Есть смысл описать эти разные вещи в одной идее.
Фактор прибыли
Из всех коэффициентов я выбрал фактор прибыли только лишь потому что его показывает тестер TradingView. Но я не считаю этот коэффициент лучшим показателем качества стратегии, но используется он именно для этого. Что это такое, для тех кто не в курсе?
Фактор прибыли (профит фактор, profit factor) — характеристика торговой системы или результатов трейдера, которая рассчитывается как отношение суммарной прибыли от всех положительных сделок торговой системы к суммарному убытку от всех отрицательных сделок за интервал, на котором торговая система тестируется.
PF = S(Pi) / S(Li)
где
S(Pi)валовая прибыль
S(Li)валовый убыток
Когда профит фактор больше единицы, торговля результативная. Чем выше фактор, тем лучше стратегия. Но это косвенный показатель, не точный. Впрочем, точный то создать и нельзя.
Мартингейл
Вот мне было интересно "для общего развития" скорее: а стратегия мартингейл вообще имеет смысл с математической точки зрения на финансовом рынке? На рулетке в казино мартингейл не имеет смысла, и мне вполне понятно почему - потому что вероятность выпадения красного/черного и любого числа в рулетке абсолютно случайно. Но вот на рынке не абсолютно случайно.
И в качестве оценки будет фактор прибыли. Если поставить у скрипта стратегии галку мартингейл, то фактор прибыли увеличивается с 2.50 до 2.85, что означает, что с математической точки зрении стратегия мартингейл имеет смысл, улучшает стратегию, хотя и не имеет смысла в чисто случайных играх, таких как рулетка в казино.
Однако, я тут написал "имеет ли смысл математически", что не значит практически. Математика тут не учитывает что из-за мартингейла деньги могут просто закончится и в очередной раз удвоить позицию будет уже не чем. Так что пока вопрос, имеет ли смысл для практике. Пока без ответа :)
В данном примере скрипта галка мартингейл работает следующем образом: если предыдущая позиция оказалась убыточной, то следующая позиция будет в 2 раза больше. Если и вторая позиция убыточна, то третья будет в 2 раза больше второй (и в 4 раза больше первой). И так далее до бесконечности (скорее до слива). Если позиция оказалась прибыльной, то размер позиции опять уменьшается до 1. По умолчанию в скрипте галка отключена.
Стохастик 1.1
Изменения:
- уменьшилась просадка
- увеличилась прибыль
- добавлена весьма опасная галка мартингейл (по умолчанию отключено)
- добавлена Fast RSI стратегия
- добавлены галки для отключения SMI-стратегии (стохастик), RSI-стратегии, и фильтра по размеру тела свечи (Body-Filter)
Fast RSI
Период снова 7 баров. Если RSI меньше 20 - брать лонг, если больше 80 - шорт.
Стратегия закрывает лонг-позицию на зеленой свече и шорт-позицию на красной свече, одиково, не зависимо от того по какой из двух стратегий была открыта позиция.
Сравнение с Buy&Hold
По поводу того что стратегия не особо прибыльна по сравнению с Buy&Hold при настройках минимального риска: вообще-то при минимальных рисках просадка стратегии 21%, тогда как у рынка 70%. За тот же период. Нельзя оценивать стратегию только по доходности, игнорируя просадку. Более того, низкая просадка позволяет использовать кредитное плечо или пирамидинг, что увеличивает прибыль. А при условии диверсификации на несколько стратегий и/или таймфреймов разумно и можно брать действительно большое кредитное плечо.
Так вот, чтобы сравнение с Buy&Hold было справедливым и правильным, нужно увеличить кредитное плечо (параметр Capital, %) до такой степени, чтобы просадка скрипта стратегии сравнялась с рыночной просадкой, которая в этом периоде 70%. Это значит что размер капитала надо поставить 350% (плечо х3.5) - тогда они сравняются по просадке с Buy&Hold. Но вот прибыль при этом уже во много раз выше прибыли Buy&Hold. Собственно, в том и смысл.
Фактор прибыли
Из всех коэффициентов я выбрал фактор прибыли только лишь потому что его показывает тестер TradingView. Но я не считаю этот коэффициент лучшим показателем качества стратегии, но используется он именно для этого. Что это такое, для тех кто не в курсе?
Фактор прибыли (профит фактор, profit factor) — характеристика торговой системы или результатов трейдера, которая рассчитывается как отношение суммарной прибыли от всех положительных сделок торговой системы к суммарному убытку от всех отрицательных сделок за интервал, на котором торговая система тестируется.
PF = S(Pi) / S(Li)
где
S(Pi)валовая прибыль
S(Li)валовый убыток
Когда профит фактор больше единицы, торговля результативная. Чем выше фактор, тем лучше стратегия. Но это косвенный показатель, не точный. Впрочем, точный то создать и нельзя.
Мартингейл
Вот мне было интересно "для общего развития" скорее: а стратегия мартингейл вообще имеет смысл с математической точки зрения на финансовом рынке? На рулетке в казино мартингейл не имеет смысла, и мне вполне понятно почему - потому что вероятность выпадения красного/черного и любого числа в рулетке абсолютно случайно. Но вот на рынке не абсолютно случайно.
И в качестве оценки будет фактор прибыли. Если поставить у скрипта стратегии галку мартингейл, то фактор прибыли увеличивается с 2.50 до 2.85, что означает, что с математической точки зрении стратегия мартингейл имеет смысл, улучшает стратегию, хотя и не имеет смысла в чисто случайных играх, таких как рулетка в казино.
Однако, я тут написал "имеет ли смысл математически", что не значит практически. Математика тут не учитывает что из-за мартингейла деньги могут просто закончится и в очередной раз удвоить позицию будет уже не чем. Так что пока вопрос, имеет ли смысл для практике. Пока без ответа :)
В данном примере скрипта галка мартингейл работает следующем образом: если предыдущая позиция оказалась убыточной, то следующая позиция будет в 2 раза больше. Если и вторая позиция убыточна, то третья будет в 2 раза больше второй (и в 4 раза больше первой). И так далее до бесконечности (скорее до слива). Если позиция оказалась прибыльной, то размер позиции опять уменьшается до 1. По умолчанию в скрипте галка отключена.
Стохастик 1.1
Изменения:
- уменьшилась просадка
- увеличилась прибыль
- добавлена весьма опасная галка мартингейл (по умолчанию отключено)
- добавлена Fast RSI стратегия
- добавлены галки для отключения SMI-стратегии (стохастик), RSI-стратегии, и фильтра по размеру тела свечи (Body-Filter)
Fast RSI
Период снова 7 баров. Если RSI меньше 20 - брать лонг, если больше 80 - шорт.
Стратегия закрывает лонг-позицию на зеленой свече и шорт-позицию на красной свече, одиково, не зависимо от того по какой из двух стратегий была открыта позиция.
Сравнение с Buy&Hold
По поводу того что стратегия не особо прибыльна по сравнению с Buy&Hold при настройках минимального риска: вообще-то при минимальных рисках просадка стратегии 21%, тогда как у рынка 70%. За тот же период. Нельзя оценивать стратегию только по доходности, игнорируя просадку. Более того, низкая просадка позволяет использовать кредитное плечо или пирамидинг, что увеличивает прибыль. А при условии диверсификации на несколько стратегий и/или таймфреймов разумно и можно брать действительно большое кредитное плечо.
Так вот, чтобы сравнение с Buy&Hold было справедливым и правильным, нужно увеличить кредитное плечо (параметр Capital, %) до такой степени, чтобы просадка скрипта стратегии сравнялась с рыночной просадкой, которая в этом периоде 70%. Это значит что размер капитала надо поставить 350% (плечо х3.5) - тогда они сравняются по просадке с Buy&Hold. Но вот прибыль при этом уже во много раз выше прибыли Buy&Hold. Собственно, в том и смысл.
