BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Ниже тест за 2017-2018 с комиссией 0.1% и дефолтными настройками. Мартингейл тут желательный, так как просадку вообще не увеличивает. Более менее работает на форках с комиссией 0.2%, но там гораздо хуже.

DCB

- Лаймовая линия рисуется от закрытий зеленых свечей
- Красная линия рисуется от закрытий красных свечей
- Рассчитывается расстояние между этими линиями
- Рассчитывается среднее расстояние между этими линиями - SMA (30)
- Если это расстояние вдвое больше среднего то это сигнал к открытию позиции

По логике индикатора расстояние вдвое больше среднего означает "цену сильно занесло", примерно так же как у RSI , но другим способом совсем. Поэтому у них часто были бы сигналы одновременно. Поэтому я решил и его сразу тоже прикрутить.

RSI как фильтр

В отличии от прошлых скриптов тут RSI используется как дополнительный фильтр, а не как генератор сигналов. То есть, если галка включена, то сигнал появляется тогда, когда есть сигнал от обоих этих индикаторов одновременно на одной свече.

Фильтр по цвету ставить смысла нет, так как по логике индикатора сигнал не может появиться на противоположной по цвету свечке. Фильтр по телу ставил - не помогло. Оставил как есть.

Битва тейкера и мейкера

Длится уже 6 дней бесперебойно. Мейкер сделал +19%, а тейкер +13%, что приводит к выводу - юзать антикомиссию выгодно. По крайней мере выгодно на часовом ТФ и по стратегии Fast RSI 1.7. Как уж насчет других ТФ и стратегий узнаю позже. Но по наблюдениям на 30 минут результаты мейкера и тейкера уже примерно равны, а на 15 минут уже сливают оба, причем тейкер сливает больше. Почему так понять было не сложно: потому что на реальной практике ни тейкер ни мейкер не входят в аккурат при закрытии свечи, а входят с некоторым опаздыванием, которое может быть несколько секунд лишь. Но за эти секунды цена может убегать только против робота. То есть от эффекта "убегания цены" только отрицательное влияние на результат. И вот чем больше ТФ, тем длиннее свечки, тем меньше успевает убежать цена относительно длинны свечки.

Связанные идеи

RU Русский
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Домой Скринер акций Скринер форекс Скринер криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Решения для сайтов и брокеров Виджеты Компонент графиков Отзывы и предложения Блог и новости