Mark price

Что такое «Mark price»?

Mark price - это расчетная цена справедливой стоимости, которую деривативные площадки используют в риск-механике и логике ликвидаций.

Почему эта метрика важна?

• Она является ключевой для механизмов риска и ликвидаций.
• Она снижает чувствительность к локальным ценовым всплескам отдельных сделок.
• Она дает более стабильный ориентир для расчетов маржи и связанных показателей PnL.

Как рассчитывается эта метрика?

• Mark price рассчитывается по модели справедливой стоимости, заданной биржей.
• Такая модель обычно использует данные индексной цены и дополнительные сглаживающие корректировки.
• Точный состав компонентов и логика сглаживания зависят от методологии конкретной биржи.