Антикомиссия... малополезна
1222 просмотров
Но не бесполезна. Про BitMEX и премию мейкера ордера. Напомню что биржа доплачивает мейеру ордера 0.025%, и берет комиссию с тейкера ордера 0.075%, а так как сумма мейкера и тейкера всегда равна, то таким образом биржа всегда поучает 0.05%, и халявы нет. И вот вопрос: а что лучше? Лучше платить комиссию 0.075%? Или лучше выставлять "догоняющий" цену ордер чтобы входить с премией мейкера каждый раз?
Я сейчас держу включенными 2 робота с одинаковыми настройками и таймфреймами специально чтобы узнать что из двух лучше. Разница лишь в том что первых открывает сделки как мейкер всегда, а второй всегда как тейкер. Кто кого? Ниже результаты за сутки, пока 3 дня работают на часовом таймфрейме, стратегия Fast RSI .
Робот-мейкер:
+0,82%
+2,84
+0,5%
Робот-тейкер:
+0,55%
+2,42%
+0,49%
Вроде бы уже очевидно что антикомиссия всё же лучше, несмотря на то что такой робот может сильно позже сигнала входить (мейкеру то приходится ждать когда закроют его ордер). И вот из-за этого эффекта чем меньше тайфрейм, тем хуже эта проблема. На таймфрейме 30 минут результаты тейкера и мейкера уже почти равны, а на 15 минут тейкер работает лучше мейкера. Работает лучше, но оба убыточны. Убыточны на 15 минут.
Если тестировать на прошлом на 15 минут и выбирать комиссию тейкера 0.075%, то большая часть этих стратегий уже сливают.
Это нельзя было выявить на бектестах скрипта, только на реальной торговле. А пока вывод следующий: лучше всего использовать часовой таймфрейм и брать премию мейкера. Из-за этого эффекта прибыль на таймфреймах меньше 1 часа на бектестах выше, а на реальной практике ниже чем на часовом. То есть часовой ТФ окажется самым профитным на практике.
Я сейчас держу включенными 2 робота с одинаковыми настройками и таймфреймами специально чтобы узнать что из двух лучше. Разница лишь в том что первых открывает сделки как мейкер всегда, а второй всегда как тейкер. Кто кого? Ниже результаты за сутки, пока 3 дня работают на часовом таймфрейме, стратегия Fast RSI .
Робот-мейкер:
+0,82%
+2,84
+0,5%
Робот-тейкер:
+0,55%
+2,42%
+0,49%
Вроде бы уже очевидно что антикомиссия всё же лучше, несмотря на то что такой робот может сильно позже сигнала входить (мейкеру то приходится ждать когда закроют его ордер). И вот из-за этого эффекта чем меньше тайфрейм, тем хуже эта проблема. На таймфрейме 30 минут результаты тейкера и мейкера уже почти равны, а на 15 минут тейкер работает лучше мейкера. Работает лучше, но оба убыточны. Убыточны на 15 минут.
Если тестировать на прошлом на 15 минут и выбирать комиссию тейкера 0.075%, то большая часть этих стратегий уже сливают.
Это нельзя было выявить на бектестах скрипта, только на реальной торговле. А пока вывод следующий: лучше всего использовать часовой таймфрейм и брать премию мейкера. Из-за этого эффекта прибыль на таймфреймах меньше 1 часа на бектестах выше, а на реальной практике ниже чем на часовом. То есть часовой ТФ окажется самым профитным на практике.
Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCkup2iZzX4B7avWwwrlRG5w
[реклама] Рейтинг трейдеров криптовалют: https://tradeprofile.net/rating
[реклама] Рейтинг трейдеров криптовалют: https://tradeprofile.net/rating
Комментарии
Это конечно все интересно и познавательно, но как там обстоят дела с риплом, который в фонде с конца января?
Ответить
@UnknownUnicorn1115814, указан, вот только маэстро по стопу сделку не закрыл, как это часто у него бывает.
Ответить
А я ж правильно понимаю, что ТрейдингВью не может отсылать алерты при появлении стрелки "купить"/"продать"? Или как-то можно это дело настроить?
Ответить
Ну эта "антикомиссия" и комиссия нужны для ботов высокочастотников, у тебя же боты по другим принципам работают. До создания высокочастотников тебе ой как далеко,увы)
Ответить
Кстати, если вдруг не читал, советую прочесть "Быстрые мальчики" Льюиса.Я когда читал про Битмекс вспоминал)
Ответить
Ботоводам могу предложить с антикомиссией вообще не заморачиваться тогда. Да и закодить тейкера гораздо проще и быстрее, чем кодить движение ордера в стакане.