CryptoAngels
Обучение

Конвергенция на малых таймфреймах для прогноза разворота

BITTREX:XLMBTC   Lumen / Bitcoin
Конвергенция – это расхождение между показателями индикатора и цены на графике, которое возникает на нисходящем тренде. В этом эксперименте мы решили проверить, можно ли расценивать конвергенцию на малых таймфреймах как сигнал, указывающий на рост цены в скором будущем.

Выбрав таймфрейм на графике в 15 минут, мы отобрали для данного эксперимента 20 различных ситуаций с четко наблюдаемой конвергенцией. Разумеется, ситуации были взяты с графиков нескольких валют.
Мы делали скриншоты, иллюстрирующие движение цены и индикатора, а также выделенную область, где наблюдался рост цены.
Помимо всего этого, было принято решение игнорировать незначительный (<4%) рост цены и трактовать такую ситуацию как неудовлетворительную.

В результате эксперимента, в 85% случаев мы наблюдаем рост цены более 4%, из-за чего можем уверенно утверждать, что конвергенция действительно является сильным сигналом разворота цены.
Есть мнение, что на рост цены после конвергенции влияет такое правило: чем под большим углом сходятся векторы направления цены и индикатора, тем больший рост ожидается. Многие трейдеры действительно руководствуются такой схемой, но работает ли она на деле?

В каждой из ситуаций мы также подсчитали градусную меру между векторами движения цены и индикатора, дабы найти зависимость между этим показателем и процентом последующего роста цены.

Коэффициент корреляции получился (примерно равен 0,33) ближе к 0, чем к 1, а это говорит о том, что зависимости скорее нет.

Таким образом, на основе имеющихся данных можем сделать такие выводы:
Вывод 1: за конвергенцией на малых таймфреймах действительно следует ожидать роста цены больше 4%.
Вывод 2: не имеет смысла прогнозировать сам процент роста по величине угла между векторами направления цены и индикатора, так как зависимость между этими показателями отсутствует.
спасибо за работу
Ответить
Автор допустил ошибочку, конвергенция это сближение, а то что описывают криптоангелы - это дивергенция, т.е. расхождение, действительно серьезный индикатор. Там кстати если присмотреться, то видно еще расхождение небольшое между направлением объемов и графика от локального минимума, где ваша линия начинается. @Vladei_mirom
Ответить
Интересно что зависимость отсутствует. Коэффициент корреляции вроде тоже имеет определённый порог. Просто если опираться на литературу (напр. Миладзе Владимир. "Курс Технического Анализа". - Днепропетровск, 2005. то есть три вида Дивергенции в каждом тренде, и они различаются по силе как сигналы. Может выборка недостаточно большая?(
Ответить
За это просто 5+!! Информация огонь. Просто мне трудно понимать без четких примеров на графиках. За это вашему каналу благодарен безмерно!
Ответить
CryptoAngels IvanIvanich
@IvanIvanich, Спасибо)
+2 Ответить
Спасибо за труд! Не пробовали считать корреляцию?
Ответить
@Mskrus17, все пробовали :)
+1 Ответить
Спасибо, это интересно :)
Ответить
У нас есть все скриншоты из экспериментов и таблицы с исходными данными, но не нашел как их добавить сюда.
+2 Ответить
RU Русский
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Домой Скринер акций Скринер Форекс Скринер криптовалют Экономический календарь О проекте Особенности Правила поведения Модераторы Решения для сайтов и брокеров Виджеты Компонент графиков Отзывы и предложения Блог и новости ЧаВо Справка и Wiki Твиттер
Профиль Настройки профиля Счёт и оплата Мои запросы в поддержку Связаться с поддержкой Опубликовано идей Подписчики Подписан Личные сообщения Чат Выйти