Sergey_kn

Мысли по биткоину. Текущая ситуация на Bitmex:XBTUSD

BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
469 просмотров
23
469 1
Всем привет! Моя первая опубликованная идея, поэтому сильно ногами не пинать, буду рад комментариям))
Рынок в замешательстве – растем уже 3 месяц, а качественной коррекции так и нет.
Я постарался абстрагироваться от всех аналитиков и провести свой анализ.
Начнем с динозавров и добавим немного теории для общего понимания моих выводов – в сентябре 2018 года рынок завис - до 13 ноября мы болтались в диапазоне 6100-6800. Если рынок завис – значит кто-то копит позиции. Сейчас уже очевидно, что позиция это была шортовая, хотя в тот момент все аналитики не верили в пролив ниже 6000 ну максимум – 5800. На ТВ есть удобный инструмент – профиль объема и применив его можно обнаружить, что основной проторгованный объем в тот период был в районе 6400$. Что это значит – значит что по цене ~6400 накоплена большая позиция – скуплено или продано наибольшее количество актива в указанный период.
Я торгую в основном на BitMex поэтому эта история про нее. Большинству известно, что на битмексе есть большие кредитные плечи – например имея 0.1 биток баланса можно взять позицию аж в 10 битков, но у этого есть и обратная сторона медали – неприятная штука под названием Margin Call – принудительная ликвидация позиции. Как это работает – допустим биткоин стоит 10000$ у вас есть 0.1 битка (1000$) вы берете позицию Short с максимальным плечом х100 на весь депозит = вы продали 10 битков на сумму 100 000$ в надежде откупить их дешевле и заработать. Ваша 1000$ выступает обеспечением кредита – маржой(Вы взяли 100000 на бирже, 1000 положили своих в обеспечение). Если цена пошла вниз = отлично Вы богаты=)) Но если цена идет не туда что происходит? При цене 10100$ за биткоин стоимость 10 битков = 101000. Биржа не может потерять свои деньги и принудительно покупает обратно свои 10 битков потратив 101000$ = вы потеряли 1000$. По факту все значительно сложнее – учитываются комиссии, лимиты рисков и по итогу свою 1000$ Вы потеряете уже при цене битка ~ 10050$.
Зная что есть определенные уровни на которых позиция ликвидируется я их рассчитал и сделал для себя индикатор – зоны ликвидации при разных кредитных плечах который в том числе использую для анализа. Выше я написал, что была зона накопления в районе 6400 – если использовать этот уровень как отправную точку получается следующее: пролив 14 ноября 6300 -> 5312 (первая остановка)а на уровне 5358 была зона ликвидации кредитного плеча х5. Что это значит? Это значит что все кто входил в позицию лонг «на всю катлету» использую довольно консервативное 5 кредитное плечо по ценам выше 6400 получили ликвид. Конечно цена входа у всех разная и можно усредниться если есть на что, но очень многие трейдеры считают усреднение злом (вполне оправдано).
Кто-то торгует без стопов, но и стоп если он длинный Вас к сожалению не спас бы – почему? Когда стоп срабатывает, биржа отправляет ордер на продажу по рыночной цене (если стоп рыночный). 6000 был очень сильным уровнем. Под ним 2 месяца копились стопы = огромная сумма.
Что происходит дальше – уровень пробивается под ним есть «ведра» - допустим в стакане стоит ордеров на 500 млн. стопы набираются комом – у кого-то по 5999 сработал, 5998…и все они исполняются по очереди – а ликвидности в стакане нет – например в диапазоне 6000-5999 в стакане 40м а стопов сработало на 100 = всем не хватит и цена летит ниже и ниже и исполнят первых тех, у кого стоп был выше. Именно по этой причине на пампах и дампах битмекс «зависает» - срабатывает огромное количество стопов, ликвидаций и все это надо обработать до того как исполнить ваш только что отправленный ордер.
Далее на 4 дня мы зависли на уровне ~ 5500 – кто-то решил фух пронесло – усреднился. Но это биток – выкупи дно и получи 2 в подарок!
Следующая остановка 4200 - на 4283 снесло плечо х2 у тех, кто заходил