Сначала опишу 2 интересных факта:
Факт 1: В интернете бесплатно выложено и описано большое количество весьма надежных и прибыльных торговых стратегий, в том числе и на русском языке.
Факт 2: Большинство игроков всегда проигрывают
Как видим, факты эти два плохо стыкуются между собой (а потому что проблема проигрывающих не в стратегии обычно). А первый факт и вовсе должен вызывать скепсис и сомнения. Во многом потому что проигрывающий очень не хочет винить в неудаче себя самого, и ему гораздо удобнее винить стратегию. Тот же самый эффект психологии наблюдается и в других неудачах. То есть "не я бедный, а правительство у нас такое". Или перефразировав: "не я виноватый, а кто-то другой". Ну и вот такие забавные вариации есть: "Это не я слишком жирный, а просто все бабы дуры" :) Ну и так далее. Нельзя спорить что данный эффект, постоянного перекладывания собственной ответственности на других у людей очень распространен. И вот тут важно не перепутать слова "ответственность" и "вина", а то путают часто. Но давайте разберем сначала первый факт. Второй факт в разборе и не нуждается.
Модераторы не разрешают в тексте идей выкладывать любые ссылки, увы. Потому я ограничен как бы. Потому могу предложить только Википедию - ссылки на Википедию они пропускают, ибо точно не реклама. Вот хороший будет пример:
Дончян рекомендовал использовать свой индикатор для дневных таймфреймов с интервалом n=20, другие авторы предлагают экспериментировать с интервалом, увеличивая его. В торговых стратегиях индикатор используется следующим образом: инструмент покупается (открываются длинные позиции), когда текущий максимум его цены превышает максимальное значение канала и продаётся (открываются короткие позиции), когда текущий минимум опускается ниже минимального значения канала.
Отсюда: ru.wikipedia.org/wiki/Канал_Дончяна
Для проверки этой стратегии я так и настроил скрипт, с комиссией 0,1% (больше чем на бирже), с периодом в 20 как в статье. Получается что работает. Вот только большинство желающих по ней торговать просто насливают денег. Опять. А уже это надо описать отдельно.
Ошибка игрока
Одно из самых популярных препятствий. Почему-то большинство людей совершают ошибку эту. Проще всего её показать на примере с монеткой. Если подкидывать монетку, то шанс выпадания орла/решки 50 на 50. При этом никакие законы не мешают выпасть орлу 5 раз подряд или 10 раз подряд. На самом деле орёл может выпасть и миллион раз подряд у вполне нормальной монетки, что просто крайне маловероятно, мы это знаем, а потому такого и не ждём.
Но если выпало 5 орлов подряд, то обычно большинство людей делают ложное предположение что в следующий в шестой раз шанс выпадания решки повышается. Шанс выпадания решки будет больше чем 50%. Потому что только было 5 орлов подряд. Ну а это и есть ошибка :) Потому как каждый бросок это не связанные между события. Шанс всё время остается 50 на 50. Монетка не "помнит" кем она была в прошлые разы, орлом или решкой.
Более подробно можете почитать на Википедии на русском: ru.wikipedia.org/wiki/Ошибка_игрока
Но как это относится к трейдингу? Большинство людей совершают ту же ошибку применительно к трейдингу. То есть рынок не "помнит" какой была Ваша предыдущая сделка или их последовательность сделок. То есть рынок чихать хотел на Ваши копейки (по меркам рынка - копейки). Следовательно, не зависимо от того была ли прошлая сделка прибыльной или убыточной, следующая сделка будет прибыльной с типичным для стратегии шансом вероятности. Но вот большинству так не кажется. Большинству кажется что если у него было 3 убыточных сделки подряд, то вот следующая четвертая значит точно должна быть прибыльной. А это неверно. Но для четвертой он увеличивает сумму.
Ну а теперь посмотрите на процент прибыльных сделок на бэктесте внизу. 37% прибыльных, остальные 63% убыточно. Чего добьется человек если увеличит сумму сделки вдвое? Ну вот ему хочется побыстрее перекрыть прошлый убыток. А добьется что с типичным шансом в 63% сделка опять будет убыточной. При этом еще и сумма увеличена вдвое.
Это один из довольно простых и понятных примеров еще. То есть человек берет заведомо прибыльную систему, прикручивает к ней свою тупизну, а потом благодаря той же тупизне не может сообразить почему же прибыльная система дала убыток ему, он же вроде как ничего такого особого не менял. Ну подумаешь сумму ордера менял, это же вроде как не важно :)
А есть и куда более сложные для понимания эффекты. Когда просто уверенность что систему вроде бы даже улучшил. А на самом деле нет.
От чего зависит результат
Вот еще один очень частый и довольно простой для понимания пример, как работает прибыльная система, приправленная тупизною трейдера. От чего зависит конечный результат, и из чего он складывается?
Конечный результат = (кол-во прибыльных сделок * средняя прибыль) - (кол-во убыточных сделок * средний убыток)
На самом деле скобки в формуле тут были не обязательны, но я их для понятности добавил. Просто народ тут очень разный, некоторым людям невозможно доказать что $100 + 10% + 10% = $121. Ведь с их точки зрения тут какой-то хитрый подвох, которые нарушает законы математики, физики и логики, и вообще не может такого быть. Вот для них и скобки добавил, на всякий случай.
Так вот, что такое хорошо и что такое плохо тогда? Для конечного результата? Хорошо это когда:
1) Получена большая прибыль
2) Получен маленький убыток
Удивляет пункт 2? А что такое плохо?
1) Получена маленькая прибыль
2) Получен большой убыток
Здесь должен удивлять пункт 1. Большинство людей не понимают что просто исходя из формулы про конечный результат маленькая прибыль - это настолько же плохо как и большой убыток. То есть это так же негативно скажется на конечном результате. Ну или еще проще выражаясь: прибыль должна быть такой, чтобы она оказалась больше последующего убытка, перекрывала его. Только перекрывающая убытки прибыль может быть хорошей. Но большинство людей так не считают. По началу. Им кажется что маленькая прибыль НЕ перекрывающая убытки это якобы тоже хорошо. Сидят сливают бабло.
То есть берет человек прибыльную систему, прикручивает туда свою тупизну, и уже благодаря ей начинает уменьшать себе прибыль. С его точки зрения ничего плохого он не делает. Он же думает что маленькая прибыль это хорошо якобы. Поэтому он рассуждает типа так: "Если я сейчас закрою сделку, то точно получу прибыль 1%, а если не закрою, то фиг его знает что будет, может и убыток, так что я лучше сейчас закрою, маленькая прибыль это тоже хорошо". А вот и нет! :) Вместо того чтобы брать прибыль в среднем по 5%, которой достаточно чтобы перекрывать убытки в среднем по 5%, этот дурень начинает брать по 1%, которой уже недостаточно чтобы перекрывать убытки по 3%. Но с точки зрения "умника" он улучшал система так. Повышал (барабанная дробь) - святая святых, повышал процент прибыльных сделок.
Процент прибыльных сделок
Еще один пример помогающей прибыльной системе личной тупизны - превращать любую прибыльную систему в убыточную ради того чтобы повысить % прибыльных сделок :) Как это достигается я уже описал в примере выше. Повышая процент прибыльных сделок трейдер думает что он прибыльную систему так делает более прибыльной. А на самом деле он сделал её убыточной.
Некоторые выводы
Если Вы думаете что Ваша идея улучшила систему (или думаете что не особо то повлияла), то есть большая вероятность что Вы ошибаетесь. Очень удобно если можно сделать бэктест (и совсем уж удобно если Вы сами можете запрограммировать нужную стратегию), и таким образом проверить свою идею.
Кроме просто явных ошибок и банального неумения считать есть еще и психологические препятствия. От убытков человек может психануть в любой момент и серьезно отклониться от стратегии, что ситуацию почти всегда только ухудшает. Очень часто психанувший повышает сумму ордера (чтобы якобы побыстрее отбить убыток), но делает это со стратегией, у которой большинство сделок убыточны. То есть слив просто ускоряется. Хотя если бы не психанул, а подумал и посчитал, то стало бы понятно что нет никакой пользы от увеличения суммы ордера. По крайней мере у его стратегии нет.
Очень сильно мешает это всё понимать задетое самолюбие. Мол, "это не я псих просто, а просто сама стратегия хофно". Ну или "не может такого быть что я недостаточно хорошо умею считаю, просто стратегия поганая такая попалась". Ну и так далее. То есть перекладывание ответственности. Оно бывает очень забавным. Вплоть до того: "Рынок всегда идёт против меня, потому что бог меня явно не любит". И подобное. То есть кто-то другой типа отвечает за результат, не он.
Проблема перекладывания ответственности даже еще хуже чем может показаться. У такого перекладывальщика не только в трейдинге ничего не получается, а вообще во всех аспектах жизни обычно. Скажем, большинство алкашей всегда согласятся что это всё правительство и бог виноваты что вот так жизнь сложилась у него. Ну точно же не его ведь ответственность была.
Некоторые решения
Трейдеру не выгодно считать себя умненьким. Трейдеру выгодно считать себя глупеньким. То есть, человеком, который запросто может сделать ошибочную идею, которая будет ему только вредить. Оценивая себя глупеньким (ну или хотя бы неопытным/наивным пока), он будет куда чаще логически проверять свои идеи, а вдруг это глупая идея? Ощущая себя излишне умненьким он может гениальными идеями увеличивать размеры убытков в разы. Просто не проверяя даже хорошая эта или нет. Разве умник наш может глупую идею то сделать? :)
Трейдеру не выгодно мнить из себя безэмоционального робота. Потому что будет ошибочно полагать якобы его эмоции ему не помешают. На самом деле они ему обязательно будут мешаться. Очень опытном мешаются мало и редко, но мешаются. Поэтому выгодно думать что ты псих и паникёр. Который скоро опять психанёт и начнет творить глупости не думая. Даже если не случится такого, всё равно выгодно думать что случиться. На всякий случай.
Цитата:
Эффект Да́ннинга—Крю́гера — метакогнитивное искажение, которое заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом неспособны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации.
ru.wikipedia.org/wik...т_Даннинга_—_Крюгера
То есть, согласно этому "закону психологию" Вы свою умность, умение считать и эмоциональный самоконтроль переоценивание. При этом Вам вообще не выгодно думать что умности у Вас много, так как такое мышление не поможет, а часто вредить. Вам выгоднее согласиться что умности у Вас маловато, и что Вы как и большинство людей подвержены этому эффекту, и умность свою переоцениваете. При этом Вам выгодно себя недооценивать постоянно.
Факт 1: В интернете бесплатно выложено и описано большое количество весьма надежных и прибыльных торговых стратегий, в том числе и на русском языке.
Факт 2: Большинство игроков всегда проигрывают
Как видим, факты эти два плохо стыкуются между собой (а потому что проблема проигрывающих не в стратегии обычно). А первый факт и вовсе должен вызывать скепсис и сомнения. Во многом потому что проигрывающий очень не хочет винить в неудаче себя самого, и ему гораздо удобнее винить стратегию. Тот же самый эффект психологии наблюдается и в других неудачах. То есть "не я бедный, а правительство у нас такое". Или перефразировав: "не я виноватый, а кто-то другой". Ну и вот такие забавные вариации есть: "Это не я слишком жирный, а просто все бабы дуры" :) Ну и так далее. Нельзя спорить что данный эффект, постоянного перекладывания собственной ответственности на других у людей очень распространен. И вот тут важно не перепутать слова "ответственность" и "вина", а то путают часто. Но давайте разберем сначала первый факт. Второй факт в разборе и не нуждается.
Модераторы не разрешают в тексте идей выкладывать любые ссылки, увы. Потому я ограничен как бы. Потому могу предложить только Википедию - ссылки на Википедию они пропускают, ибо точно не реклама. Вот хороший будет пример:
Дончян рекомендовал использовать свой индикатор для дневных таймфреймов с интервалом n=20, другие авторы предлагают экспериментировать с интервалом, увеличивая его. В торговых стратегиях индикатор используется следующим образом: инструмент покупается (открываются длинные позиции), когда текущий максимум его цены превышает максимальное значение канала и продаётся (открываются короткие позиции), когда текущий минимум опускается ниже минимального значения канала.
Отсюда: ru.wikipedia.org/wiki/Канал_Дончяна
Для проверки этой стратегии я так и настроил скрипт, с комиссией 0,1% (больше чем на бирже), с периодом в 20 как в статье. Получается что работает. Вот только большинство желающих по ней торговать просто насливают денег. Опять. А уже это надо описать отдельно.
Ошибка игрока
Одно из самых популярных препятствий. Почему-то большинство людей совершают ошибку эту. Проще всего её показать на примере с монеткой. Если подкидывать монетку, то шанс выпадания орла/решки 50 на 50. При этом никакие законы не мешают выпасть орлу 5 раз подряд или 10 раз подряд. На самом деле орёл может выпасть и миллион раз подряд у вполне нормальной монетки, что просто крайне маловероятно, мы это знаем, а потому такого и не ждём.
Но если выпало 5 орлов подряд, то обычно большинство людей делают ложное предположение что в следующий в шестой раз шанс выпадания решки повышается. Шанс выпадания решки будет больше чем 50%. Потому что только было 5 орлов подряд. Ну а это и есть ошибка :) Потому как каждый бросок это не связанные между события. Шанс всё время остается 50 на 50. Монетка не "помнит" кем она была в прошлые разы, орлом или решкой.
Более подробно можете почитать на Википедии на русском: ru.wikipedia.org/wiki/Ошибка_игрока
Но как это относится к трейдингу? Большинство людей совершают ту же ошибку применительно к трейдингу. То есть рынок не "помнит" какой была Ваша предыдущая сделка или их последовательность сделок. То есть рынок чихать хотел на Ваши копейки (по меркам рынка - копейки). Следовательно, не зависимо от того была ли прошлая сделка прибыльной или убыточной, следующая сделка будет прибыльной с типичным для стратегии шансом вероятности. Но вот большинству так не кажется. Большинству кажется что если у него было 3 убыточных сделки подряд, то вот следующая четвертая значит точно должна быть прибыльной. А это неверно. Но для четвертой он увеличивает сумму.
Ну а теперь посмотрите на процент прибыльных сделок на бэктесте внизу. 37% прибыльных, остальные 63% убыточно. Чего добьется человек если увеличит сумму сделки вдвое? Ну вот ему хочется побыстрее перекрыть прошлый убыток. А добьется что с типичным шансом в 63% сделка опять будет убыточной. При этом еще и сумма увеличена вдвое.
Это один из довольно простых и понятных примеров еще. То есть человек берет заведомо прибыльную систему, прикручивает к ней свою тупизну, а потом благодаря той же тупизне не может сообразить почему же прибыльная система дала убыток ему, он же вроде как ничего такого особого не менял. Ну подумаешь сумму ордера менял, это же вроде как не важно :)
А есть и куда более сложные для понимания эффекты. Когда просто уверенность что систему вроде бы даже улучшил. А на самом деле нет.
От чего зависит результат
Вот еще один очень частый и довольно простой для понимания пример, как работает прибыльная система, приправленная тупизною трейдера. От чего зависит конечный результат, и из чего он складывается?
Конечный результат = (кол-во прибыльных сделок * средняя прибыль) - (кол-во убыточных сделок * средний убыток)
На самом деле скобки в формуле тут были не обязательны, но я их для понятности добавил. Просто народ тут очень разный, некоторым людям невозможно доказать что $100 + 10% + 10% = $121. Ведь с их точки зрения тут какой-то хитрый подвох, которые нарушает законы математики, физики и логики, и вообще не может такого быть. Вот для них и скобки добавил, на всякий случай.
Так вот, что такое хорошо и что такое плохо тогда? Для конечного результата? Хорошо это когда:
1) Получена большая прибыль
2) Получен маленький убыток
Удивляет пункт 2? А что такое плохо?
1) Получена маленькая прибыль
2) Получен большой убыток
Здесь должен удивлять пункт 1. Большинство людей не понимают что просто исходя из формулы про конечный результат маленькая прибыль - это настолько же плохо как и большой убыток. То есть это так же негативно скажется на конечном результате. Ну или еще проще выражаясь: прибыль должна быть такой, чтобы она оказалась больше последующего убытка, перекрывала его. Только перекрывающая убытки прибыль может быть хорошей. Но большинство людей так не считают. По началу. Им кажется что маленькая прибыль НЕ перекрывающая убытки это якобы тоже хорошо. Сидят сливают бабло.
То есть берет человек прибыльную систему, прикручивает туда свою тупизну, и уже благодаря ей начинает уменьшать себе прибыль. С его точки зрения ничего плохого он не делает. Он же думает что маленькая прибыль это хорошо якобы. Поэтому он рассуждает типа так: "Если я сейчас закрою сделку, то точно получу прибыль 1%, а если не закрою, то фиг его знает что будет, может и убыток, так что я лучше сейчас закрою, маленькая прибыль это тоже хорошо". А вот и нет! :) Вместо того чтобы брать прибыль в среднем по 5%, которой достаточно чтобы перекрывать убытки в среднем по 5%, этот дурень начинает брать по 1%, которой уже недостаточно чтобы перекрывать убытки по 3%. Но с точки зрения "умника" он улучшал система так. Повышал (барабанная дробь) - святая святых, повышал процент прибыльных сделок.
Процент прибыльных сделок
Еще один пример помогающей прибыльной системе личной тупизны - превращать любую прибыльную систему в убыточную ради того чтобы повысить % прибыльных сделок :) Как это достигается я уже описал в примере выше. Повышая процент прибыльных сделок трейдер думает что он прибыльную систему так делает более прибыльной. А на самом деле он сделал её убыточной.
Некоторые выводы
Если Вы думаете что Ваша идея улучшила систему (или думаете что не особо то повлияла), то есть большая вероятность что Вы ошибаетесь. Очень удобно если можно сделать бэктест (и совсем уж удобно если Вы сами можете запрограммировать нужную стратегию), и таким образом проверить свою идею.
Кроме просто явных ошибок и банального неумения считать есть еще и психологические препятствия. От убытков человек может психануть в любой момент и серьезно отклониться от стратегии, что ситуацию почти всегда только ухудшает. Очень часто психанувший повышает сумму ордера (чтобы якобы побыстрее отбить убыток), но делает это со стратегией, у которой большинство сделок убыточны. То есть слив просто ускоряется. Хотя если бы не психанул, а подумал и посчитал, то стало бы понятно что нет никакой пользы от увеличения суммы ордера. По крайней мере у его стратегии нет.
Очень сильно мешает это всё понимать задетое самолюбие. Мол, "это не я псих просто, а просто сама стратегия хофно". Ну или "не может такого быть что я недостаточно хорошо умею считаю, просто стратегия поганая такая попалась". Ну и так далее. То есть перекладывание ответственности. Оно бывает очень забавным. Вплоть до того: "Рынок всегда идёт против меня, потому что бог меня явно не любит". И подобное. То есть кто-то другой типа отвечает за результат, не он.
Проблема перекладывания ответственности даже еще хуже чем может показаться. У такого перекладывальщика не только в трейдинге ничего не получается, а вообще во всех аспектах жизни обычно. Скажем, большинство алкашей всегда согласятся что это всё правительство и бог виноваты что вот так жизнь сложилась у него. Ну точно же не его ведь ответственность была.
Некоторые решения
Трейдеру не выгодно считать себя умненьким. Трейдеру выгодно считать себя глупеньким. То есть, человеком, который запросто может сделать ошибочную идею, которая будет ему только вредить. Оценивая себя глупеньким (ну или хотя бы неопытным/наивным пока), он будет куда чаще логически проверять свои идеи, а вдруг это глупая идея? Ощущая себя излишне умненьким он может гениальными идеями увеличивать размеры убытков в разы. Просто не проверяя даже хорошая эта или нет. Разве умник наш может глупую идею то сделать? :)
Трейдеру не выгодно мнить из себя безэмоционального робота. Потому что будет ошибочно полагать якобы его эмоции ему не помешают. На самом деле они ему обязательно будут мешаться. Очень опытном мешаются мало и редко, но мешаются. Поэтому выгодно думать что ты псих и паникёр. Который скоро опять психанёт и начнет творить глупости не думая. Даже если не случится такого, всё равно выгодно думать что случиться. На всякий случай.
Цитата:
Эффект Да́ннинга—Крю́гера — метакогнитивное искажение, которое заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом неспособны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации.
ru.wikipedia.org/wik...т_Даннинга_—_Крюгера
То есть, согласно этому "закону психологию" Вы свою умность, умение считать и эмоциональный самоконтроль переоценивание. При этом Вам вообще не выгодно думать что умности у Вас много, так как такое мышление не поможет, а часто вредить. Вам выгоднее согласиться что умности у Вас маловато, и что Вы как и большинство людей подвержены этому эффекту, и умность свою переоцениваете. При этом Вам выгодно себя недооценивать постоянно.