Что такое коды CFI
Коды CFI (Classification of Financial Instruments) — это международный стандарт классификации финансовых инструментов (ISO 10962).
Стандарт широко используется на биржах, в органах регулирования и прфоессиональных торговых терминалах для описания типа и структуры финансового инструмента.
На TradingView коды CFI отображаются как классификатор, который помогает понять формальную классификацию инструмента и использовать её в скринерах.
Структура CFI-кода
Код CFI состоит из шести букв.
Каждая буква обозначает определённую характеристику инструмента.
| Позиция буквы | Значение |
| 1 | Категория (например: долевые инструменты, долговые инструменты, фонды) |
| 2 | Группа (например: обыкновенные акции, облигации, ETF) |
| 3 | Атрибут 1 |
| 4 | Атрибут 2 |
| 5 | Атрибут 3 |
| 6 | Атрибут 4 |
При отсутствии информации о той или иной характеристике на месте её обозначения в коде может стоять буква X.
Категории инструментов
| Код | Категория | Описание |
| E | Долевые инструменты | Инструменты, предоставляющие право собственности на долю в компании или определённой группе активов. |
| D | Долговые инструменты | Облигации, вексели и аналогичные финансовые инструменты, удостоверяющие предоставление займа эмитенту. |
| C | Инструменты коллективных инвестиций | Инвестиционные фонды (например: взаимные фонды, ETF и паевые фонды), объединяющие капитал многочисленных инвесторов и осуществляющие профессиональное управление этим капиталом. |
| R | Права | Права — это ценные бумаги, предоставляющие держателю право приобретать или получать другие активы (например, новые акции) по установленной цене. |
| O | Котируемые опционы | Котируемые опционы — это стандартные контракты, предоставляющие право купить или продать актив по заранее установленной цене в течение определённого срока. |
| F | Фьючерсы | Стандартизированные контракты на покупку/продажу актива в будущем. |
| S | Свопы | Контракты на обмен денежными потоками или другими финансовыми переменными. |
| H | Некотируемые и сложные котируемые опционы | Включая внебиржевые, некотируемые и сложные котируемые опционы. |
| I | Спот | Спотовые контракты предусматривают незамедлительную покупку ли продажу активов за денежные средства с доставкой в стандартные рыночные сроки. |
| J | Форвардные контракты | Внебиржевые контракты, в которых две стороны заранее договариваются о цене и дате совершения сделки в будущем. |
| K | Стратегии | Деривативные стратегии — это сделки, которые одновременно объединяют два или более производных финансовых инструмента. |
| L | Финансирование | К этой категории относится кредитование под залог. Кредитор предоставляет заёмщику актив в обмен на обеспечение (например, денежные средства или другие активы). Обе стороны заранее договариваются о последующем обратном обмене этих активов в будущем. |
| T | Референсные инструменты | Набор индексов, валют, процентных ставок или корзин активов, используемых в качестве стандартных ориентиров (бенчмарков) для оценки других финансовых продуктов. |
| M | Прочее (другое) | Любые другие инструменты, не охваченные категориями выше. |
Долевые инструменты (категория E)
Позиция 2: группы
- S: Обыкновенные/простые акции
- P: Привилегированные/преференциальные акции
- C: Обыкновенные/простые конвертируемые акции
- F: Привилегированные/преференциальные конвертируемые акции
- L: Доли в ограниченном партнёрстве
- D: Депозитарные расписки на долевые инструменты
- Y: Структурированные инструменты (участие)
- M: Прочее (другое)
Атрибуты по группам
| Группа | Атр. 1 (поз. 3) | Атр. 2 (поз. 4) | Атр. 3 (поз. 5) | Атр. 4 (поз. 6) |
| S, C, L | Право голоса: (V) С правом голоса (N) Без права голоса (R) Ограниченное право голоса (E) Расширенное право голоса | Владение/передача/продажа: (T) Ограничения имеются (U) Ограничения отсутствуют | Статус оплаты: (O) Не оплачены (P) Оплачены частично (F) Оплачены полностью | Форма выпуска: (B) На предъявителя (R) Именные (N) На предъявителя/именные (M) Прочее |
| P, F | Право голоса: (V) С правом голоса (N) Без права голоса (R) Ограниченное право голоса (E) Расширенное право голоса | Выкуп: (R) С возможностью выкупа (E) С возможностью продления (T) С возможностью выкупа/продления (G) С возможностью обмена (A) С возможностью выкупа/продления/обмена (C) С возможностью выкупа/обмена (N) Бессрочные | Доход: (F) Фиксированная ставка (C) Кумулятивные, с фиксированной ставкой (P) С участием в прибыли (Q) Кумулятивные, с участием в прибыли (A) Плавающая (регулируемая) ставка (N) Обыкновенная ставка (U) Аукционная ставка | Форма выпуска: (B) На предъявителя (R) Именные (N) На предъявителя/именные (M) Прочее |
| D | Базовый инструмент: (S) Обыкновенные/простые акции (P) Привилегированные/преференциальные акции (C) Конвертируемые обыкновенные/простые акции (F) Конвертируемые привилегированные/преференциальные акции (L) Доли в ограниченном партнёрстве (M) Прочее | Выкуп/конверсия: (R) Выкуп (N) Бессрочный (B) Конвертируемый (D) Конверсия/выкуп | Доход: (F) Фиксированная ставка (C) Кумулятивные, с фиксированной ставкой (P) С участием в прибыли (Q) Кумулятивные, с участием в прибыли (A) Плавающая (регулируемая) ставка (N) Обыкновенная ставка (U) Аукционная ставка (D) Дивиденды | Форма выпуска: (B) На предъявителя (R) Именные (N) На предъявителя/именные (M) Прочее |
| Y | Тип: (A) Трекерный сертификат (B) Сертификат с повышенным участием в доходности (C) Бонусный сертификат (D) Бонусный сертификат с повышенным участием в доходности (E) Сертификат Twin-Win (M) Прочее | Выплаты: (D) Выплата дивидендов (Y) Выплаты отсутствуют (M) Прочее | Способ погашения: (F) Погашение за счёт денежных средств (V) Физический (E) На выбор в момент расчётов (M) Прочее | Базовый актив: (B) Корзины (S) Долевые инструменты (D) Долговые инструменты (G) Деривативы (T) Товары (C) Валюты (I) Индексы (N) Процентные ставки (M) Прочее |
| M | Неприменимо / неопределено: (X) Неприменимо | Неприменимо / неопределено: (X) Неприменимо | Неприменимо / неопределено: (X) Неприменимо | Форма выпуска: (B) На предъявителя (R) Именные (N) На предъявителя/именные (M) Прочее |
Пример: акция
CFI-код: ESVUFR
Расшифровка: обыкновенная акция с правом голоса (простая акция)
| Позиция | Буква | Значение (общее) |
|---|---|---|
| 1 | E | Долевые инструменты |
| 2 | S | Обыкновенные/простые акции |
| 3 | V | С правом голоса |
| 4 | U | Ограничения отсутствуют |
| 5 | F | Оплачены полностью |
| 6 | R | Именные |
Долговые инструменты (категория D)
Позиция 2: группы
- B: Облигации
- C: Конвертируемые облигации
- W: Облигации с прикреплёнными варрантами
- T: Среднесрочные облигации
- Y: Инструменты денежного рынка
- S: Структурированные продукты (защита капитала)
- E: Структурированные продукты (без защиты капитала)
- G: Ипотечные ценные бумаги
- A: Ценные бумаги, обеспеченные активами
- N: Муниципальные облигации
- D: Депозитарные расписки на долговые инструменты
- M: Прочее (другое)
Атрибуты по группам
| Группа | Атр. 1 (поз. 3) | Атр. 2 (поз. 4) | Атр. 3 (поз. 5) | Атр. 4 (поз. 6) |
| B | Вид процентных / денежных выплат: (F) Фиксированная ставка (Z) Нулевая ставка / дисконт (V) Плавающая ставка (C) Денежные выплаты (K) Выплаты в натуральной форме | Гарантия/приоритет: (T) Государственная гарантия (G) Совместная гарантия (S) Обеспеченные (U) Без обеспечения/гарантии (P) Отказ от залога (N) Старший долг (O) Старший субординированный долг (Q) Младший долг (J) Младший субординированный долг (C) Наднациональные | Погашение: (F) Фиксированный срок погашения (G) Фиксированный срок погашения с правом досрочного выкупа эмитентом (колл) (C) Фиксированный срок с правом досрочного погашения инвестором (пут) (D) Фиксированный срок погашения с правом досрочного погашения эмитентом и инвестором (колл и пут) (A) План амортизации (B) Амортизация с правом досрочного выкупа эмитентом (колл) (T) Амортизация с правом досрочного погашения инвестором (пут) (L) Амортизация с правом досрочного погашения эмитентом и инвестором (колл и пут) (P) Бессрочные (Q) Бессрочные с правом досрочного выкупа эмитентом (колл) (R) Бессрочные с правом досрочного погашения инвестором (пут) (E) С возможностью продления | Форма выпуска: (B) На предъявителя (R) Именные (N) На предъявителя/именные (M) Прочее |
| C, W, T | Вид процентного дохода: (F) Фиксированная ставка (Z) Нулевая ставка / дисконт (V) Плавающая ставка (K) Выплаты в натуральной форме | Гарантия/приоритет: (T) Государственная гарантия (G) Совместная гарантия (S) Обеспеченные (U) Без обеспечения/гарантии (P) Отказ от залога (N) Старший долг (O) Старший субординированный долг (Q) Младший долг (J) Младший субординированный долг (C) Наднациональные | Погашение: (F) Фиксированный срок погашения (G) Фиксированный срок погашения с правом досрочного выкупа эмитентом (колл) (C) Фиксированный срок с правом досрочного погашения инвестором (пут) (D) Фиксированный срок погашения с правом досрочного погашения эмитентом и инвестором (колл и пут) (A) План амортизации (B) Амортизация с правом досрочного выкупа эмитентом (колл) (T) Амортизация с правом досрочного погашения инвестором (пут) (L) Амортизация с правом досрочного погашения эмитентом и инвестором (колл и пут) (P) Бессрочные (Q) Бессрочные с правом досрочного выкупа эмитентом (колл) (R) Бессрочные с правом досрочного погашения инвестором (пут) (E) С возможностью продления | Форма выпуска: (B) На предъявителя (R) Именные (N) На предъявителя/именные (M) Прочее |
| Y | Вид процентного дохода: (F) Фиксированная ставка (Z) Нулевая ставка / дисконт (V) Плавающая ставка (K) Выплаты в натуральной форме | Гарантия/приоритет: (T) Государственная гарантия (G) Совместная гарантия (S) Обеспеченные (U) Без обеспечения/гарантии (P) Отказ от залога (N) Старший долг (O) Старший субординированный долг (Q) Младший долг (J) Младший субординированный долг (C) Наднациональные | Неприменимо / неопределено: (X) Неприменимо | Форма выпуска: (B) На предъявителя (R) Именные (N) На предъявителя/именные (M) Прочее |
| S | Вид: (A) Сертификат с защитой капитала и участием (B) Конвертируемый сертификат с защитой капитала (C) Сертификат с защитой капитала и барьером (D) Сертификат с защитой капитала и выплатой купонов (M) Прочее | Выплаты: (F) Фиксированные процентные выплаты (D) Выплата дивидендов (V) Переменные процентные выплаты (Y) Без выплат (M) Прочее | Погашение: (F) Фиксированное денежное погашение (V) Переменное денежное погашение (M) Прочее | Базовый актив: (B) Корзины (S) Долевые инструменты (D) Долговые инструменты (T) Товары (C) Валюты (I) Индексы (N) Процентные ставки (M) Прочее |
| E | Вид: (A) Дисконтный сертификат (B) Дисконтный сертификат с барьером (C) Обратный конвертируемый сертификат (D) Обратный конвертируемый сертификат с барьером (E) Экспресс-сертификат (M) Прочее | Выплаты: (F) Фиксированные процентные выплаты (D) Выплата дивидендов (V) Переменные процентные выплаты (Y) Без выплат (M) Прочее | Погашение: (R) Погашение в денежной форме (S)Погашение активами (C) Погашение в форме активов и денежных средств (T) Погашение в форме активов или денежных средств (M) Прочее | Базовый актив: (B) Корзины (S) Долевые инструменты (D) Долговые инструменты (T) Товары (C) Валюты (I) Индексы (N) Процентные ставки (M) Прочее |
| G, A | Вид процентного дохода: (F) Фиксированная ставка (Z) Нулевая ставка / дисконт (V) Плавающая ставка | Гарантия/приоритет: (T) Государственная гарантия (G) Совместная гарантия (S) Обеспеченные (U) Без обеспечения/гарантии (P) Отказ от залога (N) Старший долг (O) Старший субординированный долг (Q) Младший долг (J) Младший субординированный долг (C) Наднациональные | Погашение: (F) Фиксированный срок погашения (G) Фиксированный срок погашения с правом досрочного выкупа эмитентом (колл) (C) Фиксированный срок с правом досрочного погашения инвестором (пут) (D) Фиксированный срок погашения с правом досрочного погашения эмитентом и инвестором (колл и пут) (A) План амортизации (B) Амортизация с правом досрочного выкупа эмитентом (колл) (T) Амортизация с правом досрочного погашения инвестором (пут) (L) Амортизация с правом досрочного погашения эмитентом и инвестором (колл и пут) (P) Бессрочные (Q) Бессрочные с правом досрочного выкупа эмитентом (колл) (R) Бессрочные с правом досрочного погашения инвестором (пут) (E) С возможностью продления | Форма выпуска: (B) На предъявителя (R) Именные (N) На предъявителя/именные (M) Прочее |
| N | Вид процентного дохода: (F) Фиксированная ставка (Z) Нулевая ставка / дисконт (V) Плавающая ставка | Гарантия/приоритет: (T) Государственная гарантия (G) Совместная гарантия (S) Обеспеченные (U) Без обеспечения/гарантии (P) Отказ от залога (N) Старший долг (O) Старший субординированный долг (Q) Младший долг (J) Младший субординированный долг (C) Наднациональные | Погашение: (F) Фиксированный срок погашения (G) Фиксированный срок погашения с правом досрочного выкупа эмитентом (колл) (C) Фиксированный срок с правом досрочного погашения инвестором (пут) (D) Фиксированный срок погашения с правом досрочного погашения эмитентом и инвестором (колл и пут) (A) План амортизации (B) Амортизация с правом досрочного выкупа эмитентом (колл) (T) Амортизация с правом досрочного погашения инвестором (пут) (L) Амортизация с правом досрочного погашения эмитентом и инвестором (колл и пут) (P) Бессрочные (Q) Бессрочные с правом досрочного выкупа эмитентом (колл) (R) Бессрочные с правом досрочного погашения инвестором (пут) (E) С возможностью продления | Форма выпуска: (B) На предъявителя (R) Именные (N) На предъявителя/именные (M) Прочее |
| D | Базовый инструмент: (B) Облигации (C) Конвертируемые облигации (W) Облигации с прикреплёнными варрантами (T) Среднесрочные облигации (Y) Инструменты денежного рынка (G) Ипотечные ценные бумаги (A) Ценные бумаги, обеспеченные активами (N) Муниципальные облигации (M) Прочее | Вид процентных / денежных выплат: (F) Фиксированная ставка (Z) Нулевая ставка / дисконт (V) Плавающая ставка (C) Денежные выплаты | Гарантия/приоритет: (T) Государственная гарантия (G) Совместная гарантия (S) Обеспеченные (U) Без обеспечения/гарантии (P) Отказ от залога (N) Старший долг (O) Старший субординированный долг (Q) Младший долг (J) Младший субординированный долг (C) Наднациональные | Погашение: (F) Фиксированный срок погашения (G) Фиксированный срок погашения с правом досрочного выкупа эмитентом (колл) (C) Фиксированный срок с правом досрочного погашения инвестором (пут) (D) Фиксированный срок погашения с правом досрочного погашения эмитентом и инвестором (колл и пут) (A) План амортизации (B) Амортизация с правом досрочного выкупа эмитентом (колл) (T) Амортизация с правом досрочного погашения инвестором (пут) (L) Амортизация с правом досрочного погашения эмитентом и инвестором (колл и пут) (P) Бессрочные (Q) Бессрочные с правом досрочного выкупа эмитентом (колл) (R) Бессрочные с правом досрочного погашения инвестором (пут) (E) С возможностью продления |
| M | Вид: (B) Банковский заём (P) Вексель (M) Прочее | Неприменимо / неопределено: (X) Неприменимо | Неприменимо / неопределено: (X) Неприменимо | Форма выпуска: (B) На предъявителя (R) Именные (N) На предъявителя/именные (M) Прочее |
Пример: корпоративная облигация
CFI-код: DBFSNR
Расшифровка: обеспеченная именная корпоративная облигация с фиксированной ставкой
| Позиция | Буква | Значение (общее) |
|---|---|---|
| 1 | D | Долговые инструменты |
| 2 | B | Облигации |
| 3 | F | Фиксированная ставка |
| 4 | S | Обеспеченные |
| 5 | N | Без специальных условий погашения |
| 6 | R | Именные |
Инструменты коллективных инвестиций (категория C)
Позиция 2: группы
- I: Стандартные (традиционные) инвестиционные фонды / паевые фонды
- H: Хедж-фонды
- B: Инвестиционные фонды недвижимости (REIT)
- E: Биржевые инвестиционные фонды (ETF)
- S: Пенсионные фонды
- F: Фонды фондов
- P: Фонды прямых инвестиций
- M: Прочее (другое)
Атрибуты по группам
| Группа | Атр. 1 (поз. 3) | Атр. 2 (поз. 4) | Атр. 3 (поз. 5) | Атр. 4 (поз. 6) |
| I, P | Закрытые/открытые: (C) Закрытые (O) Открытые (M) Прочее | Политика в отношении выплат: (I) Фонды дохода (G) Фонды роста (J) Смешанные фонды | Активы: (R) Недвижимость (B) Долговые инструменты (E) Долевые инструменты (V) Конвертируемые ценные бумаги (L) Смешанные (C) Товары (D) Деривативы (F) Референсные инструменты (кроме товаров) (K) Кредиты (M) Прочее | Вид ценной бумаги и инвестор: (S) Акции (Q) Акции для квалифицированных инвесторов (U) Паи/доли (Y) Паи/доли для квалифицированных инвесторов |
| B | Закрытые/открытые: (C) Закрытые (O) Открытые (M) Прочее | Политика в отношении выплат: (I) Фонды дохода (G) Фонды роста (J) Смешанные фонды | Неприменимо / неопределено: (X) Неприменимо | Вид ценной бумаги и инвестор: (S) Акции (Q) Акции для квалифицированных инвесторов (U) Паи/доли (Y) Паи/доли для квалифицированных инвесторов |
| E | Закрытые/открытые: (C) Закрытые (O) Открытые (M) Прочее | Политика в отношении выплат: (I) Фонды дохода (G) Фонды роста (J) Смешанные фонды | Активы: (R) Недвижимость (B) Долговые инструменты (E) Долевые инструменты (V) Конвертируемые ценные бумаги (L) Смешанные (C) Товары (D) Деривативы (F) Референсные инструменты (кроме товаров) (K) Кредиты (M) Прочее | Вид ценной бумаги и инвестор: (S) Акции (U) Паи/доли |
| H | Инвестиционная стратегия: (D) Направленная (R) Относительная стоимость (S) Выбор ценных бумаг (E) Основанные на событиях (A) Арбитраж (N) Смешанные (L) Кредитование под обеспечение активами (M) Прочее | Неприменимо / неопределено: (X) Неприменимо | Неприменимо / неопределено: (X) Неприменимо | Неприменимо / неопределено: (X) Неприменимо |
| S | Закрытые/открытые: (C) Закрытые (O) Открытые (M) Прочее | Стратегия/стиль (B) Сбалансированный/консервативный (G) Рост (L) Стиль жизни (M) Прочее | Тип: (R) С установленными выплатами (B) С установленными взносами (M) Прочее | Вид ценной бумаги и инвестор: (S) Акции (U) Паи/доли |
| F | Закрытые/открытые: (C) Закрытые (O) Открытые (M) Прочее | Политика в отношении выплат: (I) Фонды дохода (G) Фонды роста (J) Смешанные фонды | Тип фондов: (I) Стандартные (M) Прочее (H) Хедж-фонды (B) Инвестиционные фонды недвижимости (REIT) (E) Биржевые инвестиционные фонды (ETF) (P) Фонды прямых инвестиций | Вид ценной бумаги и инвестор: (S) Акции (Q) Акции для квалифицированных инвесторов (U) Паи/доли (Y) Паи/доли для квалифицированных инвесторов |
| M | Неприменимо / неопределено: (X) Неприменимо | Неприменимо / неопределено: (X) Неприменимо | Неприменимо / неопределено: (X) Неприменимо | Вид ценной бумаги и инвестор: (S) Акции (Q) Акции для квалифицированных инвесторов (U) Паи/доли (Y) Паи/доли для квалифицированных инвесторов |
Пример: биржевой инвестиционный фонд (ETF)
CFI-код: CEOUCR
Расшифровка: открытый ETF-фонд с выплатами в натуральной форме, именная форма выпуска
| Позиция | Буква | Значение (общее) |
|---|---|---|
| 1 | C | Инструменты коллективных инвестиций |
| 2 | E | Биржевые инвестиционные фонды (ETF) |
| 3 | O | Открытые |
| 4 | U | Ограничения отсутствуют |
| 5 | C | Выплаты в натуральной форме |
| 6 | R | Именные |