РТС индекс. Снижение к 108 400снизу встретили покупатели, сейчас от 110 350 вниз продавцы включатся
среднесрочно в стадию боковика перешли и добой 108 400 просится
RUS:RI1!
RTSI
RTS - 6.25 | RTS | Индекс РТС | Торговый прогноз на покупку#RTS - 6.25📊
📢Фьючерс на индекс РТС показал пробитие и закрепление выше ключевого недельного уровня сопротивления. что указывает на приоритетность длинных позиций. Мы рассмотрим вход в длинную позицию от данного уровня, который теперь выступает в роли ключевой поддержки. Уровни подобного характера могут отрабатывать себя как область, поэтому лимитный ордер на покупку следует выставить прямо перед уровнем. Стоп лосс мы размещаем за сам уровень и свежеобразованные области поддержки.
📌Параметры ордера:
▫️Тип ордера: лимитная покупка (buy limit)
▫️Точка входа: 113350
▫️Стоп лосс: 111300
▫️Тейк профит: 118000
🚀Сейчас актив торгуется недалеко от ключевого дневного уровня сопротивления 115060, который и вызовет необходимую коррекционную нисходящую реакцию до нашей лимитки. Так как данный уровень отрабатывает себя далеко не первый раз, со следующим тестом мы ожидаем увидеть импульсное пробитие данного уровня с последующим закреплением выше и восходящим движением до дневного уровня сопротивления 118000, где следует разместить итоговый тейк профит, так как от данной отметки самая высокая вероятность импульсного коррекционного движения.
Дату истечения на ордер выставляем на конец текущего торгового дня. Если сегодня ордер в работу не уйдет, то к данному сценарию мы вернемся завтра, на открытии рынка. Формация меняется из нисходящей в восходящую, поэтому взгляд следует менять. Риски ограниченные и умеренные. Сделка по локальной восходящей тенденции. Будем работать. Соблюдайте риски. Всем профита и добра🌝
Индекс гос. облигаций ОФЗ (3 — 5 лет). Технические аспекты ростаВ минувшие несколько лет году нашей командой аналитиков уже рассматривался ряд идей, с предпочтениями в пользу длинных позиций по облигационному рынку, в сопоставлении с периодически раздуваемыми пузырями на рынке акций.
Представленный основной график RUS:RUGBITR5Y - это индекс гос. облигаций ОФЗ (3 -5 лет) "полной доходности", который прекрасно сочетает в себя умеренные риски ценовых колебаний, присущие облигациям с выбранным периодом ( от 3-х до 5 лет); доходность к погашению, сопоставимую с вкладами; и кроме того возможность разместить капитал под заранее известные доходность и денежный поток (купонные выплаты), на сроки, превышающие типичные сроки депозитов, предлагаемых кредитными организациями.
Более подробно о составе индекса можно узнать на сайте российской биржи .
В разрезе отдельно взятых выпусков обращают на себя внимание уверенные многочисленные пробои медвежьих трендов, сформировавшихся еще порядка 5 лет назад, в середине 2020 года, при том что средняя 5-летняя по выпускам может выступать техническим сопротивлением, по ее достижении.
Техническая картина в самом индексе указывает на уверенное следование траектории графика выше траектории 10-летней простой ср.скользящей, а также на повторную попытку технического пробоя 5-летнего сопротивления, с возможностями дальнейшего роста.
Мы вернемся к идее по итогам первого полугодия, в конце июня 2025 года.
Подписывайтесь, ставьте 🚀🚀и оставляйте ваши комментарии. 👇👇
С нами интересно! 🔥🔥🔥
--
С наилучшими пожеланиями,
Ваша любимая @PandorraResearch Team 😎
Испанский индекс IBEX 35 (Iberia Index). Инвестиции в не-АмерикуПришло ли время покупать Европу?
Стратеги Уолл-стрит все чаще разжигают этот разговор, поскольку инвесторы взвешивают экономические последствия тарифов и вероятный всплеск инфляции в Соединенных Штатах в среднесрочной перспективе следующих нескольких лет.
Несколько крупных инвестиционных банков теперь считают, что европейские акции должны превзойти свои американские аналоги с самым большим отрывом за последние 20 лет, согласно опросу Bloomberg, проведенному среди 20 стратегов.
Среди самых оптимистичных прогнозов JPMorgan и Citi прогнозируют, что европейские акции превзойдут акции США с самым большим отрывом за десятилетия, согласно данным Yahoo Finance. UBS также делает большие ставки на Европу. Исторические фискальные реформы в Германии и устойчивые корпоративные доходы привели к оптимистичному настрою в инвестициях в Европу.
Это расхождение в прогнозах подразумевает потенциальное превосходство Stoxx 600 над S&P 500 на 25 процентных пунктов в 2025 году, согласно JPMorgan — самая большая разница за всю историю. Прогноз Citi будет означать самый большой разрыв с 2005 года, как указано на Yahoo Finance.
Экономический импульс смещается в сторону Европы
Хотя экономика США в предыдущее десятилетие, или даже полтора, превосходила ожидания, UBS считает, что этот разрыв сократится. Банк также отмечает, что сбережения домохозяйств в Европе более обильны и менее истощены, чем в Соединенных Штатах. Кроме того, более легкие условия банковского кредитования в Европе могут дополнительно поддержать экономическую активность.
Смягчение денежно-кредитной политики дает Европе преимущество
UBS рассматривает денежно-кредитную политику как ключевой фактор . Несколько европейских центральных банков уже начали снижать процентные ставки, как и Европейский центральный банк (ЕЦБ). Поскольку инфляция в Европе снижается более стабильно, чем в Соединенных Штатах, шансы на более низкие ставки выше в еврозоне. Их модели показывают, что снижение ставок в Европе, вероятно, окажет более сильное стимулирующее воздействие на экономику по сравнению с Соединенными Штатами.
Более низкие оценки благоприятствуют европейским акциям
Более привлекательные оценки в Европе — еще один попутный ветер. Более того, скорректированный по секторам коэффициент P/E в Европе в настоящее время на 18% ниже, чем в Соединенных Штатах , разрыв наблюдается только во время рецессий или кризисов еврозоны, или тяжелых условий, которые в настоящее время не действуют.
Европейские ETF недооценены по сравнению с акциями и ETF США. Коэффициент P/E крупнейшего европейского ETF Vanguard FTSE Europe ETF AMEX:VGK составляет 12,26X, в то время как его американский аналог — Vanguard S&P 500 ETF AMEX:VOO — торгуется с коэффициентом P/E 24,72X.
Другие крупные европейские ETF также торгуются с дисконтом к американским ETF, что привело к росту первых фондов в этом году на фоне улучшения экономического фона.
Динамика прибыли становится положительной
UBS отмечает, что динамика относительных прибылей в настоящее время склоняется в пользу Европы, чему способствуют ослабление евро и улучшение индексов PMI, которые, как ожидается, приведут к пересмотру прибылей.
Важно отметить, что европейские компании — за исключением финансовых — имеют более здоровую и устойчивую маржу прибыли, чем их американские коллеги. В Соединенных Штатах 67% расширения маржи произошло из неустойчивых источников, таких как сверхнизкие процентные ставки и налоговые льготы, по сравнению с всего лишь 3% в Европе.
Будет ли В Европе технологическое ралли
Американские индексы, такие как S&P 500 и Nasdaq, были технологически зависимыми. Акции «Великолепной семерки» и их воздействие на бурно развивающуюся сферу искусственного интеллекта (ИИ) привели к ралли американских акций в прошлом году.
Но акции Mag 7 столкнулись с трудным временем в этом году из-за появления китайской DeepSeek и серьезных угроз тарифов.
В то время как крупные технологические акции оказались под давлением в начале 2025 года, крупные американские индексы (которые до сих пор демонстрировали концентрированный рост) также потерпели неудачу в этот период. Напротив, валюты и индексы акций победителей Европы имеют значительную подверженность нециклическим и другим секторам, связанным с более широким экономическим ростом.
Это указывает на большую устойчивость. Короче говоря, европейские активы, от региональных индексов акций до российского рубля, демонстрируют широкомасштабное ралли вместо концентрированного.
Техническое испытание
Технический основной график биржевого фонда AMEX:EWP (полной доходности) указывает на пробой многолетнего сопротивления в 1-м полугодии 2025 года.
--
С наилучшими пожеланиями,
Исследовательская группа @PandorraResearch 😎
Фондовый рынок vs Долговой. Переобуваемся и опять делаем деньгиВ новом 2025 году мы продолжаем рассматривать многим полюбившуюсю Стратегию, представленную сравнительным анализом ключевых финансовых индексов российского фондового рынка:
- индекса акций Московской Биржи "полной доходности" (MCFTR) , включающего в себя на данный момент 47 холдингов;
- индекса МосБиржи гособлигаций полной доходности (RGBITR) , состоящего из 26 компонентов.
Техническая картина указывает на привлекательность текущего момента для того, чтобы сменить дизайн своих инвестиций и полностью выйти из позиций в российском рынке акций в позиции по банковским вкладов и ОФЗ, поскольку рынок акций выглядит снова таким же дорогим, как и несколькими месяцами ранее мрачного 2022 года.
Предыдущие публикации сравнительного анализа (см связанные идеи) были летом 2022 года, на новостном фоне о невыплате дивидендов ПАО Газпром, а также год назад на выходе эпического отчета того же, упомянутого нами ПАО Газпром.
Как говорится, история не повторяется, но может иметь рифму.
👉 Мы продолжаем уверенно смотреть на российский бонд-маркет в горизонте до 1 года, а также в горизонте от 1 года до 3 лет.
👉 Почему?! Да всё потому же, что рубль - это инвестиция, Карл.
//
Мороз, оледенивший кровь,
Твоя холодная любовь -
Все вспыхнет в сердце благодарном,
Ты все благословишь тогда,
Поняв, что жизнь — безмерно боле,
Чем quantum satis Бранда воли,
А мир — прекрасен, как всегда.
Александр Блок, 1911
--
С наилучшими пожеланиями,
Исследовательская группа @PandorraResearch 😎
РТС индекс. Через ложный прокол вниз будут литьвчера включились объемом сверху, будут боковик строить, шорт в силе - вернули под отмену, к 108 700 и 106 400 повезут
на м5 выходят в sell тренд, ждем по вчерашнему сценарию к 108 660, там будет откат вверх и потом продолжение среднесрочных шортов
зоны продаж
110 080
109 200
RUS:RI1! RUS:RTSI
Бабки, шерсть и тесто. IPO Делимобиля на российском рынке. В общем друзья, Тема IPO шлак-акций "на буях" - она видимо как мамонт и магнит в одном флаконе.
И таки видимо никогда не вымрет.
Всем известно, что называть слово, как оно есть, скучно. Поэтому для самых популярных слов всегда придумывают множество бытовых синонимов во всех языках и культурах мира.
- А что может быть популярнее и употребительнее, чем просто "инвестиция"?
- Так и есть - короткое, волнительное и волшебное "Ай Пи О". Как много в этом звуке для сердца русского слилось. 😄
// крэкс пэкс
Фьючерс на индекс RTS | #RTS - 6.25 | Торговый анализ + прогноз📈Уважаемые коллеги трейдеры и инвесторы, всех приветствую! Новая неделя началась с гэпа вниз. Сегодня весьма хорошая вероятность локального отскока вверх, но до конца недели я бы крайне осторожно подходил в длинным позициям. Неделя короткая, много выходных, а выходные - отличное время для провокаций и усугубления внешней ситуации.
📣Что касаемо рынка. Во внимание взят фьючерс на индекс РТС (#RTS - 6.25📊). В локальной перспективе ожидаю отскок до области сопротивления 105200 - 107650, где буду рассматривать короткие позиции с потенциалом падения до области недельной ключевой области поддержки 99790 - 103650. Для точек входа в позицию подойдет недельный уровень 107650, либо, если активу не хватит потенциала дотянуться до ретеста данного уровня, рассматривать шорт уже после закрытия часа ниже уровня 105200.
➡️Действовать будем только после подтверждения одной из двух формаций. Всем добра🌝
RTS - 6.25 | RTS | FORTS | Фьючерс на индекс РТС | Прогноз#RTS - 6.25📊
📢Итак, разберем фьючерс на индекс РТС. Актив продолжает показывать коррекционное движение на фоне среднесрочной восходящей тенденции, где в приоритете следует рассматривать длинные позиции. Сейчас актив повторно тестирует дневной уровень 115110. При текущей формации следует ожидать несколько вариантов развития событий, а именно: если актив покажет закрытие и закрепление ниже уровня 115110, то мы увидим продолжение нисходящего движения с потенциалом падения до следующего ключевого дневного уровня поддержки 111000. На этом фоне следует рассмотреть короткую спекулятивную позицию со стопом возле отметки 117000. Ближайшая поддержка в виде уровня 112980 показала многократную отработку, что делает ее уязвимой для цены, поэтому в данном случае опираться на данный уровень будет слишком опасно. Уровень 111000 смотрится в разы увереннее, чтобы сформировать разворотную формацию, на которой можно начать работу по восходящему тренду. По этой причине, в районе отметки 111000 размещаем лимитный ордер на покупку. Для дополнительной безопасности стоп лосс убираем за следующий дневной уровень поддержки 107650. Таким образом мы ограничим риски в сделке, а так же исключим потенциальный убыток при отработке формации "ложный пробой".
📌Параметры ордера:
▫️Тип ордера: buy limit (лимитная покупка)
▫️Точка входа: 111000
▫️Стоп лосс: 107200
▫️Тейк профит: 122700
🚀Говоря о целях, можно выделить несколько отметок, которые будут нас интересовать. В первую очередь нас интересует возврат цены в область дневного сопротивления 115110 - 118050. Возврат и закрепление цены в данной области частично подтвердят отработку нашего сценария, но важный факт, это пробитие верхней границы данной области с последующим закрепление выше нее. В таком случае мы рассмотрим дополнительный ордер на покупку на ретесте данного уровня, об этом я писал ранее. За итоговую цель следует считать аномальный недельный уровень сопротивления 122700. Данный уровень способен вызвать хорошую нисходящую реакцию, поэтому здесь необходимо разместить тейк профит и фиксировать все открытые длинные позиции.
Данный сценарий не отработает себя в рамках 1-2 дней, поэтому его актуальность будет сохраняться до отмены. По мере движения актива мы будем рассматривать дополнительные возможности для откупа/продажи инструмента в локальной/среднесрочной перспективе. В любом случае, все наши риски умеренные и ограниченные. Действуем строго в рамках среднесрочного восходящего тренда, рассматривая как длинные, так и короткие позиции. Соблюдайте риски. Желаю всем профита и высокоприбыльного завершения данной торговой недели🌝
RTS - 06.25 | FORTS | Индекс РТС | Торговый анализ + прогноз#RTS - 06.25📊
📢Итак, экспирация позади, добро пожаловать на новый контракт. Сейчас актив показывает коррекционное движение на фоне восходящей тенденции. Ключевой поддержкой выступает дневная область 115110 - 118050. Потенциал коррекции будет сохраняться именно до данной области, откуда мы ожидаем увидеть хорошую восходящую реакцию.
📈Где откупать? Наиболее безопасная формация для откупа появится только после того, как актив зайдет в область дневной поддержки, после чего, на часовом таймфрейме необходимо дождаться возврата цены за уровень 118050. После этого актив можно будет брать по рынку, а так же на ретесте 118050. Более выгодная и в тоже время рискованная точка для входа располагается прямо перед уровнем 115110.
🎯Какие цели? Первой целью откупа будет являться недельное ключевое сопротивление 122700, которое однозначно вызовет локальную коррекционную реакцию актив. С высокой вероятностью, данная коррекция будет происходить в формате консолидационного движения. После того, как актив накопит достаточное количество сил для дальнейшего роста, мы увидим импульсное пробитие уровня 122700 с последующим ростом до недельного уровня сопротивления 126090, где позицию следует фиксировать в полном объеме, так как высока вероятность начала более серьезного коррекционного движения.
EURO STOXX 50. Жизнь как Зебра. Белая полоса. Черная.. А потом..Индекс EURO STOXX 50 — это взвешенный по рыночной капитализации индекс, предназначенный для представления результатов деятельности некоторых крупнейших компаний по компонентам 20 индексов EURO STOXX Supersector.
Индексы EURO STOXX Supersector являются подмножествами индекса EURO STOXX. Индекс EURO STOXX представляет собой широкую, но ликвидную часть индекса STOXX Europe 600.
Индекс охватывает примерно 60% рыночной капитализации в свободном обращении общего рыночного индекса EURO STOXX, который, в свою очередь, охватывает примерно 95% рыночной капитализации в свободном обращении европейских стран.
Валюта фонда: доллар США.
Index Top Holdings as of Feb 15 2024
Name Weight
ASML Holding NV 10.31%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6.26%
SAP SE 4.99%
TotalEnergies SE 4.28%
Siemens Aktiengesellschaft 3.71%
Schneider Electric SE 3.37%
L'Oreal S.A. 3.15%
Allianz SE 2.95%
Sanofi 2.95%
Air Liquide SA 2.63%
РТС индекс. Ложный пробой хая и шортДобрый день, друзья!
#РТС . Фьючерс на Индекс РТС (контракт 03-25)
Cквозной анализ всех таймфреймов:
▫️долгосрочно - После бай тренда строят боковик, пока выше 110 600 приоритет покупок сохраняется
▫️среднесрочно - развиваются по плану в шорт через ложняк, к 113 100 снизят. добили зону 115 050, локальный отскок, затем вниз жду к 113 100, там уже вероятнее на объеме остановят
▫️внутридня -
зоны продаж
116 560 на отскок
115 250 на тесте снизу
цель - 113 270, если там затопчатся, то к 112 580 потянут
RUS:RI1!
Индекс гос.облигаций ОФЗ (бондмаркет). Технические аспекты ростаВ начале 2025 года, как и в минувшем 2024 году, нашей Командой @PandorraResearch уже рассматривался ряд идей, с предпочтениями в пользу длинных позиций по облигационному рынку, в сопоставлении с раздутым пузырём на рынке акций.
Представленный основной график RGBI - это индекс гос. облигаций ОФЗ (агрегированный бонд маркет) "чистых цен", который прекрасно сочетает в себя сравнительно невысокие риски ценовых колебаний, присущие mid-term облигациям (до пяти лет); доходность к погашению, сопоставимую с вкладами; и кроме того возможность разместить капитал под заранее известные доходность и денежный поток (купонные выплаты), на сроки, превышающие типичные сроки депозитов, предлагаемых кредитными организациями.
Более подробно о составе индекса можно узнать на сайте российской биржи .
Техническая картина в индексе указывает на уверенный ценовой пробой траектории простой среднегодовой скользящей (52-недельной SMA), выступавшей в качестве 2-летнего сопротивления, то есть техническим сопротивлением с весны 2023 года, с возможностями дальнейшего роста.
--
С наилучшими пожеланиями,
Команда @PandorraResearch 😎
Золото/ Евро. Знаковый пробой ключевого сопротивленияВсего еще меньше месяца прошло с тех пор, как капиталисты с Уолл-стрит восторгались двузначными цифрами доходности индекса SP500, прибавлявшего в середине марта 2024 года свыше 10 процентов с начала года - что было третьей лучшей величиной доходности в S&P500 для этого времени года в XXI столетии - после 2012 и 2019 годов.
Вместе с тем, попытки обратить внимание на крепнущую широкую волну в сырьевом секторе и растущие геополитические риски месяцем ранее, увы, столкнулись с горой непонимания, а если точнее - с прямыми оскорблениями в адрес автора и шантажом.
Тем не менее, как говорится, собаки лают - караван идет. И не всё то золото, что блестит, но лишь потому, что другое сырье сияет так же ярко.
Как впрочем, как сырьевые рынки и фондовые индексы, как например Индекс МосБиржи (IMOEX), в то время как S&P500 и многие другие активы, в т.ч. крипто-активы, растеряли приличную часть своей доходности с начала 2024 года, или во всяком случае близки к этому сценарию.
Торговля сырьевыми товарами в последние месяцы переживает бум, поскольку всё, от промышленных металлов до нефти, от драгоценных металлов до софт-коммодитиз (кофе, какао), - всё становится жарче.
Макроэкономическая, геополитическая неопределенность и в целом волатильность рынка, вызванная этими большими движениями, создает массу возможностей.
Поддержкой ралли является большой потенциал роста среди множества физических материалов, которые привели к росту сырьевого индекса S&P GSCI (SPGSCI) с начала года на 11,45%, что значительно опережает текущий прирост S&P500 на 6.6%.
Эксперты рынка говорят, что рост цен на сырьевые товары приведет к новому всплеску инфляции, снижая шансы даже на одно на снижение процентной ставки Федеральной резервной системы на июньском заседании FOMC, при том что вероятность такого снижения в начале года оценивалась рынком как практически 100-процентная.
Если они снизят ставки, сырьевые товары вырастут, так что они не снизят ставки, потому что цены на сырьевые товары будут еще выше.
Вероятность неизменности ДКП ФРС (сохранение текущей ставки 5.50% или дальнейшее ее повышение).
С точки зрения сырьевых товаров и рынком, это - победа.
В техническом плане, рассматриваемый в публикации актив золото/ евро (XAUEUR) находится в положительной динамике, устойчиво выше своих средних многолетних значений, и прибавляя порядка 19% с начала 2024 года, при том что минуший март ознаменовался знаковым пробоем многолетнего ключевого сопротивления.
Целевой диапазон в рассматриваемом сценарии: 2700-2800 Евро за унцию.
Недельный анализ индекса РТС | RTS - 3.25 📢Недельный анализ фьючерсного контракта на индекс РТС, тикер #RTS - 3.25📊
Поводырь срочного рынка РФ показал коррекционное движение, упав до дневного уровня поддержки 111000. Данная коррекция не вызвала среднесрочный разворот, поэтому продолжаем рассматривать покупки. Так как уровень ключевой дневной поддержки 111000 ретестируется в первый раз, следует ожидать от него хорошую восходящую реакцию. Дополнительным подтверждением правильности наших мыслей является формирование объема локальной поддержки на самом уровни, который мы отретестировали час назад. Локально мы получили первую реакцию на данную поддержку.
Если актив покажет пробитие уровня 111000, то мы увидим падения до области поддержки 105070 - 107650, которая является крайней отметкой для текущей коррекции. В таком случае, мы будем рассматривать откуп уже из данной области.
🚀Говоря о целях, следует отметить два важных сопротивления. Первое сопротивление взято с дневного таймфрейма и расположено в ценовом диапазоне 115120 - 118050. Это цель первой половины текущей торговой недели. Здесь актив покажет небольшое накопительное движение, после чего мы увидим продолжение восходящего движения с тестированием аномального недельного уровня сопротивления 122700, который так же был подтвержден дополнительным формированием объема в момент теста. Поэтому здесь выставляем итоговый тейк профит, так как при ретесте мы можем увидеть повторную нисходящую реакцию данного актива.
📌В любом случае, в приоритете я буду рассматривать откуп данного инструмента с полной фиксацией в ценовом диапазоне 121800 - 122700. Обязательно соблюдайте риски. Желаю всем профита и отличной новой торговой недели🌝
RTS - 03.25 | Фьючерс на индекс РТС | Индекс РТС | Прогноз#RTS - 3.25📊
📢В настоящий момент актив продолжает уверенно стремиться вверх. Сейчас мы снимаем ликвидность, расположенную за вчерашним хаем, после чего актив может уйти в локальную коррекцию с ретестом нижней границы дневной области поддержки 115120 - 118050. Во время пробития в районе данной поддержки сформировался дополнительный объем локальной поддержки, что подтверждает актуальность данного уровня. По этой причине размещаем прямо перед уровнем наши лимитный ордер на покупку. Стоп лосс убираем за всю область с запасом.
📌Параметры ордера:
▫️Тип ордера: buy limit (лимитная покупка)
▫️Точка входа: 115600
▫️Стоп лосс: 112260
▫️Тейк профит: 122780
🚀Ключевым сопротивлением является аномальное недельно сопротивление в районе отметки 122700. Рядом с данной отметкой выставляем итоговый тейк профит нашей длинной позиции.
Актуальность данного ордера будет сохраняться до конца текущего торгового дня. Как только ордер уйдет в работу, будет полное сопровождение позиции. Сделка по тренду. Риски ограниченные и умеренные, поэтому будем работать. Желаю всем профита и отличного завершения данной торговой недели🔥
Чего ожидать от индекс РТС на этой неделе?Недельный анализ фьючерса на индекс РТС (#RTS - 03.25)
Наш рынок продолжает демонстрировать явный позитив, что указывает на приоритетность длинных позиций в рамках данной торговой недели. На текущий момент актив закрепляется выше ключевой области поддержки 107650 - 105070, что подтверждает преобладание покупателей в рынке. Если актив придет на повторное тестирование области ключевой поддержки, то мы получим отличные условия для покупки инструмента в рамках данной торговой недели.
Приоритетная цель на данной торговой неделе 115120 - 118050. Если позитив будет только нарастать, то мы увидим рост до аномального недельного сопротивления 122700, где следует фиксировать все покупки и следить за реакцией цены.
Допускается лонг с текущих отметок, так как есть вероятность, что цену мы уже не увидим в районе области ключевой поддержки.
В любом случае, продажи не рассматриваю, только лонг. Действовать следует строго согласно РМ и ММ. Всем профита и отличной новой торговой недели🤝
Недельный анализ фьючерса на индекс РТС | RTS - 03.25Недельный анализ фьючерса на индекс РТС (#RTS - 03.25)
Тенденция актив сохраняется свой восходящий настрой, поэтому в приоритете следует рассматривать длинные позиции. В рамках данной торговой недели можно подчеркнуть две актуальные области для откупа данного актива. Первая область расположена в ценовом диапазоне 94900 - 95500. Перед дальнейшим ростом актив может сходить на снятие ликвидности под ключевым лоем, чтобы вынести текущих покупателей. На этом фоне мы рассмотрим сценарий на покупку с потенциалом роста до области недельного ключевого сопротивления 99000 - 99860, где позицию следует фиксировать в полном объеме, так как данная область способна вызвать хорошее коррекционное движение.
В случае если актив пробьем область поддержки 94900 - 95500, мы увидим падение до уровня 93310, который будет пробит. Пробитие может произойти как формате "истинного пробоя", так и "ложного". В случае с истинным пробоем на этой неделе мы ничего предпринимать не будем, но если актив вернется за уровень 93310, и будет подтверждена формация "ложного пробоя", мы поработаем длинной позицией с потенциалом роста до области 96590 - 96890. Точки входа отмечены зелеными прямоугольниками на графике. ТФ Н4.
Еще раз повторяю, тенденция восходящая, от этого и следует отталкиваться. Гораздо проще действовать по тренду, нежели искать точки для разворота. Соблюдайте риски. Желаю всем отличной очередной торговой недели🤝
RTS - 3.25 | FORTS | Индекс РТС | Анализ + прогноз▫️Тикер: #RTS - 3.25, фьючерсный контракт
▫️Тип ордера: buy limit (лимитная покупка)
▫️Точка входа: 95520
▫️Стоп лосс: 93610
▫️Тейк профит: 99470
▫️Актуальность ордера: 07.02.2025
В настоящий момент актив продолжает показывать коррекционное движение на фоне восходящей тенденции, по которой мы и будем работать. Ключевой поддержкой выступает область 94900 - 95500, от которой мы будем рассматривать вход в длинную позицию. Стоп лосс у нашей лимитной покупки следует убрать за всю область с запасом, на случай ретестирования области в формате ложного пробоя.
Потенциал роста в данной сделке будет сохраняться до аномального недельного сопротивления, расположенного в ценовом диапазоне 99000 - 99860. Тейк профит выставляем по середине данной области. Промежуточной целью является ключевое сопротивление 96590 - 96850, которое может вызвать локальную коррекционную реакцию у цены.
Актуальность данного ордера сохраняется до конца текущего дня, далее будем смотреть по ситуации. Соотношение прибыли и потери удовлетворительное. Сделка по тренду. риски умеренные и ограниченные, поэтому будем работать. Желаю всем профита и высокоприбыльного завершения данной торговой недели🤝
The Skewed Games. Или кому улыбается Чёрный лебедь.Индекс The CBOE Skew Index (SKEW, или индекс «Чёрного лебедя») — это финансовая метрика, разработанная Чикагской биржей опционов (CBOE) для измерения предполагаемого риска хвоста в S&P 500 на горизонте 30 дней.
Хвостовой риск относится к вероятности экстремальных движений рынка, таких как значительные спады или события «черного лебедя», которые хотя и редки, но при этом всё же вполне реальны и, кроме того, имеют серьезные последствия.
В этой обучающей статье наша аналитическая команда @PandorraResearch рассмотрит подробное объяснение роли индекса и последствий на финансовых рынках:
Основные характеристики индекса SKEW
Измерение хвостового риска. Индекс SKEW количественно определяет вероятность доходности, которая отклоняется на два или более стандартных отклонения от среднего значения. Он фокусируется на экстремальных перекосах цен опционов пут в сравнениии с ценами опционов колл, в отличие от индекса VIX ("Индекса страха"), который измеряет подразумеваемую волатильность вокруг опционов «на деньгах» (ATM).
Подразумеваемый перекос волатильности. Индекс выводится из ценообразования опционов S&P 500 вне денег (OTM), и его значения тем выше, чем сильнее происходит ценовой выброс (удорожание, перекошивание) опциона пут вне денег, относительно равноудаленного от центрального страйка опциона колл.
Индекс отражает потребность рынка в защите от рисков падения, что приводит к более высокому спросу на защитные опционы пут вне денег, и соответственно к их более высокой цене, то есть подразумеваемой волатильности по сравнению с опционами колл.
Диапазон и интерпретация.
Индекс SKEW обычно исторически колеблется в диапазоне от 100 до 150.
Значение около 100 предполагает нормальное распределение доходности с низким ожидаемым хвостовым риском.
Более высокие значения (например, выше 130) указывают на повышенную обеспокоенность возможными экстремальными негативными событиями с повышенным спросом на защитные опционы.
Как это работает
Индекс SKEW рассчитывается с использованием портфеля опционов OTM на S&P 500. Методология включает измерение наклона подразумеваемой волатильности по разным ценам исполнения, фиксируя, насколько дороже опционы пут OTM по сравнению с опционами колл. Эта "крутизна улыбки" с сильным перекосом на один край отражает ожидания участников рынка асимметричных рисков, собственно, в сторону падения.
Чтобы прояснить довольно шумную картину в самом индексе, мы просто используем 125-дневную простую скользящую среднюю индекса SKEW. После появления нового многолетнего максимума через небольшой период времени (в пределах 1 - 2 кварталов) рыночная турбулентность становится обычным явлением.
Практические выводы
Настроение рынка.
Рост индекса SKEW сигнализирует о растущем страхе перед экстремальными рисками снижения. Например, в периоды экономической неопределенности или геополитической напряженности инвесторы могут хеджировать портфели более агрессивно, что приводит к росту индекса.
И наоборот, более низкие показания указывают на спокойные рыночные условия со сбалансированными ожиданиями относительно будущей доходности.
Управление портфелем
Инвесторы используют индекс SKEW в качестве барометра для оценки расходов на хеджирование. Высокие уровни SKEW указывают на то, что защита от побочных рисков стала более дорогой (и соответственно более активной).
Это также помогает трейдерам оценить, соответствует ли рыночное ценообразование их собственным ожиданиям по риску.
Исторический контекст
Исторически скачки индекса SKEW предшествовали крупным рыночным спадам или событиям волатильности, таким как «флэш крэш» рынка в мае 2010 года, медвежий рынок в начале 2000-х годов (крах доткомов), Мировой финансовый кризис в 2007–2009 годах, падение рынка в конце 2018 года и медвежий рынок в небезызвестном 2022 году.
Дополнение к VIX
Хотя оба индекса измеряют риск, они рассматривают разные аспекты: VIX фиксирует общую волатильность рынка, в то время как SKEW фокусируется на асимметрии и вероятности экстремальных событий.
Заключение
Подводя итог, можно сказать, что индекс CBOE Skew дает ценную информацию о восприятии участниками рынка хвостовых рисков и их готовности платить за защиту от экстремальных событий. Он дополняет другие показатели волатильности, такие как VIX, и служит важнейшим инструментом для управления рисками и анализа рынка.
Индекс гос. облигаций ОФЗ (1-3 года). Технические аспекты ростаВ минувшем 2024 году нашей командой "супер-пупер" аналитиков уже рассматривался ряд идей, с предпочтениями в пользу длинных позиций по облигационному рынку, в сопоставлении с раздутым пузырём на рынке акций.
Представленный основной график RUS:RUGBITR3Y - это индекс гос. облигаций ОФЗ (1-3 года) "полной доходности", который прекрасно сочетает в себя сравнительно невысокие риски ценовых колебаний, присущие коротким облигациям (до 3-х лет); доходность к погашению, сопоставимую с вкладами; и кроме того возможность разместить капитал под заранее известные доходность и денежный поток (купонные выплаты), на сроки, превышающие типичные сроки предлагаемых кредитными организациями депозитов.
Более подробно о составе индекса можно узнать на сайте российской биржи .
Техническая картина в индексе указывает на уверенное следование траектории графика выше траектории 5-летней простой ср.скользящей, а также на технический пробой 2-летнего сопротивления, с возможностями дальнейшего роста.
RTS - 3.25 | FORTS | RTS | Индекс РТС | Прогноз ▫️Тикер: #RTS - 3.25, фьючерсный контракт
▫️Тип ордера: buy limit (лимитная покупка)
▫️Точка входа: 90990
▫️Стоп лосс: 88940
▫️Тейк профит: 95130
▫️Актуальность: 20.01.2025
На ценовой отметке 92860 в предыдущей часовой свече прошел крупный часовой объем сопротивления, который может вызвать потенциальное локальное коррекционное движение. Потенциал коррекции сохраняется до ключевого уровня поддержки 91000, откуда мы будем рассматривать короткую позицию по локальной восходящей тенденции. Стоп лосс убираем за уровень поддержки и предыдущий локальный минимум.
Так же, возможно, актив, не дотянувшись до ключевого уровня поддержки, покажет пробитие уровня 92860, в таком случае инструмент можно будет откупать по рынку. Цель у покупок одна - дневное ключевое сопротивление 95130, здесь размещаем наш тейк профит.
Сделка по тренду с умеренными и ограниченными рисками. Соотношение прибыли и потери удовлетворительное. Актуальность данного ордера будет сохраняться до конца текущего торгового дня. Если ордер сегодня в работу не уйдет, то завтра, на открытии рынка, мы перерассмотрим данный сценарий. Желаю всем профита и добра🤝
