Footprint - как видеть действия других участников рынка?🔍 Футпринт — это особый тип графика, который предоставляет детализированную информацию о рыночных сделках на каждом ценовом уровне. В отличие от традиционных свечей или баров, где отображаются лишь цены открытия, закрытия, максимума и минимума за заданный интервал, футпринт показывает объёмы покупок и продаж по каждой цене в режиме реального времени. По сути, это визуальный журнал уже совершённых сделок.
Идея футпринта появилась в 2002 году благодаря компании Market Delta и её основателю Тревору Хорнету. Инструмент стал ответом на потребность в более глубоком понимании рыночной активности. Уже в 2003 году Market Delta зарегистрировала торговую марку Footprint Charts, однако на других платформах график может называться иначе — например, кластерным. Тем не менее, корректное наименование остаётся — футпринт.
Основы футпринта
Чтобы понять, как работает футпринт, важно разобраться в микроструктуре рынка — в механизме формирования цены. Движение цены на рынке обеспечивают рыночные ордера. В стакане (Order Book) мы видим лимитные заявки на покупку и продажу, но они еще не исполнены. А вот футпринт отображает уже исполненные сделки — то, что действительно произошло.
По сути, это визуальный журнал торговой активности. Например: если вы купили 10 яблок, значит, кто-то их продал — сделка состоялась, и она отразится на графике. То же касается любых других исполнений. Однако ключевой момент — сама цена меняется не от количества сделок, а от того, что рыночные ордера "съедают" лимитные.
Чтобы цена пошла вверх, нужно исполнить все лимитные заявки на продажу. Чтобы пошла вниз — лимитные покупки. Таким образом, важно не количество участников, а объём сделок. Сто покупателей по одному контракту не сдвинут рынок. Один крупный покупатель, выкупивший весь лимитный объём, — сдвинет.
Типы отображения футпринта
1. Bid-Ask 📌
Показывает, сколько рыночных ордеров на покупку было исполнено по лимитным ордерам на продажу (и наоборот) на каждом ценовом уровне. Это наглядная "карта", отражающая, с какой стороны шла инициатива.
2. Delta 📌
Отображает разницу между рыночными покупками и рыночными продажами на каждой цене.
Δ > 0 — преобладали покупки (агрессия со стороны покупателей)
Δ < 0 — преобладали продажи
Δ ≈ 0 — баланс между сторонами
Формула:
Δ = Объём рыночных покупок – Объём рыночных продаж
Это помогает определить, где участники проявляли наибольшую агрессию — и в каком направлении.
3. Volume 📌
Показывает общее количество заключённых сделок по каждой цене, без учёта направления (покупка или продажа). Удобно для оценки ликвидности.
Виды кластеров
Для улучшения визуального анализа футпринта используются различные виды кластеров:
Bid-Ask Profile — отображение объёмов по обеим сторонам
Volume Profile — только общий объём
Volume Cluster — акцент на объёмах внутри свечей
Delta Profile — разница между агрессивными покупателями и продавцами
Delta Cluster — распределение дельты по цене
Delta-Ladder Cluster — комбинированный вид с лестничным отображением
Delta-Ladder Profile — профиль по дельте в лестничной форме
В следующей части изучим каждый из них по отдельности и научимся применять в торговле!
Рекомендую подписаться, что-бы не пропустить вторую часть🤝
