен становится висящим-можно смело продавать! Как нарисуешь-так и будет,да?
6. С чего вы взяли что ваш стоп чем-то оправдан? Там стоит спрос? Там есть какая-то опционная ликвидность? Нет? А где у него логика? А тейк? Перед вами сопротивление, но цена еще не дошла до 3 к 1 или 4 к 1-Цена закономерно отлетает и вы кроете меньше профита или вообще кроете убыток. Логики ни на грамм.

Если вы всё равно имеете 100% уверенность что вы правы-
Welcome в комментарии




А мы начинаем
Уровни
Что такое уровень в правильном понимании? Это зона, от которой мы можем получить реакцию рынка-агрессивные покупки или продажи
Неважно как вы спекулятивно торгуете-вы торгуете 2 сетапа
На пробой уровня и на отскок от него, все остальное лишь дополнения
https://prnt.sc/rvm21j
Вы можете это осознавать или нет-это механика рынка, на 2+2 мнений быть не может
Итак уровни можно разделить 2 группы:
1. Зоны Накопления/Распределения позиций
2. Уровни в Моменте
Второе я часто обзываю зонами интереса, для меня принципиальной разницы нет, но так их называть правильно
Теперь я вас удивлю- Мы проанализируем движение рынка с помощью Зон накопления и одного простого правила
Вот это простое правило-цена двигается от ликвидности к ликвидности
А где эта ликвидность? Отвечу одной старой шуткой
Где паралитик?- Там где ты его оставил
Где ликвидность? Там где ты ее накопил т.е в зонах накопления
Также мы будем использовать зоны контроля, вы с ними поверхностно знакомы, они тоже являются зонами накопления, но со своими особенностями
https://prnt.sc/rvnjf4
Выглядит просто? И очень логично? Задайтесь вопросом-а куда дальше, на истории и волны выглядят красиво.
И тут я капитулирую, если вопрос стоит куда-я вам на него не отвечу
Я не предсказатель и не старец Фура, потому что я не знаю я и закрыл лонг и зафиксировал 400 пунктов вместо возможных 600
Но спросите меня-Если, то куда? И тут пожалуйста! Если мы подходим и пробиваем зону 6, это подтверждает силу спроса и мы идем прямиком на зону 5
Ну а если нет, то мы упадем обратно в баланс 2

Вы возразите мне-А как ты это торговать собрался, стопы гигантские!
К тому же, чем ты отличаешься от других ”гуру” ? У тебя тоже или вверх или вниз
А я отвечу
-мы использовали всего ничего информации даже без объемов! А получили глобальное видение по инструменту за 5 минут!
Торговать я так не собираюсь потому что по этой информации не торгуют, а просто анализируют что будет ЕСЛИ
Я отличаюсь тем что говорю-ВНИЗ, почему?
Все просто и очевидно, это связано с межрыночным анализом, пост по которому будет позже
Кстати о вопросах, учитесь задавать правильные вопросы
Дам вам небольшую шпаргалку https://prnt.sc/rvo9f6
Смотря на уровень-задайте эти вопросы и посмотрите как изменится ваше понимание рынка


Теперь о 2 группе уровней- Уровни в моменте
Уровни в моменте или уровни интереса образуются над или под зонами накопления/распределения
С чем связано их образование?
С вливанием большого объёма в рынок, который обычно сопровождается импульсом
https://prnt.sc/rvqry5
Запомните! Очень Важный факт! За зоны интереса стопы прятать нельзя, пока они не будут протестированы и мы не увидим “защиту”-откуп цены из этой зоны
А что теория без практики?
Смотрим и анализируем
https://prnt.sc/rvqmq6
Идентифицируем зону накопления, из нее цена вылетает вверх Наблюдаем формирование уровня в моменте-ниже зоны контроля
Далее, В зоне контроля решается судьба движения-его могут откупить обратно в баланс или разогнать выше
Его разгоняют выше
Далее видим формирование второго уровня в моменте
Этот уровень был образован на ликвидации стопов выше локального хая
Где обычно ритейл и прячет свои стопы
!Это очень важный момент! Вам как объемному аналитику важно наблюдать что происходит на лоях и хаях, где есть стопы
Если движение разгоняют-это признак силы тренда
Если движения коллапсят и откупают обратно-слабости тренда
В нашем случае разгоняют
Почему это происходит? Смотрим
https://prnt.sc/rvw790
Цифра 1- Представьте, цена подходит к некому уровню, на нем есть некое большое количество Limit заявок, их не видно в стакане, но мы видим реакцию на них-уровень держат
Сверху него тоже есть некое число но Market заявок, это стопы участников и просто желающие купить хай-Но их гораздо больше, почему? Терпение!
Цифра 2- Вам как умным деньгам выгодно скупить всю ликвидность Limit
Цифра 3-Вы получили позицию и открыли дорогу вверх, далее пойдет вливание небольшого объема на бай чтобы зацепить маркеты и спровоцировать цепную реакцию которая потащит цену вверх
Цифра 4- Цена закономерно летит вверх, в него подключаются другие участники и число маркетов возрастает на порядки
А вы распределяете в них свой объем, всё просто
Только не пытайтесь прочитать в моменте- это происходит за миллисекунды, но так происходит снос уровня- просто надо знать

Далее этот уровень тестируется! Вы уже знаете почему

К вам вопрос-Что вы будете делать?
Вы спекулянт-вы торгуете вероятность
В зоне, где набиралась хорошая ликвидность на стопах при восходящем движении-какая вероятность что цена отскочит из этой зоны?
Ответьте себе
А теперь ответьте себе куда вы поставите стоп
Запомните! Стоп-это точка отмены вашего сценария, здесь позиция не имеет смысла
Если вы хотите поставить стоп в зону контроля и купить-то вы на правильном пути
Если продать-нет, перечитайте пост или поройтесь в интернете
Но даже те, кто захотел купить со стопом в зоне контроля-неправы
Почему?
Вопрос-какая у вас цель? Не в жизни, а по сделке
глядите
https://prnt.sc/rvr4if
Первая цель это зона где мы видели распродажи на Bid е и тест этой ликвидности с распродажей
Вторая цель это лимитное предложение с тестом, после которого цена отвалилась ко второй цели
Итак, Сопротивление вы можете встретить на обоих этих целях
Пользуем правило-Скорость колонны определяется ее самым медленным звеном
Значит наша цель-Первая
До нее 200 пунктов
А стоп 400 пунктов
Мат ожидание 0,5 Вот спрашивается-нахрена рисковать понапрасну
Вроде всё идеально-а сделки нет!
Что делать?
Думайте! Как уменьшить стоп и сделать сделку выгоднее для себя
Ответ-Дождаться теста и отскока от этой зоны
Тогда мы подтвердим силу покупателей и сможем сократить стоп до 100 пунктов, уменьшив правда расстояние до первой цели-теперь там 100 пунктов
Мы получаем мат ожидание 1 к 1
Запомните! Не торгуйте сделки с мат. ожиданием меньше 1 к 1!

Закрепим про стопы
Стоп-отмена сценария
Размещайте за хорошую ликвидность
Торгуйте от стопа-Думайте не О! Я могу заработать 200 пунктов!
А О! Я могу потерять при этом 600! Поверьте, работает прекрасно

Напоследок Потренируйте закрепленное
https://prnt.sc/rvqb43
Помогу вам-тейк не ищите
Скажите мне куда вероятнее пойдет цена-вверх или вниз
И куда вы поставите стоп

И про лайки- Если вы считаете что это было вам полезно-поставьте лайк, это бесплатно
Мне это не нужно, нужно тем кто обучается, а лайки продвинут идею в топ
Я дал вам контент- сделайте и вы кое что для меня
Комментарий: Вот сделка которую мы разбирали-про мат ожидание 1
Идеальная отработка, открыл и закрыл чтобы вам показать
Комментарий: TW не показывает сделки
https://prnt.sc/rvxoy1

Комментарии

Привет. Я вообще не трейдер.Только пару лет назад подкупал крипту. Начало статьи показалось интересным, все не читал так как много текста в наша время все становиться компактно и по делу. Мне кажется сейчас больше имеет значение информационный фон, что происходит на рынке и что пишут влиятельные люди в твиттере не желе анализы индикаторы и т.д
+1 Ответить
Vzbms arkadimus88
@arkadimus88, Привет, Если вы не трейдер-вы правильно сделали что не читали эту статью, В ней я досконально разбирал техническую сторону трейдинга и как понимать рынок с точки зрения цифр.

Информационный фон очень важен, вы правы. Но без понимания как это работает вы будете осень сильно удивлены реакциями на этот самый фон.
К примеру- вышли Payrolls(данные по рынку труда) Вышли они сильно хуже ожиданий, но реакции не наблюдается. Это хорошо, если вы знаете где взять прогнозы аналитиков Morgan Stanley, которые и заставили
рынок отыграть ожидания сильно раньше, а если нет?
Также позвольте не согласиться по поводу анализа! С чего вы взяли, что я не анализирую что пишут в твиттере? И я уверен что если ваша цель-заработать деньги, комплексный, системный подход выиграет у поверхностного анализа фона!
Ответить
Автор, небольшая просьба, не пишите бухим. К середине трактата мысль сильно теряется. И где Вы такие графики берете, словно из ZX Spectrum 80-х?
Ответить
Vzbms jimipagekoreez
@jimipagekoreez, Спасибо за совет, учту. Графики из Volfix.
Ответить
@Vzbms, Не хотел обидеть, рад, что не обидел.
Стоит ли читать прайс экшен в изложении Ланса Бегса и Сэма Сэйдена, или это все давно устарело?
Ответить
Vzbms jimipagekoreez
@jimipagekoreez, Что касается книги-бегло пробежался по первому тому(другие, к сожалению, не открылись) и мне понравились тезисы на страницах:
10-11
23
27-28
40
43
64
73
82-84 3.4
97
122
Они сильно перекликаются с моими мыслями, однако я не согласен с тезисами на страницах:
56-58
99 4.3.1 (стоит избегать паттернов TST и CPB)
125-127
Также хотелось бы добавить о неэффективности поиска паттернов на отрезках ниже m30. Книга, судя по графикам, от 2010 года. С того времени манипуляции на мелких таймфреймах сильно участились и искать на них информацию стало на порядок сложнее, что критично для обучения и торговли.

Как итог-я не могу порекомендовать книгу с своём блоге, так как полностью не читал её и не согласен с некоторыми моментами. Если у вас есть рабочая ссылка на книгу, пожалуйста, поделитесь.
Обязательно прочту и добавлю свои комментарии. Это бы стало прекрасным обучающим материалом и позволило бы написать новую статью.

И под конец разрешите немного конспирологии, Alex
У меня сложилось ощущение что вы торгуете не первый год и читали эту книгу в бородатые времена.
И прочитав комментарии ниже решили меня так, чуть-чуть, подколоть.

Если это так, то подкол засчитан, но в комментарии я спецом писал именно про неадаптированность новой литературы, но никак не про старость
Если это был просто вопрос от чистого сердца-то извините меня за мой спгс
Ответить
добрый день, читаю ваши посты - все круто. Но я на рынке недавно и из ваших постов не складывается полная картина происходящего( в голове не загорается лампочка "я все понял"). какую литературу посоветуете для комплексного понимания ?
Ответить
Vzbms romanovmr08
@romanovmr08, Литературы я посоветовать не могу, так как за всё время торговли я прочёл 5-7 страниц ПОЛЕЗНОГО обучающего текста. Проблема литературы-она описывает события своего времени и свои торговые ситуации.
Старые книги безнадежно устарели с приходом алгоритмов, новые-просто не адаптированы к текущим условиям.
Комплексное понимание о котором вы говорите- это не формула в математике, это бэкграунд знаний и методик анализа, наработанный в ходе торговли.
Моя цель-показать методики и на практике применить их. А вот изучить, прогуглить, применить самостоятельно-придется самому. Только так возможно получить бэкграунд.

Если ваша цель научиться чему-то, то берите блокнот и записывайте дельные моменты. В "Пост который вы напишите сами" я указал авторов, у которых можно получить целый клондайк знаний.

Давайте также поступим следующим образом-вы выбираете один актив (среди акций/облигаций/валют/товаров), который вам интересно проанализировать.
Я его анализирую с пояснением логики, а вы пишите появилось ли понимание. Если хотите,конечно.
Ответить
@Vzbms, Добрый день! Я так же как romanovmr08 недавно начал интересоваться рынком, и Ваши посты мне очень интересны и поучительны, но далеко не все понятно. Хотелось бы воспользоваться Вашим предложением и узнать Ваше мнение по поводу акций Лента.
Ответить