Pseudo VIX -Intraday -.beta — индикатор от gb50k

For Educational Purpose -

Intraday VIX estimation using yesterdays VIX, previous overnight roll , and intraday values for the VXX etf (scaled up to VIX)

Works in all intraday time frames.
First attempt...feedback welcome.

Скрипт с открытым кодом

В истинном духе TradingView автор этого скрипта опубликовал его с открытым исходным кодом, чтобы трейдеры могли понять, как он работает, и проверить на практике. Вы можете воспользоваться им бесплатно, но повторное использование этого кода в публикации регулируется Правилами поведения. Вы можете добавить этот скрипт в избранное и использовать его на графике.

Отказ от ответственности

Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.

Хотите использовать этот скрипт на графике?

//@version=2
study("Pseudo VIX 0.beta")
// by gb50k
//find current ratio of vxx to vix
vix4=security("VIX" ,"D"  , close)
vxx4=security("Vxx" ,"D"  , close)
//smooth
m0= ema(sma(vxx4/vix4,3),2)
m=m0

v1=security("cboe:vi1!" ,"D"  , ohlc4)
v2=security("cboe:vi2!" ,"D"  , ohlc4)
roll0=ema(sma(v1/v2-1,3),2)/30
roll=roll0


vixo=((1+roll)*security("vxx" ,period  , open))/m
vixh=((1+roll)*security("vxx" ,period  , high))/m
vixl=((1+roll)*security("vxx", period  , low))/m
vixc=((1+roll)*security("vxx", period  , close))/m


plotcandle(vixo, vixh, vixl, vixc, title='ceand', color = vixo < vixc ? green : red, wickcolor=black)