ЦБР сообщил о сокращении убытков банковского сектора до 0,4 трлн р за янв-окт 22г

Российский Центробанк сообщил об улучшении финансовых результатов банков в третьем квартале 2022 года, несмотря на это стресс-тесты, проведенные регулятором, показали, что потребность некоторых банков в докапитализации может составить до 0,7 триллиона рублей в следующем году при реализации шоков.

После существенных убытков в результате реализации валютного, процентного и кредитного рисков во втором квартале 2022 года уже в третьем квартале финансовое положение кредитных организаций улучшилось, сообщил регулятор в обзоре финансовой стабильности, опубликованном в четверг.

Убыток банковского сектора, по всем кредитным организациям, кроме Банка непрофильных активов, сократился, по данным ЦБР, с 1,5 триллионов рублей на 1 июля 2022 года до 0,4 триллиона рублей на 1 ноября 2022 года.

Ранее Сбербанк SBER сообщал, что по итогам 10 месяцев 2022 года восстановил прибыльность, заработав за октябрь 122,8 миллиарда рублей .

Сократить убытки банков позволили возросшие чистые процентные доходы, а также сокращение темпов прироста доформирования резервов, указал ЦБ.

По его оценке, в целом по итогам девяти месяцев 2022 года основными факторами формирования убытка выступают резервы по кредитному портфелю (1,7 триллиона рублей) и расходы от валютной переоценки на фоне длинной открытой валютной позиции в период укрепления рубля.

Так, чистый убыток от операций с иностранной валютой, драгоценными металлами и производными контрактами составил за этот период 1,1 триллион рублей.

"Благодаря послаблениям влияние всплеска волатильности на финансовом рынке на основные нормативы кредитных организаций было ограниченным", - указал ЦБ.

Накануне регулятор принял решение отказаться от части послаблений для банковского сектора .

"Чтобы не допустить накопления системных рисков и сохранить устойчивость банковского сектора в будущем, важно своевременно отменить регуляторные послабления, перейти к восстановлению буферов капитала", - сообщил ЦБ в обзоре.

СТРЕСС-ТЕСТЫ

ЦБР провел стресс-тест банковского сектора на горизонте до конца 2023 года по сценарию, предполагающему сохранение санкционного давления, ухудшение кредитного качества заемщиков, а также стагфляцию мировой экономики. В сценарии также учтен эффект от отмены регулятивных послаблений, влияющих на достаточность капитала банков.

Расчет показателей проводился по данным банков на 1 июля 2022 года.

Основной драйвер убытков в сценарии – это кредитные потери на фоне ухудшения финансового положения крупных компаний.

Доформирование резервов по кредитному портфелю за рассматриваемый период в целом в случае реализации сценария может составить 4,5 триллиона рублей, указал ЦБ.

Средняя стоимость риска на горизонте стресса в корпоративном портфеле оценивается в 3,5%, по ипотечному жилищному кредитованию – 1,2%, а по прочим кредитам физических лиц – 4,9%.

Стресс-тесты показали, что в целом накопленный за последние годы запас капитала банковского сектора позволяет большинству банков сохранить устойчивость в условиях данного сценария: достаточность капитала банков на рассматриваемом горизонте может снизиться в совокупности на 2,6 процентного пункта, но в целом банковский сектор сохранит значимый буфер капитала, а также потенциал для кредитования (около 40,7 триллиона рублей по итогам 2023 года).

"Однако некоторым банкам в случае реализовавшихся шоков может потребоваться докапитализация: ее общий объем оценивается в размере до 0,7 триллиона рублей на прогнозном горизонте", - подсчитал ЦБ.

При этом потребность в увеличении капитала может быть распределена во времени или снижаться, поскольку банки уже сейчас предпринимают активные действия для восполнения капитала, взаимодействуя со своими собственниками по вопросам докапитализации, а также снижая возросший в кризис уровень рисков, сообщил ЦБ.

По оценке ЦБ, финансовое положение некредитных финансовых организаций остается относительно стабильным, в том числе в результате применения мер поддержки финансового рынка. НПФ менее других пострадали от реализации геополитических рисков из-за высокой доли вложений пенсионных средств в ОФЗ и высоконадежные российские облигации, указал регулятор.