peacefulLizard50262

Weighted Harrell-Davis Quantile Estimator with AD Oscillator

xel_arjona


Licensing:

This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Copyright (c) 2021 ( CC BY-NC-SA 4.0)


Copyright's & Mentions:

The Gamma Functions & Beta Probability Density Functions C# implementations by the Math.NET Numerics, part of the Math.NET Project.

The Regularized Incomplete (Left) Beta Function C# implementation by the SAMTools, htslib project.

The Weighted Harrell-Davis Quantile estimator; C# & R implementations by Andrey Akinshin.

External PineScript code, methods, support & consultancy by @PineCoders staff with special mention for:
+ "ma sorter ('sort by array' example)- JD" by @Duyck.
+ Porting, mods, compilation and debugging for this script by @XeL_Arjona for the TradingView's @PineCoders community.

I made it an oscillator. Features include normalization, line display, and smoothing. :DDD Enjoy!

( Ive been wanting to do this for a while but I wanted to make the library first but you know what this was fun so there you go its here now)
Информация о релизе: Updated chart and added some trimming to the low band. If the low band is less than 0 its just 0 now.
tloBand = loBand < 0 ? 0 : loBand
Скрипт с открытым кодом

В истинном духе TradingView автор этого скрипта опубликовал его с открытым исходным кодом, чтобы трейдеры могли понять, как он работает, и проверить на практике. Вы можете воспользоваться им бесплатно, но повторное использование этого кода в публикации регулируется Правилами поведения. Вы можете добавить этот скрипт в избранное и использовать его на графике.

Отказ от ответственности

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, отражает только личное мнение автора, не может служить руководством для инвестиций в какие-либо финансовые инструменты и быть их рекламой. Подробнее в Условиях использования.

Хотите использовать этот скрипт на графике?