Конвергенция – это расхождение между показателями индикатора и цены на графике, которое возникает на нисходящем тренде. В этом эксперименте мы решили проверить, можно ли расценивать конвергенцию на малых таймфреймах как сигнал, указывающий на рост цены в скором будущем.
Выбрав таймфрейм на графике в 15 минут, мы отобрали для данного эксперимента 20 различных ситуаций с четко наблюдаемой конвергенцией. Разумеется, ситуации были взяты с графиков нескольких валют. Мы делали скриншоты, иллюстрирующие движение цены и индикатора, а также выделенную область, где наблюдался рост цены. Помимо всего этого, было принято решение игнорировать незначительный (<4%) рост цены и трактовать такую ситуацию как неудовлетворительную.
В результате эксперимента, в 85% случаев мы наблюдаем рост цены более 4%, из-за чего можем уверенно утверждать, что конвергенция действительно является сильным сигналом разворота цены. Есть мнение, что на рост цены после конвергенции влияет такое правило: чем под большим углом сходятся векторы направления цены и индикатора, тем больший рост ожидается. Многие трейдеры действительно руководствуются такой схемой, но работает ли она на деле?
В каждой из ситуаций мы также подсчитали градусную меру между векторами движения цены и индикатора, дабы найти зависимость между этим показателем и процентом последующего роста цены.
Коэффициент корреляции получился (примерно равен 0,33) ближе к 0, чем к 1, а это говорит о том, что зависимости скорее нет.
Таким образом, на основе имеющихся данных можем сделать такие выводы: Вывод 1: за конвергенцией на малых таймфреймах действительно следует ожидать роста цены больше 4%. Вывод 2: не имеет смысла прогнозировать сам процент роста по величине угла между векторами направления цены и индикатора, так как зависимость между этими показателями отсутствует.
У нас есть все скриншоты из экспериментов и таблицы с исходными данными, но не нашел как их добавить сюда.
sabe99
⋅
спасибо за работу
Vladei_mirom
⋅
Автор допустил ошибочку, конвергенция это сближение, а то что описывают криптоангелы - это дивергенция, т.е. расхождение, действительно серьезный индикатор. Там кстати если присмотреться, то видно еще расхождение небольшое между направлением объемов и графика от локального минимума, где ваша линия начинается. @Vladei_mirom
dbgrid
⋅
Интересно что зависимость отсутствует. Коэффициент корреляции вроде тоже имеет определённый порог. Просто если опираться на литературу (напр. Миладзе Владимир. "Курс Технического Анализа". - Днепропетровск, 2005. то есть три вида Дивергенции в каждом тренде, и они различаются по силе как сигналы. Может выборка недостаточно большая?(
IvanIvanich
⋅
За это просто 5+!! Информация огонь. Просто мне трудно понимать без четких примеров на графиках. За это вашему каналу благодарен безмерно!