noro

Стратегия ZZ-3 и без зигзага

BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
773 просмотров
18
773 13
Изначально в стратегии аббревиатура ZZ означала ZigZag . Но в этом скрипте всё тоже самое, но без зигзага :) Название решил не менять. Настройки и визуальное оформление сделал таким же, чтобы понятнее было. Это тоже пробойная реверсивная стратегия, которая торгует пробои уровней, но вот сами уровни в ней вычисляют без использования индикатора зигзаг, а более простым оригинальным методом. Метод я узнал сегодня, когда изучал исходный код одного чужого робота. Решил попробовать использовать эту идею для ZZ, так как там тоже уровни вычислялись, но совсем не так. В чём-то это работает лучше, в чём-то хуже. Смотря какой ТФ и пара. Так как стратегия очень сильно отличается, то я создал новый скрипт, называться будет ZZ-3. Проще всего это понять так: "Это как ZZ-2, только без зигзага".

Как находит уровни

Не буду повторяться как находились уровни в ZZ-2. Здесь проще всего понять на картинках. Уровни для длинных позиций (лаймовые) рассчитываются по high свечей. А уровни для коротких позиций (красные) по low свечей. То есть всё зеркально. По сути скрипт ищет вот такую вот ситуацию:



Нужно 3 свечки (если в настройках стоит бары = 1), где самый высокий high будет у центральной свечи (второй). А свечи рядом с нею должны иметь high ниже чем у центральной. Причем именно ниже, а не на одном уровне. Если на одном уровне то "не считается" :) Сразу после формирования такой ситуации рисуется уровень, лаймовая линия. Рисуется до тех пор пока не появится такая же ситуация снова. Для шорта всё зеркально также:



То есть надо 3 свечи, у центральной свечи low должен быть самый низкий. А у двух других low повыше. После этого так же рисуется уровень для шорта.

Настройки

Так как зигзага тут нет вообще, то соответсвенно, убраны 2 настройки для него. Есть новая настройка "Бары" - это количество баров, которое должно быть для вычисления уровня. По умолчанию 1. То есть достаточно только 1 свечи рядом с центральной. Если 2, то надо уже 2 таких свечи, и так далее.

На бектестах лучше всего работают вариант 1, 2 или 3. Думаю больше 3 ставить смысла нет. У крипты, во всяком случае.

Сравнение с ZZ-2

ZZ-3 существенно проигрывает на часовом ТФ, но немного обгоняет на 4х-часовом. И очень хорошо обгоняет на дневном. Получается на таймфрейме побольше этот вариант получше работает чем зигзаг.

Кроме того есть у ZZ-3 еще один не всем понятный плюс - тут только один параметр, а не 2, то есть снижается риск оверфиттинга (излишней подгонки под данные прошлого). То есть ZZ-3 как бы безопаснее - юзер менее вероятно перестарается с подгоном параметров.

Ну и для погромистов плюс тоже (исходный код открытый, кстати, выдохните) - такой вариант запрограммировать намного проще чем сделать зигзаг. Не нужны EMA там.

Тут бектест с января 2017 на BitMEX с комиссией 0.1%. С шортами. Скрипт прикреплен внизу.
Комментарий: Изначальная задумка стратегии следующая. Она относительно простая и понятная. Итак, хотим входить в самом начале пампа, и выйти из лонг в самом начале дампа. И там же еще и шорт открыть. Выяснять начался ли памп или дамп будем по пробою уровней. Проблема будет в том что в абсолютном большинстве случаев такие сигналы окажутся ложными, поэтому большинство таких сделок окажутся убыточными. Что мы и видим на бектестах. Вот пример идеальной ситуации где эта задумка удалась:

Комментарий: Таймфреймы желательно: 1 час, 4 часа или 1 день.

Причем для 1 часа лучше работает ZZ-2 вариант. А на дневном лучше всего не шортить, а то сольёт на первом же крупном пампе крипты.
RADDAR.IO - полная картина рынка в два клика https://u.to/fU_QFA

Мой сайт: http://boto.trading/

Результаты робота WhiteBox за год, отзыв c пруфом: https://www.youtube.com/watch?v=X9p4cmTaes8

Связанные идеи

Норо, отдохни немного. Весь в трудах аки пчела)) Роботов шлепаешь без остановки)
Кстати на робота для бинанса. Он как то взаимодействует с биржей или ручками все равно ордера выставлять?
Ответить
noro Timurich
@Timurich, у подписчика полноценный робот на бинанс. Все настройки ShiftMA понимает, причем одновременно несколько пар торгует. Думаю так же надо делать и мне. Но я еще не определся как лучше сделать, на каждом ТФ свои плюсы и минусы блин. Вроде и на часовом хорошо и на дневном хорошо, а где лучше - пока непонятно. Выбор таймфрейма тоже будет. Насчет мульти-парности тоже полно вопросов еще.
Ответить
@noro, Ок, а как на счет выставления ордера? Можно в телегу к вам?
Ответить
noro Timurich
@Timurich, желательно ставить рыночный стоп-ордер. Это значит придется платить комиссию тейкера. Без комиссии (мейкером) её торговать не получится.

Мой телеграм: @bototrading
Наш чатик про бота: https://t.me/RobotWhiteBot
Ответить
@noro, так ZZ-3 - это стратегия из того робота, который пилят ребята на основаии, как ты думал, твоей стратегии ZZ?
Ответить
noro turr1
@turr1, нет
Ответить
@noro, а в своего робота эту стратегию (или zz-2) будешь вставлять? Выглядит перспективно.
Ответить
noro turr1
@turr1, пока не определился. К тому же практика покажет пусть сначала. Надо ведь чтобы не выглядело хорошо, а на реальных деньгах поработало хорошо сначала. Пусть пройдет проверку временем, а после этого надо думать добавлять или нет, и как.
Ответить
@noro, логично. Но для практики нужен индикатор для сигналов. Когда индикатор к ZZ-2 или ZZ-3 сделаешь? Обещаешь давно уже.
Ответить
noro turr1
@turr1, скорее всего никогда. По уважительной причине :) Дело в том что многие юзают AutoView и аналогичные штуки, а для этого им надо скрипт с алертами. Я если такой выложу - то начнут они эту стратегию использовать. А ликвидность для любой стратегии не резиновая же. Меньше народу - больше кислороду. Больше нам достанется. Потому алерты и не делаю.
Ответить
Домой Скринер акций Скринер форекс Скринер криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Цены Правила поведения Модераторы Решения для сайтов и брокеров Виджеты Графики TradingView для сайтов Помощь и поддержка Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Wiki Твиттер
Профиль Настройка профиля Счёт и оплата Помощь и поддержка Опубликовано идей Подписчики Подписан Личные сообщения Чат Выйти