ROBO_Trading

Антикомиссия... малополезна

Обучение
ROBO_Trading Premium Обновлено   
BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Но не бесполезна. Про BitMEX и премию мейкера ордера. Напомню что биржа доплачивает мейеру ордера 0.025%, и берет комиссию с тейкера ордера 0.075%, а так как сумма мейкера и тейкера всегда равна, то таким образом биржа всегда поучает 0.05%, и халявы нет. И вот вопрос: а что лучше? Лучше платить комиссию 0.075%? Или лучше выставлять "догоняющий" цену ордер чтобы входить с премией мейкера каждый раз?

Я сейчас держу включенными 2 робота с одинаковыми настройками и таймфреймами специально чтобы узнать что из двух лучше. Разница лишь в том что первых открывает сделки как мейкер всегда, а второй всегда как тейкер. Кто кого? Ниже результаты за сутки, пока 3 дня работают на часовом таймфрейме, стратегия Fast RSI .

Робот-мейкер:
+0,82%
+2,84
+0,5%

Робот-тейкер:
+0,55%
+2,42%
+0,49%

Вроде бы уже очевидно что антикомиссия всё же лучше, несмотря на то что такой робот может сильно позже сигнала входить (мейкеру то приходится ждать когда закроют его ордер). И вот из-за этого эффекта чем меньше тайфрейм, тем хуже эта проблема. На таймфрейме 30 минут результаты тейкера и мейкера уже почти равны, а на 15 минут тейкер работает лучше мейкера. Работает лучше, но оба убыточны. Убыточны на 15 минут.

Если тестировать на прошлом на 15 минут и выбирать комиссию тейкера 0.075%, то большая часть этих стратегий уже сливают.

Это нельзя было выявить на бектестах скрипта, только на реальной торговле. А пока вывод следующий: лучше всего использовать часовой таймфрейм и брать премию мейкера. Из-за этого эффекта прибыль на таймфреймах меньше 1 часа на бектестах выше, а на реальной практике ниже чем на часовом. То есть часовой ТФ окажется самым профитным на практике.
Комментарий: Охренеть... робот-тейкер, который платит комиссию только что обогнал по доходности робота-мейкера, который всегда входит с антикомиссией. То есть я так скоро приду к выводу "антикомиссия бесполезна вообще". Но посмотрим.

Ботоводам могу предложить с антикомиссией вообще не заморачиваться тогда. Да и закодить тейкера гораздо проще и быстрее, чем кодить движение ордера в стакане.

[Реклама] Инвестиционный алгофонд - консервативный стабильный доход при минимальной просадке! Рекомендую!
https://hamster-bot.com/phoenix?boto
chat telegram https://t.me/+Y7-NYXjS3Sw1NGVi

Мы создали свой Telegram-канал: https://t.me/budushee_deneg
Отказ от ответственности

Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.