Журнал M² #33 — Зачем в портфеле 71 стратегияХронология событий:
1. После последнего поста 10-го июля открылась одна сделка в шорт по цене 64213
2. Затем так же 10-го июля сработал обратный сигнал, закрыв шорт и открыв лонг по цене 64134. Итого зафиксировав небольшой профит +0,12%
3. Затем 13-го июля открылась ещё одна сделка в лонг на уровне 64294, итого средняя цена входа стала: 64212
4. После этого 13-го июля сработал обратный сигнал, закрыл оба лонга и открыл один шорт по цене 62813. Итого зафиксировав убыток по лонгам −2,18%
5. После этого открылся ещё один шорт, и средняя цена входа стала: 62809
На текущий момент система держит два шорта и приоритет в продажи
Комментарий.
Ранее я писал, что сейчас в портфеле 71 стратегия. Хочется чуть подробнее остановиться на этом и, собственно, пояснить, а зачем вообще столько, почему именно так? Почему не проще ли торговать одной или двумя, но самыми эффективными, и так далее.
На самом деле на рынках, в торговле и в инвестировании, есть две силы, которые, по моему личному мнению, являются краеугольными и напрямую влияющими на результативность в долгосрочной перспективе.
1. Первую силу знают почти все — диверсификация. Это вот пресловутое «не клади все яйца в одну корзину» и всё про это. Большинство этим либо пренебрегают, делая ставку на что-то одно, в итоге потом дорого за это платят. А те, кто использует, вынуждены убавить свои аппетиты в угоду защиты капитала. Всё верно, так как диверсификация по сути — это защита, а не увеличение доходности. Когда речь идёт о диверсификации, то это скорее про сохранность капитала, спокойствие, некую уверенность и стабильность, если так можно это назвать. Но те, кто гонится за доходностью, плевать хотели на диверсификацию, потому что с ней бабок не заработать. В этом есть доля правды.
2. Но вот вторую силу — корреляцию — практически никто не использует! В целом уже давно кручусь в кругах опытных инвесторов и трейдеров, и практически никто не то что не использует это, но даже не совсем понимает, что это и как этим пользоваться. Ну вроде корреляция у всех ассоциируется типа с тем, насколько активы или инструменты ходят друг за другом или наоборот в другую сторону. По сути это максимум того, что знают даже опытные участники рынка. Практического применения для них это не представляет, и скажу честно — в этом есть очень большое упущение. Потому что именно корреляция — это инструмент, доступный каждому, для увеличения доходности при том же уровне риска и при этом повышая диверсификацию. По сути именно корреляция использует все преимущества диверсификации и плюс ещё позволяет повышать доходность, не повышая общий риск.
Как это работает?
Попробую дать очень простой примитивный пример именно механики, чтобы лучше понимать принцип.
Главное, что нужно знать о корреляции и её именно практическом применении:
1. Для инвестирования: нужно искать активы с обратной корреляцией и просто держать их в своём портфеле. Как это работает? Например, вы держите индекс Мосбиржи + золото. У них по сути обратная корреляция. Когда акции растут — золото стоит на месте или чуть падает. И ровно наоборот: когда акции падают — золото растёт. Итого портфель не проседает сильно и показывает устойчивую динамику — это классика портфельной теории с использованием корреляции.
2. В трейдинге всё куда интереснее и чуть сложнее. Задача — искать не обратную корреляцию, в этом нет смысла, так как в трейдинге мы можем шортить, и нам это не поможет. Нужно искать активы, стратегии с корреляцией, близкой к нулевой. Нулевая корреляция двух стратегий, например, — это когда стратегии не повторяют друг друга. Стратегии, которые берут абсолютно разные движения на графике и тупо не пересекаются.
Простой пример для понимания:
Например, у нас есть 3 стратегии. Первая стратегия показывает доходность 30% годовых с просадкой 15%. Вторая — 40% годовых с просадкой 20%, третья — 50% с просадкой 25%.
Рассмотрим реалистичные варианты:
1. Ручной трейдер вероятнее всего выберет одну стратегию номер 3, так как у неё показатели выше, несмотря на то, что соотношение доходности к риску у них одинаковое, но базовая доходность выше и, соответственно, с плечом можно сделать больше, чем на других. Торговать сразу три стратегии для него смысла нет, да и это физически сложно. Итого он получает результат +50% годовых с просадкой 25%. Соотношение доходность к риску 50/25 = 2
2. Второй вариант, например, тот, кто хочет использовать все стратегии руками, или, например, алготрейдер, кто может использовать это всё на автопилоте. Сделает он скорее следующим образом: поделит капитал на 3 части и просто раздаст условно равные доли на каждую стратегию. Доли могут меняться от терпимости к риску, но тут не в этом дело, нужно показать механику. Берём равные доли. Соответственно, средняя доходность получается: (30+40+50)/3=40. Просадка: (15+20+25)/3=20. Соотношение доходность к риску 40/20 = 2
3. Вариант 3: это как раз проверка стратегий на корреляцию
И тут уже стоит подробнее. К примеру, оказалось следующее:
1. Стратегия 1 показывает лучшие результаты, торгуя в понедельник и вторник
2. Стратегия 2 — лучшие результаты в среду, четверг и пятницу
3. А стратегия 3 вообще заточена лучше всего для торговли в выходные, субботу и воскресенье.
Пример взят грубо, но это показывает как раз силу корреляции. Получается следующее: по сути все три стратегии НЕ пересекаются, потому что торгуют в совершенно разные дни. А значит, делить капитал между ними нет никакого смысла, и гораздо эффективнее делать следующее:
1. С понедельника по вторник 100% капитала направлять на стратегию 1
2. Со среды по пятницу — в стратегию 2
3. В выходные — в стратегию 3
И вот тут начинается самая основная магия и сила корреляции. Дальше важно смотреть на две наши величины по отдельности — на доходность и на просадку, потому что ведут они себя по-разному.
Доходность СУММИРУЕТСЯ. Капитал работает на 100% всё время и по очереди отдаёт всю мощь каждой стратегии в её лучшие дни, поэтому годовые доходности складываются: 30+40+50 = 120% (беру сложение грубо, для наглядности).
А вот просадка НЕ суммируется — и это ключевой момент. Только суть не в том, что она усредняется до какого-то среднего числа. Смотрите: если бы мы тупо сложили три просадки, вышло бы 15+20+25 = 60% — вот это был бы реальный кошмар. Но так как стратегии не пересекаются во времени, их убытки приходятся на разные периоды и не складываются в одну глубокую просадку. Поэтому итоговая просадка портфеля остаётся примерно на уровне самой большой из трёх — то есть около 25%, а не 60%.
Вот в этой асимметрии и вся суть: доходность складывается, а просадка — нет. Соотношение доходность к риску получается примерно 120/25 ≈ 4,8. Против 2 в первых двух вариантах — разница огромная. И добились мы её, по сути ничего не меняя в самих стратегиях, просто грамотно распределив капитал по времени.
Важная честная оговорка: это работает ровно до тех пор, пока стратегии действительно не коррелируют между собой. Если их убыточные периоды вдруг совпадут (плохой отрезок, где просели все три подряд), просадки как раз сложатся, и итог будет глубже — в худшем раскладе вплоть до тех же 60%. Поэтому вся работа именно в подборе стратегий, которые ходят по-разному. Цифры выше — это близкий к идеалу расклад, а не гарантия.
Вот такой нехитрый приём достаточно легко, ничего по сути не меняя, позволяет увеличивать доходность, не повышая риск, тем самым создавая высокий потенциал к прибыли и увеличивая диверсификацию, потому что этот принцип можно и нужно применять везде. Например, мы применяем это и в инвестировании, и в трейдинге, и в алготрейдинге.
Именно поэтому в данном портфеле сейчас 71 стратегия, и собраны они именно по такому принципу.
Также ключевой момент, который мало кто понимает: такой приём даёт возможность использовать рабочие методы на рынке, которые сами по себе не дают большого профита, и использование их отдельно для трейдеров неинтересно, даже если они и зарабатывают. Но вот применение таких стратегий в комбинации с привязкой к корреляции как раз и даёт устойчивую модель портфельной торговли. Диверсификация тут как раз заложена в количестве стратегий, что, даже если одна или две стратегии перестают работать, остальные 69 их перекрывают просто.
Вот такой нехитрый приём, который мы используем в торговле. Надеюсь, теперь понятнее, почему так много стратегий в решении.
Пользуйтесь ) 
Короткая
Журнал M² #32 — Зона отработала, теперь смотрим по стратегиямХронология событий:
1. Портфель держал 4 шорта по средней цене 63456
2. 8-го июля в 19:45 по МСК вся позиция закрылась по обратному сигналу в лонг на уровне 62052 и зафиксировала профит +2,21% на спот на один лот. У нас 4 лота и фьючерс.
3. Обратный сигнал в лонг открылся так же на уровне 62052, и его же сразу закрыла обратная сделка в шорт уже по новой стратегии на той же цене 62052. Итого лонговая позиция просто в ноль, заплатив комиссию.
4. Далее позиция в шорт закрылась по стоп-лоссу на уровне 63312. Итого зафиксировав убыток −2,03% на один лот по споту.
Сейчас открытых позиций нет. Система ждёт определённости на рынке. Приоритет — ожидание.
Комментарий:
Как и писал в прошлом посте, про то, что система сформировала неплохую зону для увеличения риска или пополнения — это отработало. Не скажу, что сигнал был суперсильный, но отработка была, и если бы, к примеру, именно в этой зоне мы бы повышали лот, например, то вышли бы с профитом больше, чем например если бы пополняли на пиках. Сделали всё публично, что и важно.
Но тут, конечно, нужно смотреть более долгосрочно, потому что выход хоть и был, но так же не суперсильный, хотя и забрали 4 сделки с профитом. Но в очередной раз подчёркивает важность и пользу такого простого инструмента, как график просадок.
Несмотря на то, что я хоть сам и собирал этот портфель, прекрасно понимаю, как там всё работает, по какому принципу, но всё равно именно в моменте реальной торговли не всегда понятно, какая стратегия отработала. Сделок много, и всегда интересно: а какая стратегия дала профит? Какая, наоборот, может, сливает? Хочется иметь полноценный срез для аналитики, это важно опять же чтобы вовремя понимать, что, возможно, какая-то стратегия просто перестала работать, и чтобы не ждать превышения просадки, вовремя её отключить например. С учётом того, что сейчас в портфеле аж 71 стратегия!
Именно для этого в нашем дашборде мы сделали отдельный блок аналитики с разрезом именно по стратегиям. Можно оценить следующее:
1. Какие стратегии по номерам отработали последними
2. С каким результатом
3. Появилась возможность из списка выбрать конкретную стратегию, чтобы посмотреть детальную аналитику, показатели именно по ней
4. Так же виден график эквити каждой стратегии, чтобы наглядно было видно заранее, если стратегия начинает ломаться
Сделали очень удобно и наглядно. Далее хочу ещё сделать отдельно для каждой стратегии свой паспорт. Чтобы было не просто эквити и показатели, а прям конкретика: что за стратегия, как работает, по какому принципу, что в ней заложено, на какую фазу рассчитана, какой вес в общем портфеле и какая корреляция с другими стратегиями.
В общем, всё к полной прозрачности и полному пониманию, что внутри, как работает и почему.
Мне кажется, это важно, чтобы аналитика и мониторинг были не просто слова и цифры, но и конкретика, что всё это получилось неслучайно, что считаю крайне важным.
Наблюдаем! Журнал M² #31 — Две модели оценки просадкиПортфель держал 4 позиции в шорт по средней цене 62885 и закрыл их по стоп-лоссу на уровне 64333, тем самым зафиксировав убыток −2,3% по споту, у нас фьючерсы и 4 лота.
Далее после ложного выноса вверх цена начала снова уходить вниз, и портфель снова открыл 4 позиции в шорт по средней цене 63456 и продолжает держать.
Если ориентироваться по системе, то приоритет сейчас в шорт.
Портфель сформировал просадку, что очень хорошо, но есть нюансы.
Мы используем две модели оценки статистических данных, и каждая модель имеет свои задачи, а именно:
1. Фиксированный лот. Оценка риска
Фиксированный лот 0.001 BTC масштабируется в 1x / 2x / 3x. Главный фокус: абсолютная просадка относительно стартового депозита.
2. Динамический лот. Инвесторская модель
Модель с % от депозита показывает сценарий реинвестирования и корректно сравнивается с удержанием BTC.
Выглядит это так (скриншоты ниже).
Фиксированный лот
Динамический лот
Идея в том, что статическая модель важна именно для реальной оценки риска, там лот не меняется, и можно посмотреть на истории динамику и реальные просадки. Именно по этой модели корректнее всего оценивать рабочие зоны и просадки.
Динамическая модель, наоборот, показывает реальную потенциальную доходность, так как там идёт уже процесс реинвестирования, как в реальной торговле, когда растёт депозит, растёт и лот. Просадку и риски тут также можно оценивать, и это тоже будет работать.
Так вот сейчас сложилась картинка следующая:
На статической модели просадка ещё не дошла до рабочей зоны. Видно по диаграмме, что цена опустилась, но ещё выше зоны, и запас сходить вниз есть. Но также можно увидеть, что данная зона, где мы сейчас, также не раз разворачивала эквити.
Динамическая модель, как раз наоборот, показывает, что мы вошли в рабочую зону, и по истории видно, что, несмотря на то, что мы ходили и ниже, зона разворачивала эквити не раз.
Отсюда следующие выводы:
1. Приоритет сейчас по модели в шорт
2. Мы находимся в рабочей зоне просадки по одной из моделей (сигнал, но не суперсильный, хотя это также является неплохой точкой долива)
3. Вариантов 3: оставлять сейчас как есть, пополнять немного, ждать более глубокой просадки.
Каждый из вариантов имеет место быть. Я лично буду ждать более глубокой просадки для более точного долива, но данную область считаю тоже интересной.
Наблюдаем Короткая 
Журнал M² #30 — Просадка как рабочая зонаНесколько дней не публиковал сделки, не потому, что их не было, а потому что не по нашей вине был сбой в отправке сигналов на реальный торговый счёт. На реальные счета это никак не влияло, но, пока чинили, не видел смысла публиковать сделки. Сейчас всё починили, и портфель на текущий момент держит 4 позиции в шорт по средней цене 62885.
Портфель сформировал за эти дни небольшую просадку, но она пока не дотягивает сильно до рабочей просадки, которая является отличной зоной пополнения, долива и увеличения риска.
Много постов уже про это пишу, потому что мало кто в целом концентрируется на этих участках. Все по большей части хотят видеть исключительно рост и не видеть просадок и падения. Всё понятно, по большей части аудитория в трейдинге всё-таки торгует без какой-либо системы, это очень легко проверить, просто попросив статистику реального счёта за долгий период, например, 1-3 года. Как правило, торговля идёт без этого, и просадки воспринимаются как что-то очень ужасное.
При системной торговле всё наоборот. Это лучшие зоны, с которыми стоит и нужно работать. Причём это касается не только трейдинга, но и инвестирования.
Именно для этих целей мы разработали для себя специальный Дэшборд аналитики по портфелю M² RobotCLUB
Внутри:
🔹 история equity;
🔹 сравнение с BTC;
🔹 риск-модели;
🔹 просадки;
🔹 рабочая зона просадки;
🔹 основные метрики;
🔹 ссылки на публичные обзоры сделок.
Это наш внутренний инструмент аналитики, где мы как раз имеем перед глазами все данные, в первую очередь зоны рабочих просадок. Эти зоны как ориентир для увеличения эффективности инвестиций и трейдинга, причём по сути ничего глобально не меняя в системе. Пример на скриншоте: Модель риска именно по M² RobotCLUB.
Такой по сути простой инструмент позволяет грамотно работать с зонами просадок, а не просто с доходностью. Логика тут проста, как уже писал много раз, что почему-то большинство всегда заходит в рынок, в решения или ещё куда на пиках. Оперируя всегда внутренней обезьяной, когда растёт сильно — надо входить. Падает — выходим. Всегда постфактум и на истории все включают умников и прекрасно понимают, где нужно было покупать, а где продавать, но в моменте всегда иначе. Всё дело в том, что всегда живёт ощущение, что то, что было раньше, уже не повторится. Сейчас другие времена, всё по-другому. Те, кто в рынке давно, уже слышали это много раз, но паттерны не меняются. Тут работает простая математика и статистика. Когда входишь на пиках, даже самое лучшее решение превращается в итоге в утомительное ожидание и просадки, порой глубокие, а когда идёт падение, всегда страшно покупать. Но профессионалы делают всё наоборот. Лично мне, если дело касается рандомного трейдинга, то статистика не будет работать, потому что рандом. Но если решение системное, то уже статистика за нас.
Что ещё важно — это всё проживать публично вместе, как говорится ) Для этого журнал и был создан. Я лично уже жду рабочей просадки, скорее бы она уже наступила, а для этого нужны убыточные сделки. Да, по сути я жду убытка по решению, чтобы потом в итоге заработать больше. Короткая 
Журнал M² #29 — Старая школа против диванного аналитикаСнова ночь, всё как обычно на битке по портфелю — имею в виду какую-то развязку. Портфель держал 4 позиции в лонг на средней цене входа 59043, и я ждал стопа чисто по статистике, писал в прошлом посте. Где так же писал, что всё может быть иначе. В итоге портфель плевать хотел на чужое мнение и аналитику, он тупо забирает паттерн. Сработал тейк-профит на уровне 60812. В итоге мы зафиксировали профит +2,99% по споту на один лот. У нас фьючерсы и 4 лота.
Сейчас портфель без позиции, приоритет нейтральный.
Мысли вслух:
Помню, когда только начинал заниматься трейдингом в далёкие-далёкие годы, в 2007 году, там школа обучения сильно отличалась от того, что есть сейчас. Сейчас акцент больше на сам рынок, на ощущение рынка, на его высококачественные прогнозы и так далее. Вроде всё круто и должно быть лучше, но статистика утверждает, что хоть методы изменились, результаты не стали лучше.
Мне в целом нравятся современные методы трейдинга, появились инструменты, о которых я мог просто мечтать, но сейчас, как по мне, потерялась самая сильная сторона трейдинга старой школы (сейчас реально я нигде этого не вижу) — а именно торговля торговыми стратегиями со сбором статистики, аналитики и автоматизации. Редкие динозавры вроде меня всё ещё это делают, но именно это позволяет лично мне делать системную прибыль на рынке в перевес привычному сейчас «иксануть депо».
Условно, раньше задача была крайне простой: давали проверенную на истории торговую стратегию, где было прописано чётко, когда входить, сколько, когда выходить и так далее. Писалась стратегия так, что любой, даже ребёнок, мог сесть за компьютер и понять, что делать. Задача была крайне простой — выработать автоматизм открывания и закрывания позиций и почти полную апатию к профиту и убыткам. Стратегии строились строго на математическом ожидании — это когда процент прибыльных превышал процент убыточных. На длительном периоде такие стратегии давали профит. Но это было капец как скучно, именно поэтому появился современный тип трейдинга, где весело, кайфово и депозиты в ноль в разы быстрее )))
Самое интересное, что именно практический подход у меня остался со старой школы, именно поэтому роботы, например, просто делают своё дело. Хорошо, плохо — пофиг. Есть сигнал — открываем. Но мой современный тип трейдера уже начинает включать своего диванного аналитика, которых сейчас реально вагон, и уже думать в моменте: так сюда, туда, потом туда, а вот так. Условно, включается угадайка с умным видом и типа большим бэкграундом. По факту вчера даже писал, что жду скорее всего убытка по позициям, по статистике, а значит скорее всего вниз. Но при этом мой старый трейдер чётко так же понимает, что да хер его знает, как будет, не нужно гадать — нужно просто следовать системе.
Сегодня, открыв терминал, поржал сам над собой — именно вот по поводу того, насколько мой современный тип трейдера сильно уступает той старой школе, которая реально была заточена на результат, именно системный.
К большому сожалению, сейчас через обилие информации модель системного дохода не так популярна и интересна, потому что очень много супертрейдеров появилось, кто просто делает деньги за минуты типа. Именно поэтому я лично предпочитаю наблюдать именно в долгосрок, потому что в моменте на коротких дистанциях можно действительно получать выдающиеся результаты, но когда речь про долгосрок — тут уже краткосрочные методы могут не работать.
Всем профита, наблюдаем дальше ) Журнал M² #28 — Зачем торговать, если ждёшь убытокНесколько дней тишины, потому что по сути ситуация никак не развивалась на рынке криптовалют. Но портфель за это время успел набрать 4 позиции:
1. 29-го июня портфель открыл 2 позиции в лонг по ценам 59549 и 59539
2. Далее 30-го июня ещё один лонг по цене 58735
3. Сегодня ещё один на уровне 58352
4. Итого сейчас позиция из 4-х лонгов по средней цене 59043
Несмотря на то, что портфель набрал 4 лонга из максимально разрешённых в одно направление — не более 5 сделок, есть статистическое предположение, что, возможно, будет развитие совсем в другую сторону. Если честно, не хочу гадать, да и не буду. У нас задача — просто наблюдать за работой системы. Но с точки зрения статистики и вероятности, как уже писал последние несколько постов, велика вероятность просадки по эквити.
Возможно, отсюда могут возникнуть вопросы:
1. Зачем тогда торговать?
2. Может, тогда торговать в обратном направлении?
3. Разве это нормально — ждать убыток?
Логика системных решений в данном случае всегда идёт на помощь и даёт конкретику, что и как делать:
1. Торговать нужно всегда! Даже если потенциально есть вероятность получить убыток. Потому что убытки — это часть системы, и торговля без них просто нереальна.
2. Также никто не знает, куда пойдёт цена. Вполне вероятно, всё может случиться иначе, и просадки можно долго не увидеть. Поэтому без сделки можно просто в итоге недополучить системную прибыль.
3. Вставать против тоже опасно по причине, описанной выше, что может пойти куда нужно, и в итоге ни системной торговли, да и убыток ненужный.
4. Просадка — это всегда очень хорошо. Лично я всегда с большим удовольствием их жду, потому что именно в такие моменты я либо пополняю депозит, либо увеличиваю риск, потому что математика и статистика на моей стороне. Рабочие просадки — всегда отличные возможности, как распродажи. Одну такую просадку публично мы уже разбирали на практике ранее.
Наблюдаем Длинная 
Журнал M² #27 — Три шорта закрылись в +3,66%Держали 3 позиции в шорт по средней цене 60882, писал в прошлом посте.
Сегодня ночью в 5 утра по МСК сделки закрылись по тейк-профиту на уровне 58649. Что составило +3,66% по споту на лот (у нас 3 лота и фьючерсы).
Сделки на графике (скриншот).
Несколько моментов, которые, может, не сильно на поверхности, но по факту важные:
1. Все сделки веду специально в живом журнале. Без перерисовок, без постфактум, что вон закрыли сделки и типа молодцы. Нет, разбираем как хорошие, так и плохие сделки, в момент их формирования, по мере физической возможности находиться у компьютера и писать про это.
2. Всё на автопилоте. Без предвзятого мнения, без опозданий, без превышения риска и психологии. Система сама даёт направление, точки входа и закрывает позиции. Мы только ориентируемся по статистике, по направлениям и наблюдаем в прямом эфире, как реалити-шоу.
3. Вот по статистике жду убытки, а портфель всё делает профит. Удивительно. По статистике сейчас велика вероятность серии убыточных сделок, и логично было бы ждать рабочей просадки. А портфель как назло прёт вверх, обновляя хаи ) Забавно звучит.
Сделки по битку всё как всегда ночью. Уже не раз писал, что основные развязки происходят в ночное время по часовому поясу Москвы. Для меня, даже если бы я хотел торговать такое руками, означало бы бессонные ночи.
Наблюдаем ) Журнал M² #26 — Убыток и три шорта внизБиткоин пытается пробиться вниз, вчера снова обновил минимум, но сразу же отскочил вверх.
По состоянию системы на текущий момент:
1. 23-го июня была открыта одна позиция в лонг по цене 62790, но после встречная стратегия развернула позицию на отметке 62148, и в итоге мы зафиксировали убыток −1,02%.
2. После этого было открыто ещё две позиции в шорт на отметках 59826 и 60674.
3. Итого система сейчас держит 3 позиции в шорт по средней цене входа: 60882.
Не хочу гадать по рынку, но внизу накопилась рекордная ликвидность, аналогов которой не было уже более 2 лет. Это однозначно хороший магнит для цены. Можно было бы сказать, что цена туда однозначно дойдёт, но много лет я уже очень осторожен в высказываниях по типу «стопудово, 100%, однозначно». Всегда ловлю себя на мысли, что, как только так скажу, цена так не сделает ) Поэтому ориентир именно на систему, а сейчас она держит именно шорт-позицию. Но усугубляет ситуацию то, что по статистике должна быть серия отрицательных сделок, пишу про это уже третий пост, поэтому рынок может всех обмануть и сделать по-своему. Но благо именно по данной модели нет игры в угадайку, мы просто смотрим на работу системного решения, на сигналы, статистику и как всё отрабатывается в моменте и реальном времени. Короткая 
Журнал M² #24 — Ждал убытки, а портфель в плюсеВсё внимание у нас было на рынке РФ (про него будет в отдельном выпуске далее), поэтому крипторынок оставался больше фоном, но сегодня, проверив сделки, удивился, порадовался и огорчился одновременно.
Сперва хронология:
1. Ранее была открыта позиция в лонг на уровне 63743, в итоге позиция закрылась по тейк-профиту на уровне 64278, что составляет +0,84% профита по споту.
2. Далее вчера вечером система открыла один шорт по цене 65047 и закрылась по тейк-профиту уже сегодня утром на уровне 63670, итого забрав профит +2,11% по споту. Эту сделку я вообще как-то проморгал, увидел уже сегодня, когда начал писать этот пост.
Почему удивился: как и писал, по статистике ждал уже серию убыточных сделок, даже особо не анализирую сейчас, потому что как бы жду. Но портфель упорно забирает по чуть-чуть.
Почему порадовался: ну потому что профит. Радуюсь, когда сделки отрабатывают очень красиво. Бывают вот некоторые стратегии, прям супер вход и отличный выход.
Почему огорчился: ну не то что огорчился, но вероятность убыточных сделок растёт. Я к этому отношусь абсолютно спокойно, наоборот, даже интересно наблюдать.
Глобально больше пока сказать нечего, сейчас без позиции, система ждёт определённости на рынке, чтобы выбирать какое-то направление.
Ждёмс. Журнал M² #23 — Возня в боковике и золотой паттернПоследняя сверка была в четверг, 18-го. Физически не имел возможности писать, хотя сделок было немало. Со стороны, глядя на уведомления, первая мысль была — возня какая-то, потому что цена не сильно куда-то стремилась, но сделок было немало. Сперва хронология:
1. Держали 1 шорт. Цена входа: 64705
2. Далее на отметке 62951 сделка закрылась по тейк-профиту с результатом: +2,71%
3. Далее новый шорт по цене 62700
4. В тот же день переворот вверх на цене 62647. Результат шортовой сделки +0,1% — по сути ноль, если брать в расчёт комиссию
5. В субботу закрыл лонговую позицию по тейк-профиту на уровне 63594. Результат +1,51%
6. Далее чуть позже снова открыл лонговую позицию, которую держим до сих пор, на уровне 63743
Хронология сделок на скриншоте ниже — именно как робот открывал.
Если смотреть на системный вектор — то сейчас приоритет у лонга.
Мои мысли:
Знаю, что сейчас по биткоину очень многие ждут падения. Кто-то даёт свои прогнозы, и в целом в основном ожидают продолжения снижения, но я наблюдаю ситуацию, которая может совершенно по-другому далее развернуть ситуацию на рынке криптовалют.
Я не сильно любитель прогнозов, но есть определённые моменты, которые неоднократно позволяли мне делать хорошие сделки, именно долгосрочные. Такие моменты бывают крайне редко, но срабатывают очень хорошо.
То, что сейчас я вижу на биткоине и почти на всех топовых альткоинах:
1. На недельном таймфрейме почти закончил формирование очень сильный паттерн, я его называю «золотой паттерн». Именно по нему мы в своё время брали отличные движения на альткоинах и других активах. Он работает на всех рынках, и чем старше таймфрейм, тем он сильнее. И вот сейчас он формируется на недельном!!!! Золотой паттерн (его одна из самых сильных разновидностей) показан на скриншоте — это комбинация из трёх закрытых свечей. Уже на второй свече я увидел формирование, но так как было сильное падение, не думал, что паттерн сформируется. Но вот сейчас уже почти конец недели, и паттерн чётко начинает отрабатывать. Если неделя закроется выше уровня 63300, а цена уже выше него торгуется — то паттерн можно считать сформированным. Исторически подобные паттерны не просто разворачивали какое-то локальное движение, а разворачивали сам рынок!
2. Второй момент — это дивергенция на недельном таймфрейме. Тоже очень сильная структура.
3. Это всё происходит на 200-недельной скользящей, что всегда являлось суперсильной поддержкой.
4. Все ждут падения. А как мы знаем, все не заработают.
5. Наша система активно разворачивается в лонги при любой возможности и сейчас держит лонг.
Я не берусь утверждать, что сценарий с ростом может случиться, но комбинация сильнейшая, как по мне. На эфире и других топовых альтах всё то же самое, что наводит на мысли. Мало кто в целом сейчас говорит про рост, а как мы все понимаем задним числом, рост начинается тогда, когда его никто не ждёт. Я однозначно всегда на споте закупаюсь на подобных паттернах — редко, но метко. Длинная 
Журнал M² #22 — Чем дольше смотрю, тем меньше лезуХронология:
1. Держали 2 шорта. Средняя цена входа: 66711.
2. На отметке 65552 встречная стратегия закрыла шорты с профитом +1,74% по споту на один лот (у нас их два) и открыла по той же цене встречную позицию в лонг.
3. Далее на отметке 64705 встречная стратегия закрыла лонговую сделку с убытком -1,3% на один лот по споту и открыла по той же цене сделку в шорт.
4. На текущий момент приоритет системы в шорт и мы держим одну позицию в шорт с цены 64705.
Зафиксировали неплохой профит и одну сделку с убытком. Несмотря на это, до рабочей просадки ещё далеко и, как и говорил ранее, ожидаю серию убыточных сделок. Они могут начаться сразу, а могут и после серии прибыльных — тут не угадать. Именно поэтому пополнять депозит и увеличивать риск сейчас считаю опасным. Лучше дождаться более интересного периода.
Когда я начал вести этот журнал, а это было 15 мая 2026 года, биткоин находился на отметке 81024. На текущий момент базовый актив стоит около 64076, что составляет примерно -21% для инвестора, который просто купил и держит.
Публичная динамика по данному решению за этот же период зафиксировала системный профит +10,5% при очень небольшой просадке. И это на самых консервативных настройках. При желании есть ещё умеренный и агрессивный профили риска.
Ключевая мысль здесь, наверное, в другом.
Когда рынки растут, зарабатывать достаточно легко. Практически ничего делать не нужно — купил спот и просто не мешаешь рынку делать своё дело.
Но вот в моменты флэта, затяжных коррекций и просадок именно деривативные инструменты становятся практически единственным способом продолжать зарабатывать. А алготрейдинг при этом полностью освобождает от рутины сидеть у компьютера и постоянно принимать решения.
Вчера вечером вообще решил выключить компьютер и не смотреть за динамикой, потому что одновременно происходило слишком много событий, и просто доверился системе. Утром открыл мониторинг, увидел весь этот расколбас по волатильности и представил, как в такие моменты люди на эмоциях открывают сделки, переворачиваются, усредняются и в итоге ликвидируются.
Честно говоря, руками мне лично такое торговать уже крайне сложно.
Параллельно сейчас тестирую похожие портфели для рынка РФ. Будем так же публично наблюдать за их динамикой. На российском рынке, как по мне, возможностей даже больше, потому что там отличная корреляция между активами и можно собирать полноценные портфели сразу из нескольких фьючерсов.
Наблюдаем. Короткая 
Журнал M² #21 — Почему я не доливаю на хаяхДержали один лонг от 66535. Встречная стратегия развернула позицию на 67254 — по лонгу зафиксировали +1,08% на споте и перевернулись в шорт. Вот это и есть профит без тейк-профита, про который писал вчера: позицию закрывает не заданная цель, а встречный сигнал, и портфель просто переворачивается.
Дальше открылась ещё одна сделка в шорт от 66168. Сейчас система держит две позиции в шорт, средняя цена входа — 66711. Приоритет — шорт.
Разворот вышел ювелирный. Позже хочу посмотреть, какая именно стратегия его словила — по памяти, что-то простое на RSI по перекупленности/перепроданности. Бывают моменты, когда цена заходит в зону и резко откатывает, и статистически такие точки ловятся.
Дальше — то, что не могу оставить без внимания. Несмотря на серию плюсов, я жду в скором будущем серию или даже каскад убыточных сделок (это моё ожидание по поведению системы, а не прогноз цены).
Причина простая. Система торгует по матожиданию с винрейтом чуть выше 50%. Отсюда два следствия:
1. В долгую серии прибыльных сделок перекрывают убытки по убыточным позициям.
2. Чем длиннее серия плюсов, тем выше вероятность, что скоро пойдут минусы. Без них никуда.
Малоопытный взгляд тут сразу спросит: так может, вообще не торговать? Не выйдет. Любая профессиональная система на матожидании всегда имеет отрицательные сделки — это норма, а не поломка. Я специально проговариваю это именно сейчас, когда по эквити мы обновляем хаи.
У нас был большой опыт работы с капиталом, и мы не раз видели одно и то же: на пиках начинаются пополнения депозита и рост риска. С точки зрения математики это ошибка. На росте включается ощущение «о, круто, надо заходить и доливать» — и именно оно чаще всего и подводит.
Чуть раньше я писал про рабочие просадки как нормальный инструмент для долива (если руки чешутся). Простой пример. За текущий рост система взяла около +8% на автопилоте при консервативном риске. Дальше два пути:
1. Порадоваться, долить капитал и поднять риск. Но вероятность убыточной сделки сейчас высокая — новым капиталом и новым риском можно просто обнулить уже взятую прибыль.
2. Дождаться рабочей просадки (примеры на скриншоте) — статистически это более удачные условия для долива и роста риска: входишь там, где матожидание на твоей стороне, а не против. Сейчас точка не лучшая, хоть мы и в плюсе.
И честно про риск: выше лот — выше не только доходность, но и просадка. Работает в обе стороны.
Наблюдаем дальше ) Короткая 
Журнал M² #20 — Профит без тейк-профитаВ кои-то веки на выходных была тишина, и портфель не держал никакой позиции. Кстати, многие, особенно начинающие трейдеры, иногда немного паникуют, когда не видят позиций. Но находиться без позиции — это тоже позиция. Тем более зачем влезать туда, где глобально ничего и нет.
Понедельник, с утра тоже тишина. Я было уже ушёл от монитора, позанимался своими делами, поиграл с 4-летним сыном. Открываю почту — а там несколько уведомлений. По порядку:
1. Портфель открыл две позиции в лонг, средняя цена 65842.
2. Не дойдя до тейка, появился обратный сигнал — позиция перевернулась в шорт на 66576. Зафиксировали профит 1,11% по споту на один лот, а у нас фьючерс и два лота, так что взяли больше.
3. Затем снова обратный сигнал — развернулись обратно в лонг по 66535. Его сейчас и держим.
Пара моментов, которые меня, даже опытного алготрейдера, радуют.
Первое — всё на автопилоте. Вроде банально, но повторю: торговля внутри дня — это полноценная работа. Я лично так торговать просто не могу. Точнее, могу, но вероятнее всего в минус )))
Второе — и это то, ради чего я формирую стратегии именно на Pine. Позиция может не дойти до своего тейка и всё равно забрать профит на развороте. Механически выглядит так: портфель открыл позицию, потенциала до тейка может не хватить, но цена идёт в нужную сторону и закрывается в плюс обратной сделкой другой стратегии.
Сейчас система держит лонг — это её текущее состояние, не мой прогноз и не рекомендация к сделке.
Наблюдаем ) Длинная 
Журнал M² #19 — закрыли лонг по тейку, а я ведь сомневалсяЧестно скажу, не ждал я закрытия этих сделок по тейк-профиту — и это в очередной раз показывает силу именно системности в торговле.
Чисто по фактам: портфель открывал 2 позиции в лонг по средней цене 61436 (писал как раз в прошлом посте), закрыл по тейк-профиту по цене 62954, итого профит по спот-цене +2,47% на лот, лотов у нас два — ну и соответственно.
Сегодня, обдумывая позицию, задумался вот над чем. Помню, вчера в моменте подумал: перевернулись в лонг? Зачем? Даже если и будет отскок вверх — ну не сильно, тенденция-то шортовая, лонговать сейчас ну так себе затея. Особенно зная диапазоны внутри стратегии, я чётко понимал, что цене нужно пройти не менее 2%, чтобы забрать профит. В общем, мой внутренний трейдер сомневался в этой позиции: руками я бы лонг либо не открывал, либо продолжил бы держать шорт.
Но мы имеем дело именно с математическим ожиданием и системой, которая строится на принципе смещения вероятностей и того самого матожидания. Если простым языком — во всех стратегиях в портфеле я закладывал, по сути, один и тот же принцип, выглядит он примерно так:
1. Базовое условие входа. Как правило, это простые штуки — пересечение скользящих, полосы Боллинджера (кстати, именно стратегия по полосам и взяла профит сейчас), в общем, ничего замысловатого.
2. Далее подключается маркер смещения вероятности — он строится по принципу тейк = стоп плюс зависимость от волатильности цены.
3. Далее включается простой принцип измерения: если процент положительных сделок больше 50% — значит, матожидание на нашей стороне. Простыми словами, мы будем чаще получать профит, чем убыток, без которого всё равно не обойтись.
4. Дальше уже методология фильтрации по фазам рынка — она просто отсеивает ненужные периоды. Простыми словами, мы не одеваем шубу зимой, то есть не торгуем там, где по конкретной стратегии в этом нет смысла.
Отсюда вытекает следующее:
1. Стратегия просто увидела повторяющийся паттерн, который уже неоднократно видела на истории.
2. Дальше внутри системы уже заложены фильтры — они определяют, насколько у паттерна именно в текущих условиях есть вероятность положительного исхода.
3. Открывает сделку.
Тут важно понять: хоть мы и фиксируем профит, но это всегда вероятности, и отрицательные сделки тоже всегда будут. Но вопрос скорее в другом — в моменте этого не осознаёшь, даже будучи опытным трейдером. Смотришь в моменте на рынок и думаешь, что именно сейчас происходит и куда оно пойдёт, не имея — а точнее физически не имея — возможности оценить всю статистику по всем паттернам и взвесить вероятность.
В этом, конечно, и сила автоматической системной торговли.
Сейчас портфель без позиций — а значит, ситуация пока нейтральная с точки зрения системы. Ждём какой-либо сигнал.
Наблюдаем ) Журнал M² #18 — я бы не развернулся, а система — даРанее писал, что портфель роботов держал 4 шорта. Просыпаюсь утром, смотрю сверку позиций — за ночь портфель открыл ещё один шорт (итого 5), цена пошла вниз, и он закрыл плотный профит, тут же развернувшись двумя сделками в лонг. То есть прибыль по шортам зафиксировали, и сейчас портфель держит ориентир на рост.
Скажу честно: если бы я сейчас торговал руками — в лонг я бы не разворачивался. Но своё мнение я давно научился оставлять при себе. По статистике я торгую в разы хуже системного портфеля — если речь о системной торговле, где тейк равен стопу и где совершается много сделок. Тут решает не чутьё, а количество повторений и матожидание.
И я в очередной раз радуюсь, что вовремя усилил портфель шортовыми сделками — сейчас это актуально как никогда. На фоне снижения спотового портфеля роботы как раз забирают шорты: по спотовым ценам мы взяли около 2% профита, перекрывая просадку.
Мониторинг, к сожалению, всё ещё чинят, поэтому показать реальный профит в процентах пока не могу — как починят, сразу покажу.
Пару слов про риск, раз уж зашла речь о лоте. Уровень риска в нашем софте ты настраиваешь сам. Мы держим консервативный — минимальный лот 0.001 на каждые $150. Есть умеренный и агрессивный: там лот в 2 и 3 раза выше, а вместе с ним выше не только потенциальная доходность, но и просадка. Это честный размен, и выбор за тобой, а не за нами.
Итого: краткосрочно система смотрит в лонг. Но поменяться может быстро — пока мы пьём чай, портфель возьмёт да и снова перевернётся в шорт.
Наблюдаем ) Длинная 
Короткая 
