Неделю назад публиковалась рекомендация: Позиция закрыта. В трейде участвовало 1/2 от выделенного капитала, то есть не то, что без плечей работаем, но даже половину капитала остаётся в деньгах! Прибыль составила 6,2% на выделенный капитал. Приятно, когда не просто сделка в плюсе, а обе ноги (и лонговая, и шортовая) дают плюс.
Industry Textile - Apparel Clothing: лонг UA, шорт LULU. 1/3 выделенного капитала в сделке, 2/3 в кэше. Доля UA в паре - 51%; LULU - 49%. Такое распределение в паре соответствует паритету рисков, выраженному в волатильностях акций.
Industry Processed & Packaged Goods: лонг FARM, шорт GMCR. 1/3 выделенного капитала в сделке, 2/3 в кэше. Доля FARM в паре - 67%; GMCR - 33%. Такое распределение в паре соответствует паритету рисков, выраженному в волатильностях акций.
Industry Specialty Retail, Other: лонг WINA, шорт VSI. 1/3 выделенного капитала в сделке, 2/3 в кэше. Доля WINA в паре - 80%; VSI - 20%. Такое распределение в паре соответствует паритету рисков, выраженного в волатильностях акций.
Industry Drugs - Generic: лонг MDCO, шорт PCRX. 1/3 выделенного капитала в сделке, 2/3 в кэше. Доля MDCO в паре - 59%; PCRX - 41%. Такое распределение в паре соответствует паритету рисков, выраженного в волатильностях акций.
Industry Processed & Packaged Goods: лонг JBSS, шорт MJN. 1/2 выделенного капитала в сделке, 1/2 в кэше. Доля JBSS в паре - 33%; MJN - 67%. Такое распределение в паре соответствует паритету рисков, выраженного в волатильностях акций.
Industry Biotechnology: лонг REGN, шорт AGIO. 1/3 выделенного капитала в сделке, 2/3 в кэше. Доля REGN в паре - 77%; AGIO - 23%. Такое распределение в паре соответствует паритету рисков, выраженного в волатильностях акций.
Industry Resorts & Casinos: лонг BYD, шорт WYNN. 1/2 выделенного капитала в сделке, 1/2 в кэше. Доля BYD в паре - 66%; WYNN - 34%. Такое распределение в паре соответствует паритету рисков, выраженного в волатильностях акций.
Industry Asset Management: лонг SEIC, шорт APAM. 1/2 выделенного капитала в сделке, 1/2 в кэше. Доля SEIC в паре - 58%; APAM - 42%. Такое распределение в паре соответствует паритету рисков, выраженного в волатильностях акций.
Industry Auto Parts: лонг DLPH, шорт BWA. 1/2 выделенного капитала в сделке, 1/2 в кэше. Доля DLPH в паре - 57%; BWA - 43%. Такое распределение в паре соответствует паритету рисков, выраженного в волатильностях акций.
Industry Textile - Apparel Footwear & Accessories: лонг NKE, шорт FOSL. 1/2 выделенного капитала в сделке, 1/2 в кэше. Доля NKE в паре - 68%; FOSL - 32%. Такое распределение в паре соответствует паритету рисков, выраженного в волатильностях акций.
Industry Independent Oil & Gas: лонг NFX, шорт MUR. 1/2 от выделенного капитала в сделке, 1/2 в кэше. Доля NFX 60%, MUR 40%. Разная доля у акций - для риск-паритета из-за разных волатильностей.