noro

ТрендМастер 1.0, продолжение ликбеза про RSI

BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Сегодня описывал про применение индикатора RSI , а эта стратегия (прикрепил) основана на той идее, что я изложил в статье "Ликбез про RSI" (прикрепил). Стратегия получилась очень похожей на мою стратегию "Trend MAs", которая кстати набрала больше всех лайков из всех скриптов. Потому и название выбрал созвучное ей. Ну а ниже тест этой стратегии с комиссией 0.1% за 2017-2018 годы. Более низкая доходность смущать не должна, так как данная стратегия НЕ использует кредитное плечо и пирамидинг. Так же не должен смущать низкий % прибыльных сделок, так как это характерно для трендовых стратегий, а эта трендовая. Высокий % прибыльных сделок характерен для контр-трендовых стратегий (например из моих это Fast RSI 1.7, Bollinger 1.4 и многие другие).

Типы стратегий

К примеру стратегия Fast RSI контр-трендовая, то есть позиция открывается именно против движения цены, в надежде на скорый отскок. У трендовых стратегий наоборот, позиция открывается по направлению тренда. Так и в TrendMaster и в Trend MAs.

Использование стратегий разного типа одновременно по идее должно улучшить диверсификацию. Проще говоря, если одна трендовая стратегия сливает, то вероятнее и другие трендовые стратегии в "портфеле стратегий" тоже будут сливать. Но если другие стратегии другого типа, то такая вероятность уже много меньше.

Здесь я сделал расчеты для себя помесячно с комиссией 0.1% за 2017-2018 годы, и могу поделиться:

https://hkar.ru/THV0

Красным цветом выделены убыточные месяцы, а стратегия Fast RSI тестировалась с лимитом 25, вместо дефолтных 30, так как размер просадки при 30 меня не устроил. Кроме того, в тесте Fast RSI стоит ограничение пирамидинга до 5 позиций, а не до 10 как по умолчанию.

А еще стоит понимать что эти тесты на сайте TradingView не учитывают комиссию за кредитное плечо, так что реальный результат будет хуже как минимум по этой причине.

Стратегия

1) Строится ценовой канал (PriceChannel) по ценам закрытия, который представлен синей линией, а именно:
а) Рассчитывается самая высокая цена закрытия свечи за последние 21 свечей
б) Рассчитывается самая низкая цена закрытия свечи за последние 21 свечей
в) Между этими двумя линиями проводится центральная линия, которая и отображается

2) Определение тренда (с правилом "антипила"):
а) Если 2 свечи подряд имеют low выше линии - это аптренд
б) Если 2 свечи подряд имеют high ниже линии - это даунтренд
в) Тренд подсвечивается фоном, который можно включить галкой
г) Используется 2 свечи, так как с одной слишком много ложных сигналов

3) Самый короткий RSI:
а) Период RSI всего 2, меньше не сделать
б) Если RSI < 60, то можно покупать по тренду
в) Если RSI > 40, то можно продавать по тренду

Стратегия реверсивная. Получается такой алгоритм:

Если сейчас аптренд и RSI-2 < 60 = открыть лонг (и закрыть шорт)
Если сейчас даунтренд и RSI-2 > 40 = открыть шорт (и закрыть лонг)

На таймфреймах более 2х часового шорт лучше не использовать.

То есть, стратегия применяет прием, который я ранее описал в статье "Ликбез про RSI".

Стратегию лучше использовать БЕЗ плеча и пирамидинга, на таймфреймах от 1 часа до 1-недельного. Трендовые стратегии обычно более универсальные насчет таймфреймов. Можно использовать "только лонг", вполне. На крипте в целом работает, не только биткойном. По сути стратегия не особо лучше чем Trend MAs, но такую проще запрограммировать в робота, если Вы такой ерундою маетесь.
Комментарий: Про табличку спрашивают уже:

1) Fast RSI 1.7 лимит 25, остальное дефолтно, пирамидинг до 5
2) Trend Master 1.0 дефолтно всё
3) Brakeout 1.0, часовой ТФ и период 20

Все тесты на часовом только.
На днях делал похожий скрипт на основе стандартного встроенного MovingAvg2Line Cross. Показал на исторических данных с 2017го профит 1800 %, таймфрейм 3Н, пересечение ма20 и ма5, при комиссии 0.2 %.

//@version=3
strategy("MA strategy", overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, currency="USD", commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.2 )
res = input(title="Timeframe MAslow", type=resolution, defval="180")
fastLength = input(5)
price1 = input(close, title="Source")
slowLength = input(30)
price2 = input(close, title="Source")
fromyear = input(2017, defval = 2017, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
mafast = sma(price1, fastLength)
maslow = sma(price2, slowLength)
maslow2 = security(tickerid, res, maslow)
plot(maslow2, color=blue, title="MA", linewidth=4)
plot(mafast, color=yellow, title="MA", linewidth=4)
if (crossover(mafast,maslow2))
strategy.entry("MA2CrossLE", strategy.long, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)), comment="MA2CrossLE")
if (crossunder(mafast, maslow2))
strategy.entry("MA2CrossSE", strategy.short, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)) , comment="MA2CrossSE")
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()



Ответить
CryptoTrader1001 CryptoTrader1001
МА 30 и МА 5.
Ответить
RU Русский
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Домой Скринер акций Скринер Форекс Скринер криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Решения для сайтов и брокеров Виджеты Компонент графиков Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Профиль Настройки профиля Счёт и оплата Мои запросы в поддержку Связаться с поддержкой Опубликовано идей Подписчики Подписан Личные сообщения Чат Выйти