BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Ниже тест с комиссией 0.1% за 2017-2018 годы. Как ни странно каждый месяц в плюс (с комиссией), получается 15 из 15 месяцев, но это не значит что и в будущем будет так же. Вот отличии от прошлой версии 1.3 изменений очень много. Скрипт стратегии прикреплен внизу.

Изменения

Ранее был выбор на трендовую и контр-трендовую стратегию, или обе. Но с этими фильтрами результаты трендовой сильно ухудшились, поэтому убрал. Шорт по умолчанию выключен, с ним хуже, но можно включать. То есть её лучше использовать без шорта. Несмотря на то что скорее всего весь год будем наблюдать даунтренд.

Добавлены фильтры. Обычный фильтр по цвету и по телу свечи, как я обычно делаю. Можно отключить галками. Более интересен RSI фильтр - это тоже самое что в стратегии Fast RSI , то есть обычный RSI , но с периодом 7 вместо стандартного 14, и лимитом 30. Тут это работает как фильтр, а не как генератор сигналов, то есть сигнал от Боллинджера и от Fast RSI должен быть одновременно на одной свече (если стоит галка RSI-filter).

Стратегия

Так как изменений много, думаю стоит заново описать по какой вообще логике работает стратегия. Проще говоря, ей надо одновременный сигнал от Боллинджера и быстрого RSI , при этом есть фильтры ложных сигналов по телу и цвету свечи.

Стратегия не реверсивная. То есть закрывая лонг не нужно тут же открывать шорт.

Открыть лонг если (все условия обязательные):
1) Свеча закрылась ниже нижней линии Боллинджера
2) Свеча красного цвета
3) Тело свечи больше половины среднего
4) RSI с периодом 7 меньше 30
5) Цена ниже средней цены позиции, если позиция уже открыта (усредняемся)

Для шорта тоже самое только наоборот.

Открыть шорт если (все условия обязательные):
1) Свеча закрылась выше верхней линии Боллинджера
2) Свеча зеленого цвета
3) Тело свечи больше половины среднего
4) RSI с периодом 7 больше 70
5) Цена выше средней цены позиции, если позиция уже открыта (усредняемся)

Закрываются позиции по другим условиям.

Закрыть лонг если (все условия обязательные):
1) Свеча зеленого цвета
2) Тело свечи больше половины среднего

Закрыть шорт если (все условия обязательные):
1) Свеча красного цвета
2) Тело свечи больше половины среднего

Среднее тело свечи - это среднее-арифметическое тел предыдущих 10 свечек.

Индикатор Боллинджера тут не совсем стандартный, но можно сделать стандартный. Выбран источник цены OHLC4, который лучше работает чем close (у стандартного стоит close). Множитель я поставил 1, а у стандартного 2. Можно ставить множитель 2, сигналы будут точнее, но реже, из-за чего прибыль меньше, но выше % прибыльных сделок.

Связанные идеи

Добрый день. Скажите, а как данную стратегию запустить в автоматическом режиме?
Ответить
попробую закодить, но не совсем понятно, что делает множитель
Ответить
noro sem_crimean
@sem_crimean, это стандартный множитель у этого индикатора. Он умножает расстояние между центральной линией и остальными двумя. Проще говоря, с множителем = 2 полосы Боллинджера будут вдвое шире чем с множителем = 1. Причем, не рекомендую юзать множитель = 3. Кстати, там можно поставить 1.5 или даже 1.333 :)
Ответить
@noro, спасибо)
Ответить
RU Русский
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Домой Скринер акций Сигналы для Форекс пар Сигналы для криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Решения для сайтов и брокеров Виджеты Компонент графиков Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Профиль Настройки профиля Счёт и оплата Мои запросы в поддержку Связаться с поддержкой Опубликовано идей Подписчики Подписан Личные сообщения Чат Выйти