noro

Фактор прибыли, мартингейл и стохастик 1.1

BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
474 просмотров
31
474 1
Есть смысл описать эти разные вещи в одной идее.

Фактор прибыли

Из всех коэффициентов я выбрал фактор прибыли только лишь потому что его показывает тестер TradingView. Но я не считаю этот коэффициент лучшим показателем качества стратегии, но используется он именно для этого. Что это такое, для тех кто не в курсе?

Фактор прибыли (профит фактор, profit factor) — характеристика торговой системы или результатов трейдера, которая рассчитывается как отношение суммарной прибыли от всех положительных сделок торговой системы к суммарному убытку от всех отрицательных сделок за интервал, на котором торговая система тестируется.

PF             = S(Pi) / S(Li)

где

S(Pi)валовая прибыль
S(Li)валовый убыток

Когда профит фактор больше единицы, торговля результативная. Чем выше фактор, тем лучше стратегия. Но это косвенный показатель, не точный. Впрочем, точный то создать и нельзя.

Мартингейл

Вот мне было интересно "для общего развития" скорее: а стратегия мартингейл вообще имеет смысл с математической точки зрения на финансовом рынке? На рулетке в казино мартингейл не имеет смысла, и мне вполне понятно почему - потому что вероятность выпадения красного/черного и любого числа в рулетке абсолютно случайно. Но вот на рынке не абсолютно случайно.

И в качестве оценки будет фактор прибыли. Если поставить у скрипта стратегии галку мартингейл, то фактор прибыли увеличивается с 2.50 до 2.85, что означает, что с математической точки зрении стратегия мартингейл имеет смысл, улучшает стратегию, хотя и не имеет смысла в чисто случайных играх, таких как рулетка в казино.

Однако, я тут написал "имеет ли смысл математически", что не значит практически. Математика тут не учитывает что из-за мартингейла деньги могут просто закончится и в очередной раз удвоить позицию будет уже не чем. Так что пока вопрос, имеет ли смысл для практике. Пока без ответа :)

В данном примере скрипта галка мартингейл работает следующем образом: если предыдущая позиция оказалась убыточной, то следующая позиция будет в 2 раза больше. Если и вторая позиция убыточна, то третья будет в 2 раза больше второй (и в 4 раза больше первой). И так далее до бесконечности (скорее до слива). Если позиция оказалась прибыльной, то размер позиции опять уменьшается до 1. По умолчанию в скрипте галка отключена.

Стохастик 1.1

Изменения:

- уменьшилась просадка
- увеличилась прибыль
- добавлена весьма опасная галка мартингейл (по умолчанию отключено)
- добавлена Fast RSI стратегия
- добавлены галки для отключения SMI-стратегии (стохастик), RSI-стратегии, и фильтра по размеру тела свечи (Body-Filter)

Fast RSI

Период снова 7 баров. Если RSI меньше 20 - брать лонг, если больше 80 - шорт.

Стратегия закрывает лонг-позицию на зеленой свече и шорт-позицию на красной свече, одиково, не зависимо от того по какой из двух стратегий была открыта позиция.

Сравнение с Buy&Hold

По поводу того что стратегия не особо прибыльна по сравнению с Buy&Hold при настройках минимального риска: вообще-то при минимальных рисках просадка стратегии 21%, тогда как у рынка 70%. За тот же период. Нельзя оценивать стратегию только по доходности, игнорируя просадку. Более того, низкая просадка позволяет использовать кредитное плечо или пирамидинг, что увеличивает прибыль. А при условии диверсификации на несколько стратегий и/или таймфреймов разумно и можно брать действительно большое кредитное плечо.

Так вот, чтобы сравнение с Buy&Hold было справедливым и правильным, нужно увеличить кредитное плечо (параметр Capital, %) до такой степени, чтобы просадка скрипта стратегии сравнялась с рыночной просадкой, которая в этом периоде 70%. Это значит что размер капитала надо поставить 350% (плечо х3.5) - тогда они сравняются по просадке с Buy&Hold. Но вот прибыль при этом уже во много раз выше прибыли Buy&Hold. Собственно, в том и смысл.

Связанные идеи

Молодец . Полезную работу делаешь и спасибо за публикации
Ответить
RU Русский
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Домой Скринер акций Скринер форекс Скринер криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Решения для сайтов и брокеров Виджеты Компонент графиков Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Профиль Настройки профиля Счёт и оплата Мои запросы в поддержку Связаться с поддержкой Опубликовано идей Подписчики Подписан Личные сообщения Чат Выйти