BTC - Чего ждать от текущей недели?Друзья, кому интересен мой метод анализу - подписывайтесь!
Буду благодарен за вашу поддержку!
Всем желаю отличного дня и продуктивной недели!
Кластерныйанализ
BTC - План действий на сегодня!Всем желаю противного дня на рынке!
Буду благодарен за вашу поддержку
Так- же будет интересно узнать ваше мнение по поводу дальнейших движений BTC
Делитесь свои мнением в комментариях!
BTC - Что сегодня ждать? Приоритет по прежнему отдаю лонг позициям, в видео отметил зоны от которых его буду искать
Желаю приятного просмотра !
В комментах можете предлагать монеты для обзора!
Всем продуктивного дня
BTC - Рост всё! Ждём коррекциюLocal - За локальный профиль беру распределение предыдущего дня, так-как консолидацию мы давно уже покинули
На текущий момент видим отвержение более высоких цен.
Ниже остаются не тестированные POC - 106k и 103k
Таргетом по прежнему остаётся ликвидность над головой - самая крупная 110к
Думаю стоить отметить что глобально, на глубине 10% от текущей цены, давление асков снижается - что немного странно при продолжительном росте цены (+ к дальнейшему перформу)
Локальный разворот был при пересечении аномального значения количества асков на глубине 2.5%
После чего метрика довольно быстро остыла
Вывод
Сложно смотреть в коррекцию, но наличие поглощения на дневном TF + nPOC ниже текущей цены игнорировать не хочется
Short буду рассматривать только при наличии агрессивной реакции продавца на тест VAH
Long буду искать от VAL или nPOC
BTC - Впереди слив!Локальный)
Особого пролива не жду, но скальп шорт зацепить охота)
Всем желаю приятного просмотра и буду благодарен за поддержку!
Так-же будет интересно узнать вашу позицию относительно текущей ситуации
Чего ждете?
Растём дальше или падаем?
Ответ жду в коментах
BTC - Что произошло вчера и чего ожидать сегодня?Всем желаю приятного просмотра!
Буду очень благодарен за вашу поддержку
И рад ответить на ваши вопросы в комментариях
FootPrint - Новый взгляд на рынок. Часть - 2Bid-Ask Profile
Bid-Ask Profile отображает объем торговли на стороне покупок (Bid) и продаж (Ask) на каждом ценовом уровне. Это наложение помогает точнее понять, как распределяются ордера на покупку и продажу, и где цена встречает наибольшее сопротивление или поддержку.
Volume Profile
Volume Profile отображает общий объем, который был проторгован на определенных ценовых уровнях внутри свечи. Его концепция аналогична Market Profile, но вместо времени (как в Market Profile) Volume Profile ориентируется на объем, то есть на количество проторгованных контрактов на определенной ценовой отметке.
Volume Cluster
Volume Cluster выполняет функцию, аналогичную Volume Profile, но вместо узлов отображает объем в виде кластеров. Цвет кластера отображает количество объема на каждом ценовом уровне: чем больше объем, тем темнее цвет, чем меньше — тем светлее.
Delta Profile
Delta Profile визуально похож на Volume Profile, но вместо общего объема отображает разницу между покупками и продажами на каждом ценовом уровне в пределах свечи. Чем больше узел, тем больше разница между покупками и продажами на данном уровне. Это позволяет увидеть, где была проявлена наибольшая агрессия со стороны покупателей или продавцов.
Delta Cluster
Delta Cluster работает аналогично Delta Profile, но вместо узлов отображает разницу между покупками и продажами в виде кластера. Это позволяет визуально оценить, на каком уровне цена была "затронута" покупателями и продавцами с учетом объема.
Delta-Ladder Cluster
Delta-Ladder Cluster работает как Delta Cluster, но отображает данные в два столбца: слева показываются продажи (красный цвет), а справа — покупки (синий цвет). Это позволяет более наглядно разделить покупки и продажи, визуализируя наибольшую активность по обеим сторонам.
Delta-Ladder Profile
Delta-Ladder Profile аналогичен Volume Profile, но информация отображается через два столбца, представляющих дельту на сторонах спроса и предложения. Слева показываются продажи, а справа — покупки, что помогает более детально анализировать баланс сил на каждом ценовом уровне.
Imbalance
Imbalance в Footprint отображает неравномерное распределение сил между покупателями и продавцами на различных ценовых уровнях внутри одной свечи. Это разница между рыночными покупками (market buys) и рыночными продажами (market sells).
В отличие от дельты, имбаланс оценивается по диагонали, а не по горизонтали, что соответствует принципам работы с Order Book. Самое важное, что следует учитывать: имбаланс рассчитывается в процентах и расчет идет в значении 300%. Это означает, что на определенном уровне рыночных покупок (или продаж) в 3 раза больше, чем противоположных сделок.
Способы торговли
Существует множество способов торговли, опираясь на рыночную информацию, но мы рассмотрим два наиболее надежных метода:
Staked Imbalance
Stacked Imbalance в футпринте — это ситуация, когда на нескольких ценовых уровнях подряд наблюдается значительное преобладание агрессивных покупателей (Buy Market) или агрессивных продавцов (Sell Market). Это указывает на сильный дисбаланс спроса и предложения, что впоследствии может привести к развороту тренда.
Для того чтобы классифицировать ситуацию как Stacked Imbalance, необходимо наблюдать за 3 и более уровнями, на которых явно преобладают рыночные покупки или продажи.
Причина реакции на такую зону заключается в желании участников рынка удержать свою позицию. Например, если трейдер покупал или продавал на большом объеме, его целью будет удержание позиции с целью получения прибыли. Зоны с такими сложенными имбалансами встречаются относительно редко, но являются отличными уровнями для открытия позиций.
Absorption & Exhaustion
Теперь подробнее разберем Order Clustering, Absorption, Cumulative Volume Delta (CVD) и Exhaustion.
Order Clustering
Order Clustering — это стратегия, заключающаяся в поэтапном наборе крупной позиции на наиболее выгодных ценовых уровнях. Трейдер с большим капиталом разбивает свою сделку на серию лимитных ордеров, размещая их на разных ценовых уровнях.
Когда цена достигает нужного уровня, начинается поглощение. Это означает, что рыночные ордера (market orders) сталкиваются с лимитными ордерами (limit orders), но цена не двигается. То есть крупные лимитные ордера поглощают агрессивные рыночные сделки, что замедляет или останавливает движение цены.
После поглощения обычно происходит разворот рынка. Для отслеживания этого процесса, помимо футпринта, используется кумулятивная волюм-дельта (CVD), которая отслеживает разницу между объемами покупок и продаж за определённый период
BTC - Откуда рост, чем он закончиться? и формирование планаВсем желаю приятного просмотра!
Буду очень благодарен за вашу поддержку и обратную связь!
Так-же открыт к общению и буду рад обсудить что либо по ссылке в профиле
XAGUSD. Зоны для торговли на неделю 17 - 21.03.2025В течении недели можно торговать от этих ценовых уровней. Поиск точки входа в сделку и ее сопровождение делаете сами, в зависимости от вашего стиля торговли и развития ситуации. Уровни показывают предпочтительные диапазоны цен ГДЕ искать точку входа в сделку.
Если вы ожидаете каких-то среднесрочных движений цены, то скорее всего они начнутся от одной из зон.
Уровни актуальны в течении недели, дата в заголовке. На следующей неделе я корректирую уровни по новым данным и публикую новый пост.
! Обращаю внимание, что у брокеров присутствует небольшая разница котировок, учитывайте это при торговле.
Историю отработки уровней можно посмотреть в прошлых моих постах, внизу в связанный идеях. Их не отредактировать, не удалить. Все честно. :)
Полный список валютных пар в моем профиле.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Я не играю в угадай направление(поэтому нет стрелочек с направлением), а для торговли используются зоны(уровни). Ждем подход к зоне, смотрим реакцию, входим в сделку.
Уровни рисуются на основе объемов и данных с CME. Используются как зоны интереса для торговли. Торгуются как классические уровни поддержки\сопротивления. Видим реакцию на отбой, торгуем отбой. Видим пробой, торгуем в продолжение движения на откате к уровню. Худший вариант если будем крутится вокруг зоны в флете.
Не разворачивайте рынок на каждом уровне, если идет трендовое движение рассматривайте его как возможность зайти в продолжение движения. Пока цена не нарисовала разворотную модель.
Не забудь поставить Ракету и Подписаться!!! Мне очень важна обратная связь!
EURUSD. Зоны для торговли на неделю 10 - 14.02.2025В течении недели можно торговать от этих ценовых уровней. Поиск точки входа в сделку и ее сопровождение делаете сами, в зависимости от вашего стиля торговли и развития ситуации. Уровни показывают предпочтительные диапазоны цен ГДЕ искать точку входа в сделку.
Если вы ожидаете каких-то среднесрочных движений цены, то скорее всего они начнутся от одной из зон.
Уровни актуальны в течении недели, дата в заголовке. На следующей неделе я корректирую уровни по новым данным и публикую новый пост.
! Обращаю внимание, что у брокеров присутствует небольшая разница котировок, учитывайте это при торговле.
Историю отработки уровней можно посмотреть в прошлых моих постах, внизу в связанный идеях. Их не отредактировать, не удалить. Все честно. :)
Полный список валютных пар в моем профиле.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Я не играю в угадай направление(поэтому нет стрелочек с направлением), а для торговли используются зоны(уровни). Ждем подход к зоне, смотрим реакцию, входим в сделку.
Уровни рисуются на основе объемов и данных с CME. Используются как зоны интереса для торговли. Торгуются как классические уровни поддержки\сопротивления. Видим реакцию на отбой, торгуем отбой. Видим пробой, торгуем в продолжение движения на откате к уровню. Худший вариант если будем крутится вокруг зоны в флете.
Не разворачивайте рынок на каждом уровне, если идет трендовое движение рассматривайте его как возможность зайти в продолжение движения. Пока цена не нарисовала разворотную модель.
Не забудь поставить Ракету и Подписаться!!! Мне очень важна обратная связь!
XAGUSD. Зоны для торговли на неделю 27 - 31.01.2025
В течении недели можно торговать от этих ценовых уровней. Поиск точки входа в сделку и ее сопровождение делаете сами, в зависимости от вашего стиля торговли и развития ситуации. Уровни показывают предпочтительные диапазоны цен ГДЕ искать точку входа в сделку.
Если вы ожидаете каких-то среднесрочных движений цены, то скорее всего они начнутся от одной из зон.
Уровни актуальны в течении недели, дата в заголовке. На следующей неделе я корректирую уровни по новым данным и публикую новый пост.
! Обращаю внимание, что у брокеров присутствует небольшая разница котировок, учитывайте это при торговле.
Историю отработки уровней можно посмотреть в прошлых моих постах, внизу в связанный идеях. Их не отредактировать, не удалить. Все честно. :)
Полный список валютных пар в моем профиле.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Я не играю в угадай направление(поэтому нет стрелочек с направлением), а для торговли используются зоны(уровни). Ждем подход к зоне, смотрим реакцию, входим в сделку.
Уровни рисуются на основе объемов и данных с CME. Используются как зоны интереса для торговли. Торгуются как классические уровни поддержки\сопротивления. Видим реакцию на отбой, торгуем отбой. Видим пробой, торгуем в продолжение движения на откате к уровню. Худший вариант если будем крутится вокруг зоны в флете.
Не разворачивайте рынок на каждом уровне, если идет трендовое движение рассматривайте его как возможность зайти в продолжение движения. Пока цена не нарисовала разворотную модель.
Не забудь поставить Ракету и Подписаться!!! Мне очень важна обратная связь!
EURUSD. Зоны для торговли на неделю 27 - 31.01.2025В течении недели можно торговать от этих ценовых уровней. Поиск точки входа в сделку и ее сопровождение делаете сами, в зависимости от вашего стиля торговли и развития ситуации. Уровни показывают предпочтительные диапазоны цен ГДЕ искать точку входа в сделку.
Если вы ожидаете каких-то среднесрочных движений цены, то скорее всего они начнутся от одной из зон.
Уровни актуальны в течении недели, дата в заголовке. На следующей неделе я корректирую уровни по новым данным и публикую новый пост.
! Обращаю внимание, что у брокеров присутствует небольшая разница котировок, учитывайте это при торговле.
Историю отработки уровней можно посмотреть в прошлых моих постах, внизу в связанный идеях. Их не отредактировать, не удалить. Все честно. :)
Полный список валютных пар в моем профиле.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Я не играю в угадай направление(поэтому нет стрелочек с направлением), а для торговли используются зоны(уровни). Ждем подход к зоне, смотрим реакцию, входим в сделку.
Уровни рисуются на основе объемов и данных с CME. Используются как зоны интереса для торговли. Торгуются как классические уровни поддержки\сопротивления. Видим реакцию на отбой, торгуем отбой. Видим пробой, торгуем в продолжение движения на откате к уровню. Худший вариант если будем крутится вокруг зоны в флете.
Не разворачивайте рынок на каждом уровне, если идет трендовое движение рассматривайте его как возможность зайти в продолжение движения. Пока цена не нарисовала разворотную модель.
Не забудь поставить Ракету и Подписаться!!! Мне очень важна обратная связь!
XAUUSD. Зоны для торговли на неделю 20 - 24.01.2025В течении недели можно торговать от этих ценовых уровней. Поиск точки входа в сделку и ее сопровождение делаете сами, в зависимости от вашего стиля торговли и развития ситуации. Уровни показывают предпочтительные диапазоны цен ГДЕ искать точку входа в сделку.
Если вы ожидаете каких-то среднесрочных движений цены, то скорее всего они начнутся от одной из зон.
Уровни актуальны в течении недели, дата в заголовке. На следующей неделе я корректирую уровни по новым данным и публикую новый пост.
! Обращаю внимание, что у брокеров присутствует небольшая разница котировок, учитывайте это при торговле.
Историю отработки уровней можно посмотреть в прошлых моих постах, внизу в связанный идеях. Их не отредактировать, не удалить. Все честно. :)
Полный список валютных пар в моем профиле.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Я не играю в угадай направление(поэтому нет стрелочек с направлением), а для торговли используются зоны(уровни). Ждем подход к зоне, смотрим реакцию, входим в сделку.
Уровни рисуются на основе объемов и данных с CME. Используются как зоны интереса для торговли. Торгуются как классические уровни поддержки\сопротивления. Видим реакцию на отбой, торгуем отбой. Видим пробой, торгуем в продолжение движения на откате к уровню. Худший вариант если будем крутится вокруг зоны в флете.
Не разворачивайте рынок на каждом уровне, если идет трендовое движение рассматривайте его как возможность зайти в продолжение движения. Пока цена не нарисовала разворотную модель.
Не забудь поставить Ракету и Подписаться!!! Мне очень важна обратная связь!
EURUSD. Зоны для торговли на неделю 20 - 24.01.2025В течении недели можно торговать от этих ценовых уровней. Поиск точки входа в сделку и ее сопровождение делаете сами, в зависимости от вашего стиля торговли и развития ситуации. Уровни показывают предпочтительные диапазоны цен ГДЕ искать точку входа в сделку.
Если вы ожидаете каких-то среднесрочных движений цены, то скорее всего они начнутся от одной из зон.
Уровни актуальны в течении недели, дата в заголовке. На следующей неделе я корректирую уровни по новым данным и публикую новый пост.
! Обращаю внимание, что у брокеров присутствует небольшая разница котировок, учитывайте это при торговле.
Историю отработки уровней можно посмотреть в прошлых моих постах, внизу в связанный идеях. Их не отредактировать, не удалить. Все честно. :)
Полный список валютных пар в моем профиле.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Я не играю в угадай направление(поэтому нет стрелочек с направлением), а для торговли используются зоны(уровни). Ждем подход к зоне, смотрим реакцию, входим в сделку.
Уровни рисуются на основе объемов и данных с CME. Используются как зоны интереса для торговли. Торгуются как классические уровни поддержки\сопротивления. Видим реакцию на отбой, торгуем отбой. Видим пробой, торгуем в продолжение движения на откате к уровню. Худший вариант если будем крутится вокруг зоны в флете.
Не разворачивайте рынок на каждом уровне, если идет трендовое движение рассматривайте его как возможность зайти в продолжение движения. Пока цена не нарисовала разворотную модель.
Не забудь поставить Ракету и Подписаться!!! Мне очень важна обратная связь!
Кластерные объемы TW. В чем их проблема и какие данные внутри. Сразу хочется сказать, цель публикации не критика, а скорее feedback и желание озвучить проблему. Она очевидно есть, и было бы отлично если ее решат. Кластера интересный и полезный инструмент для торговли.
Если я прав в выводах, то проблема вполне решаема со стороны команды TW. И все будут рады и счастливы.
Разбираться будем именно с инструментами CME. Криптовалюты, акции и т.д. не смотрел и не проверял.
В сети много разговоров о кластерах TW, и различных мнений почему они не подходят для работы. Так как недавно купил Премиум подписку, естественно залез в кластера и решил разобраться, какие в них объемы (тиковые или биржевые) и можно ли с ними работать. Весь разбор будет в сравнении с данными другой популярной платформы, рекламировать ее не будем.
Тиковые или биржевые объемы? Быстренько про них и забудем.
В одной из своих публикаций я уже говорил, что тиковые данные по объемам только на графиках Брокеров(Oanda, FXCM и тд.). Обычно это вертикальные объемы и профили, но на удивление у них же есть кластера. В которых конечно же тоже скорее всего тиковые данные.
На скрине сравнение Кластеров Oanda и фьючерса 6E. Как видно даже по итоговым суммам объема полный разбег, дальше сравнивать даже не стал, что там спрятано внутри кластеров никому не известно, все цифры даже между брокерами нигде не совпадают.
Биржевые данные с фьючерсов и кластера.
Все примеры будут на примере Фьючерса 6E, на остальных валютах, индексах, металлах точно такая же картина.
На скрине взяты 2 отрезка утром 10.12.2024, примерно 10:00(UTC-2). Свечи отметил стрелками. Если вдруг кто захочет проверить.
1. Первое что видно, итоговые суммы объемов по свечам абсолютно одинаковые, значит поставщик данных в TW есть, и на данные можно ориентироваться. Тиковые никогда с такой точностью не попадут в цифры.
2. А вот по Дельте, полное несоответствие. Хорошо хоть в цвет попадают(но это тоже не всегда).
3. Смотрим в Кластера на общий объем. Тут уже очевидные расхождения в цифрах и какие-то дыры.
Если смотреть по краям свечей где не очень большие цифры, попаданий очень много, а если есть разбег небольшой в цифрах то можно отследить куда они убежали.
Так под цифрой (1) видно как разбежались 13 контрактов по ячейкам (89-76=13, 24+13=37).
Под цифрой (2) схлопнулись вместе две ячейки(21+16=37), и в итоге в кластере дырка.
Цифра (3), 1 контракт перепрыгну ниже.
И таких примеров множество, большие цифры перебирать не стал, т.к. это не имеет смысла.
Единственное что тут можно отметить из плюсов, при всех разбегах в цифрах в значение POC свечи почти всегда попадают. Редко POC выше ниже на 1-2 кластера. Если вы это используете, ну, этому вроде можно верить :)
4. А теперь вернемся к Дельте и значениям Bid\Ask. Тут тоже полный бардак. И некоторые расхождения местами можно отследить. А местами как будто они раскиданы рандомно.
Свеча отмеченная цифрами очень показательная.
(1) – Сумма 4 ячеек схлопнулась в одну 37 и образовалась дырка.
(2) – 32 не разделилось на 10 и 22.
(3) – 45 не разделилось на 17 и 28.
(4) – 20 не разделилось на 10 и 10.
И таких «Нулевых» примеров множество, так же как и перепрыгивание контрактов из ячейки в ячейку.
Из-за этого соответственно считаются не верно суммы в столбцах по всем ТФ, и сама общая Дельта.
Выводы:
На фьючерсах в кластерах и объемах реальные биржевые данные, а не тиковые.
Кластера, на данный момент и в такой реализации, бесполезные. Все что в них можно увидеть это общий объем свечи, и сориентироваться мало-мальски на РОС свечи.
Есть мнения, что причины в поставщике данных с CME, но сравнивая других поставщиков, разбеги если и случаются, то они единичные и минимальны. Насколько удалось найти информацию в Интернете, похоже поставщик данных с CME компания CQG. Не доводилось с ними сталкиваться, но неужели там все так плохо, верится с трудом. Ошибка скорее программная и наверняка решаемая. Что и будем с нетерпением ждать.
Если публикация оказалось полезной ставь ракету или оставь комментарий :)
XAGUSD. Зоны для торговли на неделю 2 - 6.12.2024В течении недели можно торговать от этих ценовых уровней. Поиск точки входа в сделку и ее сопровождение делаете сами, в зависимости от вашего стиля торговли и развития ситуации. Уровни показывают предпочтительные диапазоны цен ГДЕ искать точку входа в сделку.
Если вы ожидаете каких-то среднесрочных движений цены, то скорее всего они начнутся от одной из зон.
! Для более точного входа уточняемся от более актуальных уровней публикуемых ежедневно по актуальным данным, для торговли внутри дня.
Уровни актуальны в течении недели, дата в заголовке. На следующей неделе я корректирую уровни по новым данным и публикую новый пост.
! Обращаю внимание, что у брокеров присутствует небольшая разница котировок, учитывайте это при торговле.
Историю отработки уровней можно посмотреть в прошлых моих постах, внизу в связанный идеях. Их не отредактировать, не удалить. Все честно. :)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Я не играю в угадай направление(поэтому нет стрелочек с направлением), а для торговли используются зоны(уровни). Ждем подход к зоне, смотрим реакцию, входим в сделку.
Уровни рисуются на основе объемов и данных с CME. Используются как зоны интереса для торговли. Торгуются как классические уровни поддержки\сопротивления. Видим реакцию на отбой, торгуем отбой. Видим пробой, торгуем в продолжение движения на откате к уровню. Худший вариант если будем крутится вокруг зоны в флете.
Не разворачивайте рынок на каждом уровне, если идет трендовое движение рассматривайте его как возможность зайти в продолжение движения. Пока цена не нарисовала разворотную модель.
Не забудь поставить Ракету и Подписаться!!! Мне очень важна обратная связь!
