Улучшение стратегии Donchian

Продолжаю пилить бота, и соответственно, стратегии для бота тоже. Смотрю что еще можно добавить к стратегиям для большей гибкости, и иногда находится полезное. Часто из совсем простых идей.

Добавлено в Donchian

Ранее был только один метод тейк-профита - линии на несколько процентов выше канала (для лонга). И на столько же процентов ниже канала (для шорта). То есть эта лаймовая линия всё время двигалась вслед за каналом. А теперь я добавил еще и фиксированный вариант тейк-профита, который за каналом двигаться не будет. Проще говоря, пока нет открытых позиций линия тейк-профита движется вслед за каналом как раньше, но как только позиция открывается, то линия тейк-профита "замораживается" и стоит на месте. До тех пор пока позиция не будет закрыта. Не важно как будет закрыта, по тейк-профиту или по стоп-лоссу.

В настройках есть выбор "Take-Profit type". Там 3 варианта типа тейк-профита:

• 1. None - вообще без тейк-профита (смысл есть тоже)
  
• 2. Fix - фиксированный тейк-профит (лаймовая линия будет "замораживаться")
  
• 3. Trailing - как раньше было, лаймовая линия будет плавать (трейлиться) вслед за каналом всё время
  

Для стоп-лосса я тоже добавил выбор типов. Либо стопить по центральной линии как ранее, либо вообще без стоп-лосса. Но если вообще без стоп-лосса, то фигня получается :) Не рекомендуется. Но я эту фичу добавил на будущее, есть еще несколько идей где эта настройка может пригодиться.

Но давайте сравним варианты 2. Fix (по новому) и 3. Trailing (по старому). Кстати, по старому скрипт работать может, если хотите.

Сравнение

Чтобы от фиксированного тейк-профита был толк он должен быть куда больше чем % тейк-профита для трейлинга. Поэтому я для сравнения выбрал тейк-профит 20%. Лоты везде стоят по 100% и для лонга и для шорта, шорт включен, комиссия везде 0,1%. Просадку тут указываю такую, какую показал бэктестер TradingView, а не которую показывает мой скрипт.

Старая Bitmex XBT/USD 1H 2019-2020
Тейк-профит трейлинг 20%

• профит +242%
  
• просадка -15%
  
• прибыльных 38%
  
• профит-фактор 1,55
  

Новая Bitmex XBT/USD 1H 2019-2020
Тейк-профит фиксированный 20%

• профит +402%
  
• просадка -15%
  
• прибыльных 38%
  
• профит-фактор 1,76
  

Старая Bitmex XBT/USD 4H 2015-2020
Тейк-профит трейлинг 20%

• профит +4518%
  
• просадка -27%
  
• прибыльных 45%
  
• профит-фактор 1,836
  

Новая Bitmex XBT/USD 4H 2015-2020
Тейк-профит фиксированный 20%

• профит +6420%
  
• просадка -27%
  
• прибыльных 46%
  
• профит-фактор 1,73
  

Как видим, обычный фиксированный тейк-профит может оказаться лучше, но его надо ставить побольше. Для трейлингового тейк-профита надо ставить % поменьше.

На пальцах

Пояснения с картинками. Шорт для картинок я отключил чтобы глаза не мозолили линии для шорта. Тут у стрелки 1 верхняя граница канала стала падать:


Одновременно с этим лаймовая линия для тейкпрофита стала падать тоже (она же должна находиться на 20% выше), стрелка 2:


Стрелка 3 показывает где открылась длинная позиция. Поэтому фон стал лаймовым (это и означает наличие открытой позиции, фон станет снова белым, когда позиции закроется по любой из причин):


Потом, после открытия длинной позиции верхняя граница канала (синяя линия) стала повышаться, стрелка 4:


Но так как тейк-профит выбран фиксированный, то лаймовая линия "заморозилась" на месте, и уже не двигается, стрелка 5:


И только после закрытия позиции, лаймовая линия тейк-профита начала двигаться снова. И поэтому сразу же резко взлетела вверх, как бы наверстав всё упущенное :) Стрелка 6: