ROBO_Trading

Эксперимент с огромным плечом

BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
7174 просмотров
А тут я буду описывать эксперимент с огромным плечом и риском. Скажу что по такой стратегии торговать не рекомендую, и большие деньги в такое вкладывать нельзя. Тут будет маленькая сумма для теста 50.000 рублей.

Стратегия Fast RSI 1.3. Min/Max включен, период RSI 7, лимит 30. Таймфрейм 15 минут. Биржа BitMEX, где я в большинстве случаев надеюсь входить с антикомиссией, то есть получить дополнительный доход от антикомиссии тоже. Торговать вручную, а потому не круглосуточно. Некоторые сигналы буду пропускать потому как сплю или не нравятся. Если не нравятся, то буду описывать почему. Надеюсь получить не менее 100% дохода за месяц, а потом можно подумать об увеличении суммы. Ну или без увеличения продолжать.

И огромное плечо! :) Чтобы наблюдать было интереснее. Пирамидинг до 7 заявок, каждая закупка на 300% депозита. Следовательно, позиция может вырастать до 2100% на таких условиях, что означает кредитное плечо 20к1 (на BitMEX дают до 100к1).

Кроме этого буду усреднять убыточную позицию по сигналу скрипта стратегии (только убыточные он усредняет). То есть помечать буду "Long" (первая покупка), "Add long" (докупки для усреднения) и так же с шортами.

А еще будет итог дня. День будет заканчиваться в 12:00 по Гринвичу (так сделано у BitMEX в отчете), что соответствует 15:00 дня по Москве.

Учет будем вести в биткойнах. То есть увеличилось ли количество биткойнов, а не долларов.

Ранее я уже делал 3 (всего три), аналогичных теста, их прикладываю ниже.

Тест стратегии Noro's Bands Strategy v1.4 выдал +9.10%
Тест стратегии Noro's Bands Scalper Strategy v1.5 выдал +6.20% (он не отличается по результатам от версии 1.6, кстати)
Тест стратегии Noro's Fast RSI Strategy v1.2 выдал +5.02%

Все тесты делались на часовом таймфрейме и без плеча менее 1 недели. Этот тест отличается, так как будет плечо и 15 минут таймфрейм.

PS: по такой стратегии я не буду торговать всей суммой и уж тем более средствами фонда, так как есть вероятность потерять всю сумму. То есть это развлечение-показуха для привлечения внимания, а не что-то серьезное.
Комментарий: Прикладываю 3 прошлых эксперимента:



Комментарий: Итак, выделено на эксперимент

0,06762532 биткойна
а это $768,22 долларов по текущему курсу $11.340 за биткойн
или 43.527,55 рублей по текущему курсу 56.66 рублей за доллар
(в конце эксперимента подсчитаем в трех этих валютах по новым их курсах)
Сделка активна: Есть первый сигнал. Открыл шорт на 3000 долларов сразу. Получилось по 11398.5. Получена антикомиссия +0.025%.

И да, на этот раз будем до центов, без округлений. Как вошел так и пишу.

Сделка активна: Не стал увеличивать позицию, так как цена особо то не поменялась. Умышленно пропустил сигнал.

Сделка закрыта вручную: Убыток. При входе и выходе получена антикомиссия, поэтому убыток вышел -0,16%. Есть сигнал на лонг одновременно с закрытием шорта, однако, мне он не нравится - высокие значения RSI и на часовом и на 15-минутном, то есть вероятность вниз уйти повыше будет имхо. Лучше подожду следующий.

Сделка активна: А вот такой нравится сигнал. Получена антикомиссия. Высокий RSI и на часовом и на 15м, и на обоих сигнал (я часовой тоже посматриваю).


Это часовой:

Сделка активна: Так как цена не особо изменилась не стал добавлять позицию

Комментарий: Не получилось закрыть по сигналу, цена уже убежала :) Так что буду усреднять эту позицию.

Сделка закрыта вручную: Закрыл. Лонг не нравится здесь брать. +0.33% из-за антикомиссий

Комментарий: По этому сигналу купить даже не получилось. Оказывается на 15минут не так то просто это :) Но посмотрим еще.
Комментарий:
Сделка активна: Получилось зайти. +антикомиссия

Сделка закрыта вручную: Блин, так быстро цена бегает на 15минут :) Часто входы/выходы много хуже чем у сигнала. Антикомиссию получил опять, с нею +0.77% вышло в этот раз.

Сделка активна:
Сделка закрыта вручную: +0.72%. Ну что-то я большего ожидал от большого плеча то :) Ну ладно, пособираю копейки пока, может потом больше давать будет.

Сделка активна:
Сделка закрыта вручную: В этот раз не повезло и пришлось комиссию заплатить. Но +0,37%

Сделка активна: И опять при входе комиссию заплатил

Сделка закрыта вручную: +0.33%

Сделка активна:
Сделка закрыта вручную: +0.37%

Сделка активна:
Сделка закрыта вручную: +0.96% (+3.94% за вечер)

Сделка активна:
Комментарий: Трудности трейдинга по API :)

{"error":{"message":"The system is currently overloaded. Please try again later.","name":"HTTPError"}}
Комментарий: Докупил

Сделка активна: Вторая докупка

Сделка закрыта вручную: +3.43%

Сделка активна: Предыдущий сигнал на шорт пропустил - просто не успел. Теперь еще и лонг очень криво так открылся.

Сделка закрыта вручную: +0.22%. Забавно, вышел на 1 доллар дороже. То есть весь профит с антикомиссии пришел получается.

Комментарий: Этот сигнал я пропущу, не нравится что RSI низкий. Однако, он вполне может быть выгодным.

Сделка активна: Так то лучше, так уже нравится

Сделка активна: Добавил

Комментарий: еще

Сделка закрыта вручную: -2.18%. Пойду спать. За вечер/ночь вышло +5.41%

Сделка активна: Продолжу. А еще решил по 5000 долларов делать, а то как то не густо было.

Сделка закрыта вручную: +2.84%

Сделка активна: Начался второй день, спал, потому пропустил много сигналов. Первый день закончился с результатом +8,40% в биткойнах. Буду писать результаты по дням.

Сделка закрыта вручную: +1.13%

Сделка активна: Чуть раньше сигнала отрыл, он тут будет точно.

Сделка активна: Зря раньше времени полез :) И от системы, считай, отклонился, и неудачно вошел. Добавил теперь.

Сделка активна: Риски растут :)

Сделка активна: Добавил

Комментарий: Добавил. Уже 5 лотов. По условиям изначально "разрешил" себе до 7 лотов, а значит добавить можно еще 2 раза.

Был сигнал для выхода, но не получилось там закрыть (с убытком, кстати) и цена быстро убежала, поэтому решил продолжать усреднять и выйти при следующем сигнале на выход. Пока так:

Сделка закрыта вручную: -20.43% что перекрыло всю предыдущую прибыль. Но продолжим. По тестам такое бывает, но редко. Такого убытка бы не вышло если бы я ранее закрыл позицию со сигналу, но вот не получилось. В следующий раз буду закрывать.

Сделка активна:
Комментарий:
Сделка закрыта вручную: +2.71%

Первый день закрыт с результатом +8.40%, второй день -21.81%. Итого "в минусе". Начался третий день и эта сделка уже в третьем дне.

Сделка активна:
Сделка закрыта вручную: +0.62%. Антикомиссии в основном опять.

Сделка активна:
Сделка активна:
Сделка закрыта вручную: +1.24%

Итак, как показала практика 15-минутный таймфрейм это плохой вариант. Очень уж часто не удается зайти в сделку с антикомиссией, получаются пропуски сигналов. Ладно если пропущен сигнал на вход, это еще не убыток, но вот пропущенный сигнал на выход может часто сделать прибыльную по результатам тестам позицию по факту убыточной. На часовом таймфрейме такой эффект тоже есть, но он там во много раз меньше.

Что касается "входить с комиссией", то по тем же результатам теста если поставить комиссию 0.075%, как на BitMEX, то стратегия уже будет проигрывать. Хотя и выигрывает на часовом с комиссией.

Поэтому далее я буду тестировать стратегию на часовом таймфреме и тут продолжу публиковать. Я считают что на 15м прибыль больше чем на часовом будет только на тестах :) а не на практике.

Кроме того мне сильно помогает робот, который двигает ордер в стакане. То есть я жму "купить" например, он размещает ордер и двигает его вслед за ценой пока он не сработает. Да, это дает большое преимущество, но вот у подписчика этого робота-преимущества нету. Так что для него еще менее реально заработать на 15минутом. В связи с чем не рекомендую 15м для стратегии Fast RSI любой версии. Насчет других моих стратегий пока не знаю, так как на 15минут на реальных деньгах их не тестировал, а только на часовом пробовал, там работало.

А вообще считаю что часовой таймфрейм самый лучший вариант вообще :) Видимо потому что это самый популярный таймфрейм из всех.

Сделка активна: Теперь на часовом ТФ, это первая. Не повезло - с комиссией зашел.

Сделка закрыта вручную: +5.10%

Сделка активна:
Сделка активна:
Сделка активна:
Комментарий:
Сделка закрыта вручную: Закрыл с убытком. Третий день тоже с убытком -17,72%. За всё время теста убыток -30.77%

Сделка активна:
Сделка активна: Падение было резким и большим, так что вряд ли оно сразу продолжится без коррекции вверх. Вот хочу взять эту коррекцию вверх :) Правда это уже вне стратегии было бы.

Комментарий: Эксперимент закончу на печальной ноте :) Пришлось долить уже чтобы не слиться полностью. Проблема в том что я уже трижды отклонился от изначально задуманной стратегии, а последняя ошибка стало роков (но долив спасает). Если бы не отклонялся то за этот период был бы скорее всего в плюсе.

Более долгосрочно считаю что биткойн сходит как минимум на 13.000, а скорее даже до 14.500, поэтому подержу уж.

А эксперимент с большим плечом надо всё таки повторить, но уже без отклонений от плана. Думаю отклонялся я как раз из-за слишком большого плеча, как-то не комфортно рядом с Колей Маржином ходить :) Ранее такое огромное плечо никогда не брал.

👍🏻👍🏻👍🏻 На этой криптобирже всё что вам нужно: https://bit.ly/Robo_Trading

Памп биткойна с 18 июля https://youtu.be/uXtZrSG1vyw

[бесплатная реклама] Рейтинг трейдеров криптовалют:
https://tradeprofile.net/rating

Комментарии

Прикольно, я нечто подобным занимался... но по итогу сливал. Обычно так и выбает набираешь набираешь по +3 +5 +6 , а потом ферасе и -20. Это рынок тут так бывает.
+3 Ответить
@smit125, по этому хорошо, если выводить сразу 50% полученной прибыли )))
Ответить
На флэте будет полный слив депозита по этой стратегии.Здесь только сидеть в сторонке и наблюдать
+2 Ответить
Sergey_371 mars27t
С точностью до наоборот на мой взгляд. Флэт - лучшее, что может быть для этой стратегии (и для мартингейла/усреднения, которые здесь использует автор). А вот тренд - в данный момент нисходящий на часовиках (11 600 - 10 500) дает минусы. Эта стратегия у автора контр-трендовая.
+2 Ответить
mars27t Sergey_371
@Sergey_371,Вот именно ,что на часовиках нисходящий.Только автор считает по 15 минутам.Вот здесь и кроется опасность,которая и вылезла сегодня
Ответить
мне кажется что надо таймфрейм больше брать дневку например. я посмотрел там сигналов меньше но зато более точные
+2 Ответить
@ForJesus, может Вы тоже будете постить подобные идеи, а мы будем следить. Было бы классно))
Ответить
ForJesus KubatMirzabekUulu
@KubatMirzabekUulu, нет я завязал с этим делом чтото не хочу пока на маржиналке торговать слишком опасно, пока только слив получился. я решил переходить пока только на инвест без плеча. маленькими шагами но зато вперёд или по крайней мере с малыми потерями. перехожу на binance. я на маржиналке очень много потерял, не охота пока больше рисковать. попробовал сейчас немного и хватит. а инструментом буду пользоваться для подтверждения идей.
+2 Ответить
Сережа, скажи пожалуйста, -30.77% это суммарный убыток по сделкам (то есть суммировались проценты по сделкам) или это убыток от суммы депозита, выделенного для этого теста на дату старта этого теста?
+1 Ответить
Норо,добрый день. Что-то не так со скриптом. Либо я снова не правильно понял его принцип. Чистая прибыль,которую он показывает,это разве не сумма всех плюсовых и минусовых сделок? Я считал,что это именно так. Но вчера прибыль была 1100%,сегодня ночью было несколько минусовых сделок,по 2% и теперь показывает прибыль в 911%. 200% потерь за ночь? Таких просадок не было. Ну и вы не ответили,почем изменяя значение начального капитала меняется прибыль в процентах.
+1 Ответить