BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
891 просмотров
41
891 0
Продолжу стратегическое выдумывание. Наверху встроенный индикатор RSI (индекс относительной силы), которому поменял параметры. Длина стоит 3 вместо стандартных 14, а пределы стоят 25 и 75, вместо стандартных 30 и 70. Выложил стратегию "Fast RSI Strategy v1.0" (прикрепил внизу).

Стратегия

Юзаем только RSI и индикатор собственной интенсивной выдумки "EMA Body". В настройках есть RSI Limit, можно ставить меньше 25, подкручивать. Если стоит 25, значит нижний лимит RSI будет 25, а верхний будет 75, то есть 100 минус RSI лимит.

Если RSI меньше чем RSI Limit и тело свечи больше половины среднего тела свечи - открыть лонг
Если RSI стал больше чем RSI Limit и тело свечи больше половины среднего тела свечи - закрыть лонг
Если RSI больше чем (100 - RSI Limit) и тело свечи больше половины среднего тела свечи - открыть шорт
Если RSI стал меньше чем (100 - RSI Limit) и тело свечи больше половины среднего тела свечи - закрыть шорт

Стратегия не реверсивная. То есть при закрытии лонга не надо открывать шорт. Пирамидинг тут очень полезен, происходит усреднение убыточной позиции (прибыльные обычно не усредняет).

EMA Body

Шаг 1. Рассчитываем размер тела свечи. То есть open - close. Значение приводим к абсолютному, то есть оно всегда положительное. Длина тела свечи не может быть отрицательным (но может быть нулевым если open = close).
Шаг 2. Рассчитываем а какой длины в среднем нынче свечки? Считается через EMA , это не совсем средне-арифметическое, но очень похожее. В отличии от среднего-арифметического более новым свечкам придается чуть больше значения, чем более старым. Проще говоря последние свечки как бы актуальнее.
Шаг 3. Если тело текущей свечи меньше половины тела средней свечи, значит мы её считаем слишком маленькой и игнорируем.

Само собой я пробовал стратегию и без EMA Body и получилось намного хуже. Почему то EMA Body улучшает результаты почти любой стратегии.

И это всё очень сильно похоже на CryptoBottom.

Связанные идеи