Регистрация

Optionsstrategies

Gold ракетаВсем привет! Очень интересная ситуация вчера вечером развернулась, основные моменты показал на доске опционов, данные с отчётов по сделке проданный call 3700 на контракте OGQ, в части OI по проданному колу есть сделки, а вот в части объёмов пусто, проданный кол напомню шорт по рынку. То есть по сути это чистый покрытый шорт. И цена так и реагирует показал границы рисков по проданной части и по всей конструкции. Второй очень примечательный момент так же показал на доске опционов это CS и СС конструкции очень глубоко в деньгах. По очень дорогим ценам. По статистке такие сделки дают обычно лонг реализация, из недавного те самые CS в деньгах на нашем контракте OGM который уже закрылся. Вызвали лонг реализацию. Но основное различие между ними это то, что OGM имел экспирацию 3 дня, а контракты OGZ это декабрь! Именно из-за временной дальности контрактов эти сделки могут реализовать как начало большого шорта. Как раз в район их страйков 2350, 2400. Не говорю о том что цена туда дойдёт но стремиться должна туда. В общем все факторы для шорта есть, буду удерживать в общем сделки. Добавил информацию по ссылке картинки с отчётами: disk.yandex.ru
TVC:GOLDКороткая
от SpikeOne
Gold сценарий перемириеВсем привет! Накидал общую картину по месячным опционам, открытый интерес и ожидания. Из вариантов развития максимальный это цена 2750 , при чем ожидания этой цены укладываются в рамках контракта OGM с экспирацией в 15 дней... Но этот план максимум в рамках коррекции или закрытия всех ранее накопленных рисков одних из крупнейших участников рынка. Обратить внимание на сочетание как call сделок так и put на контрактах что расположены ниже текущей цены, и все эти сделки в основном приходятся на контракт OGM , на более дальних контрактах ожидания идут уже более лонговые, а внизу по ним в большей части доминирует put позиции. А вот Call ожидания выше текущего контракта выглядят более рентабельными и реализуемыми, но похоже по ним будут все таки давать прибыль уже в будущем, после сценария с сильным падением. Видения пока такие, но под это дело думаю нужны новости , из этой темы тут самое яркое это перемирие... если оно случиться так под эту тему все и смогут реализовать так точно. То есть исходят из анализа опционов можно предположить что перемирие будет заключено в рамках 15 дней, я сам таким анализом не часто занимаюсь, это скорее для проверки себя выкладываю. Фото отчётов cme прикладываю: disk.yandex.ru
TVC:GOLDКороткая
от SpikeOne
GOLD выход крупных игроковВсем привет! Судя по текущим сделкам с рынка за вчера и сегодня и структуре где эти сделки появляются , началось фиксирование позиций крупными игроками. Позиции переносят на ноябрь, декабрь и на начало 26 года, возможный сценарий продолжения роста это осень, а пока всё по росту, закончили, должен начаться цикл падения. Ситуация сейчас очень похожа на предыдущую идею начало шорта, но сейчас совсем другие сделки ведут цену в шорт.
TVC:GOLDКороткая
от SpikeOne
GOLD работа с отчётами Всем привет! Ситуация на сейчас если смотреть по отчётам от вчера дня, прошло много ликвидности и объёмов. Открываем отчёты и видим картину что на уровнях ближайших 3400 и 3500 набрано сопротивление для похода в лонг, будут идти чистить, помимо этого на проданных put сделках накопилось много шума, который так же нужно почистить, судя по данных ожидается шорт поход, продаю от линии VWAP где маркет сосредоточил свою ликвидность и отбивает цену при попытке пустить её в лонг. В этот раз поход должен быть значительным, ликвидность для похода набрана.
TVC:GOLDКороткая
от SpikeOne
Gold шорт началоХорошее место для продаж с коротким стопом, и вот почему. В прошлую пятницу на нижней границе дня прошли крупные покупки синтетически собрали лонг на страйке 3140 , и сейчас прошли по рынку call позиции по страйку call 3250 , что являются закрытием данных лонгов. Ключевой участник рынка произвел выход со своей позиции. Позже постараюсь описать подробности в картинках, а так информация уже есть в телеграмм.
TVC:GOLDКороткая
от SpikeOne
Gold risk reversal сделки опционыВсем привет! Текущая неделя была насыщена RR сделками, ниже приведу описание что это за сделки и для чего они маркету. Risk Reversal сделки: объяснение и применение маркет-мейкерами 1. Определение и структура: Risk Reversal — это опционная стратегия, сочетающая покупку одного опциона (колл или пут) и продажу другого опциона (противоположного типа) с разными страйками, но одинаковым сроком исполнения. Чаще всего это: Покупка колла (право купить актив) + продажа пута (обязательство купить актив при падении цены), или наоборот. Пример: Акция стоит 100.Инвесторпокупаетколлсострайком100.Инвесторпокупаетколлсострайком110 и продает пут со страйком $90. Это создает синтетическую длинную позицию с ограниченным риском. 2. Цели стратегии: Хеджирование направления рынка: Если ожидается рост, покупка колла и продажа пута снижает стоимость стратегии (премия от продажи пута компенсирует стоимость колла). Спекуляция на волатильности: Стратегия может быть прибыльной, если ожидается асимметрия в изменении волатильности коллов и путов. Создание синтетической позиции: Риск-реверс имитирует длинную/короткую позицию в базовом активе, но с ограниченным риском. 3. Применение маркет-мейкерами: Управление дельтой: Маркет-мейкеры балансируют свою дельту (чувствительность цены опциона к изменению цены актива). Например, при избытке проданных коллов они могут купить коллы и продать путы, выравнивая экспозицию. Контроль волатильности: Если рынок ожидает роста (спрос на коллы выше), маркет-мейкеры корректируют цены опционов и используют риск-реверс для хеджирования. Арбитраж: Извлечение прибыли из разницы в ценах или волатильности между коллами и путами. Хеджирование валютных рисков: Например, защита от колебаний курса при операциях с иностранной валютой. 4. Пример использования: Компания-экспортер получает доход в евро, но расходы в долларах. Чтобы хеджировать падение евро: Покупает пут на евро (страйк ниже текущего курса) и продает колл на евро (страйк выше). Если евро падает, пут защищает убытки, а премия от продажи колла снижает стоимость хеджа. 5. Отличие от других стратегий: Стрэддл/Стрэнгл: Покупка/продажа колла и пута с одинаковым (стрэддл) или разными (стрэнгл) страйками, но без асимметрии направленности. Risk Reversal акцентирован на направлении рынка или волатильности, а не на нейтральной позиции. 6. Рыночные сигналы:Преобладание спроса на коллы (риск-реверс вверх) указывает на бычьи настроения. Маркет-мейкеры могут использовать это для корректировки котировок или хеджирования. Итог: Risk Reversal — гибкий инструмент для управления рисками и спекуляции. Маркет-мейкеры применяют его для балансировки портфеля, контроля волатильности и адаптации к рыночным ожиданиям, минимизируя потенциальные убытки. Далее идём на разбор , весь рост был насыщен ими и сейчас пошло сильное падение волатильности. Нарисовал место рисков для наших вышеописанных сделок RR , смотрим за реакцией на цене 3054, фьючерс, учитывая фактор падающей волатильности по вышеописанной стратегии фактор преобладания спроса на колы мог измениться и эта сделка может быть могла быть использована маркетом как обратная, и дать соответственно обратный от обычного что ранее приводило к росту , сейчас может привести к началу падения цены от этих уровней, при чем, если начнут падать, то уйдут уже на покрытие всех накопленных в рынке рисков в том числе и по этим RR сделкам, так как по логике они для временного использования что бы после уже вернутся и погасить риски. подробности с картинка выложил в телеграмм, ссылка доступна в профиле.
TVC:GOLDКороткая
от SpikeOne
Сделаем Америку великой!Всем привет! По фундаменту: вся эта история с Трампом явно говорит о великой Америке, а это в первую очередь сильный бакс. По технике, локально сейчас на падении цены растет волатильность и место входа в целом хорошее, во вторых идёт выход с рынка сильный, в третьих дальше идти уже не на чём, а сегодня ничего нового для продолжения не вышло. Из интересного в последнюю неделю выходили PS сделки на уровнях 2805/2795 и около них, по которым был зафиксирован выход из части ОИ и после выход уже из части объёмов, что само по себе редкое событие... Есть мысли что этим сделкам и уровням будут давать прибыль... А это хороший и сильный шорт и могут еще продолжить...
TVC:GOLDКороткая
от SpikeOne
8
Анализ по новым алгоритмамВсем привет! Подкорректировал подход к анализу рынка и удалось просчитать уровне к которым цена будет стремиться внутри дня, сегодня. Цена 2825 будет являться магнитом на сегодня. Ждём развития, Анализ опционных ожиданий в рамках контракта за сегодня.
TVC:GOLDКороткая
от SpikeOne
Gold шанс на начало паденияВсем привет! В данный момент времени есть шанс поймать в короткую щорт по золоту, если взглянуть в таблицу опционов за сегодня, на крупных сделках CS и PS , объёмом в 1000 единиц, возможно то, что они друг друга перекрывают, то есть кто-то разворачивает рынок с текущих.. По остальным моментам распишу чуть позже в описании.. по тому что происходило в рынке. Уход только с текущих если цена уходит на перехай мы не ловим цену...
TVC:GOLDКороткая
от SpikeOne
Секреты опционов Привет! На примере одного дня расскажу как делать анализ по на опционах и почему это работает. За пример берем 23 число января, инструмент золото. На графике представлены линии VWAP — индикатор рассчитывает взвешенное значение цены с учетом объемов за указанный в настройках период, тут нам важно то, что использует данный индикатор в работе многие крупные участники рынков, как в прочем и опционы. Основной инструмент при работе с опционами это - доска опционов. На скринах ниже по ссылкам, как раз будет представлена она за 23 число. Представим что у нас есть знание о том, что на рынке сейчас доминируют быки. Из этого вытекает то, что для роста нам нужны продажи, используя которые мы будем вести цену в лонг. Это всё знания из механизмов работы рынка. Начинаем искать на доске опционов продажи в явном виде, так как именно они в текущий момент рынка важны и несут наибольшие риски. На опционах продажи можно реализовать через проданные call опционы, это есть проданный фьючерс. Находим их и то, что нам нужно это х2 call , то есть двойной call который был продан в рамках всей конструкции. Именно эти сделки являются максимумом для продаж. Как вы заметили сделок всего два в примере, и эти конструкции отличаются между собой ценами и приближенностью к центральному страйку, из-за этих особенностей эти две сделки несут разный уровень риска на рынок, это нужно иметь ввиду. Берем доска опционов с проданным call , далекий от центрального страйка вычленяем из конструкции -2*Call2830 , узнаем цену данного кола, на тот момент это 13. От времени появления данной конструкции на графике растягиваем это значение, получаем границу рисков по данной сделке. Нижняя часть границы лежит ровно на линии VWAP , к верхней части границы подходит цена, идёт отбой и после пробоя, возврат и уход в продолжение лонга. Берем вторую сделку доска опционов с проданным call ,близкий к центральному страйку так же выносим из нее проданный колл -2*Call2825 с ценой 36 , размещаем на месте появления и можно увидеть что цена от мест появления ушла сразу в лонг, после проведения накопления и проторговки в этой зоне, нижняя граница рисков легла на линию VWAP. По логике действий, происходит как бы оборачивание имеющихся на рынке рисков и сделок в данные конструкции и уход цены. Всё это происходило на росте показателя волатильности.
TVC:GOLDОбучение
от SpikeOne
2
Золотые ожидания, ТрампоманияПривет! Активно торговлю не вел, лишь время от времени наблюдал за золотом. Итоговые выводы такие: В последний недели две проходили сделки CallSpread по дешевым ценам и ближайшим контрактам и в больших количествах, ну прям много было... Теперь, если мы говорим о покупках инвесторов, то ранее ещё до осени и часть осенью на росте проходили именно они и выражены они были в большинстве своём те ми же CallSpread опционами, только уже по дорогим ценам и на более длительный контракт экспирации, что в моменте вызывало рост цены, при чем значительный и постоянный. Сейчас же сделки отличные от тех что были и есть мысли предполагать что это спекулятивный рост перед большим шортом по золоту. На сегодня увеличилось давление и видно что зажимают цену... сильно... CS сделки стали ещё дешевле... Чувствуется вот вот выстрелит, думаю что в шорт. Фундаментально почитал, многие ждут продолжения лонга. Я с ними спорить не буду, лонг будет, но не думаю что сейчас, сейчас бы ждал сильную коррекцию к тому росту что был, при чем закладка идёт именно на волатильный сценарий.
TVC:GOLDКороткая
от SpikeOne
Golg шорт продолжениеПривет! Данные по итогам торгов за вчера показали что крупняк закупал плюс открытый интерес на фьючерсах сильно вырос, плюс волатильность падала. Все эти факторы в совокупности дают продолжение шорта, а точнее если сказать то начало шорта.
TVC:GOLDКороткая
от SpikeOne
Gold анализ данных с рынкаПостараюсь описать доступным языком... Причины падения цены, на что смотреть при анализе данных. На рисунке всё что приведено можно смотреть на сайте cme по тикеру золото. Для начала открываем итоговые данные торгов за 5 число , фьючерсы и опционы показатели изменений за 5ое числа. На картинке слева внизу. Можно увидеть что на фьючерсах ничего интересного просто 0. А вот на опционах можно увидеть кратный перевес на стороне путов, обычно это сильное ожидание шорта и рынок обычно так и реагирует, при условии что на фьючерсах нет сильных изменений. Можно просто за этим параметром следить и при кратных перевесах значительных просто покупать или продавать и быть в плюсе в целом, но такое бывает нечасто... Идем далее, открывает доску опционов за 5ое число, просто смотрим самую крупную сделку дня. Делаем по ней анализ. Доска слева сверху. Место появления данной сделки указал на графике стрелкой и ценой риска 0.1. Видно что цена не ушла выше этого места риска. Далее итоги торгов для самой крупной сделки дня OGZ4 3500 Call c ценой 0.1 можно увидеть справа сверху. Данные по итогам торгов доступны уже 06.11 с утра и в шорт исходя по ним можно было бы уже заходить. По самим данным видно что в части открытого интереса идёт выход -1896, а в части изменения объёмов стоит +2067. Это нам символизирует о том, что колы эти уже не влияют на рынок и по ним произошёл выход из сделок. А учитывая из опыта что сделки по далеким страйкам используются обычно на границах рынка либо для поддержки цены либо для разворота, мы можем производить вход в направлении перевеса по рынку(перевес пут сделок).
TVC:GOLDОбучение
от SpikeOne
Выборы в США как тригер для закрытия рисковВ общем за вчера на уровне цены 2736 были вливания колл спред опционов что ранее приводили к лонг результатам, это те самые покупатели которые все время толкали цену в лонг, вчера они так же вошли и цена так же очередной раз ушла выше этих мест вливаний... Но сейчас ситуация на рынке изменилась и я полагаю что это место для лонга будет последним... Так как платформу для шорта уже подготовили, с помощью конструкций опционных RR , и новостной фон предстоящие выборы до них должны закрыть риски на рынке, следовательно цена должна начать падать, тут на месте где крупные деньги покупают в долгую, самое идеальное место для спекулятивного шорта. Произвожу продажу по цене 2738.
TVC:GOLDКороткая
от SpikeOne
Понимание рынкаДобрый день дорогой друг, хотел бы поделиться своим видением рынка, для более лучшего понимания будущих идеи и общего расширения кругозора. В моем понимании рынки сейчас максимально эффективны и самодостаточны. Большинство механизмов и вливаний в рынок находятся по контролем и просматриваются. Отсюда исходит то, что на рынке искать какие либо неэффективности и пытаться на этом заработать нецелесообразно. На что я смотрю для анализа рынка и почему? Для анализа максимально эффективным логический представляется просмотр всех вхождений, новостей , данных, индикаторов и т.д. Но у нас имеются ограничения в обработке информации, поэтому лучше всего будет смотреть только то, что максимально влияет на рынок. Новости, результаты новостей реализуются на фьючерсах в качестве покупок и продаж. На фьючерсы максимально можно воздействовать с помощью опционов, так как они позволяют управлять влиянием на рынок как в моменте времени , так и в моменте давления объёмом сделок. Так я и пришёл к анализу опционных сделок, так как считаю их на текущий момент времени самым эффективным инструментом для воздействия на рынок. Рынок растёт или падает в зависимости от сантимента участников рынка. Если у нас больше покупок на рынке суммарно , значит идёт рост, это основы рынка. Для управления всеми взаимодействиями на рынке и оптимизации взаимодействия участников рынка помимо участников рынка так же присутствует маркет мейкер. В текущих реалиях маркет мейкер на рынке в большей части занимается ликвидацией рисков. Каждое новое вхождение в рынок несет на себе какой либо либо риск. С помощью специальных программных комплексов производиться поиск и анализ на сделок которые в моменте времени несут максимальные риски на рынок и производится их устранение. Тут наверное нужно объяснить более подробно что имеется ввиду. Максимально упростим пример: пустой рынок. На рынок в моменте времени приходит 100 покупателей и производят покупки с плечом 1 к 1 , реакция рынка на данное событие какое? несомненно будет рост цены. Но допустим в тот же момент времени на рынок вместе с нашими 100 покупателями заходит ещё один участник рынка с плечом 1 к 50, он так же производит покупку, реакция рынка должна была бы быть так же рост, но у нашего покупателя с плечом имеется стоп позиция чуть ниже цены сейчас. И почему бы перед началом роста цены, не сводить рынок в шорт немного, вынести этого покупателя с рынка и ликвидировать тем самым риски. После будет рост цены как того и ожидал бы рынок при случае когда его покупают. Так вот в большей части времени на рынке действует маркет и занимается ликвидацией тех самых рисков. Наша задача прослеживать новые крупные вхождения в рынок на предмет их рисков и производить те же действия что и маркет. Анализ опционных сделок в совокупности с анализом открытого интереса и сантимента участников рынка позволяют увидеть потенциал движения рынка в моменте в времени.
TVC:GOLDОбучение
от SpikeOne
short squeeze goldВсем привет! Описание реализации шорт сквиза и сопровождающие его факторы. Под шорт-сквизом понимается рост цен , вызванный отказом коротких продавцов от своих позиций. Если посмотреть данные по myfxbook можно явно увидеть рост числа продавцов по мере роста цены. В какой то момент времени этих продавцов становится сильно больше чем покупателей, покупатели в свою очередь закрывают свои позиции по покупкам. На рынке у нас образуется дисбаланс. На пике этого дисбаланса на графике волатильности можно увидеть сильный рост показателя волатильности. В этот момент на рынке появляется конструкция из проданных и купленных пут опционов. Нам тут нужен проданный пут опцион, так как он является покупкой по рынку. В условиях когда рынок насыщен продажами и при отсутствии покупок, эта сделка даёт в рамках её рисков рынку уйти в лонг. Накладываем цены от момента появления и видим место потенциального роста цены.
TVC:GOLDОбучение
от SpikeOne
Легкие деньги на данных с опционовВсем привет! Пример для обучения. Дешевые пут опционы. Ситуация: после значительного падения цены внутри дня на рынке появляются put опционы по самым низким ценам на рынке. С очень высокой долей вероятности они обычно дают шорт результат в рамках своей цены 0.1 , протянул с места появления на графике это значение цены и можно увидеть отработку в шорт в рамках этого значения.
TVC:GOLDОбучение
от SpikeOne
11
Gold закрытие опционного месяца.Всем привет! Вчера вечером произошло вливание колл опционов по контрактам на текущий месяц и следующий. Примерно в равных пропорциях, в значительных количествах. Есть большая вероятность что прошла перекладка риск-позиций с одного(OGU) опционного контракта на другой(OGV). Учитывая данный фактор, плюс фактор того что мы тут зашли за счёт доп. ликвидности, внизу осталась много ликвидности которую было бы неплохо закрыть. По целям избираем цену MAX PAIN по контракту OGU с экспирацией 27 числа текущего месяца и доход до нее как раз до закрытия контракта. Новостной фон для волатильного похода так же присутствует, нонки + протоколы ФОМС. Остается довериться совокупности факторов и поставить на данный сценарий. Отменой сценария будет является уход цены выше 2528. Это всё не отменяет текущей тенденции и лонг направления в будущем. Падать должны в рамках коррекции.
TVC:GOLDКороткая
от SpikeOne
1
Математически выгодный шорт!Давно хотел написать. Вот добрались руки. Это для всех активов! Пример на предпоследней сделке по BTC. Почти все пишут и говорят - что короткая позиция (шорт) математически не выгодна! Давайте разбираться всегда ли это так? Берем фьючерс. Мы открыли короткую позицию на 5% от портфеля (спот) по цене 64500. Допустим на 1 000$ и додержали до цены 57300. Мы заработали примерно 11% - это составило 110$. Если бы мы сделали все наоборот открыли бы длинную позицию на 1000$ от 57300 и держали бы ее до 64500, то мы бы заработали 12,6% - 126$. Это и есть математически не выгодная позиция 126$ в лонг и 110$ в шорт с одной и той же суммой входа и одинаковыми ценами по целям. Думаю многие скажут, что нет разницы и на мой взгляд будут правы! Если есть хороший сигнал в шорт, то пропускать его глупо! Незначительная разница в 13% не должна вставать на пути. Далее понятно, но не для всех. ОДИНАКОВО МАТЕМАТИЧЕСКИ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С ОПЦИОНАМИ!!! Рассмотрим ту же сделку только с опционами! Да там много факторов влияющих на цену, но я хотел бы зацепить саму мысль и суть. Мы покупаем опцион PUT на цене 64500 со страйком 62000 и исполнением 31 мая 2024 года, допустим по цене 3000. Покупаем так же на 1000$, как и в первом случае это 5% от депозита! Это наш фиксированный риск! Теперь цифры: Продаем по достижению цены 62000, как я и сделал получив свои 40% это 400$ или ждем 57300 и забираем более 100% прибыль - 1000$ (цена опциона прямо сейчас 6515 "14:09 1 мая 2024 г."). Обратная ситуация. Реальная прямо сейчас (на 1 мая 2024 года). Мы ожидаем возврат цены до 65000 и берем соответствующий опцион call со страйком 65000 по цене 1500 на те же 1000$. Если цена долетит до 65000 то цена опциона составит около 4000. Возможен распад по времени, но предположим что движение будет сильным и быстрым 2-3 дня или уменьшим конечную цену опциона до 3000. При этом исходе мы получим тоже от 100% по хорошему это будет 137% (при цене 4000)! Вывод: при торговле опционами в любую сторону математически выгодно торговать! PS. Я обычно так жестко не рискую и достигнув 40-50% выхожу из сделки. Краткосрочные опционы однодневки / трехдневки, в тех же условиях, могут дать до 3000%, при этом максимальная потеря всегда остается константой (в нашем случае 1000$). Усреднять опционы можно в любую сторону и это тоже математически выгодно, как будто вы всегда торгуете в лонг! Чтобы достичь таких же результатов на фьючерсе, в нашем рассматриваемом варианте нужно плечо 10. Значит движение на 10%, а оно у нас было даже больше, в неправильную сторону съест ваши 1000$. Дальше, если у вас не изолированная маржа, будет подъедаться основной депозит. Если у вас изолированная маржа, то будет ликвидация. В опционах отсутствует ликвидация. Цена может вернуться обратно и он опять будет стоить определенную сумму. Синхронизируйся и торгуй! Всем хорошего весеннего настроения!!!
Обучение
от SYNC-AND-TRADE
Даешь безопасный гемблинг! Покупка стрэддла. Long Straddle.Торговать фьючерсами на такой волатильности страшно. Любые плечи, а мы хотим заработать много и сразу, могут снести. Постоянно сидеть у монитора тоже нет желания. Покупаю опционы кол и пут, в надежде что один из них даст х3/х5, тем самым окупив другой. Опционы однодневки. Рискованно но риск ограничен. Купил на 10% от портфеля. Либо будет - 10% либо посмотрим завтра. На все про все есть 19 часов. Пут куплен по 200. Колл ожидаю купить по той же цене. BINANCE:BTCUSD BYBIT:BTCUSDT.P
BITSTAMP:BTCUSD
от SYNC-AND-TRADE
Попробую продать CALL спред на 55000/56000Точно риск! Кто не шел с начала идеи с 39000, и не получил прибыль хотя бы с х3 х5, не рекомендую. Так как не ожидаю цену выше 55000, а на 53000 еще и сопротивление в виде инвертированного FVG +. Попробую взять на 1 марта. Позиция сформирована и опубликована постфактум на 53000 Call 56000 (покупка) Call 55000 (продажа) BINANCE:BTCUSD OKX:BTCUSDT BYBIT:BTCUSDT
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от SYNC-AND-TRADE