Индекстоварногоканала — Торговые идеи на TradingView

BTCUSDT. Формирующийся 50% откат по фибо с целью 69800 Фундаментал: 1️⃣ Макро и корреляция с рисковыми активами. Индекс страха и жадности на отметке 12 – экстремальный страх (примерно такое же было в ноябре 2022). Корреляция BTC с S&P 500 выросла до 0.74 – максимум этого года. Это значит, что BTC ведёт себя как рисковый актив: когда S&P падает на 1%, BTC в среднем теряет ~0.74%. Слабый отчёт по рынку труда давит на акции, а BTC идёт следом. Минус для BTC. 2️⃣Геополитика: Нефть улетела за 100$. Cхема давления на биткоин через нефть выглядит, как: нефть растёт → инфляционные ожидания растут → ФРС откладывает снижение ставки → ликвидности становится меньше → рисковые активы (включая BTC) под давлением. Однако США – нетто-экспортёр нефти, и аналитики CoinDesk отмечают, что это частично смягчает удар по BTC по сравнению с прошлыми нефтяными шоками. Минус для BTC, но с оговорками. 3️⃣ Ставка ФРС. Ставка 3.5–3.75%, как и была. Ожидания по снижению 17–18 марта 45% на 25 б.п. Высокие ставки = дорогие деньги = минус для крипты. Но сегодня ФРС в некотором капкане: рост нефти может провоцировать рост инфляции - это плюс в повышение ставки. А плохой отчет по труду наоборот - плюс в снижение. Ситуация неопределенная для рисковых активов. 4️⃣ Регуляторная среда. Минфин США опубликовал 32-страничный доклад для Конгресса (в рамках GENIUS Act), в котором впервые признал легитимность криптомиксеров. Теперь их не всех огульно записывают во враги народа. Конкретно для биткоина нейтральный сигнал, но в целом умеренно-позитивный регуляторный тренд. Небольшой плюс. 5️⃣ ETF-потоки. Притоки развернулись и положительны уже вторую неделю подряд - суммарно +$1.47 млрд за две недели, что прервало пять недель оттоков. На неделе 3–7 марта: +$683 млн, причём $461 млн пришлось на один день (4 марта). BlackRock IBIT ETF - основной локомотив. Однако 6 марта на фоне падения цены зафиксированы оттоки $228 млн. В целом плюс в рост для цены. 6️⃣ Хешрейт и поведение майнеров. Хешрейт сети - 1.007 ZH/s, на исторических максимумах. Но крупные публичные майнеры массово продают BTC и переходят в AI-инфраструктуру: Core Scientific сбросила BTC с 2,537 до 630 монет ($175 млн продаж), Riot Platforms продаёт всю ежемесячную добычу + ликвидировала ~1,100 BTC с баланса, Bitfarms сократила запасы с 3,301 до 1,827 BTC. Продажи майнеров - минус для цены в моменте. 7️⃣Ончейн-метрики. Есть такая штука: MVRV Z-score. Она сейчас = 1.8. Показывает отношение рыночной капитализации к средневзвешенной цене покупки всех монет. Значение 1.8 = зона справедливой стоимости, т.е. BTC не перекуплен (эйфория начинается выше 7), но и не на дне (ниже 0). Добавляет нейтральности в ситуацию. 👉🏻 Вывод 👈🏻: Краткосрочно BTCUSDT под давлением - проблемы с нефтью из-за политики, экстремальный страх (12), высокая корреляция с фондовым рынком (0.74), майнеры активно продают BTC. В плюсе разворот ETF-притоков (+$1.47 млрд за 2 недели), смягчение регуляторной позиции, исторически бычий сигнал от индекса страха (ниже 20) и стабильный хешрейт - в плюс к цене. Из важных пока событий: либо деэскалация США/Иран (может случить в любую минуту) и/либо заседание FOMC 17–18 марта. Плюс важные новости в среду (CPI) и пятницу (PCE, JOLTS, ВВП). Теханализ: 1️⃣СCI - ушел в область +100, но нет поддержки от RSI. Есть вероятность пройти выше над +100. 2️⃣RSI - в зоне 50-60. Неопределенность, но я ожидаю движения к 70 сверху. 3️⃣Зоны по VPVR - повышенные объемы на 71350, 63800 и диапазон 67000 - 67900, где может удерживаться цена, и который станет препятствием на пути к падению. 4️⃣Фибо - важные откаты на 38% и 50% - совпадают с потенциальным развитием первой волны вверх на развитии отката 5️⃣Пересечения/пробития средних - технически есть пересечение 50 и 200 EMA, но сейчас должен пройти откат: цена выйдет над 200-й (зеленая на графике), а затем должна снова упасть под нее, подтвердив переход вниз. 6️⃣Старший ТФ (h4) - ССI у -100, есть потенциал для движения вверх, 50 ЕМА - как поддержка для движения вниз, распределение объемов подтверждает текущий уровень BTC, как важный. Вход, стоп, тейк: 🔸Вход: Продажа на пробитии ценой 68250 (примерно) сверху вниз. Т.е. пока ждем. 🔸Cтоп: Предварительно 50% откат по фибо = 69830 🔸Тейк: TP = 63800 🔸Риск/прибыль: 2.89, но может быть ниже, зависит от конфигурации составляющих на графике на момент входа. 🔸Реализация: в течение недели. Отмена 🔸Если уйдем вверх выше 69830, то нужно будет пересмотреть сделку. Пока ждем.

XAUUSD. Тренд на рост после окончания отката. Цель - 5550 Фундаментал: 1️⃣Геополитика. Конфликт США/Израиля с Ираном - на текущий момент основной драйвер рынка. Ормузский пролив фактически закрыт. У нефти Brent потенциал вырасти до 100/баррель и выше, если конфликт затянется. Золото, очевидно, становиться убежищем. Плюс в рост. 2️⃣Монетарная политика ФРС. Ставка ФРС - 3.50–3.75%. На заседании в марте аналитики и рынок ожидают, что с вероятностью 95.6% ставку оставят как есть. Иранский конфликт и рост нефтяных цен отодвинули ожидания снижения ставки на сентябрь-октябрь. Пауза в цикле снижения поддерживает золото в условиях неопределённости. Плюс в рост. 3️⃣Инфляция в США. CPI за январь 2026 -2.4% г/г (минимум за 8 месяцев), core CPI - 2.5%. Инфляция скорее замедляется, но рост цены нефти может сильно повлиять на ее возобновление. Золото традиционно выигрывает от повышательных инфляционных ожиданий. Плюс в рост. 4️⃣Индекс доллара. DXY вырастал до ~99.0 - максимум за 5 недель на фоне перехода инвесторов в активы-убежища. За неделю прирост индекса +2.4%. Обычно сильный доллар давит на золото, но сейчас оба актива растут одновременно из-за конфликта в Иране, что говорит о высоком уровне страха на рынках. Нейтральное влияние 5️⃣Центральные банки. Прогноз покупок ЦБ на 2026 - 773–1,117 тонн (снижение с пиков 1,000+ в 2023–2025, но значительно выше средних 400–500 тонн до 2022). Прогнозируемый спрос в первом квартале - ~190 тонн. Попытка отвязаться от доллара у ЦБ крупны стран остаётся стратегическим трендом. Плюс в рост 6️⃣Потоки в золотые ETF. Северная Америка - 9 месяцев непрерывных притоков. Азия - сильный спрос. Европа - единственный регион с оттоками в феврале (-$1.8 млрд). В январе 2025 случился сильнейший приток денег в золотые ETF в истории - $19 млрд (~120 тонн). Все это сильный плюс в рост. 7️⃣Предложение золота. Объёмы добычи и переработки ожидаются на уровне прошлого года. Спрос в 2025 составил ~4,974 тонны при добыче ~3,661 тонн. Дефицит ~1,313 тонн. Высокий спрос превышает возможности по добыче - она и так идет на пределе существующих возможностей. Существенного роста предложения, способного сдержать цены, не ожидается. Плюс в рост. 👉🏻Вывод👈🏻: Сильный тренд на рост цены. Конфликт с Ираном и закрытие Ормузского пролива - доминирующий краткосрочный фактор спроса. Структурные факторы (покупки ЦБ, ETF-потоки, инфляционные риски) поддерживают долгосрочный тренд. Так что продолжаем расти Теханализ: 1️⃣ СCI - Выше 0. Учитывая потенциал золота к росту, можно рассматривать вход на пробитие +100, когда это случиться. 2️⃣RSI - в середине диапазона. Будет работать как подтверждение ССI при переходе через экстремальную зону в 70. 3️⃣Зоны по VPVR - повышенный объем на 5178 и 5330 4️⃣Фибо - Целимся по фибо - тейки ниже 5️⃣Пересечения/пробития средних - наше ключевое пробитие - 5164. Отсюда входить на покупку. Средняя может подтащить уровень входа пониже, наблюдайте за ЕМА200. Будет меньше риска. 6️⃣Старший ТФ (h4) - CCI выходит из -100 (плюс в бай), уровни потенциального перехода к покупке, подтверждаются на h4 Вход, стоп, тейк: 🔸Вход: Покупка. Пробитие 5164 🔸Cтоп: Предварительно 5048 - пик второй волны 🔸Тейк: TP 1 = 5209 (50% откат по фибо), TP 2 = 5259 (38% откат по фибо), TP 3 = 5338 (удлинение по фибо 162% от первой волны после отката), TP 4 = 5550 (удлинение по фибо 268% от первой волны после отката) 🔸Риск/прибыль: 3.46 для TP 4 🔸Реализация: до конца следующей недели Отмена 🔸Пробитие последнего минимума и удлинений волн в них на 5014 (первое) и 4924 (второе). Нужен будет пересчет Примечание 🔸Не торопимся входить. Нужно пересечение средней, желательно EMA200 (зеленая)

Как использовать в торговле индикатор ССI? 5 основных способов Большинство новичков используют CCI только для поиска перекупленности. Но знаете ли вы, что сам создатель индикатора предлагал торговать c его помощью совсем иначе? В этом тексте мы не будем погружаться в историю создания инструмента, а разберем 5 рабочих подходов к использованию Индекса товарного канала в реальной торговле. CCI (Commodity Channel Index) — Индекс товарного канала. Разработан Дональдом Ламбертом в 80-х, и хотя называется он товарным, подходит также и для работы на любом другом рынке. CCI - это осциллятор, т.е. у него есть относительная шкала. В нашем случае от -👉🏻100 до 100👈🏻 (но значения индикатора могут выходить значительно выше и ниже этих уровней) . Суть его проста - он измеряет отклонения цены от её среднего значения за период . 📍Если сигнальная линия индикатора (она же просто - линия индикатора) поднимается в верхнюю часть шкалы, цена считается сильно выросшей, а инструмент, с которым вы работаете, перекупленным. 📍Если в нижнюю часть шкалы, то цена сильно упала относительно среднего, а инструмент - перепродан. Как выглядит формула и что значит? Математически CCI измеряет разницу между текущей ценой и её средним значением за определенный период. Формула выглядит так (естественно для одной точки средней на графике): Разберем каждый элемент подробнее: 1️⃣Typical Price или TP (Типичная цена): В качестве типичной цены используется сумма трех значений цены за свечку деленное на 3: 🧮 Typical Price (TP) = (High + Low + Close)/3 🧮 2️⃣ SMA (Простая скользящая средняя) : Это среднее арифметическое значение типичных цен за выбранный период (по стандарту берут значение в 20 свечек). 3️⃣ Mean Deviation = MAD или MD (Среднее абсолютное отклонение): Позволяет понять насколько сильно типичная цена Typical Price отклоняется от средней SMA на каждой из 20 свечек. Расчет происходит в два шага: 📍 Для каждого периода (свечки) из ее значения Typical Price вычитается значение SMA, а затем берется по модулю (абсолютное значение) - это называется абсолютным отклонением для одной свечки: 🧮 |TPi - SMA| 🧮 📍Затем все полученные абсолютные отклонения за N периодов (свечек) складываются и делятся на N. По стандарту N = 20 свечкам. Это абсолютное среднее отклонение: 🧮 Cумма (от 1 до N)|TPi - SMA|/N - расчет для последних N свечей 🧮 Таким образом, по сути, измеряется волатильность рынка. 4️⃣Коэффициент Ламберта (0.015): Это константа. Она используется, чтобы нормировать (или попростому втиснуть) большинство значений (статистически порядка 70%) в диапазон между -100 и +100. Нужна, чтобы индикатор не выпрыгивал за эти пределы раньше необходимого. Принцип работы. 📈Допустим цена резко растет📈: 🔶TP быстро становится намного выше, чем средняя (SMA) за последние 20 периодов. Числитель формулы растет т.е. мы перемещаемся в нашем примере в верхнюю часть шкалы 🔶И если этот рост был сильнее, чем отклонение (которые учитываются в Mean Deviation), то CCI вылетает за границу +100. Аналогично для падения цены, только в другую сторону. Т.е. индикатор показывает моменты, когда цена сильно отклоняется от средней нормы, а так как это редко статистически (большую часть времени мы ходим во флэтах) мы понимаем, что при экстремальных значения индикатора, вероятнее всего скоро будет откат к средним значениям - т.е. разворот. Итого: CCI колеблется вокруг нулевой линии. Основные зоны, за которыми трейдер должен следить это: 🔶 Выше +100: Сильный восходящий тренд (зона перекупленности). 🔶 Ниже -100: Сильный нисходящий тренд (зона перепроданности). 🔶 Около 0: Рынок во флэте. Перейдем к возможным стратегиям использования: 1️⃣Выход из зон экстремумов Контртрендовая стратегия, т.е. вход на разворот против тренда: 📍 Сигнал на продажу: Индикатор поднялся выше +100, а затем пересек эту линию сверху вниз. 📍 Сигнал на покупку: Индикатор опустился ниже -100, а затем пересек эту линию снизу вверх. 2️⃣ Торговля на пробой тренда CCI задумывался для поиска новых трендов. Сам Ламберт предлагал использовать его так: 📍Если CCI пробивает +100 вверх — это может быть началом мощного движения вверх. Покупаем. 📍Если CCI пробивает -100 вниз — это сигнал на мощное движение вниз. Продаем. 3️⃣ Дивергенция Тут все как обычно: 📍 Бычья дивергенция: Цена делает новый минимум, CCI рисует минимум выше предыдущего. Где-то близко разворот вверх 📍 Медвежья дивергенция: Цена делает новый максимум, а CCI — ниже предыдущего. Где-то близко разворот вниз. 4️⃣ Торговля через 0 Некоторые трейдеры используют пересечения нулевой линию шкалы, как сигнал к сделке. Подход называется Zero CCI . Тогда: 📍Мы покупаем или закрываем открытую ранее продажу, когда CCI поднимается выше нуля. 📍Продаем или закрывает открытую ранее покупку, когда CCI опустится ниже нуля. Это делается, чтобы взять как можно большее движение цены. Если вы понаблюдаете за CCI, то при плавном росте или падении он будет болтаться около 0. Но как только рост или падение ускорятся, CCI мгновенно среагирует. Индикатор отлично показывает такие ускорения. 5️⃣ Объединение всех подходов, как отдельная стратегия. Например, у нас ситуация, когда значение индекса находится в нижней экстремальной области и собирается пробить -100 снизу вверх. В таком случае можно: 💡Найти дивергенцию (если она есть). 💡Войти на покупку на пробитие -100 снизу вверх. 💡Возле 0-ого значения сделать дополнительную сделку на покупку. 💡И при мощном тренде сделать еще одну дополнительную покупку на пробитии значения +100 снизу вверх. Таким образом мы использовали все подходы к торговле по ССI. Советы на последок: 📍 Добавляем к CCI уровни поддержки/сопротивления или скользящие средние в качестве указателей тренда. Помним, что к осцилляторам всегда в помощь нужны трендовые индикаторы. 📍 Таймфреймы: Считается, что ССI лучше всего работает на H1 и выше. 📍 Настройки: Стандартный период индикатора - 20 . Некоторые любители резких движений используют период 14 . Некоторые другие - побольше, например, 55 . Экспериментируйте. Удачи!