BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
713 просмотров
26
713 4
Ниже тест с комиссией 0.1% за 2017-2018 годы. Как ни странно каждый месяц в плюс (с комиссией), получается 15 из 15 месяцев, но это не значит что и в будущем будет так же. Вот отличии от прошлой версии 1.3 изменений очень много. Скрипт стратегии прикреплен внизу.

Изменения

Ранее был выбор на трендовую и контр-трендовую стратегию, или обе. Но с этими фильтрами результаты трендовой сильно ухудшились, поэтому убрал. Шорт по умолчанию выключен, с ним хуже, но можно включать. То есть её лучше использовать без шорта. Несмотря на то что скорее всего весь год будем наблюдать даунтренд.

Добавлены фильтры. Обычный фильтр по цвету и по телу свечи, как я обычно делаю. Можно отключить галками. Более интересен RSI фильтр - это тоже самое что в стратегии Fast RSI , то есть обычный RSI , но с периодом 7 вместо стандартного 14, и лимитом 30. Тут это работает как фильтр, а не как генератор сигналов, то есть сигнал от Боллинджера и от Fast RSI должен быть одновременно на одной свече (если стоит галка RSI-filter).

Стратегия

Так как изменений много, думаю стоит заново описать по какой вообще логике работает стратегия. Проще говоря, ей надо одновременный сигнал от Боллинджера и быстрого RSI , при этом есть фильтры ложных сигналов по телу и цвету свечи.

Стратегия не реверсивная. То есть закрывая лонг не нужно тут же открывать шорт.

Открыть лонг если (все условия обязательные):
1) Свеча закрылась ниже нижней линии Боллинджера
2) Свеча красного цвета
3) Тело свечи больше половины среднего
4) RSI с периодом 7 меньше 30
5) Цена ниже средней цены позиции, если позиция уже открыта (усредняемся)

Для шорта тоже самое только наоборот.

Открыть шорт если (все условия обязательные):
1) Свеча закрылась выше верхней линии Боллинджера
2) Свеча зеленого цвета
3) Тело свечи больше половины среднего
4) RSI с периодом 7 больше 70
5) Цена выше средней цены позиции, если позиция уже открыта (усредняемся)

Закрываются позиции по другим условиям.

Закрыть лонг если (все условия обязательные):
1) Свеча зеленого цвета
2) Тело свечи больше половины среднего

Закрыть шорт если (все условия обязательные):
1) Свеча красного цвета
2) Тело свечи больше половины среднего

Среднее тело свечи - это среднее-арифметическое тел предыдущих 10 свечек.

Индикатор Боллинджера тут не совсем стандартный, но можно сделать стандартный. Выбран источник цены OHLC4, который лучше работает чем close (у стандартного стоит close). Множитель я поставил 1, а у стандартного 2. Можно ставить множитель 2, сигналы будут точнее, но реже, из-за чего прибыль меньше, но выше % прибыльных сделок.
RADDAR.IO - полная картина рынка в два клика https://u.to/fU_QFA

Мой сайт: http://boto.trading/

Результаты робота WhiteBox за год, отзыв c пруфом: https://www.youtube.com/watch?v=X9p4cmTaes8

Связанные идеи

Добрый день. Скажите, а как данную стратегию запустить в автоматическом режиме?
Ответить
попробую закодить, но не совсем понятно, что делает множитель
Ответить
noro sem_crimean
@sem_crimean, это стандартный множитель у этого индикатора. Он умножает расстояние между центральной линией и остальными двумя. Проще говоря, с множителем = 2 полосы Боллинджера будут вдвое шире чем с множителем = 1. Причем, не рекомендую юзать множитель = 3. Кстати, там можно поставить 1.5 или даже 1.333 :)
Ответить
@noro, спасибо)
Ответить
Домой Скринер акций Скринер форекс Скринер криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Цены Правила поведения Модераторы Решения для сайтов и брокеров Виджеты Графики TradingView для сайтов Помощь и поддержка Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Wiki Твиттер
Профиль Настройка профиля Счёт и оплата Помощь и поддержка Опубликовано идей Подписчики Подписан Личные сообщения Чат Выйти