Обновил оба скрипта стратегии BlackBox, но версия у них всё равно 1.0 указывается (то есть новые скрипты не появились). Добавлен параметр источника цены. Эксперименты показали что для одного фильтра гораздо лучше подходит цена OHLC4, а не цена закрытия как это было ранее. Так на разных часовых ТФ (от 1ч до 4ч - этот диапазон ТФ рекомендуется), и на дневном ТФ (есть скрипт для дневного, он такой же, но строже требования к сигналу). Параметр источника цены можно теперь выбирать, но всё же рекомендую именно OHLC4, даже в тех случаях если какой-то другой вариант показывает результаты лучше на тесте, так как это скорее лишь совпадение будет.
Пирамидинг по умолчанию уменьшил до 5, однако, часто пирамидинг 3 показывает себя либо не особо хуже, либо даже лучше на некоторых парах. И для дневного и для 1ч-4ч. Поэтому рекомендую пирамидинг от 3 до 5 максимум, либо без пирамидинга.
На бинансе пирамидинг тоже возможен, хоть и нет кредитного плеча. Например, можно сделать лот 33% от капитала и пирамидинг 3. Так прибыль будет, конечно, в разы меньше, но использование возможно.
Кроме того что улучшились результаты (просадка меньше, прибыль больше), увеличилось еще и количество сделок при том же уровне риска.
Считаю что это самая лучшая стратегия, какую мне удавалось создать за всё время. И возможно самая долгоживущая еще будет. Тестировал на акциях, в 1960-1970 года она тоже работает :) Отсюда и мысли про живучесть стратегии. Тестирование на деньгах только началось еще.
Напомню что скрипт для битмекса надо тестировать БЕЗ комиссии, так как по стратегии открывается отложенный лимитный ордер по определенной цене, то есть ордер вообще не двигается в стакане. Нет сигналов при закрытии свечей.
А еще напомню что сравнивать с Buy&Hold (HODL) будет не верно по трём причинам:
1) По стратегии позиция открыта не всё время, а значит по идее можно использовать несколько пар, что улучшит результат (в роботе только одна пара одновременно будет, увы, зато любая)
2) Можно увеличить размер лота, что ситуацию меняет сильно
3) Просадка по стратегии всё же значительно меньше рыночной, так что сравнение тоже неуместно
4) Есть простой для понимания способ обгонять рынок, и стратегия тут подходит вполне
Способ
Ранее писал, напомню. Допустим цель обогнать биткойн по доходности, капитал пусть $100 для удобства расчетов. Тогда надо просто купить сразу биткойн на $100, а потом ждать сигналов от какой-либо стратегии. При сигнале на лонг докупается биткойн еще на $100, а значит кредитное плечо обязательно должно быть на бирже. При сигнале на шорт позиция просто закрывается, и потом покупают на те же $100, когда у стратегии будет сигнал на закрытие её шорт-позиции. Надеюсь понятно.
На битмексе это всё гораздо удобнее сделано, что мне и нравится теперь очень. Так как счет номинирован в биткойне, то этот способ там работает автоматически просто. То есть если Вы открыли лонг на $100, значит у Вас покупка с плечом х2 на самом деле. Если открыли шорт на 100% капитала, значит у Вас нет позиции вообще. Таким образом, любая прибыльная стратегия на битмексе будет обгонять биткойн по доходности, даже если она делает 3% годовых :) Значит на 3% в год и будет обгонять.
Получается что Бинанс для этого способа уже не подходит. Но годится битмекс, битфайнекс и другие биржи дающие плечо. На Бинансе можно использовать пары к биткойну (типа "LTC/BTC") с целью обгона HODL, но тут уже не уверен.
Пирамидинг по умолчанию уменьшил до 5, однако, часто пирамидинг 3 показывает себя либо не особо хуже, либо даже лучше на некоторых парах. И для дневного и для 1ч-4ч. Поэтому рекомендую пирамидинг от 3 до 5 максимум, либо без пирамидинга.
На бинансе пирамидинг тоже возможен, хоть и нет кредитного плеча. Например, можно сделать лот 33% от капитала и пирамидинг 3. Так прибыль будет, конечно, в разы меньше, но использование возможно.
Кроме того что улучшились результаты (просадка меньше, прибыль больше), увеличилось еще и количество сделок при том же уровне риска.
Считаю что это самая лучшая стратегия, какую мне удавалось создать за всё время. И возможно самая долгоживущая еще будет. Тестировал на акциях, в 1960-1970 года она тоже работает :) Отсюда и мысли про живучесть стратегии. Тестирование на деньгах только началось еще.
Напомню что скрипт для битмекса надо тестировать БЕЗ комиссии, так как по стратегии открывается отложенный лимитный ордер по определенной цене, то есть ордер вообще не двигается в стакане. Нет сигналов при закрытии свечей.
А еще напомню что сравнивать с Buy&Hold (HODL) будет не верно по трём причинам:
1) По стратегии позиция открыта не всё время, а значит по идее можно использовать несколько пар, что улучшит результат (в роботе только одна пара одновременно будет, увы, зато любая)
2) Можно увеличить размер лота, что ситуацию меняет сильно
3) Просадка по стратегии всё же значительно меньше рыночной, так что сравнение тоже неуместно
4) Есть простой для понимания способ обгонять рынок, и стратегия тут подходит вполне
Способ
Ранее писал, напомню. Допустим цель обогнать биткойн по доходности, капитал пусть $100 для удобства расчетов. Тогда надо просто купить сразу биткойн на $100, а потом ждать сигналов от какой-либо стратегии. При сигнале на лонг докупается биткойн еще на $100, а значит кредитное плечо обязательно должно быть на бирже. При сигнале на шорт позиция просто закрывается, и потом покупают на те же $100, когда у стратегии будет сигнал на закрытие её шорт-позиции. Надеюсь понятно.
На битмексе это всё гораздо удобнее сделано, что мне и нравится теперь очень. Так как счет номинирован в биткойне, то этот способ там работает автоматически просто. То есть если Вы открыли лонг на $100, значит у Вас покупка с плечом х2 на самом деле. Если открыли шорт на 100% капитала, значит у Вас нет позиции вообще. Таким образом, любая прибыльная стратегия на битмексе будет обгонять биткойн по доходности, даже если она делает 3% годовых :) Значит на 3% в год и будет обгонять.
Получается что Бинанс для этого способа уже не подходит. Но годится битмекс, битфайнекс и другие биржи дающие плечо. На Бинансе можно использовать пары к биткойну (типа "LTC/BTC") с целью обгона HODL, но тут уже не уверен.
