Vzbms
Обучение

Дельта Часть 1 и Аукционная структура

BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Дельта Часть 1 и Аукционная структура
Добрый день
Итак, рынок это покупки и продажи, давайте посмотрим как это работает
Рынок состоит из 2х типов заявок-Лимитных и Маркет-заявок
Лимитные-намерение купить или продать по определенной цене, отображаются в стакане
Маркет-намерение купить или продать по лучшей цене на рынке в данный момент, не отображаются в стакане
Ask-предложение выше рынка
Bid-спрос ниже рынка
https://prnt.sc/ruda1b
Смотрим на скриншот и видим типичный стакан
Справа-налево
Черным указана цена, в данный момент продают по 10,5, а покупают по 9,5, всё, что между этими значениями-спред
Чем ниже спред-тем ликвиднее инструмент
Далее, красным видим лимитные заявки выше и ниже рынка
Цифры тут это объем т е по цене 12 хотят продать 24 единицы
А по цене 9 хотят купить 7 единиц

Идем дальше
https://prnt.sc/rudj37
Посмотрим что случится если я захочу купить 24 единицы маркет-ордером
Нас будет исполнять по лучшей цене, по ASK
По цене 10,5 есть 6 контрактов, мы их покупаем, но больше на этой цене брать нечего и мы идем выше, но уже с желанием купить 18 (24-6=18)
По такой же логике мы выкупаем весь стакан и подходим к цене 12, где
Наш ордер полностью исполняет
Такая же история с продажами по маркету, они исполняются по BID
Но давайте продадим 10 единиц по маркету и посмотрим на результат
https://prnt.sc/rudpz2
Нам исполнило 7 контрактов по 8,5, а остальные 3 по 8
Мы продали 10 по маркету в лимитную бай заявку, которая была в стакане
Но получается, что лимитная бай заявка, которая исполнила наш ордер тоже исполнилась по цене BID?
Да, все верно
Давайте познакомимся с понятием Delta чтобы вы не запутались
Delta- это разница между Ask запросами и Bid запросами
(Ask минус Bid) Или разница, сколько исполнилось по Аску и Биду
Тут нам понадобится небольшая шпаргалка
https://prnt.sc/rudseg
По ней мы всегда сможем определить что происходило на рынке
Мы можем сделать вывод, что ASK дельта может означать рыночные покупки и лимитные продажи, а BID дельта-рыночные продажи и лимитные покупки
И кстати, я отметил ASK желтым, а BID фиолетовым
Вам лучше сразу привыкнуть, я всегда использую эти цвета и вам советую

Сложно? Да, тема запутанная, но что теория без практики?
https://prnt.sc/rud3o5
Давайте разбираться
Слева-направо
Цифра 1 – Всплеск ASK дельты и цена летит вверх-рыночные покупки
Цифра 1 –Вторичный всплеск ASK и цена летит вверх
Цифра 1 – Диапазон и много Aska- покупки в диапазоне
Цифра 2 – BID Дельта, но цена растет! Как так? Все просто, рыночное предложение уходит в лимитный спрос, образуя BID дельту, а маркет ордера выдавливают цену выше
Насчет бирюзовых знаков вопроса-ответьте себе на вопрос-что там происходило
И напоследок, попробуйте проанализировать на основе полученных знаний эту ситуацию и сделать предположение-куда пойдет цена
https://prnt.sc/rud947
Дам подсказку-обратите внимание на динамику горизонтальной дельты
А также на бирюзовый круг, в нем был высокий объем

Если есть вопросы-ко мне в лс или по ссылке в профиле

Комментарии

Приветствую Vzbms
Прогнозирую, что цена пойдет сильно вверх, так как пошли активно лимитные покупки Bid и покупки по рынку Ask, а лимитные продажи заканчиваются Ask из которых начали локально падать.
Ответить
Vzbms YuriyGusev
@YuriyGusev, Извиняюсь что так долго. Вы правы, после цена резко ушла вверх. Но взгляните

Перед походом наверх она еще раз протестировала поддержку, представьте что весь лимитный спрос был бы поглощен и мы увидели бы еще одну распродажу. Такая вероятность тоже присутствовала.
Это я к тому, что никто не знает пойдет ли сильно вверх или вяло вниз. Ваша задача увидеть что эти лимитные покупки толкают цену выше зоны контроля продавца и покупатель сильнее-так вы получите сделку.
Если бы я вошел как вы говорите, на зелёной метке, я бы поставил первой целью зону контроля продавца, откуда увидел лимитное предложение. Так я получаю 100 пунктов до цели и 50 пунктов стопа, что приемлемо.
Но если бы я вошел после пробития зоны контроля продавца, я бы ставил целью хай, с теми же 100 пунктами и 50 стопа, но риска я бы взял меньше чем при покупке внизу.

К чему прыгать на поезд и ехать на капоте, если можно прыгнуть в вагон и ехать с комфортом, верно?
Ответить
@Vzbms, верно, буду дальше изучать ваши статьи
Ответить
Домой Скринер акций Скринер форекс Скринер криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Цены Приведи друга Правила поведения Справочный центр Решения для сайтов и брокеров Виджеты Графики TradingView для сайтов Легкая версия графиков Блог и новости Твиттер
Профиль Настройка профиля Счёт и оплата Приведи друга Мои запросы в поддержку Справочный центр Опубликовано идей Подписчики Подписки Личные сообщения Чат Выйти