Изначально в стратегии аббревиатура ZZ означала ZigZag. Но в этом скрипте всё тоже самое, но без зигзага :) Название решил не менять. Настройки и визуальное оформление сделал таким же, чтобы понятнее было. Это тоже пробойная реверсивная стратегия, которая торгует пробои уровней, но вот сами уровни в ней вычисляют без использования индикатора зигзаг, а более простым оригинальным методом. Метод я узнал сегодня, когда изучал исходный код одного чужого робота. Решил попробовать использовать эту идею для ZZ, так как там тоже уровни вычислялись, но совсем не так. В чём-то это работает лучше, в чём-то хуже. Смотря какой ТФ и пара. Так как стратегия очень сильно отличается, то я создал новый скрипт, называться будет ZZ-3. Проще всего это понять так: "Это как ZZ-2, только без зигзага".
Как находит уровни
Не буду повторяться как находились уровни в ZZ-2. Здесь проще всего понять на картинках. Уровни для длинных позиций (лаймовые) рассчитываются по high свечей. А уровни для коротких позиций (красные) по low свечей. То есть всё зеркально. По сути скрипт ищет вот такую вот ситуацию:
Нужно 3 свечки (если в настройках стоит бары = 1), где самый высокий high будет у центральной свечи (второй). А свечи рядом с нею должны иметь high ниже чем у центральной. Причем именно ниже, а не на одном уровне. Если на одном уровне то "не считается" :) Сразу после формирования такой ситуации рисуется уровень, лаймовая линия. Рисуется до тех пор пока не появится такая же ситуация снова. Для шорта всё зеркально также:
То есть надо 3 свечи, у центральной свечи low должен быть самый низкий. А у двух других low повыше. После этого так же рисуется уровень для шорта.
Настройки
Так как зигзага тут нет вообще, то соответсвенно, убраны 2 настройки для него. Есть новая настройка "Бары" - это количество баров, которое должно быть для вычисления уровня. По умолчанию 1. То есть достаточно только 1 свечи рядом с центральной. Если 2, то надо уже 2 таких свечи, и так далее.
На бектестах лучше всего работают вариант 1, 2 или 3. Думаю больше 3 ставить смысла нет. У крипты, во всяком случае.
Сравнение с ZZ-2
ZZ-3 существенно проигрывает на часовом ТФ, но немного обгоняет на 4х-часовом. И очень хорошо обгоняет на дневном. Получается на таймфрейме побольше этот вариант получше работает чем зигзаг.
Кроме того есть у ZZ-3 еще один не всем понятный плюс - тут только один параметр, а не 2, то есть снижается риск оверфиттинга (излишней подгонки под данные прошлого). То есть ZZ-3 как бы безопаснее - юзер менее вероятно перестарается с подгоном параметров.
Ну и для погромистов плюс тоже (исходный код открытый, кстати, выдохните) - такой вариант запрограммировать намного проще чем сделать зигзаг. Не нужны EMA там.
Тут бектест с января 2017 на BitMEX с комиссией 0.1%. С шортами. Скрипт прикреплен внизу.
Как находит уровни
Не буду повторяться как находились уровни в ZZ-2. Здесь проще всего понять на картинках. Уровни для длинных позиций (лаймовые) рассчитываются по high свечей. А уровни для коротких позиций (красные) по low свечей. То есть всё зеркально. По сути скрипт ищет вот такую вот ситуацию:
Нужно 3 свечки (если в настройках стоит бары = 1), где самый высокий high будет у центральной свечи (второй). А свечи рядом с нею должны иметь high ниже чем у центральной. Причем именно ниже, а не на одном уровне. Если на одном уровне то "не считается" :) Сразу после формирования такой ситуации рисуется уровень, лаймовая линия. Рисуется до тех пор пока не появится такая же ситуация снова. Для шорта всё зеркально также:
То есть надо 3 свечи, у центральной свечи low должен быть самый низкий. А у двух других low повыше. После этого так же рисуется уровень для шорта.
Настройки
Так как зигзага тут нет вообще, то соответсвенно, убраны 2 настройки для него. Есть новая настройка "Бары" - это количество баров, которое должно быть для вычисления уровня. По умолчанию 1. То есть достаточно только 1 свечи рядом с центральной. Если 2, то надо уже 2 таких свечи, и так далее.
На бектестах лучше всего работают вариант 1, 2 или 3. Думаю больше 3 ставить смысла нет. У крипты, во всяком случае.
Сравнение с ZZ-2
ZZ-3 существенно проигрывает на часовом ТФ, но немного обгоняет на 4х-часовом. И очень хорошо обгоняет на дневном. Получается на таймфрейме побольше этот вариант получше работает чем зигзаг.
Кроме того есть у ZZ-3 еще один не всем понятный плюс - тут только один параметр, а не 2, то есть снижается риск оверфиттинга (излишней подгонки под данные прошлого). То есть ZZ-3 как бы безопаснее - юзер менее вероятно перестарается с подгоном параметров.
Ну и для погромистов плюс тоже (исходный код открытый, кстати, выдохните) - такой вариант запрограммировать намного проще чем сделать зигзаг. Не нужны EMA там.
Тут бектест с января 2017 на BitMEX с комиссией 0.1%. С шортами. Скрипт прикреплен внизу.
Комментарий:
Изначальная задумка стратегии следующая. Она относительно простая и понятная. Итак, хотим входить в самом начале пампа, и выйти из лонг в самом начале дампа. И там же еще и шорт открыть. Выяснять начался ли памп или дамп будем по пробою уровней. Проблема будет в том что в абсолютном большинстве случаев такие сигналы окажутся ложными, поэтому большинство таких сделок окажутся убыточными. Что мы и видим на бектестах. Вот пример идеальной ситуации где эта задумка удалась:
Комментарий:
Таймфреймы желательно: 1 час, 4 часа или 1 день.
Причем для 1 часа лучше работает ZZ-2 вариант. А на дневном лучше всего не шортить, а то сольёт на первом же крупном пампе крипты.
Причем для 1 часа лучше работает ZZ-2 вариант. А на дневном лучше всего не шортить, а то сольёт на первом же крупном пампе крипты.
