Ранее писал что войти в сделку чаще всего можно выгоднее, чем предлагает эта стратегия "Trend SMA". А тут более наглядно. Чтобы было наглядно, я отключил отображение Fast SMA и отображения количества (поэтому цифер нет), потому не информативно оно, а график засоряет. Slow SMA сделал более толстой.
Каждый квадратик, который я нарисовал вручную, показывает насколько далеко цена ушла против сигнала. То есть давала возможность войти по прогнозу систему более дешево. Что предполагает и более большую прибыль в случае прибыльного прогноза, и шансы на прибыльную сделку повышаются (вход же более выгодный). То есть становится больше % прибыльных сделок.
Однако, войти выгоднее сигнала будет получаться далеко не всегда. Но очень часто. Синий палец вверх - там где можно было войти выгоднее сигнала. Красный палец вниз - там где такой возможности не было. Как видим возможность зайти выгоднее сигнала чаще есть, чем нет. Поэтому такая вот ручная корректировка входа по идее должна привести к меньшей просадке и большему доходу, чем показывается в результатах тестов этой стратегии.
Я это всё описываю подробно чтобы не получить потом комментарии типа "Из-за твоей писанины я всё слил!!!". То есть пытаюсь минимизировать шансы такого исхода :) Ну и репу надо еще :)
Эллиотчики от этого не становятся бесполезными. Если они так уверенно заявляют что этот актив будет вероятнее всего расти, находясь, скажем в третьей волне Эллиота, то можно скальпить только лонг по этой системе пока есть эта волна, что повышает шансы на прибыль. При условии если вангования данного Эллиотчика получше чем 50/50.
Так же смотрите в сводке показателей стратегии пункт "Прибыль от долгосрочного инвестирования" (означает Buy and Hold). Прибыль стратегии БЕЗ ПЛЕЧА и без пирамидинга должна быть больше чем от долгосрочного инвестирования. Если прибыль стратегии меньше чем Buy and Hold, значит она рынку проигрывала, а прибыль её это просто совпадение, которое вовсе не обязательно будет в будущем. Так же, если использовать только лонг, то надо убрать галку шорт, и снова смотреть, превышает ли прибыль стратегии прибыль долгосрочного инвестирования. Если не превышает - то она для этой пары не годится, её прибыль просто совпадение.
Спасибо. А то я создал стратегию и вижу, что прибыль долгосрочного инвестирования слишком низкая, но понять не мог, хорошо это или плохо) 😂😂😂
TheWolfOfCryptoTrader
⋅
opazdivaet signal , chto mogno pomeniat' ?
dp150691car
⋅
Отлично! А есть ли возможность как то переписать стратегию на индюка? И на него повесить допустим пересечение линии сверху вниз - уже будет оповещения, ну и обратное. ?
Все супер, только....:Убрал шорт (галочку), но все равно дает сигналы на шорт. А из-за этого дает меньше сигналов на лонг. Как чтобы давала сигналы только на лонг?
ROBO_Trading
⋅
@alex2sander, если галку шорт убрать, то она сигналы на шорт давать будет, однако, в тесте шорты не учитываются уже. Если посмотреть сводку показателей стратегии, то там на шортах (без галки шорт если) будет 0% всегда. То есть по факту стратегия без галки шорт их всё равно запускает но на нулевую сумму. То есть их как бы нету.
alex2sander
⋅
@Noro, А ты думал о том что, если стратегия не будет давать на шорт сигнал, то сигналов на лонг будет больше? Или я ошибаюсь?
ROBO_Trading
⋅
@alex2sander, не. Одинакова будет. Она так тренд определяет, либо рост либо спада, флета типа не существует для неё.