Сегодня описывал про применение индикатора RSI, а эта стратегия (прикрепил) основана на той идее, что я изложил в статье "Ликбез про RSI" (прикрепил). Стратегия получилась очень похожей на мою стратегию "Trend MAs", которая кстати набрала больше всех лайков из всех скриптов. Потому и название выбрал созвучное ей. Ну а ниже тест этой стратегии с комиссией 0.1% за 2017-2018 годы. Более низкая доходность смущать не должна, так как данная стратегия НЕ использует кредитное плечо и пирамидинг. Так же не должен смущать низкий % прибыльных сделок, так как это характерно для трендовых стратегий, а эта трендовая. Высокий % прибыльных сделок характерен для контр-трендовых стратегий (например из моих это Fast RSI 1.7, Bollinger 1.4 и многие другие).
Типы стратегий
К примеру стратегия Fast RSI контр-трендовая, то есть позиция открывается именно против движения цены, в надежде на скорый отскок. У трендовых стратегий наоборот, позиция открывается по направлению тренда. Так и в TrendMaster и в Trend MAs.
Использование стратегий разного типа одновременно по идее должно улучшить диверсификацию. Проще говоря, если одна трендовая стратегия сливает, то вероятнее и другие трендовые стратегии в "портфеле стратегий" тоже будут сливать. Но если другие стратегии другого типа, то такая вероятность уже много меньше.
Здесь я сделал расчеты для себя помесячно с комиссией 0.1% за 2017-2018 годы, и могу поделиться:
hkar.ru/THV0
Красным цветом выделены убыточные месяцы, а стратегия Fast RSI тестировалась с лимитом 25, вместо дефолтных 30, так как размер просадки при 30 меня не устроил. Кроме того, в тесте Fast RSI стоит ограничение пирамидинга до 5 позиций, а не до 10 как по умолчанию.
А еще стоит понимать что эти тесты на сайте TradingView не учитывают комиссию за кредитное плечо, так что реальный результат будет хуже как минимум по этой причине.
Стратегия
1) Строится ценовой канал (PriceChannel) по ценам закрытия, который представлен синей линией, а именно:
а) Рассчитывается самая высокая цена закрытия свечи за последние 21 свечей
б) Рассчитывается самая низкая цена закрытия свечи за последние 21 свечей
в) Между этими двумя линиями проводится центральная линия, которая и отображается
2) Определение тренда (с правилом "антипила"):
а) Если 2 свечи подряд имеют low выше линии - это аптренд
б) Если 2 свечи подряд имеют high ниже линии - это даунтренд
в) Тренд подсвечивается фоном, который можно включить галкой
г) Используется 2 свечи, так как с одной слишком много ложных сигналов
3) Самый короткий RSI:
а) Период RSI всего 2, меньше не сделать
б) Если RSI < 60, то можно покупать по тренду
в) Если RSI > 40, то можно продавать по тренду
Стратегия реверсивная. Получается такой алгоритм:
Если сейчас аптренд и RSI-2 < 60 = открыть лонг (и закрыть шорт)
Если сейчас даунтренд и RSI-2 > 40 = открыть шорт (и закрыть лонг)
На таймфреймах более 2х часового шорт лучше не использовать.
То есть, стратегия применяет прием, который я ранее описал в статье "Ликбез про RSI".
Стратегию лучше использовать БЕЗ плеча и пирамидинга, на таймфреймах от 1 часа до 1-недельного. Трендовые стратегии обычно более универсальные насчет таймфреймов. Можно использовать "только лонг", вполне. На крипте в целом работает, не только биткойном. По сути стратегия не особо лучше чем Trend MAs, но такую проще запрограммировать в робота, если Вы такой ерундою маетесь.
Типы стратегий
К примеру стратегия Fast RSI контр-трендовая, то есть позиция открывается именно против движения цены, в надежде на скорый отскок. У трендовых стратегий наоборот, позиция открывается по направлению тренда. Так и в TrendMaster и в Trend MAs.
Использование стратегий разного типа одновременно по идее должно улучшить диверсификацию. Проще говоря, если одна трендовая стратегия сливает, то вероятнее и другие трендовые стратегии в "портфеле стратегий" тоже будут сливать. Но если другие стратегии другого типа, то такая вероятность уже много меньше.
Здесь я сделал расчеты для себя помесячно с комиссией 0.1% за 2017-2018 годы, и могу поделиться:
hkar.ru/THV0
Красным цветом выделены убыточные месяцы, а стратегия Fast RSI тестировалась с лимитом 25, вместо дефолтных 30, так как размер просадки при 30 меня не устроил. Кроме того, в тесте Fast RSI стоит ограничение пирамидинга до 5 позиций, а не до 10 как по умолчанию.
А еще стоит понимать что эти тесты на сайте TradingView не учитывают комиссию за кредитное плечо, так что реальный результат будет хуже как минимум по этой причине.
Стратегия
1) Строится ценовой канал (PriceChannel) по ценам закрытия, который представлен синей линией, а именно:
а) Рассчитывается самая высокая цена закрытия свечи за последние 21 свечей
б) Рассчитывается самая низкая цена закрытия свечи за последние 21 свечей
в) Между этими двумя линиями проводится центральная линия, которая и отображается
2) Определение тренда (с правилом "антипила"):
а) Если 2 свечи подряд имеют low выше линии - это аптренд
б) Если 2 свечи подряд имеют high ниже линии - это даунтренд
в) Тренд подсвечивается фоном, который можно включить галкой
г) Используется 2 свечи, так как с одной слишком много ложных сигналов
3) Самый короткий RSI:
а) Период RSI всего 2, меньше не сделать
б) Если RSI < 60, то можно покупать по тренду
в) Если RSI > 40, то можно продавать по тренду
Стратегия реверсивная. Получается такой алгоритм:
Если сейчас аптренд и RSI-2 < 60 = открыть лонг (и закрыть шорт)
Если сейчас даунтренд и RSI-2 > 40 = открыть шорт (и закрыть лонг)
На таймфреймах более 2х часового шорт лучше не использовать.
То есть, стратегия применяет прием, который я ранее описал в статье "Ликбез про RSI".
Стратегию лучше использовать БЕЗ плеча и пирамидинга, на таймфреймах от 1 часа до 1-недельного. Трендовые стратегии обычно более универсальные насчет таймфреймов. Можно использовать "только лонг", вполне. На крипте в целом работает, не только биткойном. По сути стратегия не особо лучше чем Trend MAs, но такую проще запрограммировать в робота, если Вы такой ерундою маетесь.
1) Fast RSI 1.7 лимит 25, остальное дефолтно, пирамидинг до 5
2) Trend Master 1.0 дефолтно всё
3) Brakeout 1.0, часовой ТФ и период 20
Все тесты на часовом только.