CBOT:ZB1!   Фьючерсы на долгосрочные казначейские облигации
88 просмотров
4
Проводится бектест системы GSV От Ларри Вильямса, которая помогла ему победить на кубке Роббинса в 1987 году. А так же возможно эта система помогла победить его дочке Мишель в 1990 году в том же кубке и показать доходность 1000% годовых, но это не точно, т.к. он говорил что его дочка победила используя простую механическую систему торговли бондов, но не сказал какую.

Правила
Покупка по вторникам, средам, пятницам. Закрытие сегодня ниже чем 5 дней назад. Покупать при пробое открытия + 180% от GSV (4 дня).
Продажа в любой день недели. Закрытие сегодня выше чем 6 дней назад. Продавать при пробое открытия - 180% от GSV (4 дня). Золото ниже чем 20 дней назад.

Выход
Bailout система выхода. Прибыль фиксируется на первом прибыльном открытии после нахождения в рынке на протяжении 2 дней.

Стоп
1600$ или 1600 пунктов.

Выводы
Слева представлены примеры сделок только в длинную позицию, справа только в короткую. Кривая доходности выглядит не привлекательно в обоих случаях. Ходит волнами, часто ниже 0. Похоже что прошли времена данной системы. Из дополнений, Ларри, в своей книге предлагает переносить стоп на уровень открытия дня после входа в позицию, но к сожалению подобный алгоритм не возможно запрограммировать на Трейдингвью, так же как и не смог это запрограммировать Ларри, о чем написал в книге. Тестирование проводилось с 2002 года по 2020.
Из действующих фильтров необходимо отметить что фильтр по золоту для коротких сделок значительно улучшает кривую доходности. При его отключении кривая постоянно находится ниже 0.
Комментарий: Кривые доходности. Синяя линия - сумма кривых доходностей в шорт и лонг.

Комментарии

Да, время и рынок поменялись)
+1 Ответить