Статья скорее для "робо-трейдеров", а так же для владельцев робота, включая будущих владельцев :) Тем кто предпочитает только вручную текст ниже будет бесполезен.
Мне пишут что у бирж (и у BitMEX тоже) есть нерешаемая проблема - биржа периодически "завалена" запросами от роботов по API и потому ордер не проходит, из-за этого стратегия не будет работать. На что я хочу ответить что проблема легко решаемая, да и вообще то не проблема и именно благо - бонус даже! :) Да, ордер часто не проходит. С первого раза. Всё что нужно это реализовать бесконечное количество попыток выставить ордер до тех пор пока он на бирже не появится. Так у меня и сделано в любом роботе. Разумеется, когда система сильно "завалена" то робот не сможет выставить ордеры по текущей цене, и выставит по какой-то другой, что окажется существенным отклонением от стратегии. Однако, цена то ходит либо вверх либо вниз с шансом 50 на 50, так что если Ваш робот выставит ордер с большим опозданием, то это значит выставит он его либо по намного более выгодной цене, либо наоборот по намного менее выгодной. Одно другое компенсирует. И вот чаще (для контр-трендовых стратегий, включая Fast RSI) при задержке такой будет именно более выгодное размещение ордера.
Я как раз ждал когда будет подходящий пример, и вот только что случилась рекордная задержка. Текстовой лог-файл робота (он его ведёт, всё записывает), завален вот такими сообщениями от биржи:
08.05.2018 17:08:35 {"error":{"message":"The system is currently overloaded. Please try again later.","name":"HTTPError"}}
08.05.2018 17:08:30 {"error":{"message":"The system is currently overloaded. Please try again later.","name":"HTTPError"}}
08.05.2018 17:07:27 {"error":{"message":"The system is currently overloaded. Please try again later.","name":"HTTPError"}}
08.05.2018 17:07:22 {"error":{"message":"The system is currently overloaded. Please try again later.","name":"HTTPError"}}
08.05.2018 17:07:17 {"error":{"message":"The system is currently overloaded. Please try again later.","name":"HTTPError"}}
Обратите внимание на время - ордер в итоге выставился в 17:08:35! То есть с опозданием аж на более 8 минут (потому то на 15-минутном ТФ и меньше фигня получается - слишком уж опаздывает). На графике выше я наглядно выделил где был сигнал (закрытие свечи, черная линия) и где робот наконец смог купить (синяя линия). Как видим перегруженность биржи в этот раз оказалась только "на руку". И вот примерно в половине случаев так и происходит. Перегруженность биржи то снижает прибыль от трейда, то наоборот повышает. Вот почему это не проблема. Это не повод отказываться от алго-подхода.
"Дошлифовка" робота и демки продолжается, добавляю всякие удобные, но не обязательные "ненужности". Типа издавание роботом всяких звуков при появлении сигналы, пишется мануал. На неделе демку сможете скачать, напишу пост со ссылкой для бесплатного скачивания (демки). Пока так:
hkar.ru/U07E
Мне пишут что у бирж (и у BitMEX тоже) есть нерешаемая проблема - биржа периодически "завалена" запросами от роботов по API и потому ордер не проходит, из-за этого стратегия не будет работать. На что я хочу ответить что проблема легко решаемая, да и вообще то не проблема и именно благо - бонус даже! :) Да, ордер часто не проходит. С первого раза. Всё что нужно это реализовать бесконечное количество попыток выставить ордер до тех пор пока он на бирже не появится. Так у меня и сделано в любом роботе. Разумеется, когда система сильно "завалена" то робот не сможет выставить ордеры по текущей цене, и выставит по какой-то другой, что окажется существенным отклонением от стратегии. Однако, цена то ходит либо вверх либо вниз с шансом 50 на 50, так что если Ваш робот выставит ордер с большим опозданием, то это значит выставит он его либо по намного более выгодной цене, либо наоборот по намного менее выгодной. Одно другое компенсирует. И вот чаще (для контр-трендовых стратегий, включая Fast RSI) при задержке такой будет именно более выгодное размещение ордера.
Я как раз ждал когда будет подходящий пример, и вот только что случилась рекордная задержка. Текстовой лог-файл робота (он его ведёт, всё записывает), завален вот такими сообщениями от биржи:
08.05.2018 17:08:35 {"error":{"message":"The system is currently overloaded. Please try again later.","name":"HTTPError"}}
08.05.2018 17:08:30 {"error":{"message":"The system is currently overloaded. Please try again later.","name":"HTTPError"}}
08.05.2018 17:07:27 {"error":{"message":"The system is currently overloaded. Please try again later.","name":"HTTPError"}}
08.05.2018 17:07:22 {"error":{"message":"The system is currently overloaded. Please try again later.","name":"HTTPError"}}
08.05.2018 17:07:17 {"error":{"message":"The system is currently overloaded. Please try again later.","name":"HTTPError"}}
Обратите внимание на время - ордер в итоге выставился в 17:08:35! То есть с опозданием аж на более 8 минут (потому то на 15-минутном ТФ и меньше фигня получается - слишком уж опаздывает). На графике выше я наглядно выделил где был сигнал (закрытие свечи, черная линия) и где робот наконец смог купить (синяя линия). Как видим перегруженность биржи в этот раз оказалась только "на руку". И вот примерно в половине случаев так и происходит. Перегруженность биржи то снижает прибыль от трейда, то наоборот повышает. Вот почему это не проблема. Это не повод отказываться от алго-подхода.
"Дошлифовка" робота и демки продолжается, добавляю всякие удобные, но не обязательные "ненужности". Типа издавание роботом всяких звуков при появлении сигналы, пишется мануал. На неделе демку сможете скачать, напишу пост со ссылкой для бесплатного скачивания (демки). Пока так:
hkar.ru/U07E
Комментарий:
Если вдруг кому любопытно, позицию он только что закрыл по $9.159, таким образом, получив прибыль от сделки в размере +0,77% и прибыль от двух премий мейкера (при покупке и при продаже) +0,05%, итого +0,82%. Всего за май заработал он +2,25% в биткойнах, 8 дней. Пару логин/пароль выложу в конце месяца, как обычно, это станет традицией.