noro

Стратегия и реальные результаты Double RSI

BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
На бектесте внизу скрипт стратегии за 2018 год. Как видим генерит она очень много сигналов, а потому за 2017-ый уже не влазит в тестер (там ограничение до 2000 ордеров максимум).

Пост про мой скрипт стратегии "Noro's Double RSI Strategy v1.0" (прикреплено внизу). И тут я должен признать что стратегию придумал не я, а сам создатель индикатора RSI . А о стратегии я узнал и вовсе на ютюбе из рассказа учителя какой-то форекс-кухни :) После его рассказа я решил сразу накатать скрипт чтобы проверить чушь он там несёт или не чушь. Оказалось и правда работает :) На биткойне. Торговая идея состоит в том чтобы использовать эту стратегию. Не путайте со стратегией "Fast RSI", они очень разные, хоть и один и тот же индикатор стоит в основе обоих стратегий. Но поводом напомнить о стратегии стало это сообщение в личку:

Vitaliy2323
Добрый день, уважаемый Noro! Продолжаю в реальном времени тестировать Вашего Робота по двойному РСИ - при моих настройках при нынешнем рынке 37,06% профита при 18,78% просадке. Показатели мне очень нравятся. Отсюда вопрос - как у Вас продвигаются дела в подготовке демки бота? Дюже интересно. Спасибо.

Прибыль указана в биткойнах, то есть прибыль от роста цены биткойна +37,06% сверху. К сожалению не указал человек срок тестирования. Ну а демка робота Fast RSI пока не готова еще, так как хочу сделать очень качественную вещь, потому и долго. Но пока считаю в мае будет готово, ссылка для скачивания бесплатной демки появится в одном из следующих моих постов на TradingView. По моему мнению Fast RSI получше будет, чем Double RSI , но и эта стратегия весьма не плохая тоже. Делать робота по стратегии Double RSI пока не планирую. Повторяться про стратегию не буду, так как она уже была мною подробно описана здесь:

Связанные идеи

Double RSI - это тот же Triple RSI, только с двумя RSI вместо трех, так ведь? Пробовал я Triple RSI на реальном счете, вобщем приумножил депо. И стратегия казалась мне неплохой, вот только в мае она стала убыточной. По началу я хотел применить к ней такую хитрость: делаю бэктест за последние 1-2 месяца или даже за последние 2 недели, подбираю оптимальные настройки с максимальной прибылью за этот период. Затем просто каждые 2 недели например снова делаю бектест за тот же период и снова корректирую настройки и снова запускаю бота с скорректированными настройками. Но не катит такая хитрость. Характер рынка поменялся кардинально. Не получается интерполировать таким способом у данной стратегии.
Ответить
Почему если посмотреть в тестере стратегий отдельно (поставить только эту галочку) чистую прибыль по длинной или короткой торговле и сложить самому, то этот результат никогда не равен показываемой общей чистой прибыли (по длинной и короткой торговли вместе)?

Причем разница очень большая, в разы!

И поясните. пожалуйста, строчку "lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * leverage : lot" - для чего она?
Ответить
Планируется ли бот для стратегии скальпер? Имхо по моим тестам по количеству прибыли она выигрывает. Или я не прав?
+1 Ответить
noro dmitryminsk
@dmitryminsk, пока планируется так:
1) Выходит в мае демка Fast RSI
2) Если люди на ней зарабатывают, то выходит платная полная версия
3) Если полную версию нормально раскупят то сделаю опрос а-ля "Какую стратегию Вам еще сделать?" (при этом три лучших оставлю себе, ибо курицы золотых яиц)
4) Из выбранных сделаю следующего робота с таким же интерфейсом как у робота Fast RSI. То есть скрипт на TW + программа для Windows торгующая с копией стратегии.

Такой план. Причем это не быстро всё, первый робот ограничен на 500 штук, а их выкупать будут не один месяц, может и дольше полугода. Так что следующий робот если вообще появится, то где-нибудь в конце года.
+1 Ответить
Очень ждем хотя бы демо, не говоря уже о конечном продукте :)
Норо молодец, продолжай в том же духе.
Ответить
UPD: доковырял настройки до следующих параметров: +36,86% просадка 2,46% без комиссии, +28,26% просадка 3,06% с комиссией тейкера 0,075%
Новых сделок от момента моего последнего комментария стратегия не совершала.
+3 Ответить
Vitaliy2323 Vitaliy2323
@Vitaliy2323, тест делается с 1-го мая сего года
+2 Ответить
noro Vitaliy2323
@Vitaliy2323, спасибо. Тоже поковыряю стратегию еще, у меня вроде как хуже работало. А все настройки напиши?
Ответить
@noro, RSI period 12, RSI limit 31, RSI bars 2, Use open color filter - off, Close filter - on, close bars - 1, Body - все выключены, сроки с 1-05-2018, пирамидинг вкл до 15 ордеров. По сути игрался с периодами RSI и лимитами.
Ответить
Исправляюсь и указываю сроки тестирования. В реальном времени она запущена у меня с 3-4 мая. Любопытно то, что в реальном времени по мере развития графика цены у стратегии результаты лучше, чем в бэктесте. Как раз сегодня слетел у меня браузер и получилось выкрутить только на 28,28%. Правда и просадка теперь меньше - всего 2,34% вместо 18,78%.

По комментарию про комиссию - попробовал поставить 0,075% (Битмекс). Результат 20,71% при просадке 3,03%
Ответить
RU Русский
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Домой Скринер акций Скринер Форекс Скринер криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Решения для сайтов и брокеров Виджеты Компонент графиков Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Профиль Настройки профиля Счёт и оплата Мои запросы в поддержку Связаться с поддержкой Опубликовано идей Подписчики Подписан Личные сообщения Чат Выйти