Trade strategy which uses only 2 SMA . The slow SMA (blue) is used for definition of a trend The fast SMA (red) is used for an entrance to the transaction
Recomended:
For H1 For crypto/fiat
Long = true (if it is profitable as a result of backtests) Short = true (if it is profitable as a result of backtests) Use Fast SMA = true Fast SMA Period = 5 Slow SMA Period = 20 Bars = (2 for "BitCoin/Fiat" or 1 for "Fork/Fiat")
In the new version 1.4 - Parameters are added
Russian:
Перевожу на понятный. В новой версии 1.4 ничего не поменялось в логике, работает так же. Но добавлены новые параметры, можно поэкспериментировать с настройками, убедиться как что выгоднее.
Есть галка лонг и шорт. По умолчанию обе включены. Если убрать галку лонг, то исчезнут лонги вообще, если убрать шорт, то соответственно исчезнут шорты. По идее галку надо будет снимать если стратегия создает убыточные шорты, то их можно отключить. Смотреть в сводке показателей тестера стратегий профитны они или нет. По идее почти на всех парах крипто/фиат лучше ставить обе галки. Или убирайте галку шорт если не хотите шортить из религиозных соображений.
Добавлена галка отключающая быструю SMA. То есть если галку убрать то стратегия будет её игнорировать. Таким образом, параметр Fast SMA (который 5) перестанет влиять на результаты. Однако, скорее всего без этой галки станет только хуже. Но можете проверить. Позволяет убедиться что входить в сделку по быстрой SMA в среднем немного профитнее, чем входить где попало.
"Bars" - количество свечек одного цвета после после которых будет открываться сделка. По умолчанию 2. Можно от 0 до 3 ставить. Если 0 то цвет свечек игнорируется. Если 3, значит будет ждать 3 красных свечи подряд чтобы открыть лонг. Так же и с зелеными свечами для шорта. 2 - оптимально для пар типа биткойн/фиат. А для пар типа форк/фиат лучше ставить 1 свеча в параметре "Bars".
Когда играетесь с параметрами - считайте что размер просадки важнее размера прибыли. То есть, у эфир/доллар с 2 свечами просадка 64%, а с 1 свечью 42%. Вот лучше предпочитать там где просадка меньше, а не там где прибыль больше. В долгосрочной перспективе такое предпочтение окупится, просадки важнее прибыли.
Maga3
⋅
longCondition = up == 1
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
А еще когда публикуешь скрипт там можно выбрать "обновить существующий" , ну чтоб не плодить новые версии.
ROBO_Trading
⋅
@Maga3, выхода нет, это реверсивная стратегия, лонг закрывается только если октрывается шорт, и наоборот, шорт закрывается если надо лонг открыть. Стопа и тейка нет.
Maga3
⋅
@Noro, в таком случае ты должег был указать в строке стратегии up (... stop=dn) и у dn (... stop=up) , а так у тебя получается что у тебя стратегия показывает недостоверную статистику.
longCondition = up == 1
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, stop=dn)
@Maga3, так оно же и так работает
Там просто иначе сделано. Если юзер скажем отключил шорты, то шорт открывается но на сумму 0, получается тоже самое что и стоп.
MasterHamster
⋅
Можно как нибудь сделать торгового бота по этих скриптах для Bitfinex, например?